From 6720d44ba58f513263dd603f33d6a65181649a7c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <15274802129@163.com>
Date: Sun, 04 Jan 2026 12:58:30 +0800
Subject: [PATCH] feat(indicator): 添加MACD背离检测功能并优化策略判断逻辑
---
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MACDCalculator.java | 205 ++++++++++++++++++++++++++++++++-
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/内容 | 107 +++++++++++++++++
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java | 40 ++++--
3 files changed, 329 insertions(+), 23 deletions(-)
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MACDCalculator.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MACDCalculator.java
index d68423e..a70869e 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MACDCalculator.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MACDCalculator.java
@@ -62,26 +62,25 @@
}
// 4. 计算DEA（基于有效DIF数据的EMA）
- List<BigDecimal> deaValues = EMACalculator.calculateEMA(difValues, signalPeriod, true);
+ List<BigDecimal> deaValues = EMACalculator.calculateEMA(difValues, signalPeriod, false);
- // 5. 构建并填充结果（仅包含完整的MACD数据）
- // 有效结果数量 = 有效DIF数量 - DEA周期 + 1
- List<PriceData> result = new ArrayList<>(validLength - signalPeriod + 1);
+ // 5. 构建并填充结果（包含所有MACD数据）
+ List<PriceData> result = new ArrayList<>(deaValues.size());
- // 从DEA开始有效的索引位置开始计算
- for (int i = signalPeriod - 1; i < validLength; i++) {
+ // 从第一个DEA值开始构建结果
+ for (int i = 0; i < deaValues.size(); i++) {
int closeIdx = startIdx + i; // 对应原收盘价列表的索引
// 创建价格数据对象
PriceData data = new PriceData(closePrices.get(closeIdx));
- // 设置EMA（修复索引计算，使用正确的偏移位置）
+ // 设置EMA（使用正确的偏移位置）
data.setEmaShort(emaShort.get(closeIdx - shortPeriod + 1));
data.setEmaLong(emaLong.get(closeIdx - longPeriod + 1));
// 设置DIF、DEA和MACD柱状图
data.setDif(difValues.get(i));
- data.setDea(deaValues.get(i - signalPeriod + 1)); // 调整DEA的索引位置
+ data.setDea(deaValues.get(i)); // DEA索引直接对应
data.setMacdHist(data.getDif().subtract(data.getDea())); // MACD柱状图 = DIF - DEA
result.add(data);
@@ -103,5 +102,195 @@
// 默认参数：短期周期12，长期周期26，信号周期9
return calculateMACD(closePrices, 12, 26, 9);
}
+
+ /**
+ * 判断是否出现顶背离
+ * <p>
+ * 顶背离：价格创新高，但DIF未创新高，且与价格走势背离
+ * 增强空头信号可靠性
+ *
+ * @param closePrices 原始收盘价列表
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return 是否出现顶背离
+ */
+ public static boolean isTopDivergence(List<BigDecimal> closePrices, MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ int startIdx = macdResult.getStartIndex();
+
+ // 确保有足够的数据点进行判断（至少需要2个高点）
+ if (macdData.size() < 10) {
+ return false;
+ }
+
+ // 找到最近的价格高点和对应的DIF值
+ int recentPriceHighIdx = findRecentHighIndex(closePrices, startIdx);
