From 4cb8c93cf1784a8e33458000156e6db22271b500 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <15274802129@163.com>
Date: Thu, 14 May 2026 15:40:21 +0800
Subject: [PATCH] refactor(gateApi): 重构网格交易策略核心逻辑

---
 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md |  460 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------
 1 files changed, 321 insertions(+), 139 deletions(-)

diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
index 1acd8f8..42a2dc6 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
@@ -7,10 +7,8 @@
 | [GateWebSocketClientManager](#gatewebsocketclientmanager) | `@Component` | Spring 启动入口，组装组件 + 生命周期 |
 | [GateConfig](#gateconfig) | 配置 | Builder 模式：API 密钥、合约、策略参数、环境切换 |
 | [GateKlineWebSocketClient](#gateklinewebsocketclient) | WS 连接管理 | 连接/心跳/重连/消息路由 |
-| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 保证金安全阀 + 盈亏管理 |
+| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 策略核心 | 网格队列 + 条件开仓单 + 订单订阅止盈 + 反向条件单 |
 | [GateTradeExecutor](#gatetradeexecutor) | 异步执行器 | 独立线程池执行 REST 下单，成功/失败双回调 |
-| [GateWebSocketClientMain](#gatewebsocketclientmain) | main 入口 | 独立测试启动 |
-| [Example.java](#examplejava) | 示例 | Gate SDK 用法参考 |
 
 ### wsHandler 子包
 
@@ -19,8 +17,9 @@
 | `wsHandler/GateChannelHandler.java` | **接口** | subscribe / unsubscribe / handleMessage / getChannelName |
 | `wsHandler/AbstractPrivateChannelHandler.java` | **抽象类** | 私有频道基类：HMAC-SHA512 签名 + 认证请求 |
 | `wsHandler/handler/CandlestickChannelHandler.java` | 公开频道 | K 线解析 → `onKline()` |
-| `wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java` | 私有频道 | 仓位推送 → `onPositionUpdate()`（传 `Position.ModeEnum`） |
+| `wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java` | 私有频道 | 仓位推送 → `onPositionUpdate()`，日志输出全部 20 个推送字段 |
 | `wsHandler/handler/PositionClosesChannelHandler.java` | 私有频道 | 平仓推送 → `onPositionClose()` |
+| `wsHandler/handler/OrdersChannelHandler.java` | 私有频道 | 订单推送 → `onOrderUpdate()`（订单订阅止盈匹配） |
 
 ---
 
@@ -40,9 +39,21 @@
 │                                               │Candlestick H  │  │
 │                                               │Positions H    │  │
 │                                               │PosCloses H    │  │
+│                                               │Orders H       │  │
 │                                               └──────────────┘  │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ```
+
+---
+
+## WebSocket 频道
+
+| 频道 | 类型 | 作用 |
+|------|------|------|
+| `futures.candlesticks` | 公开 | K 线推送 → `onKline()` 驱动网格触发 |
+| `futures.positions` | 私有 | 仓位推送 → `onPositionUpdate()` 记录入场价/持仓量、处理反向单 |
+| `futures.position_closes` | 私有 | 平仓推送 → `onPositionClose()` 累加已实现盈亏 |
+| `futures.orders` | 私有 | 订单推送 → `onOrderUpdate()` 订阅条件单成交，匹配止盈价 |
 
