From 61a2275faa5bdbee04eb8a4322d57b59b16651ad Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Administrator <15274802129@163.com> Date: Thu, 18 Dec 2025 18:08:56 +0800 Subject: [PATCH] refactor(okxWs): 简化账户就绪状态检查逻辑 --- src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/README.md | 285 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 files changed, 285 insertions(+), 0 deletions(-) diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/README.md b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/README.md new file mode 100644 index 0000000..cb6e715 --- /dev/null +++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/README.md @@ -0,0 +1,285 @@ +# OKX 新价格量化交易模块文档 + +## 1. 包结构 + +``` +okxNewPrice/ +├── celue/ # 策略层 +│ ├── CaoZuoService.java # 操作服务接口 +│ └── CaoZuoServiceImpl.java # 操作服务实现 +├── jiaoyi/ # 交易层 +│ ├── IMQService.java # 消息队列服务接口 +│ └── IMQServiceImpl.java # 消息队列服务实现 +├── okxWs/ # OKX WebSocket 处理层 +│ ├── enums/ # WebSocket 相关枚举 +│ │ ├── CoinEnums.java # 币相关枚举 +│ │ ├── ExchangeInfoEnum.java # 交易所信息枚举 +│ │ └── OrderParamEnums.java # 订单参数枚举 +│ ├── wanggeList/ # 网格列表相关 +│ │ ├── WangGeListEnum.java # 网格枚举 +│ │ ├── WangGeListQueue.java # 网格队列 +│ │ ├── WangGeListService.java # 网格服务接口 +│ │ └── WangGeListServiceImpl.java # 网格服务实现 +│ ├── AccountWs.java # 账户信息处理 +│ ├── BalanceAndPositionWs.java # 余额和持仓处理 +│ ├── InstrumentsWs.java # 合约信息处理 +│ ├── LoginWs.java # 登录处理 +│ ├── OrderInfoWs.java # 订单信息处理 +│ ├── PositionsWs.java # 持仓信息处理 +│ └── TradeOrderWs.java # 交易订单处理 +├── okxpi/ # OKX API 相关 +│ ├── config/ # 配置相关 +│ ├── enumerates/ # 枚举 +│ ├── order/ # 订单相关 +│ ├── query/ # 查询相关 +│ ├── trade/ # 交易相关 +│ ├── verify/ # 验证相关 +│ └── ... # 其他API工具类 +├── utils/ # 工具类 +│ ├── FebsException.java # 异常类 +│ ├── FebsResponse.java # 响应类 +│ ├── SSLConfig.java # SSL配置 +│ ├── SignUtils.java # 签名工具 +│ ├── WsMapBuild.java # WebSocket Map构建工具 +│ └── WsParamBuild.java # WebSocket 参数构建工具 +├── wangge/ # 网格相关 +│ ├── WangGeEnum.java # 网格枚举 +│ ├── WangGeQueue.java # 网格队列 +│ ├── WangGeService.java # 网格服务接口 +│ └── WangGeServiceImpl.java # 网格服务实现 +├── zhanghu/ # 账户相关 +│ ├── ApiMessageServiceImpl.java # API消息服务实现 +│ ├── IApiMessageService.java # API消息服务接口 +│ └── ZhangHuEnum.java # 账户枚举 +├── OkxNewPriceWebSocketClient.java # 价格WebSocket客户端 +├── OkxQuantWebSocketClient.java # 量化WebSocket客户端 +├── OkxWebSocketClientMain.java # WebSocket客户端主类 +└── OkxWebSocketClientManager.java # WebSocket客户端管理器 +``` + +## 2. 