From 6720d44ba58f513263dd603f33d6a65181649a7c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <15274802129@163.com>
Date: Sun, 04 Jan 2026 12:58:30 +0800
Subject: [PATCH] feat(indicator): 添加MACD背离检测功能并优化策略判断逻辑
---
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java | 810 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
1 files changed, 461 insertions(+), 349 deletions(-)
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java
index e70ffa1..be65136 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java
@@ -1,378 +1,490 @@
+/**
+ * MACD和MA组合交易策略实现类
+ * 基于15分钟K线数据生成交易信号并确定持仓方向
+ *
+ * 该策略综合考虑了EMA指标、MACD指标、价格突破信号和波动率因素，
+ * 形成了一套完整的开仓、平仓和持仓管理机制。
+ */
package com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.macdAndMatrategy;
-import com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.*;
+import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
+
import java.math.BigDecimal;
import java.util.List;
/**
- * MACD+MA复合交易策略实现类
- *
- * 【策略核心思想】
- * 结合移动平均线(MA)的趋势判断能力和MACD指标的动量分析能力，构建一个兼顾趋势跟踪和入场时机的复合交易策略。
- *
- * 【策略主要特点】
- * 1. **趋势导向**：以长期MA(100日)作为ETH市场趋势的主要判断依据
- * 2. **精确入场**：利用MACD指标的动量变化和短期MA(30日)的支撑/阻力作用确定最佳入场点
- * 3. **风险控制**：通过RSI和波动率指标过滤掉风险较高的交易信号，并设置明确的止损止盈
- * 4. **分层离场**：结合技术指标、移动平均线和风险控制构建多重离场机制
- * 5. **动态调整**：MACD周期根据市场波动率自动调整，适应ETH高波动特性
- *
- * 【核心交易逻辑】
- * 1. **趋势判断**：当前价格高于长期MA(100日)判定为牛市，低于则为熊市
- * 2. **入场条件**：
- * - 牛市：MACD多头信号(DIF>DEA) 且 价格>短期MA(30日) 且 MACD柱状图>0 且 RSI在合理区间
- * - 熊市：MACD空头信号(DIF<DEA) 且 价格<短期MA(30日) 且 MACD柱状图<0 且 RSI在合理区间
- * 3. **离场条件**：
- * - 牛市多头持仓：MACD空头信号(DIF<DEA) 或 价格跌破短期MA 或 触及止损/止盈
- * - 熊市空头持仓：MACD多头信号(DIF>DEA) 或 价格突破短期MA 或 触及止损/止盈
- * 4. **过滤条件**：
- * - 高风险过滤：RSI>65时不追多，RSI<35时不追空
- * - 低波动过滤：波动率<0.5%或>5%时不进行交易
- *
- * 【适用场景】
- * 专为ETH合约设计，适用于ETH高波动、24/7交易的市场环境，适合中短线趋势交易。
- *
- * 【风险提示】
- * 1. 策略需要至少200个价格数据点才能有效运行
- * 2. 在极端市场条件下(如黑天鹅事件)可能会产生较大亏损
- * 3. 建议结合其他风险控制手段(如止损设置)使用
+ * MACD和MA组合交易策略实现
+ * <p>
+ * 该策略利用EMA交叉、MACD指标、价格突破信号和波动率过滤，
+ * 为15分钟K线级别交易提供综合决策支持。
*/
+@Slf4j
public class MacdMaStrategy {
- /**
- * 策略使用的技术指标实例（适配ETH合约特点）
- */
- // MACD指标：用于判断价格动量和趋势变化
- private final MACD macd = new MACD();
- // 30日移动平均线：ETH波动较大，使用更短的周期捕捉趋势变化
- private final MovingAverage ma30 = new MovingAverage(30);
- // 100日移动平均线：ETH作为高波动资产，长期趋势判断使用更短周期
- private final MovingAverage ma100 = new MovingAverage(100);
- // RSI指标(10周期)：ETH波动快，使用更短周期提高响应速度
- private final RSI rsi = new RSI(10);
- // 波动率指标(15周期)：ETH波动频繁，使用更短周期捕捉市场变化
- private final Volatility volatility = new Volatility(15);
+
+ /** 持仓状态枚举 */
+ public enum OperationType {
+ /** 开仓平仓 */
+ open,
+ close
+ }
+
+ /** 持仓状态枚举 */
+ public enum PositionType {
+ /** 多头持仓 */
+ LONG_BUY,
+ LONG_SELL,
+ /** 空头持仓 */
+ SHORT_SELL,
+ SHORT_BUY,
+ /** 空仓 */
+ NONE
+ }
+
+ // 策略参数
+ private int shortPeriod; // 短期EMA周期
+ private int longPeriod; // 长期EMA周期
+ private int signalPeriod; // MACD信号线周期
+ private int volatilityPeriod; // 波动率计算周期
+ private BigDecimal stopLossRatio; // 止损比例
+ private BigDecimal takeProfitRatio; // 止盈比例
/**
