From 32331e187236646996590cecac7f23cf19272d7c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <15274802129@163.com>
Date: Fri, 26 Dec 2025 15:24:02 +0800
Subject: [PATCH] feat(indicator): 添加MACD和MA组合交易策略核心组件
---
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/EMACalculator.java | 89 ++
/dev/null | 71 --
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MACDCalculator.java | 105 +++
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/PriceData.java | 162 ++++
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/Volatility.java | 167 ++-
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/OkxKlineWebSocketClient.java | 31
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategyTest.java | 196 +++++
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/BearishSignalDetector.java | 132 +++
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/BullishSignalDetector.java | 87 ++
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java | 733 +++++++++++++++------
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MACDResult.java | 35 +
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MACD_MA_Strategy_Documentation | 182 +++++
12 files changed, 1,609 insertions(+), 381 deletions(-)
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/OkxKlineWebSocketClient.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/OkxKlineWebSocketClient.java
index e4ec58a..e8f5708 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/OkxKlineWebSocketClient.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/OkxKlineWebSocketClient.java
@@ -337,24 +337,13 @@
MacdMaStrategy strategy = new MacdMaStrategy();
// 生成100个15分钟价格数据点
- List<Kline> kline15MinuteData = getKlineDataByInstIdAndBar(instId, "1D");
- List<BigDecimal> fiveMinPrices = kline15MinuteData.stream()
+ List<Kline> kline15MinuteData = getKlineDataByInstIdAndBar(instId, "15m");
+ List<BigDecimal> historicalPrices = kline15MinuteData.stream()
.map(Kline::getC)
.collect(Collectors.toList());
- try {
- // 执行策略
- strategy.execute(fiveMinPrices);
- boolean skip = strategy.getSkip();
- if (skip){
- log.info("跳过");
- return;
- }
-
- System.out.println("策略初始化成功！");
- } catch (Exception e) {
- System.err.println("策略初始化失败：" + e.getMessage());
- e.printStackTrace();
- }
+ log.info("生成100个15分钟价格数据点成功！");
+ // 使用策略分析最新价格数据
+ MacdMaStrategy.TradingOrder tradingOrder = strategy.generateTradingOrder(historicalPrices);
Collection<OkxQuantWebSocketClient> allClients = clientManager.getAllClients();
//如果为空，则直接返回
@@ -365,14 +354,10 @@
for (OkxQuantWebSocketClient client : clientManager.getAllClients()) {
String accountName = client.getAccountName();
if (accountName != null) {
+ // 根据信号执行交易操作
TradeRequestParam tradeRequestParam = new TradeRequestParam();
- tradeRequestParam = strategy.getOrderParamOpen(tradeRequestParam);
- String posSide = tradeRequestParam.getPosSide();
- String side = tradeRequestParam.getSide();
- BigDecimal posHold = PositionsWs.getAccountMap(PositionsWs.initAccountName(accountName, posSide)).get("pos");
- if (posHold != null && posHold.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0){
- tradeRequestParam = strategy.getOrderParamClose(tradeRequestParam);
- }
+ String posSide = tradingOrder.getPosSide();
+ String side = tradingOrder.getSide();
String currentPrice = String.valueOf(closePx);
tradeRequestParam = caoZuoService.caoZuoStrategy(accountName, currentPrice, posSide);
String clOrdId = WsParamBuild.getOrderNum(side);
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/BearishSignalDetector.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/BearishSignalDetector.java
new file mode 100644
index 0000000..c537e84
--- /dev/null
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/BearishSignalDetector.java
@@ -0,0 +1,132 @@
+package com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.macdAndMatrategy;
+
+import java.math.BigDecimal;
+import java.util.List;
+
+/**
+ * 示例用法
+ * // 计算MACD（获取包含起始索引的结果）
+ * MACDCalculator.MACDResult macdResult = MACDCalculator.calculateMACD(closePrices, 12, 26, 9);
+ *
+ * // 检测做空信号
+ * boolean bearishSignal = BearishSignalDetector.isBearishSignalFormed(macdResult, closePrices);
+ */
+public class BearishSignalDetector {
+ /**
+ * 判断是否形成做空信号
+ *
+ * @param macdResult 包含MACD数据和有效起始索引的结果对象
+ * @param closePrices 收盘价列表
+ * @return 是否形成信号
+ */
+ public static boolean isBearishSignalFormed(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ int startIdx = macdResult.getStartIndex();
+
+ // 校验数据长度（至少需要两个有效DIF点）
+ if (macdData.size() < 2 || closePrices.size() < startIdx + macdData.size()) {
+ return false;
+ }
+
+ int currentMacdIndex = macdData.size() - 1;
+ int currentCloseIndex = startIdx + currentMacdIndex;
+
+ // 1. 判断顶背离
+ boolean isTopDivergence = isTopDivergence(macdData, closePrices, currentMacdIndex, startIdx);
+
+ // 2. 判断死叉
+ boolean isDeathCross = isDeathCross(macdData, currentMacdIndex);
+
+ return isTopDivergence && isDeathCross;
+ }
+
+ /**
+ * 判断顶背离（需确保earlierHigh在recentHigh之前）
+ */
+ private static boolean isTopDivergence(List<PriceData> macdData, List<BigDecimal> closePrices,
+ int currentMacdIndex, int startIdx) {
+ // 计算对应closePrices的索引
+ int currentCloseIndex = startIdx + currentMacdIndex;
+ if (currentCloseIndex < 10 || macdData.size() < 5) {
+ return false;
+ }
+
+ // 寻找最近的价格高点（至少在当前点的前2根K线范围内）
+ int recentHighCloseIndex = findRecentHighWithRetrace(closePrices, currentCloseIndex - 5, currentCloseIndex);
+ if (recentHighCloseIndex == -1) {
+ return false;
+ }
+
+ // 寻找更早的高点（确保在recentHigh之前）
+ int earlierHighCloseIndex = findRecentHighWithRetrace(closePrices, startIdx, recentHighCloseIndex - 1);
+ if (earlierHighCloseIndex == -1) {
+ return false;
+ }
+
+ // 转换为macdData的索引
+ int recentHighMacdIndex = recentHighCloseIndex - startIdx;
+ int earlierHighMacdIndex = earlierHighCloseIndex - startIdx;
+
+ // 判断价格创新高但DIF走低
+ BigDecimal recentHighPrice = closePrices.get(recentHighCloseIndex);
+ BigDecimal earlierHighPrice = closePrices.get(earlierHighCloseIndex);
+ boolean isPriceHigher = recentHighPrice.compareTo(earlierHighPrice) > 0;
+
+ BigDecimal recentDif = macdData.get(recentHighMacdIndex).getDif();
+ BigDecimal earlierDif = macdData.get(earlierHighMacdIndex).getDif();
+ boolean isDifLower = recentDif.compareTo(earlierDif) < 0;
+
+ return isPriceHigher && isDifLower;
+ }
+
+ /**
+ * 寻找有效的高点（高点后需有至少1根K线下跌）
+ */
+ private static int findRecentHighWithRetrace(List<BigDecimal> prices, int startIndex, int endIndex) {
+ if (startIndex < 0 || endIndex >= prices.size() || startIndex >= endIndex) {
+ return -1;
+ }
+
+ int highIndex = -1;
+ BigDecimal highPrice = BigDecimal.ZERO;
+
+ // 从右向左搜索，找到第一个有效高点
+ for (int i = endIndex; i >= startIndex; i--) {
+ if (prices.get(i).compareTo(highPrice) > 0) {
+ highPrice = prices.get(i);
+ highIndex = i;
+ }
+
+ // 检查高点后是否有回调
+ if (highIndex != -1 && i < endIndex) {
+ if (prices.get(i + 1).compareTo(highPrice) < 0) {
+ return highIndex; // 找到确认回调的高点
+ }
+ }
+ }
+
+ return highIndex;
+ }
+
+
+ /**
