From 377012b130a26728bed009a228076e72cd01f2f8 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <15274802129@163.com>
Date: Mon, 11 May 2026 16:57:34 +0800
Subject: [PATCH] refactor(gateApi): 优化网格交易逻辑和止盈策略
---
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java | 88 ++++++++++++++++-------------
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md | 52 +++++++++--------
2 files changed, 76 insertions(+), 64 deletions(-)
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
index ee9b68d..feb3fa0 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
@@ -354,7 +354,7 @@
* <li><b>有仓位 (size ≠ 0)</b>：
* <ul>
* <li>首次开仓（基底）：标记 baseOpened=true，记录基底入场价，双基底都成交后生成网格队列</li>
- * <li>仓位净增加（size > 之前记录值）：说明网格触发了新开仓 → 设止盈条件单</li>
+ * <li>仓位净增加（size > 之前记录值）：说明网格触发了新开仓 → 取对应方向队列首元素为止盈价，设止盈条件单</li>
* <li>仓位减少或不变（止盈平仓后）：仅更新 positionSize，不重复设止盈</li>
* </ul>
* </li>
@@ -386,10 +386,14 @@
tryGenerateQueues();
} else if (size.compareTo(longPositionSize) > 0) {
longPositionSize = size;
- BigDecimal tpPrice = entryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.add(config.getGridRate())).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
- executor.placeTakeProfit(tpPrice,
- FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, ORDER_TYPE_CLOSE_LONG, negate(config.getQuantity()));
- log.info("[Gate] 多单止盈已设, entry:{}, tp:{}, size:{}", entryPrice, tpPrice, negate(config.getQuantity()));
+ if (longPriceQueue.isEmpty()) {
+ log.warn("[Gate] 多仓队列为空，无法设止盈");
+ } else {
+ BigDecimal tpPrice = longPriceQueue.get(0);
+ executor.placeTakeProfit(tpPrice,
+ FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, ORDER_TYPE_CLOSE_LONG, negate(config.getQuantity()));
+ log.info("[Gate] 多单止盈已设, entry:{}, tp:{}, size:{}", entryPrice, tpPrice, negate(config.getQuantity()));
+ }
} else {
longPositionSize = size;
}
@@ -409,10 +413,14 @@
tryGenerateQueues();
} else if (size.abs().compareTo(shortPositionSize) > 0) {
shortPositionSize = size.abs();
- BigDecimal tpPrice = entryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(config.getGridRate())).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
- executor.placeTakeProfit(tpPrice,
- FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT, config.getQuantity());
- log.info("[Gate] 空单止盈已设, entry:{}, tp:{}, size:{}", entryPrice, tpPrice, config.getQuantity());
+ if (shortPriceQueue.isEmpty()) {
+ log.warn("[Gate] 空仓队列为空，无法设止盈");
+ } else {
+ BigDecimal tpPrice = shortPriceQueue.get(0);
+ executor.placeTakeProfit(tpPrice,
+ FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT, config.getQuantity());
+ log.info("[Gate] 空单止盈已设, entry:{}, tp:{}, size:{}", entryPrice, tpPrice, config.getQuantity());
+ }
} else {
shortPositionSize = size.abs();
}
@@ -512,10 +520,10 @@
* <h3>执行流程</h3>
* <ol>
* <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回</li>
- * <li>保证金检查 → 安全则开空一次</li>
- * <li>额外反向开多：若多仓均价 > 空仓均价 且 当前价夹在中间且远离多仓均价</li>
* <li>空仓队列：移除 matched 元素，尾部补充新元素（尾价 × (1 − gridRate) 循环递减）</li>
* <li>多仓队列：以多仓队列首元素（最小价）为种子，生成 matched.size() 个递减元素加入</li>
+ * <li>保证金检查 → 安全则开空一次</li>
+ * <li>额外反向开多：若多仓均价 > 空仓均价 且 当前价夹在中间且远离多仓均价</li>
* </ol>
*
* <h3>多仓队列转移过滤</h3>
@@ -538,19 +546,6 @@
return;
}
log.info("[Gate] 空仓队列触发, 匹配{}个元素, 当前价:{}", matched.size(), currentPrice);
- if (!isMarginSafe()) {
- log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过空单开仓");
- } else {
- executor.openShort(negate(config.getQuantity()), null, null);
- if (shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
- && longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
- && longEntryPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
- && currentPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
- && currentPrice.compareTo(longEntryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(config.getGridRate()))) < 0) {
- executor.openLong(config.getQuantity(), null, null);
- log.info("[Gate] 触发价在多/空持仓价之间且多>空且远离多仓均价, 额外开多一次, 当前价:{}", currentPrice);
- }
- }
synchronized (shortPriceQueue) {
shortPriceQueue.removeAll(matched);
@@ -586,6 +581,20 @@
}
log.info("[Gate] 现多队列:{}", longPriceQueue);
}
+
+ if (!isMarginSafe()) {
+ log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过空单开仓");
+ } else {
+ executor.openShort(negate(config.getQuantity()), null, null);
+ if (shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
+ && longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
+ && longEntryPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
+ && currentPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
+ && currentPrice.compareTo(longEntryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(config.getGridRate()))) < 0) {
+ executor.openLong(config.getQuantity(), null, null);
+ log.info("[Gate] 触发价在多/空持仓价之间且多>空且远离多仓均价, 额外开多一次, 当前价:{}", currentPrice);
+ }
+ }
}
/**
@@ -598,10 +607,10 @@
* <h3>执行流程</h3>
* <ol>
* <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回</li>
- * <li>保证金检查 → 安全则开多一次</li>
- * <li>额外反向开空：若多仓均价 > 空仓均价 且 当前价夹在中间且远离空仓均价</li>
* <li>多仓队列：移除 matched 元素，尾部补充新元素（尾价 × (1 + gridRate) 循环递增）</li>
* <li>空仓队列：以空仓队列首元素（最高价）为种子，生成 matched.size() 个递增元素加入</li>
+ * <li>保证金检查 → 安全则开多一次</li>
+ * <li>额外反向开空：若多仓均价 > 空仓均价 且 当前价夹在中间且远离空仓均价</li>
* </ol>
*
* <h3>空仓队列转移过滤</h3>
@@ -625,19 +634,6 @@
}
log.info("[Gate] 多仓队列触发, 匹配{}个元素, 当前价:{}", matched.size(), currentPrice);
- if (!isMarginSafe()) {
- log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过多单开仓");
- } else {
- executor.openLong(config.getQuantity(), null, null);
- if (shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
- && longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
- && longEntryPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
- && currentPrice.compareTo(shortEntryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.add(config.getGridRate()))) > 0
- && currentPrice.compareTo(longEntryPrice) < 0) {
- executor.openShort(negate(config.getQuantity()), null, null);
- log.info("[Gate] 触发价在多/空持仓价之间且多>空且远离空仓均价, 额外开空一次, 当前价:{}", currentPrice);
- }
- }
synchronized (longPriceQueue) {
longPriceQueue.removeAll(matched);
@@ -673,6 +669,20 @@
}
log.info("[Gate] 现空队列:{}", shortPriceQueue);
}
+
+ if (!isMarginSafe()) {
+ log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过多单开仓");
+ } else {
+ executor.openLong(config.getQuantity(), null, null);
+ if (shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
+ && longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
+ && longEntryPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
+ && currentPrice.compareTo(shortEntryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.add(config.getGridRate()))) > 0
+ && currentPrice.compareTo(longEntryPrice) < 0) {
+ executor.openShort(negate(config.getQuantity()), null, null);
+ log.info("[Gate] 触发价在多/空持仓价之间且多>空且远离空仓均价, 额外开空一次, 当前价:{}", currentPrice);
+ }
+ }
}
// ---- 保证金安全阀 ----
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
index 8a1dfb1..744c890 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
@@ -186,29 +186,31 @@
│
├─ processShortGrid: 当前价 < 空仓队列元素（价格跌破了队列中的高价）
│ ├─ 匹配: 收集所有 > 当前价的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止）
-│ ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%)
-│ │ ├─ 安全 → openShort 开空单
-│ │ │ └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价 < 当前价 < 多仓均价×(1−gridRate) → openLong 额外开多一次
