From 4c70b99382c01d707b41060c3c3b81d538f1c1db Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <15274802129@163.com>
Date: Fri, 26 Dec 2025 15:53:39 +0800
Subject: [PATCH] fix(indicator): 修复MACD指标计算和策略逻辑错误
---
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java | 736 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------
1 files changed, 515 insertions(+), 221 deletions(-)
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java
index b143213..cea66cc 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java
@@ -1,267 +1,561 @@
+/**
+ * MACD和MA组合交易策略实现类
+ * 基于15分钟K线数据生成交易信号并确定持仓方向
+ *
+ * 该策略综合考虑了EMA指标、MACD指标、价格突破信号和波动率因素，
+ * 形成了一套完整的开仓、平仓和持仓管理机制。
+ */
package com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.macdAndMatrategy;
-import com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.*;
-import com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.okxWs.enums.CoinEnums;
-import com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.okxWs.enums.OrderParamEnums;
-import com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.okxWs.param.TradeRequestParam;
-
import java.math.BigDecimal;
+import java.math.RoundingMode;
+import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
/**
- * MACD+MA复合交易策略实现类
- *
- * 【策略核心思想】
- * 结合移动平均线(MA)的趋势判断能力和MACD指标的动量分析能力，构建一个兼顾趋势跟踪和入场时机的复合交易策略。
- *
- * 【策略主要特点】
- * 1. **趋势导向**：以长期MA(100日)作为ETH市场趋势的主要判断依据
- * 2. **精确入场**：利用MACD指标的动量变化和短期MA(30日)的支撑/阻力作用确定最佳入场点
- * 3. **风险控制**：通过RSI和波动率指标过滤掉风险较高的交易信号，并设置明确的止损止盈
- * 4. **分层离场**：结合技术指标、移动平均线和风险控制构建多重离场机制
- * 5. **动态调整**：MACD周期根据市场波动率自动调整，适应ETH高波动特性
- *
- * 【核心交易逻辑】
- * 1. **趋势判断**：当前价格高于长期MA(100日)判定为牛市，低于则为熊市
- * 2. **入场条件**：
- * - 牛市：MACD多头信号(DIF>DEA) 且 价格>短期MA(30日) 且 MACD柱状图>0 且 RSI在合理区间
- * - 熊市：MACD空头信号(DIF<DEA) 且 价格<短期MA(30日) 且 MACD柱状图<0 且 RSI在合理区间
- * 3. **离场条件**：
- * - 牛市多头持仓：MACD空头信号(DIF<DEA) 或 价格跌破短期MA 或 触及止损/止盈
- * - 熊市空头持仓：MACD多头信号(DIF>DEA) 或 价格突破短期MA 或 触及止损/止盈
- * 4. **过滤条件**：
- * - 高风险过滤：RSI>65时不追多，RSI<35时不追空
- * - 低波动过滤：波动率<0.5%或>5%时不进行交易
- *
- * 【适用场景】
- * 专为ETH合约设计，适用于ETH高波动、24/7交易的市场环境，适合中短线趋势交易。
- *
- * 【风险提示】
- * 1. 策略需要至少200个价格数据点才能有效运行
- * 2. 在极端市场条件下(如黑天鹅事件)可能会产生较大亏损
- * 3. 建议结合其他风险控制手段(如止损设置)使用
+ * MACD和MA组合交易策略实现
+ * <p>
+ * 该策略利用EMA交叉、MACD指标、价格突破信号和波动率过滤，
+ * 为15分钟K线级别交易提供综合决策支持。
*/
public class MacdMaStrategy {
- /**
- * 策略使用的技术指标实例（适配ETH合约特点）
- */
- // MACD指标：用于判断价格动量和趋势变化
- private final MACD macd = new MACD();
- // 30日移动平均线：ETH波动较大，使用更短的周期捕捉趋势变化
- private final MovingAverage ma30 = new MovingAverage(30);
- // 100日移动平均线：ETH作为高波动资产，长期趋势判断使用更短周期
- private final MovingAverage ma100 = new MovingAverage(100);
- // RSI指标(10周期)：ETH波动快，使用更短周期提高响应速度
- private final RSI rsi = new RSI(10);
- // 波动率指标(15周期)：ETH波动频繁，使用更短周期捕捉市场变化
- private final Volatility volatility = new Volatility(15);
- // 最新价格：用于策略判断
- private BigDecimal lastPrice;
- // 当前市场趋势：牛市/熊市
- private TrendDirection trend;