- * 策略配置参数（适配ETH合约特点）
+ * 默认构造函数，使用标准MACD参数
+ * 短期周期=12, 长期周期=26, 信号线周期=9, 波动率周期=20
+ * 止损比例=1%, 止盈比例=2%
*/
- // 止损比例（ETH波动较大，设置2.5%）
- private final BigDecimal stopLossRatio = new BigDecimal("0.025");
- // 止盈比例（ETH趋势明显，设置6%）
- private final BigDecimal takeProfitRatio = new BigDecimal("0.06");
- // 账户初始余额（USD）
- private BigDecimal accountBalance = new BigDecimal("10000");
- // 每次交易风险比例（ETH合约风险较高，设置0.8%）
- private final BigDecimal riskPerTrade = new BigDecimal("0.008");
- // 杠杆倍数（ETH合约建议使用3-5倍，这里使用4倍）
- private final int leverage = 4;
+ public MacdMaStrategy() {
+ this(12, 26, 9, 20, new BigDecimal("0.01"), new BigDecimal("0.02"));
+ }
+
+ /**
+ * 自定义参数构造函数
+ *
+ * @param shortPeriod 短期EMA周期
+ * @param longPeriod 长期EMA周期
+ * @param signalPeriod MACD信号线周期
+ * @param volatilityPeriod 波动率计算周期
+ * @param stopLossRatio 止损比例
+ * @param takeProfitRatio 止盈比例
+ */
+ public MacdMaStrategy(int shortPeriod, int longPeriod, int signalPeriod, int volatilityPeriod,
+ BigDecimal stopLossRatio, BigDecimal takeProfitRatio) {
+ this.shortPeriod = shortPeriod;
+ this.longPeriod = longPeriod;
+ this.signalPeriod = signalPeriod;
+ this.volatilityPeriod = volatilityPeriod;
+ this.stopLossRatio = stopLossRatio;
+ this.takeProfitRatio = takeProfitRatio;
+
+ }
+
+ /**
+ * 分析最新价格数据并生成交易信号
+ *
+ * @param closePrices 收盘价序列
+ * @return 生成的交易信号（LONG、SHORT或NONE）
+ */
+ public PositionType analyzeOpen(List<BigDecimal> closePrices) {
+ // 数据检查：确保有足够的数据点进行计算
+ if (closePrices == null || closePrices.size() < 34) {
+ return PositionType.NONE; // 数据不足，无法生成信号
+ }
+
+ // 1. 计算MACD指标
+ MACDResult macdResult = MACDCalculator.calculateMACD(
+ closePrices, shortPeriod, longPeriod, signalPeriod);
+
+ // 2. 计算波动率
+ Volatility volatility = new Volatility(volatilityPeriod);
+ for (int i = Math.max(0, closePrices.size() - volatilityPeriod);
+ i < closePrices.size(); i++) {
+ volatility.addPrice(closePrices.get(i));
+ }
+ volatility.calculate();
+
+ // 最新收盘价
+ BigDecimal latestPrice = closePrices.get(closePrices.size() - 1);
+
+ // 3. 检查开平仓条件
+ // 多头开仓条件检查
+ if (isLongEntryCondition(macdResult, closePrices, volatility.getValue())) {
+ // 执行开多
+ log.info( "多头开仓信号，价格：{}", latestPrice);
+ return PositionType.LONG_BUY;
+ }
+
+ // 空头开仓条件检查
+ if (isShortEntryCondition(macdResult, closePrices, volatility.getValue())) {
+ // 执行开空
+ log.info( "空头开仓信号，价格：{}", latestPrice);
+ return PositionType.SHORT_SELL;
+ }
+ // 无信号
+ return PositionType.NONE;
+
+ }
+
+ /**
+ * 分析最新价格数据并生成交易信号
+ *
+ * @param closePrices 收盘价序列
+ * @return 生成的交易信号（LONG、SHORT或NONE）
+ */
+ public PositionType analyzeClose(List<BigDecimal> closePrices) {
+ // 数据检查：确保有足够的数据点进行计算
+ if (closePrices == null || closePrices.size() < 34) {
+ return PositionType.NONE; // 数据不足，无法生成信号
+ }
+
+ // 1. 计算MACD指标
+ MACDResult macdResult = MACDCalculator.calculateMACD(
+ closePrices, shortPeriod, longPeriod, signalPeriod);
+
+ // 最新收盘价
+ BigDecimal latestPrice = closePrices.get(closePrices.size() - 1);
+
+ if (isLongExitCondition(macdResult, latestPrice)) {
