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Date: Thu, 25 Dec 2025 15:20:24 +0800
Subject: [PATCH] feat(indicator): 更新技术指标基础类和MACD实现
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MacdMaStrategy_Analysis.md | 224 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 files changed, 224 insertions(+), 0 deletions(-)
diff --git a/MacdMaStrategy_Analysis.md b/MacdMaStrategy_Analysis.md
new file mode 100644
index 0000000..16e7228
--- /dev/null
+++ b/MacdMaStrategy_Analysis.md
@@ -0,0 +1,224 @@
+# MacdMaStrategy.java 类逻辑梳理
+
+## 1. 类概述
+
+MacdMaStrategy.java是一个专为ETH合约设计的MACD+MA复合交易策略实现类，结合了移动平均线(MA)的趋势判断能力和MACD指标的动量分析能力，通过RSI和波动率指标进行风险控制和信号过滤。
+
+## 2. 核心组成部分
+
+### 2.1 技术指标实例
+
+类中初始化了以下技术指标：
+
+```java
+// MACD指标：用于判断价格动量和趋势变化
+private final MACD macd = new MACD();
+// 30日移动平均线：ETH波动较大，使用更短的周期捕捉趋势变化
+private final MovingAverage ma30 = new MovingAverage(30);
+// 100日移动平均线：ETH作为高波动资产，长期趋势判断使用更短周期
+private final MovingAverage ma100 = new MovingAverage(100);
+// RSI指标(10周期)：ETH波动快，使用更短周期提高响应速度
+private final RSI rsi = new RSI(10);
+// 波动率指标(15周期)：ETH波动频繁，使用更短周期捕捉市场变化
+private final Volatility volatility = new Volatility(15);
+```
+
+### 2.2 状态变量
+
+```java
+// 最新价格：用于策略判断
+private BigDecimal lastPrice;
+// 当前市场趋势：牛市/熊市
+private TrendDirection trend;
+```
+
+### 2.3 枚举类型
+
+定义了两个内部枚举类型用于状态表示：
+
+```java
+enum PositionStatus { FLAT, LONG, SHORT } // 持仓状态：空仓/多头/空头
+enum TrendDirection { BULLISH, BEARISH } // 趋势方向：牛市/熊市
+```
+
+## 3. 策略执行流程
+
+### 3.1 主执行入口
+
+```java
+public void execute(List<BigDecimal> prices) {
+ // 验证输入数据完整性：策略需要至少200个价格数据点
+ if (prices.size() < 200) {
+ throw new IllegalArgumentException("至少需要200个价格数据点才能运行该策略");
+ }
+ updateIndicators(prices); // 更新所有技术指标
+ getTrend(); // 确定当前市场趋势
+}
+```
+
+### 3.2 指标更新
+
+```java
+private void updateIndicators(List<BigDecimal> prices) {
+ // 先计算波动率指标，因为MACD需要用它来动态调整周期
+ volatility.calculate(prices);
+ // 计算MACD指标并传入波动率参数，实现动态周期调整
+ macd.calculate(prices, volatility.getValue());
+ // 计算移动平均线指标
+ ma30.calculate(prices); // 计算30日移动平均线
+ ma100.calculate(prices); // 计算100日移动平均线
+ // 计算RSI指标
+ rsi.calculate(prices);
+ // 更新最新价格
+ lastPrice = prices.get(prices.size()-1);
+}
+```
+
+### 3.3 趋势判断
+
+```java
+public TrendDirection getTrend() {
+ return determineTrend();
+}
+
+private TrendDirection determineTrend() {
+ BigDecimal currentMa100 = ma100.getMa(); // 获取当前100日移动平均线
+ // 根据最新价格与100日MA的关系判断趋势：价格高于100日MA为牛市，否则为熊市
+ return lastPrice.compareTo(currentMa100) > 0 ?