+
+ /** 持仓状态枚举 */
+ public enum PositionType {
+ /** 多头持仓 */
+ LONG,
+ /** 空头持仓 */
+ SHORT,
+ /** 空仓 */
+ NONE
+ }
+
+ // 策略参数
+ private int shortPeriod; // 短期EMA周期
+ private int longPeriod; // 长期EMA周期
+ private int signalPeriod; // MACD信号线周期
+ private int volatilityPeriod; // 波动率计算周期
+ private BigDecimal stopLossRatio; // 止损比例
+ private BigDecimal takeProfitRatio; // 止盈比例
+
+ // 持仓信息
+ private PositionType currentPosition; // 当前持仓状态
+ private BigDecimal entryPrice; // 开仓价格
+ private long entryTime; // 开仓时间戳
/**
- * 策略执行的主入口方法
+ * 默认构造函数，使用标准MACD参数
+ * 短期周期=12, 长期周期=26, 信号线周期=9, 波动率周期=20
+ * 止损比例=1%, 止盈比例=2%
+ */
+ public MacdMaStrategy() {
+ this(12, 26, 9, 20, new BigDecimal("0.01"), new BigDecimal("0.02"));
+ }
+
+ /**
+ * 自定义参数构造函数
*
- * 第一步：更新所有技术指标
- *
- * @param prices 历史价格数据列表
- * @throws IllegalArgumentException 如果价格数据不足200个
+ * @param shortPeriod 短期EMA周期
+ * @param longPeriod 长期EMA周期
+ * @param signalPeriod MACD信号线周期
+ * @param volatilityPeriod 波动率计算周期
+ * @param stopLossRatio 止损比例
+ * @param takeProfitRatio 止盈比例
*/
- public void execute(List<BigDecimal> prices) {
- // 验证输入数据完整性：策略需要至少200个价格数据点
- if (prices.size() < 200) {
- throw new IllegalArgumentException("至少需要200个价格数据点才能运行该策略");
- }
- updateIndicators(prices);
+ public MacdMaStrategy(int shortPeriod, int longPeriod, int signalPeriod, int volatilityPeriod,
+ BigDecimal stopLossRatio, BigDecimal takeProfitRatio) {
+ this.shortPeriod = shortPeriod;
+ this.longPeriod = longPeriod;
+ this.signalPeriod = signalPeriod;
+ this.volatilityPeriod = volatilityPeriod;
+ this.stopLossRatio = stopLossRatio;
+ this.takeProfitRatio = takeProfitRatio;
- trend = getTrend();
-
+ // 初始化持仓状态为空仓
+ this.currentPosition = PositionType.NONE;
+ this.entryPrice = BigDecimal.ZERO;
+ this.entryTime = 0;
}
/**
- * 第二步：确定当前市场趋势
- */
- public TrendDirection getTrend(){
- return determineTrend();
- }
-
-
- /**
- * 第三步：检查是否需要跳过当前交易
- */
- public boolean getSkip(){
- return shouldSkipTrade();
- }
-
- /**
- * 第四步：是否允许开仓
- */
- public TradeRequestParam getOrderParamOpen(TradeRequestParam tradeRequestParam){
- return checkEntrySignal(tradeRequestParam);
- }
-
- /**
- * 第五步：是否允许平仓
- */
- public TradeRequestParam getOrderParamClose(TradeRequestParam tradeRequestParam){
- return checkExitSignal(tradeRequestParam);
- }
-
- /**
- * 更新所有技术指标的计算结果
+ * 分析最新价格数据并生成交易信号
*
- * @param prices 历史价格数据列表
+ * @param closePrices 收盘价序列
+ * @return 生成的交易信号（LONG、SHORT或NONE）
*/
- private void updateIndicators(List<BigDecimal> prices) {
- // 先计算波动率指标，因为MACD需要用它来动态调整周期
- volatility.calculate(prices);
- // 计算MACD指标并传入波动率参数，实现动态周期调整
- macd.calculate(prices, volatility.getValue());
- // 计算移动平均线指标
- ma30.calculate(prices); // 计算30日移动平均线
- ma100.calculate(prices); // 计算100日移动平均线
- // 计算RSI指标
- rsi.calculate(prices);
- // 更新最新价格
- lastPrice = prices.get(prices.size()-1);
- }
+ public PositionType analyze(List<BigDecimal> closePrices) {