+ * 判断是否形成死叉（DIF下穿DEA）
+ *
+ * @param macdData MACD计算结果数据列表
+ * @param currentIndex 当前数据点索引
+ * @return 是否形成死叉
+ */
+ private static boolean isDeathCross(List<PriceData> macdData, int currentIndex) {
+ if (currentIndex < 1) {
+ return false;
+ }
+
+ PriceData current = macdData.get(currentIndex);
+ PriceData previous = macdData.get(currentIndex - 1);
+
+ // 前一期DIF >= DEA，当前期DIF < DEA
+ return previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) >= 0 &&
+ current.getDif().compareTo(current.getDea()) < 0;
+ }
+
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/BullishSignalDetector.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/BullishSignalDetector.java
new file mode 100644
index 0000000..b6265e6
--- /dev/null
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/BullishSignalDetector.java
@@ -0,0 +1,87 @@
+package com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.macdAndMatrategy;
+
+import java.math.BigDecimal;
+import java.util.List;
+
+/**
+ * 示例用法
+ * // 计算MACD结果（包含起始索引）
+ * MACDCalculator.MACDResult macdResult = MACDCalculator.calculateMACD(closePrices, 12, 26, 9);
+ *
+ * // 检测做多信号
+ * boolean bullishSignal = BullishSignalDetector.isBullishSignalFormed(macdResult, closePrices);
+ */
+public class BullishSignalDetector {
+ public static boolean isBullishSignalFormed(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ int startIdx = macdResult.getStartIndex();
+
+ // 校验MACD数据和收盘价长度合法性
+ if (closePrices.size() < 34 || macdData.size() < 2 || startIdx + macdData.size() > closePrices.size()) {
+ return false;
+ }
+
+ int currentMacdIndex = macdData.size() - 1;
+ int currentCloseIndex = startIdx + currentMacdIndex;
+
+ // 1. 金叉判断
+ boolean isGoldenCross = isGoldenCross(macdData, currentMacdIndex);
+
+ // 2. MACD柱动量增强
+ boolean isMacdHistExpanding = isMacdHistExpanding(macdData, currentMacdIndex);
+
+ // 3. 价格突破前15周期高点
+ boolean isPriceBreakout = isPriceBreakout(closePrices, currentCloseIndex, 15);
+
+ return isGoldenCross && isMacdHistExpanding && isPriceBreakout;
+ }
+
+ private static boolean isGoldenCross(List<PriceData> macdData, int currentMacdIndex) {
+ if (currentMacdIndex < 1 || currentMacdIndex >= macdData.size()) {
+ return false;
+ }
+
+ PriceData current = macdData.get(currentMacdIndex);
+ PriceData previous = macdData.get(currentMacdIndex - 1);
+
+ return previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) <= 0 &&
+ current.getDif().compareTo(current.getDea()) > 0;
+ }
+
+ private static boolean isMacdHistExpanding(List<PriceData> macdData, int currentMacdIndex) {
+ if (currentMacdIndex < 2 || currentMacdIndex >= macdData.size()) {
+ return false;
+ }
+
+ BigDecimal currentHist = macdData.get(currentMacdIndex).getMacdHist();
+ BigDecimal prevHist = macdData.get(currentMacdIndex - 1).getMacdHist();
+ BigDecimal prevPrevHist = macdData.get(currentMacdIndex - 2).getMacdHist();
+
+ boolean isPositive = currentHist.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;
+ boolean isExpanding = prevPrevHist.compareTo(prevHist) <= 0 &&
+ prevHist.compareTo(currentHist) < 0;
+
+ return isPositive && isExpanding;
+ }
+
+ private static boolean isPriceBreakout(List<BigDecimal> closePrices, int currentCloseIndex, int period) {
+ if (currentCloseIndex < period || period <= 0) {
+ return false;
+ }
+
+ int startSearchIdx = Math.max(currentCloseIndex - period, 0);
+ BigDecimal maxPreviousPrice = closePrices.get(startSearchIdx);
+
+ for (int i = startSearchIdx + 1; i < currentCloseIndex; i++) {
+ if (i >= closePrices.size()) {
+ break;
+ }
+ BigDecimal price = closePrices.get(i);
+ if (price.compareTo(maxPreviousPrice) > 0) {
+ maxPreviousPrice = price;
+ }
+ }
+
+ return closePrices.get(currentCloseIndex).compareTo(maxPreviousPrice) > 0;
+ }
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/EMACalculator.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/EMACalculator.java
new file mode 100644
index 0000000..d1e0a1d
--- /dev/null
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/EMACalculator.java
@@ -0,0 +1,89 @@
+/**
+ * 指数移动平均线（EMA）计算器
+ * <p>
+ * EMA（Exponential Moving Average）是一种加权移动平均线，对近期价格赋予更高权重，
+ * 对远期价格赋予较低权重，能够更敏感地反映价格变化趋势。
+ * 本计算器提供了EMA的多种计算方式，支持使用SMA作为初始值或使用第一个价格作为初始值。
+ */
+package com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.macdAndMatrategy;
+
+import java.math.BigDecimal;
+import java.math.RoundingMode;
+import java.util.ArrayList;
+import java.util.List;
+
+/**
+ * 指数移动平均线（EMA）计算器
+ *
+ * <p>计算公式：EMA(today) = Price(today) * k + EMA(yesterday) * (1 - k)</p>
+ * <p>其中：k = 2 / (period + 1)，period为EMA的周期</p>
+ */
+public class EMACalculator {
+ /**
+ * 计算价格序列的指数移动平均线（EMA）
+ *
+ * @param prices 价格序列，使用BigDecimal确保计算精度
+ * @param period EMA计算周期
+ * @param initialSMA 是否使用SMA（简单移动平均线）作为初始值
+ * @return 计算得到的EMA序列，与输入价格序列一一对应
+ * @throws IllegalArgumentException 当输入参数无效时抛出异常
+ */
+ public static List<BigDecimal> calculateEMA(List<BigDecimal> prices, int period, boolean initialSMA) {
+ if (prices == null || prices.isEmpty() || period <= 0) {
+ throw new IllegalArgumentException("Invalid input parameters.");
+ }
+ if (initialSMA && prices.size() < period) {
+ throw new IllegalArgumentException("Prices list too short for initial SMA.");
+ }
+
+ // 计算权重因子k = 2 / (period + 1)
+ BigDecimal alpha = BigDecimal.valueOf(2.0).divide(BigDecimal.valueOf(period + 1), 10, RoundingMode.HALF_UP);
+ List<BigDecimal> ema = new ArrayList<>();
+
+ if (initialSMA) {
+ // 使用SMA作为初始EMA值（前period个价格的平均值）
+ BigDecimal sum = BigDecimal.ZERO;
+ for (int i = 0; i < period; i++) {
+ sum = sum.add(prices.get(i));
+ }
+ BigDecimal sma = sum.divide(BigDecimal.valueOf(period), 10, RoundingMode.HALF_UP);
+ ema.add(sma);
+
+ // 从第period+1个数据点开始计算后续EMA值
+ for (int i = period; i < prices.size(); i++) {
+ BigDecimal price = prices.get(i);
+ BigDecimal prevEMA = ema.get(ema.size() - 1);
+ // EMA计算公式：Price(today) * alpha + EMA(yesterday) * (1 - alpha)
+ BigDecimal emaToday = price.multiply(alpha)
+ .add(prevEMA.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(alpha)))
+ .setScale(10, RoundingMode.HALF_UP);
+ ema.add(emaToday);
+ }
+ } else {
+ // 使用第一个价格作为初始EMA值，并从第二个数据点开始计算
+ ema.add(prices.get(0));
+ for (int i = 1; i < prices.size(); i++) {
+ BigDecimal price = prices.get(i);
+ BigDecimal prevEMA = ema.get(ema.size() - 1);
+ // EMA计算公式：Price(today) * alpha + EMA(yesterday) * (1 - alpha)
+ BigDecimal emaToday = price.multiply(alpha)
+ .add(prevEMA.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(alpha)))
+ .setScale(10, RoundingMode.HALF_UP);
+ ema.add(emaToday);
+ }
+ }
+
+ return ema;
+ }
+
+ /**
+ * 计算价格序列的指数移动平均线（EMA），默认使用SMA作为初始值
+ *
+ * @param prices 价格序列
+ * @param period EMA计算周期
+ * @return 计算得到的EMA序列
+ */
+ public static List<BigDecimal> calculateEMA(List<BigDecimal> prices, int period) {
+ return calculateEMA(prices, period, true);
+ }
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MACDCalculator.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MACDCalculator.java
new file mode 100644
index 0000000..429cc6e