+ TrendDirection.BULLISH : TrendDirection.BEARISH;
+}
+```
+
+## 4. 交易信号生成
+
+### 4.1 入场信号检查
+
+```java
+public TradeRequestParam getOrderParamOpen(TradeRequestParam tradeRequestParam) {
+ return checkEntrySignal(tradeRequestParam);
+}
+
+private TradeRequestParam checkEntrySignal(TradeRequestParam tradeRequestParam) {
+ String poSide = null;
+ BigDecimal currentMa30 = ma30.getMa();
+ BigDecimal currentDif = macd.getDif();
+ BigDecimal currentDea = macd.getDea();
+ BigDecimal macdBar = macd.getMacdBar();
+ BigDecimal currentRsi = rsi.getRsi();
+ BigDecimal currentVolatility = volatility.getValue();
+
+ if (trend == TrendDirection.BULLISH) {
+ // 牛市入场条件：MACD多头信号、MACD柱状图为正、价格在30日MA之上、RSI合理、波动率适中
+ boolean macdBull = currentDif.compareTo(currentDea) > 0;
+ boolean macdBarPositive = macdBar.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;
+ BigDecimal priceMaDiff = lastPrice.subtract(currentMa30);
+ boolean priceAboveMAWithStrength = priceMaDiff.compareTo(currentMa30.multiply(new BigDecimal("0.005"))) > 0;
+ boolean rsiInRange = currentRsi.compareTo(new BigDecimal(40)) > 0 && currentRsi.compareTo(new BigDecimal(65)) < 0;
+ boolean volatilityModerate = currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.005")) > 0 &&
+ currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.05")) < 0;
+
+ if (macdBull && macdBarPositive && priceAboveMAWithStrength && rsiInRange && volatilityModerate) {
+ poSide = CoinEnums.POSSIDE_LONG.getCode();
+ }
+ } else if (trend == TrendDirection.BEARISH) {
+ // 熊市入场条件：MACD空头信号、MACD柱状图为负、价格在30日MA之下、RSI合理、波动率适中
+ boolean macdBear = currentDif.compareTo(currentDea) < 0;
+ boolean macdBarNegative = macdBar.compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0;
+ BigDecimal priceMaDiff = currentMa30.subtract(lastPrice);
+ boolean priceBelowMAWithStrength = priceMaDiff.compareTo(currentMa30.multiply(new BigDecimal("0.005"))) > 0;
+ boolean rsiInRange = currentRsi.compareTo(new BigDecimal(35)) > 0 && currentRsi.compareTo(new BigDecimal(60)) < 0;
+ boolean volatilityModerate = currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.005")) > 0 &&
+ currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.05")) < 0;
+
+ if (macdBear && macdBarNegative && priceBelowMAWithStrength && rsiInRange && volatilityModerate) {
+ poSide = CoinEnums.POSSIDE_SHORT.getCode();
+ }
+ }
+ tradeRequestParam.setPosSide(poSide);
+ return tradeRequestParam;
+}
+```
+
+### 4.2 离场信号检查
+
+```java
+public TradeRequestParam getOrderParamClose(TradeRequestParam tradeRequestParam) {
+ return checkExitSignal(tradeRequestParam);
+}
+
+private TradeRequestParam checkExitSignal(TradeRequestParam tradeRequestParam) {
+ BigDecimal currentMa30 = ma30.getMa();
+ BigDecimal currentDif = macd.getDif();
+ BigDecimal currentDea = macd.getDea();
+ String posSide = tradeRequestParam.getPosSide();
+
+ if (posSide == CoinEnums.POSSIDE_LONG.getCode()) {
+ // 多头持仓离场条件：MACD转为空头信号且价格跌破30日MA
+ boolean macdExit = currentDif.compareTo(currentDea) < 0;
+ boolean priceExit = lastPrice.compareTo(currentMa30) < 0;
+
+ if (macdExit && priceExit) {
+ tradeRequestParam.setSide(CoinEnums.SIDE_SELL.getCode());
+ }
+ } else if (posSide == CoinEnums.POSSIDE_SHORT.getCode()) {
+ // 空头持仓离场条件：MACD转为多头信号且价格突破30日MA
+ boolean macdExit = currentDif.compareTo(currentDea) > 0;
+ boolean priceExit = lastPrice.compareTo(currentMa30) > 0;
+
+ if (macdExit && priceExit) {
+ tradeRequestParam.setSide(CoinEnums.SIDE_BUY.getCode());
+ }
+ }
+ return tradeRequestParam;
+}
+```
+
+## 5. 交易过滤机制
+
+### 5.1 交易跳过检查
+
+```java
+public boolean getSkip() {
+ return shouldSkipTrade();
+}
+
+private boolean shouldSkipTrade() {
+ // 波动率过滤：当波动率小于1%时，市场活跃度不足，跳过交易
+ if (volatility.getValue().compareTo(new BigDecimal("0.01")) < 0) {
+ return true;
+ }
+
+ // RSI极端值过滤：
+ // 1. 牛市中RSI>65表示超买，避免追高
+ // 2. 熊市中RSI<35表示超卖，避免追空
+ if (trend == TrendDirection.BULLISH && rsi.getRsi().compareTo(new BigDecimal(65)) > 0) {
+ return true;
+ }
+ if (trend == TrendDirection.BEARISH && rsi.getRsi().compareTo(new BigDecimal(35)) < 0) {
+ return true;
+ }
+ return false;
+}
+```
+
+## 6. 策略核心特点
+
+1. **动态参数调整**：MACD周期根据市场波动率自动调整，适应ETH高波动特性
+2. **多重指标验证**：结合MACD、MA、RSI和波动率指标进行综合判断
+3. **严格的风险控制**：通过波动率过滤和RSI极端值过滤降低交易风险
+4. **精确的入场时机**：要求价格在MA之上/之下有一定偏离，避免假突破
+5. **明确的离场条件**：MACD信号反转且价格突破MA时离场，确保及时止盈止损
+
+## 7. 代码优化建议
+
+1. **完善日志记录**：在关键决策点添加日志记录，便于策略调试和分析
+2. **增加止盈止损机制**：当前代码缺少明确的止盈止损价格设置和判断
+3. **仓位管理**：建议添加基于风险的仓位计算逻辑
+4. **策略参数外部化**：将策略参数（如周期、阈值）配置为外部参数，便于调整
+5. **结果返回优化**：execute方法可以返回策略执行结果，方便调用方获取交易信号
+
+## 8. 总结
+
+MacdMaStrategy.java实现了一个完整的MACD+MA复合交易策略，专为ETH合约设计。该策略通过结合多种技术指标，实现了趋势判断、入场时机选择和风险控制的功能。策略执行流程清晰，从指标更新到趋势判断，再到交易信号生成和过滤，形成了一个完整的交易决策系统。
+
+该策略的核心优势在于动态参数调整和多重指标验证，能够较好地适应ETH高波动的市场特性，同时通过严格的过滤机制降低交易风险。
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