+ // 数据检查：确保有足够的数据点进行计算
+ if (closePrices == null || closePrices.size() < 34) {
+ return PositionType.NONE; // 数据不足，无法生成信号
+ }
+ // 1. 计算MACD指标
+ MACDResult macdResult = MACDCalculator.calculateMACD(
+ closePrices, shortPeriod, longPeriod, signalPeriod);
- /**
- * 确定当前市场趋势（牛市/熊市）
- *
- */
- private TrendDirection determineTrend() {
- BigDecimal currentMa100 = ma100.getMa(); // 获取当前100日移动平均线
- // 根据最新价格与100日MA的关系判断趋势：价格高于100日MA为牛市，否则为熊市
- return lastPrice.compareTo(currentMa100) > 0 ?
- TrendDirection.BULLISH : TrendDirection.BEARISH;
+ // 2. 计算波动率
+ Volatility volatility = new Volatility(volatilityPeriod);
+ for (int i = Math.max(0, closePrices.size() - volatilityPeriod);
+ i < closePrices.size(); i++) {
+ volatility.addPrice(closePrices.get(i));
+ }
+ volatility.calculate();
+
+ // 最新收盘价
+ BigDecimal latestPrice = closePrices.get(closePrices.size() - 1);
+
+ // 3. 检查开仓条件
+ if (currentPosition == PositionType.NONE) {
+ // 多头开仓条件检查
+ if (isLongEntryCondition(macdResult, closePrices, volatility.getValue())) {
+ // 执行开多
+ this.currentPosition = PositionType.LONG;
+ this.entryPrice = latestPrice;
+ this.entryTime = System.currentTimeMillis();
+ return PositionType.LONG;
+ }
+
+ // 空头开仓条件检查
+ if (isShortEntryCondition(macdResult, closePrices, volatility.getValue())) {
+ // 执行开空
+ this.currentPosition = PositionType.SHORT;
+ this.entryPrice = latestPrice;
+ this.entryTime = System.currentTimeMillis();
+ return PositionType.SHORT;
+ }
+
+ // 无信号
+ return PositionType.NONE;
+ } else {
+ // 4. 检查平仓条件
+ if (shouldClosePosition(macdResult, closePrices, latestPrice)) {
+ // 执行平仓
+ PositionType closedPosition = currentPosition;
+ this.currentPosition = PositionType.NONE;
+ this.entryPrice = BigDecimal.ZERO;
+ this.entryTime = 0;
+ return PositionType.NONE; // 返回空仓信号表示平仓
+ }
+
+ // 保持当前持仓
+ return currentPosition;
+ }
}
/**
- * 检查是否需要跳过当前交易
- *
- * @return true表示需要跳过交易，false表示可以进行交易
+ * 交易指令类，封装side和posSide的组合
*/
- private boolean shouldSkipTrade() {
- // 波动率过滤：当波动率小于1%时，市场活跃度不足，跳过交易
- if (volatility.getValue().compareTo(new BigDecimal("0.01")) < 0) {
+ public static class TradingOrder {
+ private String side; // buy或sell
+ private String posSide; // long或short
+
+ public TradingOrder(String side, String posSide) {
+ this.side = side;
+ this.posSide = posSide;
+ }
+
+ public String getSide() {
+ return side;
+ }
+
+ public String getPosSide() {
+ return posSide;
+ }
+
+ @Override
+ public String toString() {
+ return String.format("TradingOrder{side='%s', posSide='%s'}", side, posSide);
+ }
+ }
+
+ /**
+ * 分析历史价格数据并生成交易指令
+ *
+ * @param historicalPrices 历史价格序列
+ * @return 交易指令（包含side和posSide），如果没有交易信号则返回null
+ */
+ public TradingOrder generateTradingOrder(List<BigDecimal> historicalPrices) {
+ PositionType signal = analyze(historicalPrices);
+
+ // 根据信号和当前持仓状态生成交易指令
+ if (signal == PositionType.LONG) {