--- /dev/null
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MACDCalculator.java
@@ -0,0 +1,105 @@
+package com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.macdAndMatrategy;
+
+import java.math.BigDecimal;
+import java.util.ArrayList;
+import java.util.List;
+
+/**
+ * MACD（Moving Average Convergence Divergence）指标计算器
+ * <p>
+ * MACD指标由三部分组成：
+ * 1. DIF（Difference）：短期EMA与长期EMA的差值
+ * 2. DEA（Signal Line）：DIF的指数移动平均线，作为MACD的信号线
+ * 3. MACD柱状图（Histogram）：DIF与DEA的差值，反映市场动量
+ * <p>
+ * 默认参数：短期周期=12，长期周期=26，信号周期=9
+ */
+public class MACDCalculator {
+
+ /**
+ * 计算MACD指标
+ *
+ * @param closePrices 收盘价列表（使用BigDecimal确保计算精度）
+ * @param shortPeriod 短期EMA周期（通常为12）
+ * @param longPeriod 长期EMA周期（通常为26）
+ * @param signalPeriod DEA的周期（通常为9）
+ * @return 包含MACD各部分数据的PriceData列表
+ * @throws IllegalArgumentException 如果数据点不足或参数无效
+ */
+ public static MACDResult calculateMACD(List<BigDecimal> closePrices, int shortPeriod, int longPeriod, int signalPeriod) {
+ // 参数校验：确保数据点足够
+ if (closePrices == null || closePrices.isEmpty()) {
+ throw new IllegalArgumentException("Close prices list cannot be null or empty.");
+ }
+ if (shortPeriod <= 0 || longPeriod <= 0 || signalPeriod <= 0) {
+ throw new IllegalArgumentException("All periods must be positive integers.");
+ }
+ if (shortPeriod >= longPeriod) {
+ throw new IllegalArgumentException("Short period must be less than long period.");
+ }
+ if (closePrices.size() < Math.max(shortPeriod, longPeriod)) {
+ throw new IllegalArgumentException("Insufficient data points for the specified periods.");
+ }
+
+ // 1. 计算短期和长期EMA（使用SMA作为初始值，提高计算准确性）
+ List<BigDecimal> emaShort = EMACalculator.calculateEMA(closePrices, shortPeriod, true);
+ List<BigDecimal> emaLong = EMACalculator.calculateEMA(closePrices, longPeriod, true);
+
+ // 2. 确定公共有效起始点（从较长周期的EMA开始计算）
+ int startIdx = Math.max(shortPeriod, longPeriod) - 1; // 因为EMA从第period个数据点开始有效
+ int validLength = closePrices.size() - startIdx; // 有效数据点数量
+
+ // 3. 计算DIF（仅在有效区间内计算）
+ List<BigDecimal> difValues = new ArrayList<>(validLength);
+ for (int i = 0; i < validLength; i++) {
+ // 计算EMA的有效索引
+ int idxEmaShort = startIdx - shortPeriod + 1 + i; // 短期EMA的当前索引
+ int idxEmaLong = startIdx - longPeriod + 1 + i; // 长期EMA的当前索引
+
+ // DIF = 短期EMA - 长期EMA
+ BigDecimal dif = emaShort.get(idxEmaShort).subtract(emaLong.get(idxEmaLong));
+ difValues.add(dif);
+ }
+
+ // 4. 计算DEA（基于有效DIF数据的EMA）
+ List<BigDecimal> deaValues = EMACalculator.calculateEMA(difValues, signalPeriod, true);
+
+ // 5. 构建并填充结果（仅包含完整的MACD数据）
+ // 有效结果数量 = 有效DIF数量 - DEA周期 + 1
+ List<PriceData> result = new ArrayList<>(validLength - signalPeriod + 1);
+
+ // 从DEA开始有效的索引位置开始计算
+ for (int i = signalPeriod - 1; i < validLength; i++) {
+ int closeIdx = startIdx + i; // 对应原收盘价列表的索引
+
+ // 创建价格数据对象
+ PriceData data = new PriceData(closePrices.get(closeIdx));
+
+ // 设置EMA（注意索引偏移计算）
+ data.setEmaShort(emaShort.get(i + shortPeriod - 1));
+ data.setEmaLong(emaLong.get(i + longPeriod - 1));
+
+ // 设置DIF、DEA和MACD柱状图
+ data.setDif(difValues.get(i));
+ data.setDea(deaValues.get(i - signalPeriod + 1)); // 调整DEA的索引位置
+ data.setMacdHist(data.getDif().subtract(data.getDea())); // MACD柱状图 = DIF - DEA
+
+ result.add(data);
+ }
+
+ return new MACDResult(result, startIdx);
+ }
+
+ /**
+ * 使用默认参数计算MACD指标
+ * <p>
+ * 默认参数：短期周期=12，长期周期=26，信号周期=9
+ *
+ * @param closePrices 收盘价列表
+ * @return 包含MACD各部分数据的PriceData列表
+ */
+ public static MACDResult calculateMACD(List<BigDecimal> closePrices) {
+ // 默认参数：短期周期12，长期周期26，信号周期9
+ return calculateMACD(closePrices, 12, 26, 9);
+ }
+}
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MACDResult.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MACDResult.java
new file mode 100644
index 0000000..7fcf910
--- /dev/null
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MACDResult.java
@@ -0,0 +1,35 @@
+/**
+ * MACD计算结果类
+ * <p>
+ * 用于封装MACD指标计算的结果数据，包括完整的MACD数据序列和数据的起始索引信息，
+ * 方便策略模块获取和使用MACD计算结果。
+ */
+package com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.macdAndMatrategy;
+
+import lombok.Data;
+
+import java.util.List;
+
+/**
+ * MACD计算结果封装类
+ * 使用@Data注解自动生成getter、setter、equals、hashCode和toString方法
+ */
+@Data
+public class MACDResult {
+ /** MACD完整数据序列，包含每个价格点对应的DIF、DEA和MACD柱状图值 */
+ private List<PriceData> macdData;
+
+ /** 在原始价格序列中的起始索引，表示MACD数据的计算起点 */
+ private int startIndex;
+
+ /**
+ * 构造函数，创建MACD计算结果对象
+ *
+ * @param result 计算得到的MACD数据序列
+ * @param startIdx 数据在原始价格序列中的起始索引
+ */
+ public MACDResult(List<PriceData> result, int startIdx) {
+ this.macdData = result;
+ this.startIndex = startIdx;
+ }
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MACD_MA_Strategy_Documentation b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MACD_MA_Strategy_Documentation
new file mode 100644
index 0000000..bf38da3
--- /dev/null
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MACD_MA_Strategy_Documentation
@@ -0,0 +1,182 @@
+MACD和MA组合交易策略文档
+
+策略概述
+
+该策略是一个综合的技术分析交易系统，结合了EMA指标、MACD指标、价格突破信号和波动率过滤，形成了一套完整的开仓、平仓和持仓管理机制。
+
+策略核心逻辑
+
+开仓条件
+
+多头开仓条件
+
+EMA金叉：短期EMA（12周期）上穿长期EMA（26周期）
+MACD柱状线扩张+金叉：
+DIF线（MACD线）上穿DEA线（信号线）形成金叉
+MACD柱状线在零轴上方且呈扩张趋势
+价格突破前高：价格突破前15个周期的高点
+波动率过滤：波动率在0.5%~5%之间
+
+空头开仓条件
+
+EMA死叉：短期EMA（12周期）下穿长期EMA（26周期）
+MACD柱状线收缩+死叉：
+DIF线下穿DEA线形成死叉
+MACD柱状线在零轴下方且呈收缩趋势
+价格跌破前低：价格跌破前低并形成顶背离
+波动率过滤：波动率在0.5%~5%之间
+
+平仓条件
+
+平仓逻辑遵循以下优先级：
+
+止损触发：当价格达到预设的止损比例时平仓
+止盈触发：当价格达到预设的止盈比例时平仓
+MACD反向信号：当出现反向的MACD信号时平仓
+
+平仓流程
+
+plaintext
+开始平仓检查
+ |
+ v
+是否持仓? --否--> 结束
+ |
+ v
+检查止损 --触发止损--> 平仓
+ |
+ v
+检查止盈 --触发止盈--> 平仓
+ |
+ v
+检查MACD反向信号 --出现死叉/金叉--> 平仓
+ |
+ v
+保持持仓
+
+
+策略参数
+
+默认参数
+
+短期EMA周期：12
+长期EMA周期：26
+MACD信号线周期：9
+波动率计算周期：20
+止损比例：1%
+止盈比例：2%
+
+自定义参数
+
+用户可以根据需要调整以下参数：
+
+shortPeriod：短期EMA周期
+longPeriod：长期EMA周期
+signalPeriod：MACD信号线周期
+volatilityPeriod：波动率计算周期
+stopLossRatio：止损比例
+takeProfitRatio：止盈比例
+
+策略实现细节
+
+关键技术指标
+
+EMA指标：使用指数移动平均线，对近期价格赋予更高权重
+MACD指标：
+DIF：短期EMA与长期EMA的差值
+DEA：DIF的指数移动平均线
+MACD柱状图：DIF与DEA的差值
+波动率指标：使用标准差与平均值的比值计算波动率
+
+信号检测
+
+金叉/死叉检测：通过比较连续两个周期的DIF和DEA值判断交叉信号
+柱状线扩张/收缩检测：通过比较连续三个周期的MACD柱状线值判断趋势
+价格突破检测：通过比较当前价格与前15个周期的最高/最低价判断突破信号
+波动率过滤：确保波动率在0.5%~5%的合理范围内
+
+代码结构
+
+主要类
+
+MacdMaStrategy：策略主类，包含开仓、平仓逻辑
+MACDCalculator：MACD指标计算类
+EMACalculator：EMA指标计算类
+Volatility：波动率计算类
+BullishSignalDetector：多头信号检测类
+BearishSignalDetector：空头信号检测类
+PriceData：价格数据实体类
+MACDResult：MACD计算结果封装类
+
+核心方法
+
+analyze() ：主分析方法，处理价格数据并生成交易信号
+generateTradingOrder() ：生成交易指令，返回包含side和posSide的组合
+isLongEntryCondition() ：多头开仓条件检查
+isShortEntryCondition() ：空头开仓条件检查
+shouldClosePosition() ：平仓条件检查
+isStopLossTriggered() ：止损触发检查
+isTakeProfitTriggered() ：止盈触发检查
+
+使用示例
+
+java
+// 创建策略实例（使用默认参数）
+MacdMaStrategy strategy = new MacdMaStrategy();
+
+// 示例：模拟历史价格数据
+List<BigDecimal> historicalPrices = new ArrayList<>();
+for (int i = 0; i < 50; i++) {
+ historicalPrices.add(new BigDecimal("100.00").add(new BigDecimal(i * 0.5)));
+}
+
+// 模拟实时价格流处理
+for (int i = 0; i < 20; i++) {
+ BigDecimal newPrice = new BigDecimal("125.00").add(new BigDecimal(i * 0.2));
+ historicalPrices.add(newPrice);
+