 ---
 
@@ -56,48 +67,45 @@
 │
 ├─ futures.candlesticks (公开)
 │   └─ CandlestickChannelHandler
-│       └─ gridTradeService.onKline(closePx)
+│       └─ gridTradeService.onKline(closePrice, timestamp)
 │           ├─ 更新 unrealizedPnl（浮动盈亏）
 │           ├─ state=WAITING_KLINE → 异步双开基底仓位
-│           └─ state=ACTIVE → processShortGrid/processLongGrid 网格触发
+│           └─ state=ACTIVE → 方向区分: closePrice>longPriceQueue[0]→processLongGrid,
+│               closePrice<shortPriceQueue[0]→processShortGrid, 其余跳过（一个K线只触发一个方向）
 │
 ├─ futures.positions (私有, HMAC-SHA512)
 │   └─ PositionsChannelHandler
 │       ├─ 解析 mode → Position.ModeEnum（DUAL_LONG / DUAL_SHORT）
+│       ├─ 日志输出全部 20 个推送字段
 │       └─ gridTradeService.onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)
-│           ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价并设止盈
-│           │   ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后生成网格队列
-│           │   └─ 网格开仓 → 成交后立即设止盈单
-│           └─ 无仓位(size=0): 标记不活跃
+│           ├─ 有仓位: 基底首次成交记录入场价 → tryGenerateQueues
+│           ├─ 仓位净减少（size < positionSize）→ 检查反向条件单条件 →
+│           │   满足则开反向市价单（止盈价 = entryPrice ± step），orderId+止盈价存入 Map
+│           ├─ 仓位不变或增加 → 仅更新 positionSize
+│           └─ 无仓位(size=0): 清空活跃标记和持仓量
 │
 ├─ futures.position_closes (私有, HMAC-SHA512)
 │   └─ PositionClosesChannelHandler
 │       └─ gridTradeService.onPositionClose(contract, side, pnl)
 │           └─ cumulativePnl += pnl → checkStopConditions()
 │
+├─ futures.orders (私有, HMAC-SHA512) ← 订单订阅止盈核心
+│   └─ OrdersChannelHandler
+│       └─ gridTradeService.onOrderUpdate(orderId, status, finishAs)
+│           └─ 条件单成交（status=finished, finish_as=filled）→
+│               从 Map 中 remove(orderId) 取出止盈价 →
+│               executor.placeTakeProfit(止盈价, ...)
+│
 └─ 所有下单操作
     └─ GateTradeExecutor (单线程 + 64队列 + CallerRunsPolicy)
-        ├─ openLong/Short(qty, onSuccess, onFailure)
-        └─ placeTakeProfit → 条件单 (REST)
+        ├─ openLong/openShort → 市价 IOC 开仓（基底双开 + 反向开仓）
+        ├─ placeConditionalEntryOrder → 条件开仓单（网格触发，服务端监控价格触发后市价 IOC）
+        ├─ cancelConditionalOrder → 取消指定条件单
+        ├─ placeTakeProfit → 止盈条件单（plan-close-*-position）
+        ├─ cancelAllPriceTriggeredOrders → 清除所有条件单（停止时）
+        ├─ placeGridLimitOrder → 【遗留】限价 GTC 单（当前策略未使用）
+        └─ cancelOrder → 【遗留】取消限价单（当前策略未使用）
 ```
-
----
-
-## GateChannelHandler 接口体系
-
-```
-GateChannelHandler (接口)
-  ├── CandlestickChannelHandler          (公开频道)
-  └── AbstractPrivateChannelHandler      (私有频道基类: HMAC-SHA512)
-        ├── PositionsChannelHandler       (解析 mode → Position.ModeEnum)
-        └── PositionClosesChannelHandler
-```
-
-- **subscribe**: 发送订阅请求。私有Handler自动附加 auth 字段
-- **unsubscribe**: 发送取消订阅请求（私有频道也带签名认证）
-- **handleMessage**: 解析推送数据并回调GateGridTradeService，返回true表示已处理
-- 消息路由: update/all事件 → 遍历channelHandlers → handler内部二次匹配channel名 → 匹配成功回调并停止遍历
-- **PositionsChannelHandler 特殊处理**: 推送的 mode 字符串（"dual_long"）通过 `Position.ModeEnum.fromValue()` 转为枚举
 
 ---
 
@@ -109,8 +117,13 @@
      │                    下单异常               ├─ 每根K线: 更新 unrealizedPnl
      │                        │                 ├─ cumPnl ≥ overallTp → STOPPED
      │                        │                 ├─ cumPnl ≤ -maxLoss → STOPPED
-     │                        │                 ├─ 保证金超限 → 跳过开仓，队列照常更新
-     │                        │                 └─ 网格触发 → 开仓+设止盈+队列转移
+     │                        │                 ├─ 保证金超限 → 跳过挂单，队列照常更新
+     │                        │                 ├─ 方向区分 → processShortGrid 或 processLongGrid（二者选一）
+     │                        │                 ├─ 网格触发 → 匹配队列→本队补充→挂新条件单
+     │                        │                 │   （止盈价随 orderId 存入 Map）
+     │                        │                 ├─ 订单推送(futures.orders) → 订阅匹配止盈价 →
+     │                        │                 │   挂止盈条件单（plan-close-*-position）
+     │                        │                 └─ 仓位推送(净减少) → 反向市价单
      ▼                        ▼
    STOPPED  ←──────────────────┘
 ```
@@ -119,69 +132,189 @@
 |------|------|
 | `WAITING_KLINE` | 等待首次K线价格 |
 | `OPENING` | 正在异步开基底多空仓位（已提交到GateTradeExecutor） |
-| `ACTIVE` | 网格队列激活，K线触发网格元素 → 开仓+止盈 |
+| `ACTIVE` | 网格队列激活，K线触发网格 → 挂条件单 → 订单订阅匹配止盈 |
 | `STOPPED` | 停止（盈利达标 / 亏损超限） |
 