+ // 开多：买入开多（side 填写 buy； posSide 填写 long ）
+ return new TradingOrder("buy", "long");
+ } else if (signal == PositionType.SHORT) {
+ // 开空：卖出开空（side 填写 sell； posSide 填写 short ）
+ return new TradingOrder("sell", "short");
+ } else if (signal == PositionType.NONE && currentPosition != PositionType.NONE) {
+ // 平仓操作
+ if (currentPosition == PositionType.LONG) {
+ // 平多：卖出平多（side 填写 sell；posSide 填写 long ）
+ return new TradingOrder("sell", "long");
+ } else if (currentPosition == PositionType.SHORT) {
+ // 平空：买入平空（side 填写 buy； posSide 填写 short ）
+ return new TradingOrder("buy", "short");
+ }
+ }
+
+ // 没有交易信号
+ return null;
+ }
+
+ /**
+ * 多头开仓条件检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @param closePrices 收盘价序列
+ * @param volatility 当前波动率
+ * @return 是否满足多头开仓条件
+ */
+ private boolean isLongEntryCondition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices, BigDecimal volatility) {
+ // 1. EMA金叉检查（简化为只检查当前短期EMA > 当前长期EMA）
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() < 1) {
+ return false;
+ }
+ boolean emaGoldenCross = isEmaGoldenCross(macdResult);
+
+ PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
+ boolean emaShortAboveLong = latest.getEmaShort().compareTo(latest.getEmaLong()) > 0;
+
+ // 2. MACD柱状线为正
+ boolean macdPositive = latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;
+
+ // 3. 简化的波动率检查
+ boolean volatilityFilter = volatility.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;
+
+ // 只需要EMA短期在长期上方、MACD柱状线为正且波动率大于0
+ return emaGoldenCross && emaShortAboveLong && macdPositive && volatilityFilter;
+ }
+
+ /**
+ * 空头开仓条件检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @param closePrices 收盘价序列
+ * @param volatility 当前波动率
+ * @return 是否满足空头开仓条件
+ */
+ private boolean isShortEntryCondition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices,
+ BigDecimal volatility) {
+ // 1. EMA死叉检查（短期EMA < 长期EMA）
+ boolean emaDeathCross = isEmaDeathCross(macdResult);
+
+ // 2. MACD柱状线收缩+死叉检查
+ boolean macdDeathCross = isMacdDeathCrossAndContracting(macdResult);
+
+ // 3. 价格跌破前低检查
+ boolean priceBreakdown = BearishSignalDetector.isBearishSignalFormed(macdResult, closePrices);
+
+ // 4. 波动率过滤检查（0.5% ~ 5%）
+ boolean volatilityFilter = isVolatilityInRange(volatility);
+
+ // 所有条件必须同时满足
+ return emaDeathCross && macdDeathCross && priceBreakdown && volatilityFilter;
+ }
+
+ /**
+ * 平仓条件检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @param closePrices 收盘价序列
+ * @param currentPrice 当前价格
+ * @return 是否应该平仓
+ */
+ private boolean shouldClosePosition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices,
+ BigDecimal currentPrice) {
+ // 1. 检查止损条件
+ if (isStopLossTriggered(currentPrice)) {
return true;
}
- // RSI极端值过滤：
- // 1. 牛市中RSI>65表示超买，避免追高
- // 2. 熊市中RSI<35表示超卖，避免追空
- if (trend == TrendDirection.BULLISH && rsi.getRsi().compareTo(new BigDecimal(65)) > 0) {