+ if (recentPriceHighIdx < startIdx + 2) {
+ return false;
+ }
+
+ // 找到之前的价格高点和对应的DIF值
+ int previousPriceHighIdx = findPreviousHighIndex(closePrices, startIdx, recentPriceHighIdx);
+ if (previousPriceHighIdx < startIdx) {
+ return false;
+ }
+
+ // 获取对应位置的DIF值
+ int recentDifIdx = recentPriceHighIdx - startIdx;
+ int previousDifIdx = previousPriceHighIdx - startIdx;
+
+ // 边界检查
+ if (recentDifIdx >= macdData.size() || previousDifIdx >= macdData.size()) {
+ return false;
+ }
+
+ BigDecimal recentPrice = closePrices.get(recentPriceHighIdx);
+ BigDecimal previousPrice = closePrices.get(previousPriceHighIdx);
+ BigDecimal recentDif = macdData.get(recentDifIdx).getDif();
+ BigDecimal previousDif = macdData.get(previousDifIdx).getDif();
+
+ // 顶背离条件：价格创新高，但DIF未创新高
+ return recentPrice.compareTo(previousPrice) > 0 &&
+ recentDif.compareTo(previousDif) < 0;
+ }
+
+ /**
+ * 判断是否出现底背离
+ * <p>
+ * 底背离：价格创新低，但DIF未创新低，且与价格走势背离
+ * 增强多头信号可靠性
+ *
+ * @param closePrices 原始收盘价列表
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return 是否出现底背离
+ */
+ public static boolean isBottomDivergence(List<BigDecimal> closePrices, MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ int startIdx = macdResult.getStartIndex();
+
+ // 确保有足够的数据点进行判断（至少需要2个低点）
+ if (macdData.size() < 10) {
+ return false;
+ }
+
+ // 找到最近的价格低点和对应的DIF值
+ int recentPriceLowIdx = findRecentLowIndex(closePrices, startIdx);
+ if (recentPriceLowIdx < startIdx + 2) {
+ return false;
+ }
+
+ // 找到之前的价格低点和对应的DIF值
+ int previousPriceLowIdx = findPreviousLowIndex(closePrices, startIdx, recentPriceLowIdx);
+ if (previousPriceLowIdx < startIdx) {
+ return false;
+ }
+
+ // 获取对应位置的DIF值
+ int recentDifIdx = recentPriceLowIdx - startIdx;
+ int previousDifIdx = previousPriceLowIdx - startIdx;
+
+ // 边界检查
+ if (recentDifIdx >= macdData.size() || previousDifIdx >= macdData.size()) {
+ return false;
+ }
+
+ BigDecimal recentPrice = closePrices.get(recentPriceLowIdx);
+ BigDecimal previousPrice = closePrices.get(previousPriceLowIdx);
+ BigDecimal recentDif = macdData.get(recentDifIdx).getDif();
+ BigDecimal previousDif = macdData.get(previousDifIdx).getDif();
+
+ // 底背离条件：价格创新低，但DIF未创新低
+ return recentPrice.compareTo(previousPrice) < 0 &&
+ recentDif.compareTo(previousDif) > 0;
+ }
+
+ /**
+ * 找到最近的价格高点索引
+ *
+ * @param prices 价格列表
+ * @param startIdx 起始索引
+ * @return 最近的价格高点索引
+ */
+ private static int findRecentHighIndex(List<BigDecimal> prices, int startIdx) {
+ int highIdx = startIdx;
+ BigDecimal highPrice = prices.get(startIdx);
+
+ for (int i = startIdx + 1; i < prices.size(); i++) {
+ BigDecimal currentPrice = prices.get(i);
