From 4cb8c93cf1784a8e33458000156e6db22271b500 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <15274802129@163.com>
Date: Thu, 14 May 2026 15:40:21 +0800
Subject: [PATCH] refactor(gateApi): 重构网格交易策略核心逻辑
---
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java | 87 ++++++++++++++++++++++++-------------------
1 files changed, 48 insertions(+), 39 deletions(-)
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
index 00b09c6..409f59c 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
@@ -54,10 +54,10 @@
* ├─ 每根K线 → 更新 unrealizedPnl → 方向判断
* │ ├─ closePrice > longPriceQueue[0] → processLongGrid
* │ └─ closePrice < shortPriceQueue[0] → processShortGrid
- * ├─ processShortGrid: 匹配空仓队列 → 队列转移→ 挂新空仓+多仓条件单
- * ├─ processLongGrid: 匹配多仓队列 → 队列转移→ 挂新多仓+空仓条件单
- * ├─ 订单推送(新) → onOrderUpdate → Map 匹配止盈价 → 挂止盈条件单
- * ├─ 仓位推送 → 更新均价/持仓量、处理反向单
+ * ├─ processShortGrid: 匹配空仓队列 → 本队补充 → 挂空仓+多仓条件单（止盈价存入Map）
+ * ├─ processLongGrid: 匹配多仓队列 → 本队补充 → 挂多仓+空仓条件单（止盈价存入Map）
+ * ├─ 订单推送(futures.orders) → onOrderUpdate → Map 匹配止盈价 → 挂止盈条件单
+ * ├─ 仓位推送 → 更新均价/持仓量、仓位减少时处理反向单
* ├─ 平仓推送 → 累加 cumulativePnl
* ├─ 保证金安全阀 → 超限跳过挂单，队列照常更新
* └─ cumulativePnl ≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss → STOPPED
@@ -138,7 +138,7 @@
/** 基底空头入场价 */
private BigDecimal shortBaseEntryPrice;
- /** 基底多头入场价 */
+ /** 基底多头入场价（仅记录，当前未被业务逻辑消费，保留以备后续使用） */
private BigDecimal longBaseEntryPrice;
/** 基底多头是否已开 */
private volatile boolean baseLongOpened = false;
@@ -389,11 +389,14 @@
* <li><b>有仓位 (size ≠ 0)</b>：
* <ul>
* <li>首次开仓（基底）：标记 baseOpened=true，记录基底入场价，双基底都成交后生成网格队列</li>
- * <li>仓位净增加（size > 之前记录值）：说明网格触发了新开仓 → 取对应方向队列首元素为止盈价，设止盈条件单</li>
- * <li>仓位减少或不变（止盈平仓后）：仅更新 positionSize，不重复设止盈</li>
+ * <li>仓位净减少（size.abs() < 之前记录值）：止盈平仓后 → 检查反向条件单条件 →
+ * 满足时以 entryPrice ± step 为止盈价挂反向市价单（订单ID + 止盈价存入 Map）</li>
+ * <li>仓位净增加或不变：仅更新 positionSize，止盈由 {@link #onOrderUpdate} 通过订单订阅匹配处理</li>
* </ul>
* </li>
* <li><b>无仓位 (size = 0)</b>：清空活跃标记和持仓量</li>
+ * <li><b>Map 截断</b>：currentLongOrderIds / currentShortOrderIds 超过 5 个时，
+ * 从 LinkedHashMap 头部删除最旧条目，保留最新 5 个</li>
* </ul>
*
* @param contract 合约名称
@@ -554,12 +557,13 @@
* 尝试生成网格队列。双基底（多+空）都成交后才触发：
* <ol>
* <li>生成空仓价格队列（降序）和多仓价格队列（升序）</li>
- * <li>初始化止盈队列：多仓首元素 + step、空仓首元素 − step</li>
- * <li>挂初始多仓条件单（触发价 = 多仓队列首元素，rule=NUMBER_1 ≥触发价时开多）</li>
- * <li>挂初始空仓条件单（触发价 = 空仓队列首元素，rule=NUMBER_2 ≤触发价时开空）</li>
- * <li>条件单 ID 存入对应 currentXxxOrderIds 集合</li>
+ * <li>挂初始多仓条件单（触发价 = 多仓队列首元素，rule=NUMBER_1 ≥触发价时开多），
+ * 止盈价 = 触发价 + step，通过 onSuccess 回调将 orderId → 止盈价存入 currentLongOrderIds</li>
+ * <li>挂初始空仓条件单（触发价 = 空仓队列首元素，rule=NUMBER_2 ≤触发价时开空），
+ * 止盈价 = 触发价 − step，通过 onSuccess 回调将 orderId → 止盈价存入 currentShortOrderIds</li>
* <li>状态切换为 ACTIVE</li>
* </ol>
+ * 条件单成交后由 {@link #onOrderUpdate} 匹配止盈价并挂止盈条件单。
*/
private void tryGenerateQueues() {
if (baseLongOpened && baseShortOpened) {
@@ -638,20 +642,17 @@
* <h3>执行流程</h3>
* <ol>
* <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回，不触发</li>
- * <li>空仓队列：移除 matched 元素，从尾部最小值递减 step 补充等量新元素，重新降序排序</li>
- * <li>多仓队列：以多仓首元素（最小价）为基准递减 step，生成 matched.size() 个新元素加入，
- * 升序排序，超限截尾</li>
- * <li>空仓止盈队列：始终加入新空仓首元素 − step（降序排序），不受守卫限制</li>
- * <li>保证金检查 → 不安全则跳过挂单（队列和止盈队列照常更新），安全则继续</li>
- * <li>挂新空仓条件单（触发价 = 新空仓首元素，rule=NUMBER_2 ≤触发价时开空，size=负）</li>
- * <li>多仓条件单守卫：newLongFirst < longEntryPrice 时才执行
- * → 取消所有旧多仓条件单（currentLongOrderIds） → 清空集合 →
- * 多仓止盈队列加入 newLongFirst + step →
- * 挂新多仓条件单（触发价 = newLongFirst，rule=NUMBER_1 ≥触发价时开多，size=正）；
- * 不满足时保持旧多仓条件单不变，也不更新多仓止盈队列</li>