 ---
 
-## 策略核心：网格队列机制
+## 策略核心：网格队列 + 条件单 + 订单订阅止盈
 
 ### 概述
 
-策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列。每当K线穿破队列元素，就开新仓位并设止盈条件单，同时将穿破的元素转移到反方向队列。
+策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列。每当 K 线穿破队列元素，匹配后更新队列并挂新条件单。条件单成交后通过 `futures.orders` 推送匹配止盈价并挂止盈条件单。
+
+### 核心数据结构
+
+| 字段 | 类型 | 说明 |
+|------|------|------|
+| shortPriceQueue | `List<BigDecimal>` 同步列表 | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize |
+| longPriceQueue | `List<BigDecimal>` 同步列表 | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize |
+| currentLongOrderIds | `Map<String, BigDecimal>` 同步 LinkedHashMap | **多仓条件单映射**：orderId → 止盈价，超 5 个时截断保留最新 |
+| currentShortOrderIds | `Map<String, BigDecimal>` 同步 LinkedHashMap | **空仓条件单映射**：orderId → 止盈价，超 5 个时截断保留最新 |
+| shortBaseEntryPrice | `BigDecimal` | 基底空头入场价（仅记录，用于队列生成基准） |
+| longBaseEntryPrice | `BigDecimal` | 基底多头入场价（仅记录，当前未被业务逻辑消费） |
+| shortEntryPrice | `BigDecimal` | 当前空仓加权均价（推送实时更新） |
+| longEntryPrice | `BigDecimal` | 当前多仓加权均价（推送实时更新） |
+| shortPositionSize | `BigDecimal` | 当前空仓持仓量（绝对值） |
+| longPositionSize | `BigDecimal` | 当前多仓持仓量 |
+| cumulativePnl | `BigDecimal` | 累计已实现盈亏（平仓推送驱动） |
+| unrealizedPnl | `BigDecimal` | 未实现盈亏（每根K线更新） |
+| initialPrincipal | `BigDecimal` | 初始本金（启动时账户总资产） |
+
+### 条件单设计
+
+**为什么用条件单而不是限价单？**
+
+限价单 `price=X, tif=GTC` 在价格位于挂单价有利侧时**会立即成交**。改用 Gate API `FuturesPriceTriggeredOrder`（价格触发条件单），由服务端监控价格，**只有当前价格抵达触发价时才执行**，避免提前成交。
+
+**条件单结构**：
+```
+FuturesPriceTriggeredOrder
+  ├─ trigger: { price=触发价, rule=NUMBER_1(≥) 或 NUMBER_2(≤), expiration=0(永久有效) }
+  ├─ initial:  { contract, size(正=开多/负=开空), price="0", tif=IOC, reduce_only=false }
+  └─ order_type: strategy_type=NUMBER_0(价格触发), price_type=NUMBER_0(最新价)
+```
+
+### 订单订阅止盈机制（核心）
+
+**这是当前版本的止盈流程，替代了旧版的止盈队列消费模式。**
+
+```
+挂条件开仓单时 → onSuccess 回调 → currentXxxOrderIds.put(orderId, 止盈价)
+                                               ↓
+条件单成交 → futures.orders 推送 → onOrderUpdate(orderId, "finished", "filled")
+                                               ↓
+                  currentXxxOrderIds.remove(orderId) 取出止盈价
+                                               ↓
+                  executor.placeTakeProfit(止盈价, 方向参数)
+```
+
+止盈价计算：
+- **网格触发**（`processShortGrid`/`processLongGrid`）：`newFirst ± step`
+- **初始条件单**（`tryGenerateQueues`）：`queue[0] ± step`
+- **反向市价单**（`onPositionUpdate`）：`entryPrice ± step`
+
+### Map 截断机制
+
+`currentLongOrderIds` / `currentShortOrderIds` 为 `LinkedHashMap`（保持插入顺序）。在 `onPositionUpdate` 中，当 Map size > 5 时，从头部（最旧条目）开始删除，只保留最新 5 条。防止条件单挂单失败导致 Map 无限膨胀。
 
 ### 基底开仓
 
 ```
-K线到达 → 双开基底（市价开多 + 市价开空）
+K线到达 → 双开基底（市价开多 + 市价开空，IOC）
   → 成交回调: baseLongOpened=true, longActive=true
   → 成交回调: baseShortOpened=true, shortActive=true
-  → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue() → state=ACTIVE
+  → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue()
+    + 挂初始条件开仓单 → state=ACTIVE
 ```
+
+### 初始条件开仓单
+
+队列生成后立即用队列首元素挂两个价格触发条件单：
+
+| 方向 | 触发价 | rule | size | 止盈价（存入Map） |
+|------|--------|------|------|-------------------|
+| 多仓条件单 | longPriceQueue[0] | NUMBER_1 (≥触发价) | +quantity | 触发价 + step |
+| 空仓条件单 | shortPriceQueue[0] | NUMBER_2 (≤触发价) | -quantity | 触发价 − step |
 