+ if (currentPrice.compareTo(highPrice) > 0) {
+ highPrice = currentPrice;
+ highIdx = i;
+ }
+ }
+
+ return highIdx;
+ }
+
+ /**
+ * 找到最近的价格低点索引
+ *
+ * @param prices 价格列表
+ * @param startIdx 起始索引
+ * @return 最近的价格低点索引
+ */
+ private static int findRecentLowIndex(List<BigDecimal> prices, int startIdx) {
+ int lowIdx = startIdx;
+ BigDecimal lowPrice = prices.get(startIdx);
+
+ for (int i = startIdx + 1; i < prices.size(); i++) {
+ BigDecimal currentPrice = prices.get(i);
+ if (currentPrice.compareTo(lowPrice) < 0) {
+ lowPrice = currentPrice;
+ lowIdx = i;
+ }
+ }
+
+ return lowIdx;
+ }
+
+ /**
+ * 找到最近价格高点之前的价格高点索引
+ *
+ * @param prices 价格列表
+ * @param startIdx 起始索引
+ * @param recentHighIdx 最近的价格高点索引
+ * @return 之前的价格高点索引
+ */
+ private static int findPreviousHighIndex(List<BigDecimal> prices, int startIdx, int recentHighIdx) {
+ int highIdx = startIdx;
+ BigDecimal highPrice = prices.get(startIdx);
+
+ for (int i = startIdx + 1; i < recentHighIdx; i++) {
+ BigDecimal currentPrice = prices.get(i);
+ if (currentPrice.compareTo(highPrice) > 0) {
+ highPrice = currentPrice;
+ highIdx = i;
+ }
+ }
+
+ return highIdx;
+ }
+
+ /**
+ * 找到最近价格低点之前的价格低点索引
+ *
+ * @param prices 价格列表
+ * @param startIdx 起始索引
+ * @param recentLowIdx 最近的价格低点索引
+ * @return 之前的价格低点索引
+ */
+ private static int findPreviousLowIndex(List<BigDecimal> prices, int startIdx, int recentLowIdx) {
+ int lowIdx = startIdx;
+ BigDecimal lowPrice = prices.get(startIdx);
+
+ for (int i = startIdx + 1; i < recentLowIdx; i++) {
+ BigDecimal currentPrice = prices.get(i);
+ if (currentPrice.compareTo(lowPrice) < 0) {
+ lowPrice = currentPrice;
+ lowIdx = i;
+ }
+ }
+
+ return lowIdx;
+ }
}
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java
index a335dd8..be65136 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java
@@ -240,13 +240,18 @@
// 4. 波动率过滤（必须在合理范围内）
boolean volatilityFilter = isVolatilityInRange(volatility);
- if (macdPositive && volatilityFilter && isMacdFavorable) {
- log.info("多头信号形成, MACD有利状态: {}, 柱状线为正: {}, 波动率过滤: {}",
- isMacdFavorable, macdPositive, volatilityFilter);
- }
+ // 5. 底背离检查（增强多头信号可靠性）
+ boolean isBottomDivergence = MACDCalculator.isBottomDivergence(closePrices, macdResult);
// 所有条件必须同时满足
- return macdPositive && volatilityFilter && isMacdFavorable;
+ boolean result = macdPositive && volatilityFilter && (isMacdFavorable || isBottomDivergence);
+
+ if (result) {
+ log.info("多头信号形成, MACD有利状态: {}, 柱状线为正: {}, 波动率过滤: {}, 底背离: {}",
+ isMacdFavorable, macdPositive, volatilityFilter, isBottomDivergence);
+ }
+
+ return result;
}
/**
@@ -267,13 +272,18 @@
// 4. 波动率过滤（必须在合理范围内）