+ // 2. 检查止盈条件
+ if (isTakeProfitTriggered(currentPrice)) {
return true;
}
- if (trend == TrendDirection.BEARISH && rsi.getRsi().compareTo(new BigDecimal(35)) < 0) {
+
+ // 3. 检查MACD反向信号
+ if (isMacdReversalSignal(macdResult)) {
return true;
}
+
return false;
}
/**
- * 检查是否满足入场信号条件
+ * EMA金叉检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return 是否形成EMA金叉
*/
- private TradeRequestParam checkEntrySignal(TradeRequestParam tradeRequestParam) {
- String poSide = null;
- String side = null;
- BigDecimal currentMa30 = ma30.getMa(); // 获取当前30日移动平均线
-
- // 获取MACD的最新值用于判断动量方向
- BigDecimal currentDif = macd.getDif();
- BigDecimal currentDea = macd.getDea();
- BigDecimal macdBar = macd.getMacdBar(); // 获取MACD柱状图值
-
- // 获取RSI的最新值
- BigDecimal currentRsi = rsi.getRsi();
- // 获取波动率的最新值
- BigDecimal currentVolatility = volatility.getValue();
-
- // 根据市场趋势判断入场条件
- if (trend == TrendDirection.BULLISH) {
- // 牛市入场条件增强：
- // 1. MACD多头信号(DIF>DEA)
- // 2. MACD柱状图为正（确认多头力量）
- // 3. 价格在30日MA之上且有一定偏离（避免假突破）
- // 4. RSI处于合理区间(40-65)，避免在超买区域入场
- // 5. 波动率适中(>0.5%且<5%)，避免极端波动环境
- boolean macdBull = currentDif.compareTo(currentDea) > 0;
- boolean macdBarPositive = macdBar.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;
- BigDecimal priceMaDiff = lastPrice.subtract(currentMa30);
- boolean priceAboveMAWithStrength = priceMaDiff.compareTo(currentMa30.multiply(new BigDecimal("0.005"))) > 0;
- boolean rsiInRange = currentRsi.compareTo(new BigDecimal(40)) > 0 && currentRsi.compareTo(new BigDecimal(65)) < 0;
- boolean volatilityModerate = currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.005")) > 0 &&
- currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.05")) < 0;
-
- if (macdBull && macdBarPositive && priceAboveMAWithStrength && rsiInRange && volatilityModerate) {
- poSide = CoinEnums.POSSIDE_LONG.getCode();
- side = CoinEnums.SIDE_BUY.getCode();
- }
- } else if (trend == TrendDirection.BEARISH){
- // 熊市入场条件增强：
- // 1. MACD空头信号(DIF<DEA)
- // 2. MACD柱状图为负（确认空头力量）
- // 3. 价格在30日MA之下且有一定偏离（避免假突破）
- // 4. RSI处于合理区间(35-60)，避免在超卖区域入场
- // 5. 波动率适中(>0.5%且<5%)，避免极端波动环境
- boolean macdBear = currentDif.compareTo(currentDea) < 0;
- boolean macdBarNegative = macdBar.compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0;
- BigDecimal priceMaDiff = currentMa30.subtract(lastPrice);
- boolean priceBelowMAWithStrength = priceMaDiff.compareTo(currentMa30.multiply(new BigDecimal("0.005"))) > 0;
- boolean rsiInRange = currentRsi.compareTo(new BigDecimal(35)) > 0 && currentRsi.compareTo(new BigDecimal(60)) < 0;
- boolean volatilityModerate = currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.005")) > 0 &&
- currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.05")) < 0;
-
- if (macdBear && macdBarNegative && priceBelowMAWithStrength && rsiInRange && volatilityModerate) {
- poSide = CoinEnums.POSSIDE_SHORT.getCode();