 ### 网格队列生成
 
-以基底入场价为基准，按 `gridRate` 步长生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）：
+以空头基底入场价 `shortBaseEntryPrice` 为唯一基准，计算绝对步长 `step = shortBaseEntryPrice × gridRate`（保留1位小数）。
+
+两个队列均从 `shortBaseEntryPrice` 出发，按 `step` 绝对偏移生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认 50）：
 
 | 队列 | 计算方式 | 排序 |
 |------|---------|------|
-| 空仓队列 shortPriceQueue | 基底空入场价 - gridRate × i (i=1..N) | 降序（大→小） |
-| 多仓队列 longPriceQueue | 基底多入场价 + gridRate × i (i=1..N) | 升序（小→大） |
+| 空仓队列 shortPriceQueue | 首元素 = shortBaseEntryPrice − step，后续依次 −step | 降序（大→小） |
+| 多仓队列 longPriceQueue | 首元素 = shortBaseEntryPrice + step，后续依次 +step | 升序（小→大） |
 
-### K线触发网格
+---
+
+## K线触发网格
 
 ```
 K线到达(ACTIVE状态):
 │
-├─ processShortGrid: 当前价 < 空仓队列元素（价格跌破了队列中的高价）
-│   ├─ 匹配: 收集所有 > 当前价的空仓队列元素
-│   ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%)
-│   │   ├─ 安全 → openShort 开空单（成交后仓位推送会自动设止盈）
-│   │   └─ 超限 → 跳过开仓，队列照常更新
-│   ├─ 空仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（按步长递减）
-│   └─ 多仓队列: 接收匹配元素，升序排列，截断到 gridQueueSize
+├─ closePrice > longPriceQueue[0] → processLongGrid（价格涨超队列首）
+│   ├─ 匹配: 收集所有 < closePrice 的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止）
+│   ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 + step 循环递增）
+│   ├─ 空仓队列: 不再更新（队列转移逻辑已移除）
+│   ├─ 保证金检查:
+│   │   ├─ 安全 → 挂新多仓条件单（触发价=新 long[0], 止盈=新 long[0]+step, orderId→Map）
+│   │   │       → 空仓守卫: newShortFirst = newLongFirst − step×2,
+│   │   │         若 > shortEntryPrice → 挂新空仓条件单（止盈=新short[0]−step, orderId→Map）
+│   │   └─ 超限 → 跳过挂单（队列照常更新）
+│   └─ 条件单成交后由 futures.orders 推送 → onOrderUpdate 匹配止盈价 → 挂止盈条件单
 │
-└─ processLongGrid: 当前价 > 多仓队列元素（价格涨超了队列中的低价）
-    ├─ 匹配: 收集所有 < 当前价的多仓队列元素
-    ├─ 保证金检查: 同上
-    │   ├─ 安全 → openLong 开多单
-    │   └─ 超限 → 跳过开仓
-    ├─ 多仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（按步长递增）
-    └─ 空仓队列: 接收匹配元素，降序排列，截断到 gridQueueSize
+└─ closePrice < shortPriceQueue[0] → processShortGrid（价格跌穿队列首）
+    ├─ 匹配: 收集所有 > closePrice 的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止）
+    ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 − step 循环递减）
+    ├─ 多仓队列: 不再更新（队列转移逻辑已移除）
+    ├─ 保证金检查:
+    │   ├─ 安全 → 挂新空仓条件单（触发价=新 short[0], 止盈=新short[0]−step, orderId→Map）
+    │   │       → 多仓守卫: newLongFirst = newShortFirst + step×2,
+    │   │         若 < longEntryPrice → 挂新多仓条件单（止盈=新long[0]+step, orderId→Map）
+    │   └─ 超限 → 跳过挂单（队列照常更新）
+    └─ 条件单成交后由 futures.orders 推送 → onOrderUpdate 匹配止盈价 → 挂止盈条件单
+
+closePrice 既不 > longPriceQueue[0] 也不 < shortPriceQueue[0] → 跳过本次K线
 ```
 