boolean volatilityFilter = isVolatilityInRange(volatility);
- if (macdNegative && volatilityFilter && isMacdFavorable) {
- log.info("空头信号形成, MACD有利状态: {}, 柱状线为负: {}, 波动率过滤: {}",
- isMacdFavorable, macdNegative, volatilityFilter);
- }
+ // 5. 顶背离检查（增强空头信号可靠性）
+ boolean isTopDivergence = MACDCalculator.isTopDivergence(closePrices, macdResult);
// 所有条件必须同时满足
- return macdNegative && volatilityFilter && isMacdFavorable;
+ boolean result = macdNegative && volatilityFilter && (isMacdFavorable || isTopDivergence);
+
+ if (result) {
+ log.info("空头信号形成, MACD有利状态: {}, 柱状线为负: {}, 波动率过滤: {}, 顶背离: {}",
+ isMacdFavorable, macdNegative, volatilityFilter, isTopDivergence);
+ }
+
+ return result;
}
/**
@@ -405,13 +415,13 @@
boolean isDown = latest.getDif().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0 && latest.getDea().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0;
- // 柱状线收缩判断：连续负值且绝对值减小
- boolean isContracting = latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0 &&
- previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0 &&
- previous.getMacdHist().abs().compareTo(latest.getMacdHist().abs()) > 0;
+ // 优化后的死叉柱状线条件：空头趋势中，死叉应伴随柱状线扩张（绝对值增大）
+ boolean isExpanding = latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0 &&
+ previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0 &&
+ previous.getMacdHist().abs().compareTo(latest.getMacdHist().abs()) < 0;
// 死叉或柱状线收缩任一满足即可
- return isDeathCross && isContracting && isDown;
+ return isDeathCross && isExpanding && isDown;
}
/**
diff --git "a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/\345\206\205\345\256\271" "b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/\345\206\205\345\256\271"
new file mode 100644
index 0000000..16e57d4
--- /dev/null
+++ "b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/\345\206\205\345\256\271"
@@ -0,0 +1,107 @@
+MACD 是什麼？三個核心組成介紹
+MACD 全名為 Moving Average Convergence Divergence，中文為平滑異同移動平均線，它主要是透過快線 DIF、慢線 DEA、能量柱 Histogram三個成分組成，用以幫助投資者捕捉股價或資產價格的趨勢變化、動能強弱以及潛在的買賣訊號。
+
+MACD
+
+MACD 指標主要由三個核心構成，每個核心皆有各自的涵義，讓投資者對於市場動態清楚明瞭：
+
+快線 DIF（DIFferential Line）－差離值
+
+DIF 是 MACD 的核心快線，是 MACD 中主要用來判斷市場長短期趨勢差異的工具，DIF 波動較快的特性也使得投資者可以透過其捕捉更敏銳的短期變化，當 DIF 上漲時表示短期動能增強，反之則減弱。
+
+快線 DIF（DIFferential Line）
+
+慢線 DEA（DIFference Exponential Average）－訊號線
+
+慢線 DEA 又稱為 Signal 訊號線，曲線通常較為平滑，能夠用以輔佐投資者過濾 DIF 的雜訊，提供更穩定的趨勢確認訊號。當 DIF 穿越 DEA 向上時，常被視作買入訊號（黃金交叉），反之則為賣出訊號（死亡交叉）。
+
+慢線 DEA（DIFference Exponential Average）－訊號線
+
+能量柱（Histogram）
+
+Histogram 是 MACD 的柱狀圖部分，由快線 DIF 減去慢線 DEA 得來，柱狀圖的高度反映快線與慢線的差距，當正柱狀圖（零軸之上）愈來愈高時表示多頭動能增強，負柱狀圖（零軸之下）愈來愈低時表示空頭動能增強，而柱狀圖逐漸收斂時則可能表示趨勢即將反轉。
+
+能量柱（Histogram）
+
+MACD公式計算詳細解析