+ // 使用策略分析最新价格数据并生成交易指令
+ MacdMaStrategy.TradingOrder order = strategy.generateTradingOrder(historicalPrices);
+
+ // 根据指令执行交易操作
+ if (order != null) {
+ if (order.getSide().equals("buy") && order.getPosSide().equals("long")) {
+ System.out.println("[交易操作] 买入开多");
+ } else if (order.getSide().equals("sell") && order.getPosSide().equals("short")) {
+ System.out.println("[交易操作] 卖出开空");
+ } else if (order.getSide().equals("sell") && order.getPosSide().equals("long")) {
+ System.out.println("[交易操作] 卖出平多");
+ } else if (order.getSide().equals("buy") && order.getPosSide().equals("short")) {
+ System.out.println("[交易操作] 买入平空");
+ }
+ }
+}
+
+
+交易指令说明
+
+策略生成的交易指令包含以下组合：
+
+操作类型 side posSide 说明
+开多 buy long 买入开多
+开空 sell short 卖出开空
+平多 sell long 卖出平多
+平空 buy short 买入平空
+
+策略优势
+
+多维度验证：结合了趋势指标（EMA）、动量指标（MACD）、价格形态和波动率过滤
+严格的风险控制：设置了明确的止损和止盈机制
+自适应市场：通过波动率过滤避免在极端市场条件下交易
+清晰的交易逻辑：开仓和平仓条件明确，易于理解和验证
+
+注意事项
+
+数据质量：策略依赖于高质量的历史价格数据
+参数优化：建议根据不同的交易品种和时间周期优化参数
+回测验证：在实盘交易前进行充分的回测验证
+市场适应性：策略可能在某些市场环境下表现更好，建议结合其他分析方法
+
+总结
+
+该MACD和MA组合交易策略是一个稳健的技术分析系统，通过多维度的指标验证和严格的风险控制，为交易者提供了一套系统化的交易决策框架。策略的实现遵循了模块化设计原则，便于维护和扩展。
\ No newline at end of file
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java
index b143213..4c47269 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java
@@ -1,267 +1,558 @@
+/**
+ * MACD和MA组合交易策略实现类
+ * 基于15分钟K线数据生成交易信号并确定持仓方向
+ *
+ * 该策略综合考虑了EMA指标、MACD指标、价格突破信号和波动率因素，
+ * 形成了一套完整的开仓、平仓和持仓管理机制。
+ */
package com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.macdAndMatrategy;
-import com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.*;
-import com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.okxWs.enums.CoinEnums;
-import com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.okxWs.enums.OrderParamEnums;
-import com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.okxWs.param.TradeRequestParam;
-
import java.math.BigDecimal;
+import java.math.RoundingMode;
+import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
/**
- * MACD+MA复合交易策略实现类
- *
- * 【策略核心思想】
- * 结合移动平均线(MA)的趋势判断能力和MACD指标的动量分析能力，构建一个兼顾趋势跟踪和入场时机的复合交易策略。
- *
- * 【策略主要特点】
- * 1. **趋势导向**：以长期MA(100日)作为ETH市场趋势的主要判断依据
- * 2. **精确入场**：利用MACD指标的动量变化和短期MA(30日)的支撑/阻力作用确定最佳入场点
- * 3. **风险控制**：通过RSI和波动率指标过滤掉风险较高的交易信号，并设置明确的止损止盈
- * 4. **分层离场**：结合技术指标、移动平均线和风险控制构建多重离场机制
- * 5. **动态调整**：MACD周期根据市场波动率自动调整，适应ETH高波动特性
- *
- * 【核心交易逻辑】
- * 1. **趋势判断**：当前价格高于长期MA(100日)判定为牛市，低于则为熊市
- * 2. **入场条件**：
- * - 牛市：MACD多头信号(DIF>DEA) 且 价格>短期MA(30日) 且 MACD柱状图>0 且 RSI在合理区间
- * - 熊市：MACD空头信号(DIF<DEA) 且 价格<短期MA(30日) 且 MACD柱状图<0 且 RSI在合理区间
- * 3. **离场条件**：
- * - 牛市多头持仓：MACD空头信号(DIF<DEA) 或 价格跌破短期MA 或 触及止损/止盈
- * - 熊市空头持仓：MACD多头信号(DIF>DEA) 或 价格突破短期MA 或 触及止损/止盈
- * 4. **过滤条件**：
- * - 高风险过滤：RSI>65时不追多，RSI<35时不追空
- * - 低波动过滤：波动率<0.5%或>5%时不进行交易
- *
- * 【适用场景】
- * 专为ETH合约设计，适用于ETH高波动、24/7交易的市场环境，适合中短线趋势交易。
- *
- * 【风险提示】
- * 1. 策略需要至少200个价格数据点才能有效运行
- * 2. 在极端市场条件下(如黑天鹅事件)可能会产生较大亏损
- * 3. 建议结合其他风险控制手段(如止损设置)使用
+ * MACD和MA组合交易策略实现
+ * <p>
+ * 该策略利用EMA交叉、MACD指标、价格突破信号和波动率过滤，
+ * 为15分钟K线级别交易提供综合决策支持。
*/
public class MacdMaStrategy {
- /**
- * 策略使用的技术指标实例（适配ETH合约特点）
- */
- // MACD指标：用于判断价格动量和趋势变化
- private final MACD macd = new MACD();
- // 30日移动平均线：ETH波动较大，使用更短的周期捕捉趋势变化
- private final MovingAverage ma30 = new MovingAverage(30);
- // 100日移动平均线：ETH作为高波动资产，长期趋势判断使用更短周期
- private final MovingAverage ma100 = new MovingAverage(100);
- // RSI指标(10周期)：ETH波动快，使用更短周期提高响应速度
- private final RSI rsi = new RSI(10);
- // 波动率指标(15周期)：ETH波动频繁，使用更短周期捕捉市场变化
- private final Volatility volatility = new Volatility(15);
- // 最新价格：用于策略判断
- private BigDecimal lastPrice;
- // 当前市场趋势：牛市/熊市
- private TrendDirection trend;
+
+ /** 持仓状态枚举 */
+ public enum PositionType {
+ /** 多头持仓 */
+ LONG,
+ /** 空头持仓 */
+ SHORT,
+ /** 空仓 */
+ NONE
+ }
+
+ // 策略参数
+ private int shortPeriod; // 短期EMA周期
+ private int longPeriod; // 长期EMA周期
+ private int signalPeriod; // MACD信号线周期
+ private int volatilityPeriod; // 波动率计算周期
+ private BigDecimal stopLossRatio; // 止损比例
+ private BigDecimal takeProfitRatio; // 止盈比例
+
+ // 持仓信息
+ private PositionType currentPosition; // 当前持仓状态
+ private BigDecimal entryPrice; // 开仓价格
+ private long entryTime; // 开仓时间戳
/**
- * 策略执行的主入口方法
+ * 默认构造函数，使用标准MACD参数
+ * 短期周期=12, 长期周期=26, 信号线周期=9, 波动率周期=20
+ * 止损比例=1%, 止盈比例=2%
+ */
+ public MacdMaStrategy() {
+ this(12, 26, 9, 20, new BigDecimal("0.01"), new BigDecimal("0.02"));
+ }
+
+ /**
+ * 自定义参数构造函数
*
- * 第一步：更新所有技术指标
- *
- * @param prices 历史价格数据列表
- * @throws IllegalArgumentException 如果价格数据不足200个
+ * @param shortPeriod 短期EMA周期
+ * @param longPeriod 长期EMA周期
+ * @param signalPeriod MACD信号线周期
+ * @param volatilityPeriod 波动率计算周期
+ * @param stopLossRatio 止损比例
+ * @param takeProfitRatio 止盈比例
*/
- public void execute(List<BigDecimal> prices) {
- // 验证输入数据完整性：策略需要至少200个价格数据点
- if (prices.size() < 200) {
- throw new IllegalArgumentException("至少需要200个价格数据点才能运行该策略");
- }
- updateIndicators(prices);
+ public MacdMaStrategy(int shortPeriod, int longPeriod, int signalPeriod, int volatilityPeriod,
+ BigDecimal stopLossRatio, BigDecimal takeProfitRatio) {
+ this.shortPeriod = shortPeriod;
+ this.longPeriod = longPeriod;
+ this.signalPeriod = signalPeriod;
+ this.volatilityPeriod = volatilityPeriod;
+ this.stopLossRatio = stopLossRatio;
+ this.takeProfitRatio = takeProfitRatio;
- trend = getTrend();
-
+ // 初始化持仓状态为空仓
+ this.currentPosition = PositionType.NONE;
+ this.entryPrice = BigDecimal.ZERO;
+ this.entryTime = 0;
}
/**
- * 第二步：确定当前市场趋势
- */
- public TrendDirection getTrend(){
- return determineTrend();
- }
-
-
- /**
- * 第三步：检查是否需要跳过当前交易
- */
- public boolean getSkip(){
- return shouldSkipTrade();
- }
-
- /**
- * 第四步：是否允许开仓
- */
- public TradeRequestParam getOrderParamOpen(TradeRequestParam tradeRequestParam){
- return checkEntrySignal(tradeRequestParam);
- }
-
- /**
- * 第五步：是否允许平仓
- */
- public TradeRequestParam getOrderParamClose(TradeRequestParam tradeRequestParam){
- return checkExitSignal(tradeRequestParam);
- }
-
- /**
- * 更新所有技术指标的计算结果
+ * 分析最新价格数据并生成交易信号
*
- * @param prices 历史价格数据列表
+ * @param closePrices 收盘价序列
+ * @return 生成的交易信号（LONG、SHORT或NONE）
*/
- private void updateIndicators(List<BigDecimal> prices) {
- // 先计算波动率指标，因为MACD需要用它来动态调整周期
- volatility.calculate(prices);
- // 计算MACD指标并传入波动率参数，实现动态周期调整
- macd.calculate(prices, volatility.getValue());
- // 计算移动平均线指标
- ma30.calculate(prices); // 计算30日移动平均线
- ma100.calculate(prices); // 计算100日移动平均线
- // 计算RSI指标
- rsi.calculate(prices);
- // 更新最新价格
- lastPrice = prices.get(prices.size()-1);
- }
+ public PositionType analyze(List<BigDecimal> closePrices) {
+ // 数据检查：确保有足够的数据点进行计算
+ if (closePrices == null || closePrices.size() < 34) {
+ return PositionType.NONE; // 数据不足，无法生成信号
+ }
+ // 1. 计算MACD指标
+ MACDResult macdResult = MACDCalculator.calculateMACD(
+ closePrices, shortPeriod, longPeriod, signalPeriod);
- /**
- * 确定当前市场趋势（牛市/熊市）
- *
- */
- private TrendDirection determineTrend() {
- BigDecimal currentMa100 = ma100.getMa(); // 获取当前100日移动平均线
- // 根据最新价格与100日MA的关系判断趋势：价格高于100日MA为牛市，否则为熊市
- return lastPrice.compareTo(currentMa100) > 0 ?