+ // 执行平多
+ log.info( "多头平仓信号，价格：{}", latestPrice);
+ return PositionType.LONG_SELL;
+ }
+ if (isShortExitCondition(macdResult, latestPrice)) {
+ // 执行平空
+ log.info( "空头平仓信号，价格：{}", latestPrice);
+ return PositionType.SHORT_BUY;
+ }
+
+ // 无信号
+ return PositionType.NONE;
+
+ }
+
+ /**
+ * 交易指令类，封装side和posSide的组合
+ */
+ public static class TradingOrder {
+ private String side; // buy或sell
+ private String posSide; // long或short
+
+ public TradingOrder(String side, String posSide) {
+ this.side = side;
+ this.posSide = posSide;
+ }
+
+ public String getSide() {
+ return side;
+ }
+
+ public String getPosSide() {
+ return posSide;
+ }
+
+ @Override
+ public String toString() {
+ return String.format("TradingOrder{side='%s', posSide='%s'}", side, posSide);
+ }
+ }
+
+ /**
+ * 分析历史价格数据并生成交易指令
+ *
+ * @param historicalPrices 历史价格序列
+ * @return 交易指令（包含side和posSide），如果没有交易信号则返回null
+ */
+ public TradingOrder generateTradingOrder(List<BigDecimal> historicalPrices,String operation) {
+ PositionType signal = null;
+
+ if ( operation == OperationType.open.name()){
+
+ signal = analyzeOpen(historicalPrices);
+
+ }else if ( operation == OperationType.close.name()){
+
+ signal = analyzeClose(historicalPrices);
+
+ }
+ // 根据信号和当前持仓状态生成交易指令
+ if (signal == PositionType.LONG_BUY) {
+ // 开多：买入开多（side 填写 buy； posSide 填写 long ）
+ return new TradingOrder("buy", "long");
+ } else if (signal == PositionType.LONG_SELL) {
+ // 开空：卖出开空（side 填写 sell； posSide 填写 short ）
+ return new TradingOrder("sell", "long");
+ } else if (signal == PositionType.SHORT_SELL) {
+ // 开空：卖出开空（side 填写 sell； posSide 填写 short ）
+ return new TradingOrder("sell", "short");
+ } else if (signal == PositionType.SHORT_BUY) {
+ // 开空：卖出开空（side 填写 sell； posSide 填写 short ）
+ return new TradingOrder("buy", "short");
+ }
+ // 没有交易信号
+ return null;
+ }
+
+ /**
+ * 多头开仓条件检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @param closePrices 收盘价序列
+ * @param volatility 当前波动率
+ * @return 是否满足多头开仓条件
+ */
+ private boolean isLongEntryCondition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices, BigDecimal volatility) {
+
+ // 2. MACD金叉且柱状线扩张检查
+ boolean isMacdFavorable = isMacdGoldenCrossAndExpanding(macdResult);
+
+ // 3. MACD柱状线必须为正
+ boolean macdPositive = isMacdPositive(macdResult);
+
+ // 4. 波动率过滤（必须在合理范围内）
+ boolean volatilityFilter = isVolatilityInRange(volatility);
+
+ // 5. 底背离检查（增强多头信号可靠性）
+ boolean isBottomDivergence = MACDCalculator.isBottomDivergence(closePrices, macdResult);
+
+ // 所有条件必须同时满足
+ boolean result = macdPositive && volatilityFilter && (isMacdFavorable || isBottomDivergence);
+
+ if (result) {
+ log.info("多头信号形成, MACD有利状态: {}, 柱状线为正: {}, 波动率过滤: {}, 底背离: {}",
+ isMacdFavorable, macdPositive, volatilityFilter, isBottomDivergence);
+ }
+
+ return result;
+ }
+
+ /**
+ * 空头开仓条件检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @param closePrices 收盘价序列
+ * @param volatility 当前波动率
+ * @return 是否满足空头开仓条件
+ */