- side = CoinEnums.SIDE_SELL.getCode();
- }
+ private boolean isEmaGoldenCross(MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() < 2) {
+ return false;
}
- tradeRequestParam.setPosSide(poSide);
- tradeRequestParam.setSide(side);
- return tradeRequestParam;
+
+ PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
+ PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
+
+ // 当前短期EMA > 当前长期EMA，并且前一期短期EMA <= 前一期长期EMA
+ return latest.getEmaShort().compareTo(latest.getEmaLong()) > 0 &&
+ previous.getEmaShort().compareTo(previous.getEmaLong()) <= 0;
}
/**
- * 检查是否满足离场信号条件
+ * EMA死叉检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return 是否形成EMA死叉
*/
- private TradeRequestParam checkExitSignal(TradeRequestParam tradeRequestParam) {
- BigDecimal currentMa30 = ma30.getMa(); // 获取当前30日移动平均线
-
- // 获取MACD的最新值用于判断动量变化
- BigDecimal currentDif = macd.getDif();
- BigDecimal currentDea = macd.getDea();
- String posSide = tradeRequestParam.getPosSide();
- if (posSide == CoinEnums.POSSIDE_LONG.getCode()) {
- // 多头持仓离场条件：
- // 1. MACD转为空头信号(DIF<DEA)
- // 2. 价格跌破30日MA
- boolean macdExit = currentDif.compareTo(currentDea) < 0;
- boolean priceExit = lastPrice.compareTo(currentMa30) < 0;
-
- if (macdExit && priceExit) {
- tradeRequestParam.setSide(CoinEnums.SIDE_SELL.getCode());
- }
- } else if (posSide == CoinEnums.POSSIDE_SHORT.getCode()){
- // 空头持仓离场条件：
- // 1. MACD转为多头信号(DIF>DEA)
- // 2. 价格突破30日MA
- boolean macdExit = currentDif.compareTo(currentDea) > 0;
- boolean priceExit = lastPrice.compareTo(currentMa30) > 0;
-
- if (macdExit && priceExit) {
- tradeRequestParam.setSide(CoinEnums.SIDE_BUY.getCode());
- }
+ private boolean isEmaDeathCross(MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() < 2) {
+ return false;
}
- return tradeRequestParam;
+
+ PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
+ PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
+
+ // 当前短期EMA < 当前长期EMA，并且前一期短期EMA >= 前一期长期EMA
+ return latest.getEmaShort().compareTo(latest.getEmaLong()) < 0 &&
+ previous.getEmaShort().compareTo(previous.getEmaLong()) >= 0;
}
+ /**
+ * MACD金叉且柱状线扩张检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return 是否形成MACD金叉且柱状线扩张
+ */
+ private boolean isMacdGoldenCrossAndExpanding(MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() < 3) {
+ return false;
+ }
- // 枚举定义
- enum PositionStatus { FLAT, LONG, SHORT }
- enum TrendDirection { BULLISH, BEARISH }
-}
+ PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
+ PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
+ PriceData prevPrev = macdData.get(macdData.size() - 3);
+ // 1. MACD金叉检查（DIF上穿DEA）
+ boolean goldenCross = previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) <= 0 &&
+ latest.getDif().compareTo(latest.getDea()) > 0;
+
+ // 2. MACD柱状线扩张检查
+ boolean histogramExpanding = prevPrev.getMacdHist().compareTo(previous.getMacdHist()) <= 0 &&