- TrendDirection.BULLISH : TrendDirection.BEARISH;
+ // 2. 计算波动率
+ Volatility volatility = new Volatility(volatilityPeriod);
+ for (int i = Math.max(0, closePrices.size() - volatilityPeriod);
+ i < closePrices.size(); i++) {
+ volatility.addPrice(closePrices.get(i));
+ }
+ volatility.calculate();
+
+ // 最新收盘价
+ BigDecimal latestPrice = closePrices.get(closePrices.size() - 1);
+
+ // 3. 检查开仓条件
+ if (currentPosition == PositionType.NONE) {
+ // 多头开仓条件检查
+ if (isLongEntryCondition(macdResult, closePrices, volatility.getValue())) {
+ // 执行开多
+ this.currentPosition = PositionType.LONG;
+ this.entryPrice = latestPrice;
+ this.entryTime = System.currentTimeMillis();
+ return PositionType.LONG;
+ }
+
+ // 空头开仓条件检查
+ if (isShortEntryCondition(macdResult, closePrices, volatility.getValue())) {
+ // 执行开空
+ this.currentPosition = PositionType.SHORT;
+ this.entryPrice = latestPrice;
+ this.entryTime = System.currentTimeMillis();
+ return PositionType.SHORT;
+ }
+
+ // 无信号
+ return PositionType.NONE;
+ } else {
+ // 4. 检查平仓条件
+ if (shouldClosePosition(macdResult, closePrices, latestPrice)) {
+ // 执行平仓
+ PositionType closedPosition = currentPosition;
+ this.currentPosition = PositionType.NONE;
+ this.entryPrice = BigDecimal.ZERO;
+ this.entryTime = 0;
+ return PositionType.NONE; // 返回空仓信号表示平仓
+ }
+
+ // 保持当前持仓
+ return currentPosition;
+ }
}
/**
- * 检查是否需要跳过当前交易
- *
- * @return true表示需要跳过交易，false表示可以进行交易
+ * 交易指令类，封装side和posSide的组合
*/
- private boolean shouldSkipTrade() {
- // 波动率过滤：当波动率小于1%时，市场活跃度不足，跳过交易
- if (volatility.getValue().compareTo(new BigDecimal("0.01")) < 0) {
+ public static class TradingOrder {
+ private String side; // buy或sell
+ private String posSide; // long或short
+
+ public TradingOrder(String side, String posSide) {
+ this.side = side;
+ this.posSide = posSide;
+ }
+
+ public String getSide() {
+ return side;
+ }
+
+ public String getPosSide() {
+ return posSide;
+ }
+
+ @Override
+ public String toString() {
+ return String.format("TradingOrder{side='%s', posSide='%s'}", side, posSide);
+ }
+ }
+
+ /**
+ * 分析历史价格数据并生成交易指令
+ *
+ * @param historicalPrices 历史价格序列
+ * @return 交易指令（包含side和posSide），如果没有交易信号则返回null
+ */
+ public TradingOrder generateTradingOrder(List<BigDecimal> historicalPrices) {
+ PositionType signal = analyze(historicalPrices);
+
+ // 根据信号和当前持仓状态生成交易指令
+ if (signal == PositionType.LONG) {
+ // 开多：买入开多（side 填写 buy； posSide 填写 long ）
+ return new TradingOrder("buy", "long");
+ } else if (signal == PositionType.SHORT) {
+ // 开空：卖出开空（side 填写 sell； posSide 填写 short ）
+ return new TradingOrder("sell", "short");
+ } else if (signal == PositionType.NONE && currentPosition != PositionType.NONE) {
+ // 平仓操作
+ if (currentPosition == PositionType.LONG) {
+ // 平多：卖出平多（side 填写 sell；posSide 填写 long ）
+ return new TradingOrder("sell", "long");
+ } else if (currentPosition == PositionType.SHORT) {
+ // 平空：买入平空（side 填写 buy； posSide 填写 short ）
+ return new TradingOrder("buy", "short");
+ }
+ }
+
+ // 没有交易信号
+ return null;
+ }
+
+ /**
+ * 多头开仓条件检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @param closePrices 收盘价序列
+ * @param volatility 当前波动率
+ * @return 是否满足多头开仓条件
+ */
+ private boolean isLongEntryCondition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices,
+ BigDecimal volatility) {
+ // 1. EMA金叉检查（短期EMA > 长期EMA）
+ boolean emaGoldenCross = isEmaGoldenCross(macdResult);
+
+ // 2. MACD柱状线扩张+金叉检查
+ boolean macdGoldenCross = isMacdGoldenCrossAndExpanding(macdResult);
+
+ // 3. 价格突破前高检查
+ boolean priceBreakout = BullishSignalDetector.isBullishSignalFormed(macdResult, closePrices);
+
+ // 4. 波动率过滤检查（0.5% ~ 5%）
+ boolean volatilityFilter = isVolatilityInRange(volatility);
+
+ // 所有条件必须同时满足
+ return emaGoldenCross && macdGoldenCross && priceBreakout && volatilityFilter;
+ }
+
+ /**
+ * 空头开仓条件检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @param closePrices 收盘价序列
+ * @param volatility 当前波动率
+ * @return 是否满足空头开仓条件
+ */
+ private boolean isShortEntryCondition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices,
+ BigDecimal volatility) {
+ // 1. EMA死叉检查（短期EMA < 长期EMA）
+ boolean emaDeathCross = isEmaDeathCross(macdResult);
+
+ // 2. MACD柱状线收缩+死叉检查
+ boolean macdDeathCross = isMacdDeathCrossAndContracting(macdResult);
+
+ // 3. 价格跌破前低检查
+ boolean priceBreakdown = BearishSignalDetector.isBearishSignalFormed(macdResult, closePrices);
+
+ // 4. 波动率过滤检查（0.5% ~ 5%）
+ boolean volatilityFilter = isVolatilityInRange(volatility);
+
+ // 所有条件必须同时满足
+ return emaDeathCross && macdDeathCross && priceBreakdown && volatilityFilter;
+ }
+
+ /**
+ * 平仓条件检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @param closePrices 收盘价序列
+ * @param currentPrice 当前价格
+ * @return 是否应该平仓
+ */
+ private boolean shouldClosePosition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices,
+ BigDecimal currentPrice) {
+ // 1. 检查止损条件
+ if (isStopLossTriggered(currentPrice)) {
return true;
}
- // RSI极端值过滤：
- // 1. 牛市中RSI>65表示超买，避免追高
- // 2. 熊市中RSI<35表示超卖，避免追空
- if (trend == TrendDirection.BULLISH && rsi.getRsi().compareTo(new BigDecimal(65)) > 0) {
+ // 2. 检查止盈条件
+ if (isTakeProfitTriggered(currentPrice)) {
return true;
}
- if (trend == TrendDirection.BEARISH && rsi.getRsi().compareTo(new BigDecimal(35)) < 0) {
+
+ // 3. 检查MACD反向信号
+ if (isMacdReversalSignal(macdResult)) {
return true;
}
+
return false;
}
/**
- * 检查是否满足入场信号条件
+ * EMA金叉检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return 是否形成EMA金叉
*/
- private TradeRequestParam checkEntrySignal(TradeRequestParam tradeRequestParam) {
- String poSide = null;
- String side = null;
- BigDecimal currentMa30 = ma30.getMa(); // 获取当前30日移动平均线
-
- // 获取MACD的最新值用于判断动量方向
- BigDecimal currentDif = macd.getDif();
- BigDecimal currentDea = macd.getDea();
- BigDecimal macdBar = macd.getMacdBar(); // 获取MACD柱状图值
-
- // 获取RSI的最新值
- BigDecimal currentRsi = rsi.getRsi();
- // 获取波动率的最新值
- BigDecimal currentVolatility = volatility.getValue();
-
- // 根据市场趋势判断入场条件
- if (trend == TrendDirection.BULLISH) {
- // 牛市入场条件增强：
- // 1. MACD多头信号(DIF>DEA)
- // 2. MACD柱状图为正（确认多头力量）
- // 3. 价格在30日MA之上且有一定偏离（避免假突破）
- // 4. RSI处于合理区间(40-65)，避免在超买区域入场
- // 5. 波动率适中(>0.5%且<5%)，避免极端波动环境
- boolean macdBull = currentDif.compareTo(currentDea) > 0;
- boolean macdBarPositive = macdBar.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;
- BigDecimal priceMaDiff = lastPrice.subtract(currentMa30);
- boolean priceAboveMAWithStrength = priceMaDiff.compareTo(currentMa30.multiply(new BigDecimal("0.005"))) > 0;
- boolean rsiInRange = currentRsi.compareTo(new BigDecimal(40)) > 0 && currentRsi.compareTo(new BigDecimal(65)) < 0;
- boolean volatilityModerate = currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.005")) > 0 &&
- currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.05")) < 0;
-
- if (macdBull && macdBarPositive && priceAboveMAWithStrength && rsiInRange && volatilityModerate) {
- poSide = CoinEnums.POSSIDE_LONG.getCode();
- side = CoinEnums.SIDE_BUY.getCode();
- }
- } else if (trend == TrendDirection.BEARISH){
- // 熊市入场条件增强：
- // 1. MACD空头信号(DIF<DEA)
- // 2. MACD柱状图为负（确认空头力量）
- // 3. 价格在30日MA之下且有一定偏离（避免假突破）
- // 4. RSI处于合理区间(35-60)，避免在超卖区域入场
- // 5. 波动率适中(>0.5%且<5%)，避免极端波动环境
- boolean macdBear = currentDif.compareTo(currentDea) < 0;
- boolean macdBarNegative = macdBar.compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0;
- BigDecimal priceMaDiff = currentMa30.subtract(lastPrice);
- boolean priceBelowMAWithStrength = priceMaDiff.compareTo(currentMa30.multiply(new BigDecimal("0.005"))) > 0;
- boolean rsiInRange = currentRsi.compareTo(new BigDecimal(35)) > 0 && currentRsi.compareTo(new BigDecimal(60)) < 0;
- boolean volatilityModerate = currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.005")) > 0 &&
- currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.05")) < 0;
-
- if (macdBear && macdBarNegative && priceBelowMAWithStrength && rsiInRange && volatilityModerate) {
- poSide = CoinEnums.POSSIDE_SHORT.getCode();
- side = CoinEnums.SIDE_SELL.getCode();
- }
+ private boolean isEmaGoldenCross(MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() < 2) {
+ return false;
}
- tradeRequestParam.setPosSide(poSide);
- tradeRequestParam.setSide(side);
- return tradeRequestParam;
+
+ PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
+ PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
+