-### 队列转移示意
+> **关键变更**：不再有"队列转移"（对方队列不再更新）、不再有"取消旧条件单"（旧单由 Map 自动覆盖或服务端自动取消）、不再有"止盈队列"（改为订单订阅匹配）。
+> 反向条件单不再在 process*Grid 中处理，改为在 onPositionUpdate 仓位净减少时触发。
+
+### 队列更新示意
 
 ```
+ETH_USDT, gridRate=0.0035, shortBaseEntryPrice=2270, step=2270×0.0035≈7.9, gridQueueSize=4:
+
 初始状态:
-  空仓队列: [100, 99, 98, 97]  (降序)
-  多仓队列: [102, 103, 104, 105] (升序)
+  空仓队列: [2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4]  (降序)
+  多仓队列: [2277.9, 2285.8, 2293.7, 2301.6]  (升序)
+  初始条件单: 多仓触发价=2277.9(止盈=2285.8→currentLongOrderIds),
+              空仓触发价=2262.1(止盈=2254.2→currentShortOrderIds)
 
-价格跌到 98.5 → processShortGrid 触发:
-  匹配: [100, 99]（都 > 98.5）
-  
-  空仓队列: 移除[100,99] → [98,97] → 补充[96,95] → [98,97,96,95]
-  多仓队列: 接收[100,99] → [100,99,102,103,104,105] → 截断到4 → [102,103,104,105]
+价格涨到 2290 → processLongGrid 触发:
+  匹配: [2277.9, 2285.8]（都 < 2290）
+
+  多仓队列: 移除[2277.9,2285.8] → [2293.7,2301.6]
+    补充: 2301.6+7.9=2309.5 → 2309.5+7.9=2317.4
+    → [2293.7, 2301.6, 2309.5, 2317.4]
+
+  空仓队列: 不变（队列转移已移除）→ [2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4]
+
+  挂新多仓条件单(触发价=2293.7, 止盈=2301.6→currentLongOrderIds)
+  空仓守卫: newShortFirst=2293.7−15.8=2277.9 > 2262.1? → 满足，
+    挂新空仓条件单(触发价=2277.9, 止盈=2270.0→currentShortOrderIds)
+
+条件单 2293.7 成交 → futures.orders 推送:
+  → onOrderUpdate(orderId, "finished", "filled")
+  → currentLongOrderIds.remove(orderId) = 2301.6
+  → placeTakeProfit(2301.6, NUMBER_1, plan-close-long-position, -1)
+```
+
+---
+
+## 仓位更新逻辑（onPositionUpdate）
+
+```
+仓位推送:
+├─ size ≠ 0:
+│   ├─ 基底首次成交 → 记录 baseEntryPrice → tryGenerateQueues
+│   ├─ 仓位净减少（size.abs() < positionSize）:
+│   │   ├─ DUAL_LONG 仓位减少且有反向条件单（newShortFirst > shortEntryPrice
+│   │   │   且 < longEntryPrice 且 shortPositionSize < 3）:
+│   │   │   → 市价开空（止盈=longEntryPrice−step→currentShortOrderIds）
+│   │   │   → 累加 positionSize 标记（最多3次）
+│   │   └─ DUAL_SHORT 仓位减少且有反向条件单（newLongFirst > shortEntryPrice
+│   │       且 < longEntryPrice 且 longPositionSize < 3）:
+│   │       → 市价开多（止盈=shortEntryPrice+step→currentLongOrderIds）
+│   │       → 累加 positionSize 标记（最多3次）
+│   └─ 仓位不变或增加 → 仅更新 positionSize
+└─ size = 0:
+    └─ 清空活跃标记，重置持仓量为0
+
+每次更新后: 截断 currentLongOrderIds / currentShortOrderIds 到最多 5 个元素
 ```
 
 ---
@@ -203,37 +336,43 @@
          - 双向持仓: size=0, close=false, autoSize=LONG/SHORT
       5. 设杠杆
   → GateKlineWebSocketClient(config.getWsUrl())
-    → addChannelHandler x3 → init() → connect()
+    → addChannelHandler x4 → init() → connect()
       → onOpen: handlers依次subscribe → sendPing
   → gridTradeService.startGrid() → state=WAITING_KLINE
 ```
 
-### 阶段 2：首次开仓 → 生成网格队列
+### 阶段 2：基底开仓 → 生成网格队列 → 挂条件单
 
 ```
 K线推送 → onKline(closePrice) → state=OPENING
   → executor.openLong(qty, onSuccess, onFailure)
     → 成交 → 仓位推送: DUAL_LONG, size>0, entryPrice=X
       → baseLongOpened=true, longBaseEntryPrice=X
-      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE
+      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+挂初始条件单 → state=ACTIVE
   → executor.openShort(-qty, onSuccess, onFailure)
     → 成交 → 仓位推送: DUAL_SHORT, size<0, entryPrice=Y
       → baseShortOpened=true, shortBaseEntryPrice=Y
-      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE
+      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+挂初始条件单 → state=ACTIVE
 ```
 
-### 阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格
+### 阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格 + 订单订阅止盈
 
 ```
-每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → processShortGrid + processLongGrid
+每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → 方向区分（一个K线只触发一个方向）
 