核心组件说明 + +### 2.1 WebSocket 客户端管理 + +#### OkxWebSocketClientManager +- **作用**：统一管理所有 OKX WebSocket 客户端实例 +- **核心功能**： + - 初始化价格 WebSocket 客户端和多账号量化客户端 + - 提供客户端的获取和销毁功能 + - 管理客户端生命周期 +- **关键方法**： + - `init()`：初始化所有客户端 + - `destroy()`：销毁所有客户端 + - `getAllClients()`：获取所有量化客户端实例 + +#### OkxNewPriceWebSocketClient +- **作用**：价格 WebSocket 客户端，负责获取实时价格数据 +- **核心功能**： + - 连接 OKX 公共 WebSocket 接口获取标记价格 + - 将价格数据保存到 Redis + - 价格变化时触发量化操作 + - 支持心跳检测和自动重连 +- **关键方法**： + - `init()`：初始化客户端 + - `destroy()`：销毁客户端 + - `processPushData()`：处理价格推送数据 + - `triggerQuantOperations()`：触发所有账号的量化操作 + +#### OkxQuantWebSocketClient +- **作用**：量化交易 WebSocket 客户端，每个账号对应一个实例 +- **核心功能**： + - 连接 OKX 私有 WebSocket 接口 + - 处理账户、持仓、订单等私有数据 + - 支持多账号独立操作 + - 支持心跳检测和自动重连 +- **关键方法**： + - `init()`：初始化客户端 + - `destroy()`：销毁客户端 + - `websocketLogin()`：登录 WebSocket + - `subscribeChannels()`：订阅相关频道 + +### 2.2 策略层 + +#### CaoZuoService +- **作用**：交易策略服务接口 +- **核心功能**： + - 决定是否进行交易操作 + - 根据价格和网格信息决定交易方向 + - 处理多头和空头策略 + +#### CaoZuoServiceImpl +- **作用**：交易策略服务实现类 +- **核心功能**： + - 检查账户和持仓状态 + - 根据当前价格获取对应的网格 + - 实现多头和空头的具体交易逻辑 + - 管理网格队列和交易决策 +- **关键方法**： + - `caoZuo()`：主交易逻辑 + - `caoZuoLong()`：多头交易逻辑 + - `caoZuoShort()`：空头交易逻辑 + +### 2.3 网格策略 + +#### WangGeListEnum +- **作用**：网格数据枚举，定义不同价格区间的网格参数 +- **核心参数**： + - `name`：网格名称 + - `jiage_shangxian`：价格上限 + - `jiage_xiaxian`：价格下限 + - `jian_ju`：网格间距 + - `fang_xiang`：交易方向（long/short） +- **关键方法**： + - `getGridByPrice()`：根据价格获取对应的网格 + +#### WangGeListService +- **作用**：网格服务接口，提供网格相关操作 +- **核心功能**： + - 初始化网格队列 + - 管理网格的开仓和平仓队列 + +### 2.4 持仓管理 + +#### PositionsWs +- **作用**：持仓信息处理类 +- **核心功能**： + - 管理持仓数据（双层 Map 结构：账号_方向 -> 数据） + - 提供持仓数据的获取和更新方法 + - 支持多账号多方向持仓管理 +- **关键方法**： + - `initAccountName()`：初始化带方向的账号名 + - `handleEvent()`：处理持仓数据推送 + - `getAccountMap()`：获取指定账号的持仓数据 + +## 3. 工作流程 + +### 3.1 系统初始化流程 + +1. **客户端初始化**： + - Spring 容器启动时，`OkxWebSocketClientManager` 自动初始化 + - 创建并初始化 `OkxNewPriceWebSocketClient` 实例 + - 为每个账号创建并初始化 `OkxQuantWebSocketClient` 实例 + +2. **WebSocket 连接**： + - `OkxNewPriceWebSocketClient` 连接公共价格 WebSocket + - 每个 `OkxQuantWebSocketClient` 连接私有 WebSocket 并登录 + - 订阅相关频道（价格、账户、持仓、订单等） + +### 3.2 价格触发交易流程 + +``` +┌─────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ +│ OkxNewPriceWebSocketClient │ │ WangGeListEnum │ +│ └─ processPushData() │────▶│ └─ getGridByPrice() │ +└─────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ + ▲ ▼ + │ ┌─────────────────────────┐ + │ │ CaoZuoServiceImpl │ + │ │ └─ caoZuo() │ + │ └─────────────────────────┘ + │ ▼ + │ ┌─────────────────────────┐ + │ │ TradeOrderWs │ + │ │ └─ orderEvent() │ + │ └─────────────────────────┘ + │ ▼ +┌────────┴─────────────────────────────────────────────┐ +│ OkxQuantWebSocketClient │ +│ └─ handleWebSocketMessage() │ +└──────────────────────────────────────────────────────┘ +``` + +1. **价格接收**： + - `OkxNewPriceWebSocketClient` 接收实时价格推送 + - 调用 `processPushData()` 处理价格数据 + +2. **策略决策**： + - 根据当前价格获取对应的网格参数（`WangGeListEnum.getGridByPrice()`） + - 调用 `CaoZuoServiceImpl.caoZuo()` 进行策略决策 + - 根据网格方向调用对应的多头或空头策略 + +3. **订单执行**： + - 调用 `TradeOrderWs.orderEvent()` 执行交易订单 + - 通过 `OkxQuantWebSocketClient` 发送订单指令 + +### 3.3 持仓数据管理流程 + +1. **数据接收**： + - `OkxQuantWebSocketClient` 接收持仓数据推送 + - 调用 `PositionsWs.handleEvent()` 处理持仓数据 + +2. **数据存储**： + - 使用双层 Map 存储持仓数据：`accountName_posSide -> data` + - 支持多头和空头方向的独立存储 + +3. **数据使用**： + - 策略层通过 `PositionsWs.getAccountMap()` 获取持仓数据 + - 根据持仓数据和当前价格决定交易操作 + +## 4. 关键特性 + +### 4.1 多网格策略 + +- **实现方式**：通过 `WangGeListEnum` 定义多个价格区间的网格 +- **核心功能**： + - 每个网格可设置独立的交易方向（多头/空头） + - 根据当前价格自动匹配对应的网格 + - 支持跨网格的仓位迁移和止损 + +### 4.2 多账号管理 + +- **实现方式**：每个账号对应一个 `OkxQuantWebSocketClient` 实例 +- **核心功能**： + - 支持多个交易所账号独立操作 + - 每个账号可设置独立的交易参数 + - 账号间数据隔离，互不影响 + +### 4.3 长/空头策略支持 + +- **实现方式**：通过 `PositionsWs` 的双层 Map 结构 +- **核心功能**： + - 支持多头和空头方向的独立持仓管理 + - 每个方向有独立的交易逻辑 + - 支持方向切换时的仓位调整 + +### 4.4 自动重连和心跳机制 + +- **实现方式**：在 WebSocket 客户端中实现 +- **核心功能**： + - 定时发送心跳包维持连接 + - 连接断开时自动重连（指数退避策略） + - 异常处理和资源清理 + +## 5. 配置与扩展 + +### 5.1 网格参数配置 + +- **当前实现**：通过 `WangGeListEnum` 硬编码配置 +- **扩展建议**： + - 将网格参数改为可配置项（数据库或配置文件） + - 支持动态调整网格参数 + - 提供网格参数管理界面 + +### 5.2 交易参数配置 + +- **核心参数**： + - 网格间距 + - 交易方向（多头/空头） + - 止损点 + - 交易数量 +- **扩展建议**： + - 支持每个账号独立配置交易参数 + - 提供参数优化建议 + - 支持回测功能 + +## 6. 总结 + +`okxNewPrice` 包是一个完整的 OKX 量化交易系统，具有以下特点： + +1. **模块化设计**：清晰的分层结构，便于维护和扩展 +2. **多账号支持**：每个账号独立运行，互不影响 +3. **多网格策略**：根据价格自动切换网格，支持多头和空头策略 +4. **实时响应**：基于 WebSocket 的实时数据推送和交易执行 +5. **高可靠性**：支持心跳检测、自动重连和异常处理 + +该系统实现了从价格获取、策略决策到订单执行的完整流程，为量化交易提供了稳定可靠的基础架构。 \ No newline at end of file -- Gitblit v1.9.1