+要深入理解 MACD 指標首先必須先掌握其數值的算法並得知運算結果，MACD 的計算主要基於指數移動平均線（EMA），並通過一系列簡單的數學公式計算得出 DIF、DEA 和柱狀圖。
+
+EMA（Exponential Moving Average）介紹
+
+EMA 中文為指數移動平均線，與簡單移動平均線（SMA）不同的是，EMA 對近期價格數據給予更高的權重，使得它對價格變化的反應更為靈敏。
+
+EMA 的運算公式為：【今日收盤價 × α】 + 【昨日 EMA × （1 − α）】
+
+其中，α（平滑因子）= 2／（N + 1），N 為選定的周期數。例如，12 期 EMA 的 α = 2／（12 + 1） ≈ 0.1538。初次計算 EMA 時，若無前一日的 EMA，可使用該周期的簡單移動平均（SMA）作為起點。EMA 的靈敏性使 MACD 更能快速反映市場動態。
+
+EMA
+
+快線 DIF 計算方式
+
+DIF 作為 MACD 核心之一，計算方式為：EMA（12）－EMA（26）。
+
+EMA 12 代表短期價格趨勢（較快反應），而 EMA 26 代表長期趨勢（較平滑）。當短期 EMA 高於長期 EMA 時，DIF 為正值，表示短期動能強於長期動能，暗示看漲；反之，DIF 為負值則暗示看跌。這之間的差值能幫助投資者快速判斷趨勢的強弱與方向。
+
+慢線 DEA 計算方式
+
+DEA 計算方式為：EMA（DIF,9）
+
+這樣的計算方式將 DIF 的曲線進一步平滑，減少短期價格噪音的干擾，提供更穩定的趨勢指標。DEA 線的作用在於與 DIF 形成交叉訊號，例如 DIF 上穿 DEA 線（黃金交叉）通常被視為買入訊號，而下穿（死亡交叉）則為賣出訊號。
+
+柱狀圖 Histogram 計算方式
+
+Histogram 作為 MACD 指標唯一的圖形，計算方式為：DIF − DEA
+
+柱狀圖直觀顯示快線與慢線的差距，當 DIF 大於 DEA 時，柱狀圖為正時，表示多頭動能增強，反之柱狀圖為負時，表示空頭力量占優。
+
+MACD 公式實盤範例解析
+為了更直觀的理解 MACD 在實盤上的計算過程，我們以幣安的 ETHUSDT 圖表進行 MACD 試算。
+
+第一步驟：新增 EMA 指標
+
+由於 MACD 中的快線、慢線計算過程中皆會使用到 EMA 指標，因此我們可以直接新增 EMA 指標並進行參數調整即可計算 MACD 相關參數。
+
+第二步驟：計算 MACD 中的快線 DIF
+
+快線 DIF 的計算方式為 EMA（12）－EMA（26），因此我們只要將兩條 EMA 指標分別設定為 12、26 並進行相減即可，例如下圖中 EMA 12 為 4271.55，EMA 26 為 3941.88，相減即得 329.67，這一數字與 MACD 中顯示的快線 DIF 相同。
+
+第三步驟：計算 MACD 中的慢線 DEA
+
+慢線的公式為：EMA（DIF,9），其中 9 代表周期數，EMA 的計算使用平滑因子 α = 2 ÷ (9 + 1) = 0.2，因此 MACD 中的慢線 DEA 計算公式為：【今日 DIF＊0.2】＋【昨日 DEA＊0.8】。
+
+今日 DIF 為 329.67，而昨日 DEA 為 250.86，套入計算公式 329.67＊0.2＋250.86＊0.8＝266.62，這一數字同樣與 MACD 中顯示的慢線 DEA 相同。
+
+第四步驟：計算 MACD 中的柱狀圖 Histogram
+
+只要解出快線及慢線，要求出 MACD 中的柱狀圖就十分容易，僅需將快線減去慢線即可。上述計算出快線 DIF 數值為 329.67，而慢線 DEA 數值為 266.62，相減即可得出柱狀圖為 63.05，如此一來就得出 MACD 指標所需的所有數據。
+
+MACD公式
+
+MACD黃金／死亡交叉案例
+黃金交叉與死亡交叉是 MACD 指標中最為人所知的交易訊號，許多交易者會藉由黃金交叉與死亡交叉判斷行情趨勢。
+
+首先我們可以觀察到 ETHUSDT 在 4 月 13 號時快線 DIF 上穿慢線 DEA 形成有效金叉後，接下來不斷上漲，甚至直接開啟以太坊牛市。
+
+MACD金叉案例
+
+而再將時間往回推，可以看到在 2024 年 12 月 9 號時 MACD 快線下穿慢線形成死叉，並在接下來回撤超過 60％，當時若觀察到 MACD 為死叉的投資者即可避免該次下跌甚至進行空單布局。
+
+MACD死叉範例
+
+常見問題
+為什麼有的版本能量柱( Histogram) 會＊2？
+
+有些版本的 MACD 會將柱狀圖放大一倍，目的是為了讓視覺效果更明顯，投資者即可更直接的觀察快線與慢線之間的差距變化。
+
+金叉、死叉一定會上漲、下跌嗎？
+
+不一定，金融市場中並沒有哪一個指標可以保證上漲、下跌，MACD 也不例外。且包括 MACD 在內的所有指標皆具有一定的延遲性，其中可能包含雜訊，因此建議搭配技術分析或其他指標一同使用。
+
+MACD 的參數可以修改嗎？
+
+MACD 的參數是可以隨個人喜好修改的，例如（5, 13, 5）適用於短期交易，（50, 200, 20） 則適合長期趨勢分析，不過修改 MACD 參數會影響指標的靈敏度，建議回測歷史數據以找到最適合的設定。
+
+小結
+本篇文章解析了 MACD 的核心，從 MACD 的計算基礎 EMA 平均線到快線、慢線和柱狀圖三大核心，以及結合 ETHUSDT 圖表展示了 EMA 推導 MACD 數值的計算過程，但指標真正的價值在於如何靈活應用並提升勝率。因此看完這篇文章的你如果對於 MACD 有濃厚興趣的話，趕快打開 MACD 指標並進行深入的覆盤研究吧！
+
+本報告僅供資訊分享之用，內容不構成任何形式的投資建議或決策依據。文中所引用的數據、分析與觀點均基於作者的研究與公開來源，可能存在不確定性或隨時變動的情況。讀者應根據自身情況及風險承受能力，審慎進行投資判斷。如需進一步指導，建議尋求專業顧問意見。
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Gitblit v1.9.1