+ // 当前短期EMA > 当前长期EMA，并且前一期短期EMA <= 前一期长期EMA
+ return latest.getEmaShort().compareTo(latest.getEmaLong()) > 0 &&
+ previous.getEmaShort().compareTo(previous.getEmaLong()) <= 0;
}
/**
- * 检查是否满足离场信号条件
+ * EMA死叉检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return 是否形成EMA死叉
*/
- private TradeRequestParam checkExitSignal(TradeRequestParam tradeRequestParam) {
- BigDecimal currentMa30 = ma30.getMa(); // 获取当前30日移动平均线
-
- // 获取MACD的最新值用于判断动量变化
- BigDecimal currentDif = macd.getDif();
- BigDecimal currentDea = macd.getDea();
- String posSide = tradeRequestParam.getPosSide();
- if (posSide == CoinEnums.POSSIDE_LONG.getCode()) {
- // 多头持仓离场条件：
- // 1. MACD转为空头信号(DIF<DEA)
- // 2. 价格跌破30日MA
- boolean macdExit = currentDif.compareTo(currentDea) < 0;
- boolean priceExit = lastPrice.compareTo(currentMa30) < 0;
-
- if (macdExit && priceExit) {
- tradeRequestParam.setSide(CoinEnums.SIDE_SELL.getCode());
- }
- } else if (posSide == CoinEnums.POSSIDE_SHORT.getCode()){
- // 空头持仓离场条件：
- // 1. MACD转为多头信号(DIF>DEA)
- // 2. 价格突破30日MA
- boolean macdExit = currentDif.compareTo(currentDea) > 0;
- boolean priceExit = lastPrice.compareTo(currentMa30) > 0;
-
- if (macdExit && priceExit) {
- tradeRequestParam.setSide(CoinEnums.SIDE_BUY.getCode());
- }
+ private boolean isEmaDeathCross(MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() < 2) {
+ return false;
}
- return tradeRequestParam;
+
+ PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
+ PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
+
+ // 当前短期EMA < 当前长期EMA，并且前一期短期EMA >= 前一期长期EMA
+ return latest.getEmaShort().compareTo(latest.getEmaLong()) < 0 &&
+ previous.getEmaShort().compareTo(previous.getEmaLong()) >= 0;
}
+ /**
+ * MACD金叉且柱状线扩张检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return 是否形成MACD金叉且柱状线扩张
+ */
+ private boolean isMacdGoldenCrossAndExpanding(MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() < 3) {
+ return false;
+ }
- // 枚举定义
- enum PositionStatus { FLAT, LONG, SHORT }
- enum TrendDirection { BULLISH, BEARISH }
-}
+ PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
+ PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
+ PriceData prevPrev = macdData.get(macdData.size() - 3);
+ // 1. MACD金叉检查（DIF上穿DEA）
+ boolean goldenCross = previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) <= 0 &&
+ latest.getDif().compareTo(latest.getDea()) > 0;
+
+ // 2. MACD柱状线扩张检查
+ boolean histogramExpanding = prevPrev.getMacdHist().compareTo(previous.getMacdHist()) <= 0 &&
+ previous.getMacdHist().compareTo(latest.getMacdHist()) < 0 &&
+ latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;
+
+ return goldenCross && histogramExpanding;
+ }
+
+ /**
+ * MACD死叉且柱状线收缩检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return 是否形成MACD死叉且柱状线收缩
+ */
+ private boolean isMacdDeathCrossAndContracting(MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() < 3) {
+ return false;
+ }
+
+ PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
+ PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
+ PriceData prevPrev = macdData.get(macdData.size() - 3);
+
+ // 1. MACD死叉检查（DIF下穿DEA）
+ boolean deathCross = previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) >= 0 &&
+ latest.getDif().compareTo(latest.getDea()) < 0;
+
+ // 2. MACD柱状线收缩检查（绝对值减小）
+ boolean histogramContracting = prevPrev.getMacdHist().abs().compareTo(
+ previous.getMacdHist().abs()) >= 0 &&
+ previous.getMacdHist().abs().compareTo(
+ latest.getMacdHist().abs()) > 0 &&
+ latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0;
+
+ return deathCross && histogramContracting;
+ }
+
+ /**
+ * 波动率过滤检查
+ *
+ * @param volatility 当前波动率
+ * @return 波动率是否在0.5%~5%范围内
+ */
+ private boolean isVolatilityInRange(BigDecimal volatility) {
+ BigDecimal minVolatility = new BigDecimal("0.5");
+ BigDecimal maxVolatility = new BigDecimal("5.0");
+
+ return volatility.compareTo(minVolatility) >= 0 &&
+ volatility.compareTo(maxVolatility) <= 0;
+ }
+
+ /**
+ * 止损触发检查
+ *
+ * @param currentPrice 当前价格
+ * @return 是否触发止损
+ */
+ private boolean isStopLossTriggered(BigDecimal currentPrice) {
+ if (entryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) == 0) {
+ return false;
+ }
+
+ if (currentPosition == PositionType.LONG) {
+ // 多头持仓：价格下跌超过止损比例
+ BigDecimal stopLossPrice = entryPrice.multiply(
+ BigDecimal.ONE.subtract(stopLossRatio));
+ return currentPrice.compareTo(stopLossPrice) < 0;
+ } else if (currentPosition == PositionType.SHORT) {
+ // 空头持仓：价格上涨超过止损比例
+ BigDecimal stopLossPrice = entryPrice.multiply(
+ BigDecimal.ONE.add(stopLossRatio));
+ return currentPrice.compareTo(stopLossPrice) > 0;
+ }
+
+ return false;
+ }
+
+ /**
+ * 止盈触发检查
+ *
+ * @param currentPrice 当前价格
+ * @return 是否触发止盈
+ */
+ private boolean isTakeProfitTriggered(BigDecimal currentPrice) {
+ if (entryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) == 0) {
+ return false;
+ }
+
+ if (currentPosition == PositionType.LONG) {
+ // 多头持仓：价格上涨超过止盈比例
+ BigDecimal takeProfitPrice = entryPrice.multiply(
+ BigDecimal.ONE.add(takeProfitRatio));
+ return currentPrice.compareTo(takeProfitPrice) > 0;
+ } else if (currentPosition == PositionType.SHORT) {
+ // 空头持仓：价格下跌超过止盈比例
+ BigDecimal takeProfitPrice = entryPrice.multiply(
+ BigDecimal.ONE.subtract(takeProfitRatio));
+ return currentPrice.compareTo(takeProfitPrice) < 0;
+ }
+
+ return false;
+ }
+
+ /**
+ * MACD反向信号检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return 是否出现MACD反向信号
+ */
+ private boolean isMacdReversalSignal(MACDResult macdResult) {
+ if (currentPosition == PositionType.LONG) {
+ // 多头持仓：检查MACD死叉信号
+ return isMacdDeathCrossAndContracting(macdResult);
+ } else if (currentPosition == PositionType.SHORT) {
+ // 空头持仓：检查MACD金叉信号
+ return isMacdGoldenCrossAndExpanding(macdResult);
+ }
+
+ return false;
+ }
+
+ /**
+ * 获取当前持仓状态
+ *
+ * @return 当前持仓状态
+ */
+ public PositionType getCurrentPosition() {
+ return currentPosition;
+ }
+
+ /**
+ * 获取开仓价格
+ *
+ * @return 开仓价格
+ */
+ public BigDecimal getEntryPrice() {
+ return entryPrice;
+ }
+
+ /**
+ * 获取开仓时间戳
+ *
+ * @return 开仓时间戳
+ */
+ public long getEntryTime() {
+ return entryTime;
+ }
+
+ /**
+ * 重置策略状态（清空持仓）
+ */
+ public void reset() {
+ this.currentPosition = PositionType.NONE;
+ this.entryPrice = BigDecimal.ZERO;
+ this.entryTime = 0;
+ }
+
+ /**
+ * 示例主方法，展示如何使用MACD和MA组合交易策略
+ *
+ * @param args 命令行参数（未使用）
+ */
+ public static void main(String[] args) {
+ // 创建策略实例（使用默认参数）
+ MacdMaStrategy strategy = new MacdMaStrategy();
+
+ // 示例：模拟历史价格数据（实际应用中应从数据源获取）
+ List<BigDecimal> historicalPrices = new ArrayList<>();
+
+ // 生成一些示例价格数据（这里仅作演示）
+ // 实际应用中应替换为真实的历史K线数据
+ for (int i = 0; i < 50; i++) {
+ // 模拟价格数据（示例中使用简单递增的价格）
+ historicalPrices.add(new BigDecimal("100.00").add(new BigDecimal(i * 0.5)));
+ }
+
+ // 模拟实时价格流处理
+ System.out.println("===== MACD和MA组合交易策略示例 =====");
+ System.out.println("开始处理价格数据并生成交易信号...");
+
+ // 模拟实时数据流（假设我们有更多的价格数据）
+ for (int i = 0; i < 20; i++) {
+ // 添加新的价格数据（这里仅作演示）
+ BigDecimal newPrice = new BigDecimal("125.00").add(new BigDecimal(i * 0.2));
+ historicalPrices.add(newPrice);
+
+ // 使用策略分析最新价格数据并生成交易指令
+ TradingOrder order = strategy.generateTradingOrder(historicalPrices);
+
+ // 输出交易信号和指令
+ System.out.printf("价格: %s, 当前持仓: %s, 交易指令: %s\n",
+ newPrice.setScale(2, RoundingMode.HALF_UP),
+ strategy.getCurrentPosition().name(),
+ order != null ? order.toString() : "无交易指令");
+
+ // 示例：在实际应用中，你可能需要根据指令执行交易操作
+ if (order != null) {
+ if (order.getSide().equals("buy") && order.getPosSide().equals("long")) {
+ System.out.println("[交易操作] 买入开多");
+ } else if (order.getSide().equals("sell") && order.getPosSide().equals("short")) {
+ System.out.println("[交易操作] 卖出开空");
+ } else if (order.getSide().equals("sell") && order.getPosSide().equals("long")) {
+ System.out.println("[交易操作] 卖出平多");
+ } else if (order.getSide().equals("buy") && order.getPosSide().equals("short")) {
+ System.out.println("[交易操作] 买入平空");
+ }
+ }
+ }
+
+ // 打印策略最终状态
+ System.out.println("\n===== 策略最终状态 =====");
+ System.out.println("当前持仓: " + strategy.getCurrentPosition().name());
+ System.out.println("开仓价格: " + strategy.getEntryPrice());
+ System.out.println("开仓时间戳: " + strategy.getEntryTime());
+ }
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategyMain.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategyMain.java
deleted file mode 100644