- * <li>反向开多判断：newShortFirst > shortEntryPrice 且 < longEntryPrice 且 longPositionSize < 3
- * → 挂反向条件多单（触发价 = newShortFirst），止盈价 = newShortFirst + step 加入多仓止盈队列</li>
+ * <li>空仓队列：移除 matched 元素，从尾部递减 step 补充等量新元素，重新降序排序</li>
+ * <li>多仓队列：<b>不再更新</b>（队列转移逻辑已移除）</li>
+ * <li>保证金检查 → 不安全则跳过挂单（队列照常更新），安全则继续</li>
+ * <li>挂新空仓条件单（触发价 = newShortFirst，rule=NUMBER_2，止盈 = newShortFirst − step，
+ * orderId → 止盈价存入 currentShortOrderIds）</li>
+ * <li>多仓条件单守卫：newLongFirst = newShortFirst + step × 2，
+ * 若 newLongFirst < longEntryPrice → 挂多仓条件单（止盈 = newLongFirst + step，
+ * orderId → 止盈价存入 currentLongOrderIds）</li>
* </ol>
+ * 条件单成交后由 {@link #onOrderUpdate} 匹配止盈价并挂止盈条件单。
+ * 反向条件单不再在此处理，改为在 {@link #onPositionUpdate} 仓位净减少时触发。
*
* @param currentPrice 当前 K 线收盘价（最新成交价）
*/
@@ -681,6 +682,19 @@
}
shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));
}
+
+// synchronized (longPriceQueue) {
+// BigDecimal first = longPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(matched.size() - 1) : longPriceQueue.get(0);
+// BigDecimal gridStep = config.getStep();
+// for (int i = 1; i <= matched.size(); i++) {
+// BigDecimal elem = first.subtract(gridStep.multiply(BigDecimal.valueOf(i))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
+// longPriceQueue.add(elem);
+// }
+// longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo);
+// while (longPriceQueue.size() > config.getGridQueueSize()) {
+// longPriceQueue.remove(longPriceQueue.size() - 1);
+// }
+// }
if (!isMarginSafe()) {
log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过挂条件单");
@@ -718,20 +732,17 @@
* <h3>执行流程</h3>
* <ol>
* <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回，不触发</li>
- * <li>多仓队列：移除 matched 元素，从尾部最大值递增 step 补充等量新元素，重新升序排序</li>
- * <li>空仓队列：以空仓首元素（最高价）为基准递增 step，生成 matched.size() 个新元素加入，
- * 降序排序，超限截尾</li>
- * <li>多仓止盈队列：始终加入新多仓首元素 + step（升序排序），不受守卫限制</li>
- * <li>保证金检查 → 不安全则跳过挂单（队列和止盈队列照常更新），安全则继续</li>
- * <li>挂新多仓条件单（触发价 = 新多仓首元素，rule=NUMBER_1 ≥触发价时开多，size=正）</li>
- * <li>空仓条件单守卫：newShortFirst > shortEntryPrice 时才执行
- * → 取消所有旧空仓条件单（currentShortOrderIds） → 清空集合 →
- * 空仓止盈队列加入 newShortFirst − step →
- * 挂新空仓条件单（触发价 = newShortFirst，rule=NUMBER_2 ≤触发价时开空，size=负）；
- * 不满足时保持旧空仓条件单不变，也不更新空仓止盈队列</li>
- * <li>反向开空判断：newLongFirst > shortEntryPrice 且 < longEntryPrice 且 shortPositionSize < 3
- * → 挂反向条件空单（触发价 = newLongFirst），止盈价 = newLongFirst − step 加入空仓止盈队列</li>
+ * <li>多仓队列：移除 matched 元素，从尾部递增 step 补充等量新元素，重新升序排序</li>
+ * <li>空仓队列：<b>不再更新</b>（队列转移逻辑已移除）</li>
+ * <li>保证金检查 → 不安全则跳过挂单（队列照常更新），安全则继续</li>
+ * <li>挂新多仓条件单（触发价 = newLongFirst，rule=NUMBER_1，止盈 = newLongFirst + step，
+ * orderId → 止盈价存入 currentLongOrderIds）</li>
+ * <li>空仓条件单守卫：newShortFirst = newLongFirst − step × 2，
+ * 若 newShortFirst > shortEntryPrice → 挂空仓条件单（止盈 = newShortFirst − step，
+ * orderId → 止盈价存入 currentShortOrderIds）</li>
* </ol>
+ * 条件单成交后由 {@link #onOrderUpdate} 匹配止盈价并挂止盈条件单。
+ * 反向条件单不再在此处理，改为在 {@link #onPositionUpdate} 仓位净减少时触发。
*
* @param currentPrice 当前 K 线收盘价（最新成交价）
*/
@@ -769,13 +780,11 @@
// for (int i = 1; i <= matched.size(); i++) {
// BigDecimal elem = first.add(gridStep.multiply(BigDecimal.valueOf(i))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
// shortPriceQueue.add(elem);
-// log.info("[Gate] 空队列增加:{}", elem);
// }
// shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));
// while (shortPriceQueue.size() > config.getGridQueueSize()) {
// shortPriceQueue.remove(shortPriceQueue.size() - 1);
// }
-// log.info("[Gate] 现空队列:{}", shortPriceQueue);
// }
--
Gitblit v1.9.1