-│ │ └─ 超限 → 跳过开仓，队列照常更新
│ ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1−gridRate) 循环递减）
-│ └─ 多仓队列转移:
-│ ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子
-│ ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed × (1 − gridRate × i)
-│ ├─ 贴近过滤: |currentPrice − longEntryPrice| < longEntryPrice × gridRate → 跳过
-│ └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize
+│ ├─ 多仓队列转移:
+│ │ ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子
+│ │ ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed × (1 − gridRate × i)
+│ │ ├─ 贴近过滤: |currentPrice − longEntryPrice| < longEntryPrice × gridRate → 跳过
+│ │ └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize
+│ └─ 下单（队列已更新，避免竞态）:
+│ ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%)
+│ │ ├─ 安全 → openShort 开空单
+│ │ │ └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价 < 当前价 < 多仓均价×(1−gridRate) → openLong 额外开多一次
+│ │ └─ 超限 → 跳过开仓
│
└─ processLongGrid: 当前价 > 多仓队列元素（价格涨超了队列中的低价）
├─ 匹配: 收集所有 < 当前价的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止）
- ├─ 保证金检查: 同上
- │ ├─ 安全 → openLong 开多单
- │ │ └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价×(1+gridRate) < 当前价 < 多仓均价 → openShort 额外开空一次
- │ └─ 超限 → 跳过开仓
├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1+gridRate) 循环递增）
- └─ 空仓队列转移:
- ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子
- ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed × (1 + gridRate × i)
- ├─ 贴近过滤: |currentPrice − shortEntryPrice| < shortEntryPrice × gridRate → 跳过
- └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize
+ ├─ 空仓队列转移:
+ │ ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子
+ │ ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed × (1 + gridRate × i)
+ │ ├─ 贴近过滤: |currentPrice − shortEntryPrice| < shortEntryPrice × gridRate → 跳过
+ │ └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize
+ └─ 下单（队列已更新，避免竞态）:
+ ├─ 保证金检查: 同上
+ │ ├─ 安全 → openLong 开多单
+ │ │ └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价×(1+gridRate) < 当前价 < 多仓均价 → openShort 额外开空一次
+ │ └─ 超限 → 跳过开仓
```
### 队列转移规则（新）
@@ -316,10 +318,10 @@
每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → processShortGrid + processLongGrid
仓位推送（每次开仓成交后自动触发）:
- → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单：止盈价=entryPrice×(1+gridRate)，
- 使用 plan-close-long-position，平仓张数=-quantity（负=平多）
- → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单：止盈价=entryPrice×(1−gridRate)，
- 使用 plan-close-short-position，平仓张数=+quantity（正=平空）
+ → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单：止盈价=longPriceQueue[0]（多仓队列首元素），
+ 使用 plan-close-long-position，平仓张数=-quantity（负=平多），rule=NUMBER_1(≥)
+ → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单：止盈价=shortPriceQueue[0]（空仓队列首元素），
+ 使用 plan-close-short-position，平仓张数=+quantity（正=平空），rule=NUMBER_2(≤)
额外反向开仓（多>空倒挂时）:
→ 空仓队列触发 + 条件满足 → 额外开多一次
@@ -473,10 +475,10 @@
| 方向 | 公式 | order_type | size（平仓张数） | rule |
|------|------|------------|-----------|------|
-| 多头 TP | entry × (1+gridRate) | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) |
-| 空头 TP | entry × (1−gridRate) | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) |
+| 多头 TP | longPriceQueue[0]（多仓队列首元素） | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) |
+| 空头 TP | shortPriceQueue[0]（空仓队列首元素） | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) |
-> 止盈单使用显式张数而非 autoSize。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立的条件单，多个止盈单之间互不覆盖。
+> 止盈价取自对应方向队列的首元素（多仓队列升序首=最小价，空仓队列降序首=最高价）。止盈单使用显式张数而非 autoSize。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立的条件单，多个止盈单之间互不覆盖。
**REST API 调用**:
--
Gitblit v1.9.1