-仓位推送（每次开仓成交后自动触发）:
-  → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单 entryPrice × (1+gridRate)
-  → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单 entryPrice × (1-gridRate)
+processShortGrid / processLongGrid:
+  → 匹配 → 本队补充 → 保证金检查
+  → 挂新条件单（止盈价随 orderId 存入 Map）
+  → 对方守卫：满足条件时挂对方方向新条件单
+
+条件单被触发成交后 → futures.orders 推送:
+  → onOrderUpdate(orderId, "finished", "filled")
+  → Map.remove(orderId) 取出止盈价
+  → executor.placeTakeProfit(止盈价, 方向参数, plan-close-*-position)
+
+仓位净减少时 → onPositionUpdate:
+  → 满足反向条件 → 开反向市价单（止盈价 = entryPrice ± step，orderId+止盈价存入 Map）
 ```
-
-> 止盈由 Gate 服务端条件单自动执行。服务端监控价格，达到触发价后自动平仓。
-> 平仓后仓位变为0，盈亏通过 position_closes 频道推送到 cumulativePnl。
 
 ### 阶段 4：停止
 
@@ -260,11 +399,11 @@
 | leverage | 10 | 倍数 |
 | marginMode | cross | 全仓 |
 | positionMode | dual | 双向持仓 |
-| gridRate | 0.0035 | 网格间距 0.35% |
+| gridRate | 0.0035 | 网格间距比率 0.35% |
+| step | 运行时计算 | 网格绝对步长 = shortBaseEntryPrice × gridRate（保留1位小数） |
 | overallTp | 0.5 USDT | 整体止盈 |
 | maxLoss | 7.5 USDT | 最大亏损 |
 | quantity | 1 | 下单张数 |
-| reopenMaxRetries | 3 | 补仓最大重试次数（当前版本未使用） |
 | gridQueueSize | 50 | 网格价格队列容量 |
 | marginRatioLimit | 0.2 | 保证金占初始本金比例上限（20%），超限跳过开仓 |
 | contractMultiplier | 0.001 | 合约乘数（单张合约代表的基础资产数量） |
@@ -282,17 +421,55 @@
 - allowCoreThreadTimeOut: 60s 空闲后线程回收
 
 **回调设计**:
-- 每个下单方法接受 `onSuccess` 和 `onFailure` 两个 `Runnable`
-- REST 调用成功 → 执行 `onSuccess`（标记基底已开等）
+- `openLong`/`openShort`/`placeTakeProfit`/`placeConditionalEntryOrder` 接受 `onSuccess` 和 `onFailure` 两个 `Consumer<String>`
+- REST 调用成功 → 执行 `onSuccess`（标记基底已开、记录 orderId+止盈价到 Map 等）
 - REST 调用失败 → 执行 `onFailure`（当前版本多为 null，依赖 position 推送修正）
+
+### 核心方法
 
 | 方法 | 说明 |
 |------|------|
 | `openLong(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开多，双回调 |
 | `openShort(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开空，双回调 |
-| `placeTakeProfit(trigger, rule, type, auto)` | 异步条件单。已存在则清除旧单重试 |
+| `placeConditionalEntryOrder(triggerPrice, rule, size, onSuccess, onFailure)` | 异步**条件开仓单**。triggerPrice=监控价，rule 决定触发方向，size 正=开多/负=开空。触发后 price="0" + IOC 市价成交 |
+| `cancelConditionalOrder(orderId)` | 异步取消指定条件单（orderId 为 null 时跳过） |
+| `placeTakeProfit(trigger, rule, orderType, size)` | 异步**止盈条件单**（plan-close-*-position）。triggerPrice=止盈触发价，触发后 price="0" + IOC 市价平仓，reduce_only=true |
 | `cancelAllPriceTriggeredOrders()` | 清除所有条件单 |
 | `shutdown()` | 等待10秒，超时强制关闭 |
+
+### 遗留方法（当前策略未使用）
+
+| 方法 | 说明 |
+|------|------|
+| `placeGridLimitOrder(price, size, onSuccess, onFailure)` | 旧版限价 GTC 单，已被条件单替代 |
+| `cancelOrder(orderId)` | 旧版取消限价单，已被 cancelConditionalOrder 替代 |
+
+### 条件单 order_type 说明
+
+| order_type | 用途 | size 语义 |
+|-----------|------|----------|
+| `plan-close-long-position` | 部分/全部平多仓 | size<0 表示平多仓张数 |
+| `plan-close-short-position` | 部分/全部平空仓 | size>0 表示平空仓张数 |
+
+> **为何不用 close-*-position**：`close-long-position` 和 `close-short-position` 仅支持全部平仓（size=0），且双仓模式还需设置 `auto_size`。网格策略需要指定张数部分平仓，因此必须使用 `plan-close-*-position`。
+
+### 条件单构建 (buildTriggeredOrder)
+
+`FuturesPriceTriggeredOrder` 结构：
+
+| 组件 | 字段 | 开仓单值 | 止盈单值 |
+|------|------|---------|---------|
+| trigger | price | 触发价 | 止盈价 |
+| trigger | rule | NUMBER_1(≥) 或 NUMBER_2(≤) | 同左 |
+| trigger | strategy_type | 0 (价格触发) | 0 (价格触发) |
+| trigger | price_type | 0 (最新价) | 0 (最新价) |
+| trigger | expiration | 0 (永久有效) | 0 (永久有效) |
+| initial | contract | 合约名 | 合约名 |
+| initial | size | +qty(开多)/-qty(开空) | -qty(平多)/+qty(平空) |
+| initial | price | "0" (市价) | "0" (市价) |
+| initial | tif | IOC | IOC |