+ private boolean isShortEntryCondition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices, BigDecimal volatility) {
+ // 2. MACD死叉且柱状线收缩检查
+ boolean isMacdFavorable = isMacdDeathCrossAndContracting(macdResult);
+
+ // 3. MACD柱状线必须为负
+ boolean macdNegative = isMacdNegative(macdResult);
+
+ // 4. 波动率过滤（必须在合理范围内）
+ boolean volatilityFilter = isVolatilityInRange(volatility);
+
+ // 5. 顶背离检查（增强空头信号可靠性）
+ boolean isTopDivergence = MACDCalculator.isTopDivergence(closePrices, macdResult);
+
+ // 所有条件必须同时满足
+ boolean result = macdNegative && volatilityFilter && (isMacdFavorable || isTopDivergence);
+
+ if (result) {
+ log.info("空头信号形成, MACD有利状态: {}, 柱状线为负: {}, 波动率过滤: {}, 顶背离: {}",
+ isMacdFavorable, macdNegative, volatilityFilter, isTopDivergence);
+ }
+
+ return result;
+ }
/**
- * 策略运行状态变量
- */
- // 当前持仓状态：空仓/多头/空头
- private PositionStatus position = PositionStatus.FLAT;
- // 最新价格：用于策略判断
- private BigDecimal lastPrice;
- // 当前市场趋势：牛市/熊市
- private TrendDirection trend;
- // 持仓均价：用于计算盈亏和止损止盈
- private BigDecimal entryPrice;
- // 止损价格：根据止损比例计算
- private BigDecimal stopLossPrice;
- // 止盈价格：根据止盈比例计算
- private BigDecimal takeProfitPrice;
- // 当前持仓数量（ETH）
- private BigDecimal positionSize = BigDecimal.ZERO;
- // 已用保证金（USD）
- private BigDecimal usedMargin = BigDecimal.ZERO;
-
- /**
- * 策略执行的主入口方法
+ * 多头平仓条件检查
*
- * @param prices 历史价格数据列表
- * @throws IllegalArgumentException 如果价格数据不足200个
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @param currentPrice 当前价格
+ * @return 是否满足多头平仓条件
*/
- public void execute(List<BigDecimal> prices) {
- // 验证输入数据完整性：策略需要至少200个价格数据点
- if (prices.size() < 200) {
- throw new IllegalArgumentException("至少需要200个价格数据点才能运行该策略");
- }
+ private boolean isLongExitCondition(MACDResult macdResult, BigDecimal currentPrice) {
+ // 1. MACD柱状线由正转负（动量转变）
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() >= 2) {
+ PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
+ PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
- // 第一步：更新所有技术指标
- updateIndicators(prices);
-
- // 第二步：确定当前市场趋势
- determineTrend(prices);
-
- // 第三步：检查是否需要跳过当前交易
- if (shouldSkipTrade()) {
- return;
- }
-
- // 第四步：根据持仓状态执行相应的交易逻辑
- if (position == PositionStatus.FLAT) {
- // 空仓状态下检查入场信号
- checkEntrySignal();
- } else {
- // 持仓状态下检查离场信号
- checkExitSignal();
- }
- }
-
- /**
- * 更新所有技术指标的计算结果
- *
- * @param prices 历史价格数据列表
- */
- private void updateIndicators(List<BigDecimal> prices) {
- // 先计算波动率指标，因为MACD需要用它来动态调整周期
- volatility.calculate(prices);
- // 计算MACD指标并传入波动率参数，实现动态周期调整
- macd.calculate(prices, volatility.getValue());
- // 计算移动平均线指标
- ma30.calculate(prices); // 计算30日移动平均线
- ma100.calculate(prices); // 计算100日移动平均线
- // 计算RSI指标
- rsi.calculate(prices);
- // 更新最新价格
- lastPrice = prices.get(prices.size()-1);
- }
-
- /**
- * 确定当前市场趋势（牛市/熊市）
- *
- * @param prices 历史价格数据列表
- */
- private void determineTrend(List<BigDecimal> prices) {
- BigDecimal currentMa100 = ma100.getMa(); // 获取当前100日移动平均线
- // 根据最新价格与100日MA的关系判断趋势：价格高于100日MA为牛市，否则为熊市
- trend = lastPrice.compareTo(currentMa100) > 0 ?