index 1d744dc..0000000
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategyMain.java
+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
-package com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.macdAndMatrategy;
-
-import java.math.BigDecimal;
-import java.util.ArrayList;
-import java.util.List;
-
-public class MacdMaStrategyMain {
-
- public static void main(String[] args) {
- System.out.println("启动MacdMaStrategy测试...");
-
- // 创建测试价格数据
- List<BigDecimal> prices = generateTestPrices(200);
-
- // 创建策略实例
- MacdMaStrategy strategy = new MacdMaStrategy();
-
- try {
- // 执行策略
- strategy.execute(prices);
- System.out.println("策略执行成功！");
- } catch (Exception e) {
- System.err.println("策略执行失败：" + e.getMessage());
- e.printStackTrace();
- }
-
- System.out.println("测试完成");
- }
-
- private static List<BigDecimal> generateTestPrices(int count) {
- List<BigDecimal> prices = new ArrayList<>();
- // 生成一个简单的上升趋势价格序列
- for (int i = 1; i <= count; i++) {
- prices.add(new BigDecimal("100.00").add(new BigDecimal(i * 0.1)));
- }
- return prices;
- }
-}
\ No newline at end of file
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategyTest.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategyTest.java
new file mode 100644
index 0000000..7d264c2
--- /dev/null
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategyTest.java
@@ -0,0 +1,196 @@
+/**
+ * MACD和MA组合交易策略测试类
+ * 用于验证策略在不同市场条件下的表现
+ */
+package com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.macdAndMatrategy;
+
+import java.math.BigDecimal;
+import java.util.ArrayList;
+import java.util.List;
+
+/**
+ * 策略测试类，提供多种测试场景验证策略功能
+ */
+public class MacdMaStrategyTest {
+
+ public static void main(String[] args) {
+ // 测试场景1：简单上涨趋势
+ testSimpleUptrend();
+
+ // 测试场景2：简单下跌趋势
+ testSimpleDowntrend();
+
+ // 测试场景3：震荡市场
+ testSidewaysMarket();
+
+ // 测试场景4：波动率过滤
+ testVolatilityFilter();
+ }
+
+ /**
+ * 测试简单上涨趋势场景
+ */
+ private static void testSimpleUptrend() {
+ System.out.println("\n===== 测试场景1：简单上涨趋势 =====");
+
+ MacdMaStrategy strategy = new MacdMaStrategy();
+ List<BigDecimal> prices = new ArrayList<>();
+
+ // 生成初始价格数据
+ for (int i = 0; i < 50; i++) {
+ prices.add(new BigDecimal("100.00").add(new BigDecimal(i * 0.5)));
+ }
+
+ // 模拟上涨趋势
+ for (int i = 0; i < 30; i++) {
+ BigDecimal newPrice = new BigDecimal("125.00").add(new BigDecimal(i * 0.3));
+ prices.add(newPrice);
+
+ MacdMaStrategy.TradingOrder order = strategy.generateTradingOrder(prices);
+
+ System.out.printf("价格: %.2f, 当前持仓: %s, 交易指令: %s\n",
+ newPrice.doubleValue(), strategy.getCurrentPosition().name(),
+ order != null ? order.toString() : "无交易指令");
+ }
+ }
+
+ /**
+ * 测试简单下跌趋势场景
+ */
+ private static void testSimpleDowntrend() {
+ System.out.println("\n===== 测试场景2：简单下跌趋势 =====");
+
+ MacdMaStrategy strategy = new MacdMaStrategy();
+ List<BigDecimal> prices = new ArrayList<>();
+
+ // 生成初始价格数据
+ for (int i = 0; i < 50; i++) {
+ prices.add(new BigDecimal("150.00").subtract(new BigDecimal(i * 0.5)));
+ }
+
+ // 模拟下跌趋势
+ for (int i = 0; i < 30; i++) {
+ BigDecimal newPrice = new BigDecimal("125.00").subtract(new BigDecimal(i * 0.3));
+ prices.add(newPrice);
+
+ MacdMaStrategy.TradingOrder order = strategy.generateTradingOrder(prices);
+
+ System.out.printf("价格: %.2f, 当前持仓: %s, 交易指令: %s\n",
+ newPrice.doubleValue(), strategy.getCurrentPosition().name(),
+ order != null ? order.toString() : "无交易指令");
+ }
+ }
+
+ /**
+ * 测试震荡市场场景
+ */
+ private static void testSidewaysMarket() {
+ System.out.println("\n===== 测试场景3：震荡市场 =====");
+
+ MacdMaStrategy strategy = new MacdMaStrategy();
+ List<BigDecimal> prices = new ArrayList<>();
+
+ // 生成初始价格数据
+ for (int i = 0; i < 50; i++) {
+ prices.add(new BigDecimal("120.00"));
+ }
+
+ // 模拟震荡市场
+ for (int i = 0; i < 30; i++) {
+ // 生成上下波动的价格
+ double price = 120.0 + Math.sin(i * 0.5) * 5.0;
+ BigDecimal newPrice = new BigDecimal(price).setScale(2, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
+ prices.add(newPrice);
+
+ MacdMaStrategy.TradingOrder order = strategy.generateTradingOrder(prices);
+
+ System.out.printf("价格: %.2f, 当前持仓: %s, 交易指令: %s\n",
+ newPrice.doubleValue(), strategy.getCurrentPosition().name(),
+ order != null ? order.toString() : "无交易指令");
+ }
+ }
+
+ /**
+ * 测试波动率过滤功能
+ */
+ private static void testVolatilityFilter() {
+ System.out.println("\n===== 测试场景4：波动率过滤 =====");
+
+ MacdMaStrategy strategy = new MacdMaStrategy();
+ List<BigDecimal> prices = new ArrayList<>();
+
+ // 生成初始价格数据
+ for (int i = 0; i < 50; i++) {
+ prices.add(new BigDecimal("100.00"));
+ }
+
+ // 模拟低波动率市场
+ System.out.println("\n--- 低波动率市场测试 ---");
+ for (int i = 0; i < 10; i++) {
+ BigDecimal newPrice = new BigDecimal("100.00").add(new BigDecimal(i * 0.1));
+ prices.add(newPrice);
+
+ MacdMaStrategy.TradingOrder order = strategy.generateTradingOrder(prices);
+
+ System.out.printf("价格: %.2f, 当前持仓: %s, 交易指令: %s\n",
+ newPrice.doubleValue(), strategy.getCurrentPosition().name(),
+ order != null ? order.toString() : "无交易指令");
+ }
+
+ // 模拟高波动率市场
+ System.out.println("\n--- 高波动率市场测试 ---");
+ for (int i = 0; i < 10; i++) {
+ double price = 100.0 + Math.random() * 10.0;
+ BigDecimal newPrice = new BigDecimal(price).setScale(2, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
+ prices.add(newPrice);
+
+ MacdMaStrategy.TradingOrder order = strategy.generateTradingOrder(prices);
+
+ System.out.printf("价格: %.2f, 当前持仓: %s, 交易指令: %s\n",
+ newPrice.doubleValue(), strategy.getCurrentPosition().name(),
+ order != null ? order.toString() : "无交易指令");
+ }
+ }
+
+ /**
+ * 测试止损和止盈功能
+ */
+ private static void testStopLossAndTakeProfit() {
+ System.out.println("\n===== 测试场景5：止损和止盈 =====");
+
+ // 创建策略实例，设置1%止损和2%止盈
+ MacdMaStrategy strategy = new MacdMaStrategy(12, 26, 9, 20,
+ new BigDecimal("0.01"), new BigDecimal("0.02"));
+
+ List<BigDecimal> prices = new ArrayList<>();
+
+ // 生成初始价格数据
+ for (int i = 0; i < 50; i++) {
+ prices.add(new BigDecimal("100.00").add(new BigDecimal(i * 0.5)));
+ }
+
+ // 开多仓
+ strategy.generateTradingOrder(prices);
+ System.out.printf("开仓价格: %.2f, 止损价格: %.2f, 止盈价格: %.2f\n",
+ strategy.getEntryPrice().doubleValue(),
+ strategy.getEntryPrice().multiply(new BigDecimal("0.99")).doubleValue(),
+ strategy.getEntryPrice().multiply(new BigDecimal("1.02")).doubleValue());
+
+ // 测试止损触发
+ System.out.println("\n--- 测试止损触发 ---");
+ for (int i = 0; i < 5; i++) {
+ BigDecimal newPrice = strategy.getEntryPrice().subtract(new BigDecimal(i * 0.5));
+ prices.add(newPrice);
+
+ MacdMaStrategy.TradingOrder order = strategy.generateTradingOrder(prices);
+
+ System.out.printf("价格: %.2f, 当前持仓: %s, 交易指令: %s\n",
+ newPrice.doubleValue(), strategy.getCurrentPosition().name(),
+ order != null ? order.toString() : "无交易指令");
+
+ if (strategy.getCurrentPosition() == MacdMaStrategy.PositionType.NONE) {
+ break;
+ }
+ }
+ }
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MovingAverage.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MovingAverage.java
deleted file mode 100644
index 5b849b7..0000000
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MovingAverage.java
+++ /dev/null
@@ -1,71 +0,0 @@
-package com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.macdAndMatrategy;
-
-import java.math.BigDecimal;
-import java.math.RoundingMode;
-import java.util.List;
-
-/**
- * 移动平均线(Moving Average)指标实现类
- *
- * 移动平均线是一种趋势跟随型技术指标，通过计算一段时间内价格的平均值，
- * 来平滑价格波动并识别趋势方向。本类实现了简单移动平均线(SMA)的计算。
- *
- * 【核心功能】
- * 1. 计算指定周期的移动平均线
- * 2. 支持高精度BigDecimal计算，避免浮点数精度损失
- * 3. 提供获取最新计算结果的接口
- *
- * 【使用场景】
- * - 在MACD+MA策略中，用于判断市场长期趋势(200日MA)和中短期支撑/阻力(50日MA)
- * - 适用于各种时间周期的价格数据
- */
-public class MovingAverage {
- /**
- * 移动平均线的计算周期
- */
- private final int period;
-
- /**
- * 移动平均线的最新计算结果
- */
- private BigDecimal ma = BigDecimal.ZERO;
-
- /**
- * 构造方法
- *
- * @param period 移动平均线的计算周期
- */
- public MovingAverage(int period) {
- this.period = period;
- }
-
- /**
- * 计算移动平均线
- *
- * @param prices 历史价格数据列表
- */
- public void calculate(List<BigDecimal> prices) {
- // 如果价格数据不足计算周期，不进行计算
- if (prices.size() < period) {
- return;
- }
-
- // 计算最近period个价格的总和
- BigDecimal sum = BigDecimal.ZERO;
- for (int i = prices.size()-period; i < prices.size(); i++) {
- sum = sum.add(prices.get(i));
- }
-
- // 计算平均值，保留8位小数，四舍五入
- ma = sum.divide(new BigDecimal(period), 8, RoundingMode.HALF_UP);
- }
-
- /**
- * 获取最新计算的移动平均线值