+ previous.getMacdHist().compareTo(latest.getMacdHist()) < 0 &&
+ latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;
+
+ return goldenCross && histogramExpanding;
+ }
+
+ /**
+ * MACD死叉且柱状线收缩检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return 是否形成MACD死叉且柱状线收缩
+ */
+ private boolean isMacdDeathCrossAndContracting(MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() < 3) {
+ return false;
+ }
+
+ PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
+ PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
+ PriceData prevPrev = macdData.get(macdData.size() - 3);
+
+ // 1. MACD死叉检查（DIF下穿DEA）
+ boolean deathCross = previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) >= 0 &&
+ latest.getDif().compareTo(latest.getDea()) < 0;
+
+ // 2. MACD柱状线收缩检查（绝对值减小）
+ boolean histogramContracting = prevPrev.getMacdHist().abs().compareTo(
+ previous.getMacdHist().abs()) >= 0 &&
+ previous.getMacdHist().abs().compareTo(
+ latest.getMacdHist().abs()) > 0 &&
+ latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0;
+
+ return deathCross && histogramContracting;
+ }
+
+ /**
+ * 波动率过滤检查
+ *
+ * @param volatility 当前波动率
+ * @return 波动率是否在0.5%~5%范围内
+ */
+ private boolean isVolatilityInRange(BigDecimal volatility) {
+ BigDecimal minVolatility = new BigDecimal("0.1"); // 降低最小波动率阈值
+ BigDecimal maxVolatility = new BigDecimal("5.0");
+
+ return volatility.compareTo(minVolatility) >= 0 &&
+ volatility.compareTo(maxVolatility) <= 0;
+ }
+
+ /**
+ * 止损触发检查
+ *
+ * @param currentPrice 当前价格
+ * @return 是否触发止损
+ */
+ private boolean isStopLossTriggered(BigDecimal currentPrice) {
+ if (entryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) == 0) {
+ return false;
+ }
+
+ if (currentPosition == PositionType.LONG) {
+ // 多头持仓：价格下跌超过止损比例
+ BigDecimal stopLossPrice = entryPrice.multiply(
+ BigDecimal.ONE.subtract(stopLossRatio));
+ return currentPrice.compareTo(stopLossPrice) < 0;
+ } else if (currentPosition == PositionType.SHORT) {
+ // 空头持仓：价格上涨超过止损比例
+ BigDecimal stopLossPrice = entryPrice.multiply(
+ BigDecimal.ONE.add(stopLossRatio));
+ return currentPrice.compareTo(stopLossPrice) > 0;
+ }
+
+ return false;
+ }
+
+ /**
+ * 止盈触发检查
+ *
+ * @param currentPrice 当前价格
+ * @return 是否触发止盈
+ */
+ private boolean isTakeProfitTriggered(BigDecimal currentPrice) {
+ if (entryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) == 0) {
+ return false;
+ }
+
+ if (currentPosition == PositionType.LONG) {
+ // 多头持仓：价格上涨超过止盈比例
+ BigDecimal takeProfitPrice = entryPrice.multiply(
+ BigDecimal.ONE.add(takeProfitRatio));
+ return currentPrice.compareTo(takeProfitPrice) > 0;
+ } else if (currentPosition == PositionType.SHORT) {
+ // 空头持仓：价格下跌超过止盈比例
+ BigDecimal takeProfitPrice = entryPrice.multiply(
+ BigDecimal.ONE.subtract(takeProfitRatio));
+ return currentPrice.compareTo(takeProfitPrice) < 0;
+ }
+
+ return false;
+ }
+
+ /**