+| initial | reduce_only | false | true |
+| order_type | — | 不设置 | plan-close-long-position 或 plan-close-short-position |
 
 ---
 
@@ -304,36 +481,30 @@
 
 **关键常量**:
 ```java
-private static final String AUTO_SIZE_LONG = "close_long";
-private static final String AUTO_SIZE_SHORT = "close_short";
-private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "close-long-position";
-private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "close-short-position";
+// 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损，支持指定张数部分平仓
+private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "plan-close-long-position";
+private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "plan-close-short-position";
 ```
 
-**核心数据结构**:
-
-| 字段 | 类型 | 说明 |
-|------|------|------|
-| shortPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize |
-| longPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize |
-| shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价 |
-| longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价 |
-| shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送更新） |
-| longEntryPrice | BigDecimal | 当前多仓入场价（推送更新） |
-| shortPositionSize | BigDecimal | 当前空仓持仓量（绝对值） |
-| longPositionSize | BigDecimal | 当前多仓持仓量 |
-| baseLongOpened | boolean | 基底多头是否已开 |
-| baseShortOpened | boolean | 基底空头是否已开 |
-| longActive / shortActive | boolean | 多/空方向是否持有仓位 |
-| cumulativePnl | BigDecimal | 累计已实现盈亏（平仓推送驱动） |
-| unrealizedPnl | BigDecimal | 未实现盈亏（每根K线更新，浮动盈亏） |
-| markPrice | BigDecimal | 标记价格（外部注入，MARK_PRICE 模式使用） |
-| initialPrincipal | BigDecimal | 初始本金（启动时账户总资产） |
-
 **回调方法**:
-- `onKline(closePrice)`: 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时驱动 processShortGrid+processLongGrid
-- `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 有仓位时标记活跃+设止盈，无仓位时清空持仓量并标记不活跃
-- `onPositionClose(contract, side, pnl)`: 累加已实现盈亏，检查停止条件
+
+| 方法 | 触发源 | 逻辑 |
+|------|--------|------|
+| `onKline(closePrice, timestamp)` | CandlestickChannelHandler | 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开 → ACTIVE 时方向区分，一个K线只触发一个方向 |
+| `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)` | PositionsChannelHandler | 基底首次成交记录入场价 + tryGenerateQueues → 仓位净减少时触反向市价单 → Map截断(>5) |
+| `onPositionClose(contract, side, pnl)` | PositionClosesChannelHandler | 累加已实现盈亏 → 检查停止条件 |
+| `onOrderUpdate(orderId, status, finishAs)` | OrdersChannelHandler | 条件单成交(finished+filled) → Map.remove 取止盈价 → placeTakeProfit |
+
+**processShortGrid / processLongGrid 核心逻辑**:
+
+| 步骤 | processShortGrid（空仓触发） | processLongGrid（多仓触发） |
+|------|---------------------------|---------------------------|
+| 匹配 | 收集 shortPriceQueue 中 > currentPrice 的元素 | 收集 longPriceQueue 中 < currentPrice 的元素 |
+| 本队补充 | 尾价 − step 循环递减 × matched.size() 次 | 尾价 + step 循环递增 × matched.size() 次 |
+| 对方队列 | 不再更新（队列转移已移除） | 不再更新（队列转移已移除） |
+| 保证金检查 | marginRatio ≥ 20% 则跳过挂单 | 同左 |
+| 挂新条件单 | 空仓条件单（止盈价=新short[0]−step→currentShortOrderIds） | 多仓条件单（止盈价=新long[0]+step→currentLongOrderIds） |
+| 对方守卫 | newLongFirst + step×2 < longEntryPrice → 挂多仓条件单 | newShortFirst − step×2 > shortEntryPrice → 挂空仓条件单 |
 
 **未实现盈亏计算** (`updateUnrealizedPnl()`):
 
@@ -348,19 +519,10 @@
 - `LAST_PRICE`：使用最新成交价（`lastKlinePrice`，每根 K 线更新）
 - `MARK_PRICE`：使用标记价格（通过 `setMarkPrice()` 外部注入，如未注入则回退到最新成交价）
 
-入场价和持仓量由 `onPositionUpdate` 实时推送更新。
-
 **保证金安全阀** (`isMarginSafe()`):
 - 实时查询 `positionInitialMargin / initialPrincipal`
 - 比例 ≥ marginRatioLimit（默认20%）→ 跳过开仓，队列照常更新
 - REST 查询失败 → 默认放行（避免因查询异常阻塞策略）
-