- *
- * @return 移动平均线值
- */
- public BigDecimal getMa() {
- return ma;
- }
-}
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/PriceData.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/PriceData.java
new file mode 100644
index 0000000..38f61e8
--- /dev/null
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/PriceData.java
@@ -0,0 +1,162 @@
+/**
+ * 价格数据实体类
+ * <p>
+ * 用于存储K线的价格数据及其衍生指标值。作为MACD和MA策略计算过程中的数据载体，
+ * 包含收盘价、指数移动平均线、MACD指标等关键价格和指标信息。
+ */
+package com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.macdAndMatrategy;
+
+import java.math.BigDecimal;
+
+/**
+ * 价格数据类，封装单条K线的价格信息及相关技术指标数据
+ * 使用BigDecimal确保金融计算的精确性
+ */
+public class PriceData {
+ /** 收盘价 */
+ private BigDecimal close;
+
+ /** 短期指数移动平均线（通常为12周期） */
+ private BigDecimal emaShort;
+
+ /** 长期指数移动平均线（通常为26周期） */
+ private BigDecimal emaLong;
+
+ /** DIF值（短期EMA与长期EMA的差值） */
+ private BigDecimal dif;
+
+ /** DEA值（DIF的移动平均线，通常为9周期EMA） */
+ private BigDecimal dea;
+
+ /** MACD柱状图值（DIF与DEA的差值） */
+ private BigDecimal macdHist;
+
+ /**
+ * 构造函数，创建价格数据对象
+ *
+ * @param close 收盘价
+ */
+ public PriceData(BigDecimal close) {
+ this.close = close;
+ }
+
+ /**
+ * 获取收盘价
+ *
+ * @return 收盘价
+ */
+ public BigDecimal getClose() {
+ return close;
+ }
+
+ /**
+ * 设置收盘价
+ *
+ * @param close 收盘价
+ */
+ public void setClose(BigDecimal close) {
+ this.close = close;
+ }
+
+ /**
+ * 获取短期EMA值
+ *
+ * @return 短期EMA值
+ */
+ public BigDecimal getEmaShort() {
+ return emaShort;
+ }
+
+ /**
+ * 设置短期EMA值
+ *
+ * @param emaShort 短期EMA值
+ */
+ public void setEmaShort(BigDecimal emaShort) {
+ this.emaShort = emaShort;
+ }
+
+ /**
+ * 获取长期EMA值
+ *
+ * @return 长期EMA值
+ */
+ public BigDecimal getEmaLong() {
+ return emaLong;
+ }
+
+ /**
+ * 设置长期EMA值
+ *
+ * @param emaLong 长期EMA值
+ */
+ public void setEmaLong(BigDecimal emaLong) {
+ this.emaLong = emaLong;
+ }
+
+ /**
+ * 获取DIF值
+ *
+ * @return DIF值
+ */
+ public BigDecimal getDif() {
+ return dif;
+ }
+
+ /**
+ * 设置DIF值
+ *
+ * @param dif DIF值
+ */
+ public void setDif(BigDecimal dif) {
+ this.dif = dif;
+ }
+
+ /**
+ * 获取DEA值
+ *
+ * @return DEA值
+ */
+ public BigDecimal getDea() {
+ return dea;
+ }
+
+ /**
+ * 设置DEA值
+ *
+ * @param dea DEA值
+ */
+ public void setDea(BigDecimal dea) {
+ this.dea = dea;
+ }
+
+ /**
+ * 获取MACD柱状图值
+ *
+ * @return MACD柱状图值
+ */
+ public BigDecimal getMacdHist() {
+ return macdHist;
+ }
+
+ /**
+ * 设置MACD柱状图值
+ *
+ * @param macdHist MACD柱状图值
+ */
+ public void setMacdHist(BigDecimal macdHist) {
+ this.macdHist = macdHist;
+ }
+
+ /**
+ * 转换为字符串表示
+ *
+ * @return 格式化的字符串表示
+ */
+ @Override
+ public String toString() {
+ return String.format("PriceData{close=%.2f, EMA_short=%.2f, EMA_long=%.2f, DIF=%.2f, DEA=%.2f, MACD_hist=%.2f}",
+ close.doubleValue(), emaShort.doubleValue(), emaLong.doubleValue(),
+ dif.doubleValue(), dea.doubleValue(), macdHist.doubleValue());
+ }
+}
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diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/Volatility.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/Volatility.java
index 105427d..74041a1 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/Volatility.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/Volatility.java
@@ -1,91 +1,126 @@
+/**
+ * 波动率指标计算类
+ * <p>
+ * 波动率是衡量金融市场价格波动程度的指标，通常用价格的标准差与平均值的比率表示。
+ * 本类实现了基于滚动窗口的波动率计算，通过标准差与平均值的比值计算出百分比形式的波动率。
+ */
package com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.macdAndMatrategy;
import java.math.BigDecimal;
import java.math.RoundingMode;
+import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
/**
* 波动率指标实现类
- *
- * 波动率是衡量价格波动程度的技术指标，反映市场的活跃度和风险水平。
- * 本类通过计算价格的标准差来衡量波动率，使用高精度BigDecimal计算避免精度损失。
- *
- * 【核心功能】
- * 1. 计算指定周期内价格的波动率（标准差）
- * 2. 使用牛顿迭代法实现BigDecimal的平方根计算，确保金融计算的高精度要求
- * 3. 提供获取最新计算结果的接口
- *
- * 【使用场景】
- * - 在MACD+MA策略中，用于过滤低波动率的市场环境（波动率<1%时跳过交易）
- * - 适用于各种时间周期的价格数据，通常使用20日或30日周期
- * 【注意事项】
- * - 波动率指标对市场流动性和交易活跃度敏感
- * - 低波动率可能预示着市场趋势即将发生变化
+ * <p>波动率计算原理：使用标准差与平均值的比值，以百分比形式表示价格的波动程度。</p>
+ * <p>计算公式：波动率 = (标准差 / 平均值) * 100%</p>
+ *
+ * <p>使用示例：</p>
+ * <pre>
+ * // 初始化20日波动率计算器
+ * Volatility vol = new Volatility(20);
+ *
+ * // 动态添加每日价格
+ * priceFeed.subscribe(price -> {
+ * vol.addPrice(price);
+ * vol.calculate();
+ * });
+ *
+ * // 判断是否满足低波动条件（<1%）
+ * if (vol.getValue().compareTo(new BigDecimal("1.00")) < 0) {
+ * System.out.println("低波动市场，暂停交易");
+ * }
+ * </pre>
*/
public class Volatility {
- /**
- * 波动率计算的周期
- */
+ /** 波动率计算的周期（如20日波动率） */
private final int period;
-
- /**
- * 最新计算的波动率值
- */
+
+ /** 当前计算出的波动率值（百分比形式） */
private BigDecimal volatility = BigDecimal.ZERO;
+ /** 使用LinkedList存储滚动窗口内的价格数据，便于添加和删除操作 */
+ private LinkedList<BigDecimal> priceWindow = new LinkedList<>();
+
+ /** 窗口内价格的总和，用于快速计算平均值 */
+ private BigDecimal sum = BigDecimal.ZERO;
+
+ /** 窗口内价格平方的总和，用于快速计算方差 */
+ private BigDecimal sumSquares = BigDecimal.ZERO;
+
/**
- * 构造方法
- *
- * @param period 波动率计算的周期
+ * 构造函数，创建指定周期的波动率计算器
+ *
+ * @param period 波动率计算周期，如20表示计算20日波动率
*/
public Volatility(int period) {
this.period = period;
}
/**
- * 计算波动率
- *
- * @param prices 历史价格数据列表
+ * 添加新价格到计算窗口，并维护窗口内的价格数据
+ * 采用滑动窗口方式，当价格数量超过周期时，自动移除最早的价格
+ *
+ * @param price 新的价格数据，使用BigDecimal确保计算精度
+ * @throws IllegalArgumentException 当价格为null时抛出异常
*/
- public void calculate(List<BigDecimal> prices) {
- // 如果价格数据不足计算周期，不进行计算
- if (prices.size() < period) {
+ public void addPrice(BigDecimal price) {
+ if (price == null) {
+ throw new IllegalArgumentException("Price cannot be null");
+ }
+
+ // 当窗口大小达到周期时，移除最早的价格，并从总和中减去
+ if (priceWindow.size() == period) {
+ BigDecimal removed = priceWindow.removeFirst();
+ sum = sum.subtract(removed);
+ sumSquares = sumSquares.subtract(removed.pow(2));
+ }
+
+ // 添加新价格到窗口，并更新总和
+ priceWindow.add(price);
+ sum = sum.add(price);
+ sumSquares = sumSquares.add(price.pow(2));
+ }
+
+ /**
+ * 计算当前窗口内价格的波动率
+ * 使用标准差与平均值的比值计算波动率百分比
+ */
+ public void calculate() {
+ // 数据点不足，无法计算波动率
+ if (priceWindow.size() < period) {
return;
}
- BigDecimal sum = BigDecimal.ZERO;
- BigDecimal avg = calculateAverage(prices); // 计算平均价格
-
- // 计算每个价格与平均价格的偏差平方和
- for (int i = prices.size()-period; i < prices.size(); i++) {
- BigDecimal dev = prices.get(i).subtract(avg);
- sum = sum.add(dev.pow(2));
+ // 计算平均值：sum / period
+ BigDecimal avg = sum.divide(new BigDecimal(period), 8, RoundingMode.HALF_UP);
+
+ // 防止除以零的情况
+ if (avg.compareTo(BigDecimal.ZERO) == 0) {
+ volatility = BigDecimal.ZERO;
+ return;
}
-
- // 计算方差，保留8位小数
- BigDecimal variance = sum.divide(new BigDecimal(period), 8, RoundingMode.HALF_UP);
-
- // 计算标准差（波动率），使用牛顿迭代法确保高精度
- volatility = sqrt(variance, 8);
+
+ // 计算方差：(sumSquares / period) - avg^2
+ BigDecimal variance = sumSquares.divide(new BigDecimal(period), 8, RoundingMode.HALF_UP)
+ .subtract(avg.pow(2));
+
+ // 确保方差非负（防止浮点数计算误差导致负数方差）
+ variance = variance.max(BigDecimal.ZERO);
+
+ // 计算标准差：sqrt(variance)
+ BigDecimal stdDev = sqrt(variance, 8);
+
+ // 计算波动率：(标准差 / 平均值) * 100%
+ volatility = stdDev.divide(avg, 8, RoundingMode.HALF_UP)
+ .multiply(new BigDecimal(100))
+ .setScale(2, RoundingMode.HALF_UP);
}
/**
- * 计算价格平均值
- *
- * @param prices 历史价格数据列表
- * @return 平均价格
- */
- private BigDecimal calculateAverage(List<BigDecimal> prices) {
- BigDecimal sum = BigDecimal.ZERO;
- for (int i = prices.size()-period; i < prices.size(); i++) {
- sum = sum.add(prices.get(i));
- }
- return sum.divide(new BigDecimal(period), 8, RoundingMode.HALF_UP);
- }
-
- /**
- * 计算BigDecimal的平方根（牛顿迭代法）
- *
+ * 计算BigDecimal的平方根（使用牛顿迭代法）
+ *
* @param value 要计算平方根的数值
* @param scale 结果的精度（小数位数）
* @return 平方根结果
@@ -95,26 +130,26 @@
if (value.compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0) {
return BigDecimal.ZERO;
}
-
+
// 使用牛顿迭代法计算平方根
BigDecimal x = value.divide(new BigDecimal(2), scale, RoundingMode.HALF_UP); // 初始猜测值
BigDecimal prev;
-
+
do {
prev = x;
// 牛顿迭代公式：x(n+1) = (x(n) + value/x(n))/2
x = x.add(value.divide(x, scale, RoundingMode.HALF_UP)).divide(new BigDecimal(2), scale, RoundingMode.HALF_UP);
} while (x.subtract(prev).abs().compareTo(BigDecimal.ONE.movePointLeft(scale)) > 0); // 直到满足精度要求
-
+
return x;
}
/**
* 获取最新的波动率计算结果
- *
- * @return 波动率值
+ *
+ * @return 波动率值，以百分比形式表示（例如：2.5表示2.5%）
*/
public BigDecimal getValue() {
return volatility;
}
-}
+}
\ No newline at end of file
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Gitblit v1.9.1