+ * MACD反向信号检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return 是否出现MACD反向信号
+ */
+ private boolean isMacdReversalSignal(MACDResult macdResult) {
+ if (currentPosition == PositionType.LONG) {
+ // 多头持仓：检查MACD死叉信号
+ return isMacdDeathCrossAndContracting(macdResult);
+ } else if (currentPosition == PositionType.SHORT) {
+ // 空头持仓：检查MACD金叉信号
+ return isMacdGoldenCrossAndExpanding(macdResult);
+ }
+
+ return false;
+ }
+
+ /**
+ * 获取当前持仓状态
+ *
+ * @return 当前持仓状态
+ */
+ public PositionType getCurrentPosition() {
+ return currentPosition;
+ }
+
+ /**
+ * 获取开仓价格
+ *
+ * @return 开仓价格
+ */
+ public BigDecimal getEntryPrice() {
+ return entryPrice;
+ }
+
+ /**
+ * 获取开仓时间戳
+ *
+ * @return 开仓时间戳
+ */
+ public long getEntryTime() {
+ return entryTime;
+ }
+
+ /**
+ * 重置策略状态（清空持仓）
+ */
+ public void reset() {
+ this.currentPosition = PositionType.NONE;
+ this.entryPrice = BigDecimal.ZERO;
+ this.entryTime = 0;
+ }
+
+ /**
+ * 示例主方法，展示如何使用MACD和MA组合交易策略
+ *
+ * @param args 命令行参数（未使用）
+ */
+ public static void main(String[] args) {
+ // 创建策略实例（使用默认参数）
+ MacdMaStrategy strategy = new MacdMaStrategy();
+
+ // 示例：模拟历史价格数据（实际应用中应从数据源获取）
+ List<BigDecimal> historicalPrices = new ArrayList<>();
+
+ // 生成一些示例价格数据（这里仅作演示）
+ // 实际应用中应替换为真实的历史K线数据
+ for (int i = 0; i < 50; i++) {
+ // 模拟价格数据（示例中使用简单递增的价格）
+ historicalPrices.add(new BigDecimal("100.00").add(new BigDecimal(i * 0.5)));
+ }
+
+ // 模拟实时价格流处理
+ System.out.println("===== MACD和MA组合交易策略示例 =====");
+ System.out.println("开始处理价格数据并生成交易信号...");
+
+ // 模拟实时数据流（假设我们有更多的价格数据）
+ for (int i = 0; i < 20; i++) {
+ // 添加新的价格数据（这里仅作演示）
+ BigDecimal newPrice = new BigDecimal("125.00").add(new BigDecimal(i * 0.2));
+ historicalPrices.add(newPrice);
+
+ // 使用策略分析最新价格数据并生成交易指令
+ TradingOrder order = strategy.generateTradingOrder(historicalPrices);
+
+ // 输出交易信号和指令
+ System.out.printf("价格: %s, 当前持仓: %s, 交易指令: %s\n",
+ newPrice.setScale(2, RoundingMode.HALF_UP),
+ strategy.getCurrentPosition().name(),
+ order != null ? order.toString() : "无交易指令");
+
+ // 示例：在实际应用中，你可能需要根据指令执行交易操作
+ if (order != null) {
+ if (order.getSide().equals("buy") && order.getPosSide().equals("long")) {
+ System.out.println("[交易操作] 买入开多");
+ } else if (order.getSide().equals("sell") && order.getPosSide().equals("short")) {
+ System.out.println("[交易操作] 卖出开空");
+ } else if (order.getSide().equals("sell") && order.getPosSide().equals("long")) {
+ System.out.println("[交易操作] 卖出平多");
+ } else if (order.getSide().equals("buy") && order.getPosSide().equals("short")) {
+ System.out.println("[交易操作] 买入平空");
+ }
+ }
+ }
+
+ // 打印策略最终状态
+ System.out.println("\n===== 策略最终状态 =====");
+ System.out.println("当前持仓: " + strategy.getCurrentPosition().name());
+ System.out.println("开仓价格: " + strategy.getEntryPrice());
+ System.out.println("开仓时间戳: " + strategy.getEntryTime());
+ }
+}
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