-**止盈计算**:
-
-| 方向 | 公式 | order_type | auto_size | rule |
-|------|------|------------|-----------|------|
-| 多头 TP | entry × (1+gridRate) | `close-long-position` | `close_long` | NUMBER_1(≥触发价) |
-| 空头 TP | entry × (1-gridRate) | `close-short-position` | `close_short` | NUMBER_2(≤触发价) |
 
 **REST API 调用**:
 
@@ -369,33 +531,53 @@
 | 获取用户ID | `GET /account/detail` | `AccountApi.getAccountDetail()` | |
 | 切持仓模式 | `POST /futures/usdt/set_position_mode` | `FuturesApi.setPositionMode()` | |
 | 查仓位 | `GET /futures/usdt/positions` | `FuturesApi.listPositions()` | 遍历所有仓位，按合约过滤 |
-| 市价平仓 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | reduce_only, IOC。双向: size=0+close=false+autoSize |
-| 设杠杆 | `POST /futures/usdt/positions/{contract}/leverage` | `FuturesApi.updateContractPositionLeverageCall()` | |
-| 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始本金和保证金 |
-| 清除条件单 | `DELETE /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()` | |
-| 市价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=0, tif=IOC |
-| 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0 |
-
-**初始化顺序** (`init()`):
-```
-1. 获取用户 ID
-2. 查账户 → 记录初始本金 → 如需要切持仓模式
-3. 清除旧的止盈止损条件单
-4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓
-   - 单向持仓(single): size=相反数, reduce_only=true
-   - 双向持仓(dual): size=0, close=false, autoSize=LONG/SHORT, reduce_only=true
-5. 设杠杆
-6. 打印账户余额
-```
+| 市价平仓 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | reduce_only, IOC |
+| 设杠杆 | `POST /futures/usdt/dual_comp/positions/{contract}/leverage` | `FuturesApi.updateDualModePositionLeverageCall()` | 双向模式专用 |
+| 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始本金 |
+| 查市价 | `GET /futures/usdt/order_book` | `FuturesApi.listFuturesOrderBook()` | 获取合约实时市价（用于市价单 price="0" 的参照） |
 
 ---
 
-## GateWebSocketClientMain
+## GateChannelHandler 接口体系
 
-独立 `main()` 方法入口，通过 Spring XML 上下文启动，运行后手动关闭。
+```
+GateChannelHandler (接口)
+  ├── CandlestickChannelHandler          (公开频道)
+  └── AbstractPrivateChannelHandler      (私有频道基类: HMAC-SHA512)
+        ├── PositionsChannelHandler
+        ├── PositionClosesChannelHandler
+        └── OrdersChannelHandler
+```
 
----
+- **subscribe**: 发送订阅请求。私有 Handler 自动附加 auth 字段
+- **unsubscribe**: 发送取消订阅请求（私有频道也带签名认证）
+- **handleMessage**: 解析推送数据并回调 GateGridTradeService，返回 true 表示已处理
+- 消息路由: update/all 事件 → 遍历 channelHandlers → handler 内部二次匹配 channel 名 → 匹配成功回调并停止遍历
 
-## Example.java
+### PositionsChannelHandler 完整推送字段（20个）
 
-Gate SDK 使用示例，展示 `FuturesApi` 的基本用法。仅作参考。
+| 字段 | 类型 | 描述 |
+|------|------|------|
+| contract | String | 合约名称 |
+| mode | String | 持仓模式：dual_long / dual_short |
+| size | String/Integer | 合约张数（正=多头，负=空头） |
+| entry_price | Float | 开仓均价 |
+| cross_leverage_limit | Float | 全仓模式下的杠杆倍数上限 |
+| history_pnl | Float | 已平仓的仓位总盈亏 |
+| history_point | Float | 已平仓的点卡总盈亏 |
+| last_close_pnl | Float | 最近一次平仓的盈亏 |
+| leverage | Integer | 杠杆倍数（0=全仓，正数=逐仓） |
+| leverage_max | Integer | 当前风险限额下允许的最大杠杆倍数 |
+| liq_price | Float | 爆仓价格 |
+| maintenance_rate | Float | 当前风险限额下维持保证金比例 |
+| margin | Float | 保证金 |
+| realised_pnl | Float | 已实现盈亏 |
+| realised_point | Float | 点卡已实现盈亏 |
+| risk_limit | Integer | 风险限额 |
+| time | Integer | 更新 unix 时间戳（秒） |
+| time_ms | Integer | 更新 unix 时间戳（毫秒） |
+| user | String | 用户 ID |
+| update_id | Integer | 消息序列号，每次推送 order 后自增1 |
+
+> 以上 20 个字段在 PositionsChannelHandler.handleMessage() 中通过 SLF4J 日志全部输出。
+> 回调给 GateGridTradeService.onPositionUpdate() 的仅有 mode、size、entryPrice 三个核心字段。

--
Gitblit v1.9.1