- TrendDirection.BULLISH : TrendDirection.BEARISH;
- }
-
- /**
- * 检查是否需要跳过当前交易
- *
- * @return true表示需要跳过交易，false表示可以进行交易
- */
- private boolean shouldSkipTrade() {
- // 波动率过滤：当波动率小于1%时，市场活跃度不足，跳过交易
- if (volatility.getValue().compareTo(new BigDecimal("0.01")) < 0) {
- return true;
- }
-
- // RSI极端值过滤：
- // 1. 牛市中RSI>65表示超买，避免追高
- // 2. 熊市中RSI<35表示超卖，避免追空
- if (trend == TrendDirection.BULLISH && rsi.getRsi().compareTo(new BigDecimal(65)) > 0) {
- return true;
- }
- if (trend == TrendDirection.BEARISH && rsi.getRsi().compareTo(new BigDecimal(35)) < 0) {
- return true;
+ boolean momentumShift = previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) >= 0 &&
+ latest.getMacdHist().abs().compareTo(previous.getMacdHist().abs()) < 0;
+ if (momentumShift) {
+ return true;
+ }
}
return false;
}
-
+
/**
- * 检查是否满足入场信号条件
- */
- private void checkEntrySignal() {
- BigDecimal currentMa30 = ma30.getMa(); // 获取当前30日移动平均线
-
- // 获取MACD的最新值用于判断动量方向
- BigDecimal currentDif = macd.getDif();
- BigDecimal currentDea = macd.getDea();
- BigDecimal macdBar = macd.getMacdBar(); // 获取MACD柱状图值
-
- // 获取RSI的最新值
- BigDecimal currentRsi = rsi.getRsi();
- // 获取波动率的最新值
- BigDecimal currentVolatility = volatility.getValue();
-
- // 根据市场趋势判断入场条件
- if (trend == TrendDirection.BULLISH) {
- // 牛市入场条件增强：
- // 1. MACD多头信号(DIF>DEA)
- // 2. MACD柱状图为正（确认多头力量）
- // 3. 价格在30日MA之上且有一定偏离（避免假突破）
- // 4. RSI处于合理区间(40-65)，避免在超买区域入场
- // 5. 波动率适中(>0.5%且<5%)，避免极端波动环境
- boolean macdBull = currentDif.compareTo(currentDea) > 0;
- boolean macdBarPositive = macdBar.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;
- BigDecimal priceMaDiff = lastPrice.subtract(currentMa30);
- boolean priceAboveMAWithStrength = priceMaDiff.compareTo(currentMa30.multiply(new BigDecimal("0.005"))) > 0;
- boolean rsiInRange = currentRsi.compareTo(new BigDecimal(40)) > 0 && currentRsi.compareTo(new BigDecimal(65)) < 0;
- boolean volatilityModerate = currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.005")) > 0 &&
- currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.05")) < 0;
-
- if (macdBull && macdBarPositive && priceAboveMAWithStrength && rsiInRange && volatilityModerate) {
- enterLong();
- }
- } else {
- // 熊市入场条件增强：
- // 1. MACD空头信号(DIF<DEA)
- // 2. MACD柱状图为负（确认空头力量）
- // 3. 价格在30日MA之下且有一定偏离（避免假突破）
- // 4. RSI处于合理区间(35-60)，避免在超卖区域入场
- // 5. 波动率适中(>0.5%且<5%)，避免极端波动环境
- boolean macdBear = currentDif.compareTo(currentDea) < 0;
- boolean macdBarNegative = macdBar.compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0;
- BigDecimal priceMaDiff = currentMa30.subtract(lastPrice);
- boolean priceBelowMAWithStrength = priceMaDiff.compareTo(currentMa30.multiply(new BigDecimal("0.005"))) > 0;
- boolean rsiInRange = currentRsi.compareTo(new BigDecimal(35)) > 0 && currentRsi.compareTo(new BigDecimal(60)) < 0;
- boolean volatilityModerate = currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.005")) > 0 &&
- currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.05")) < 0;
-
- if (macdBear && macdBarNegative && priceBelowMAWithStrength && rsiInRange && volatilityModerate) {
- enterShort();
- }
- }
- }
-
- /**
- * 检查是否满足离场信号条件
- */
- private void checkExitSignal() {
- BigDecimal currentMa30 = ma30.getMa(); // 获取当前30日移动平均线
-
- // 获取MACD的最新值用于判断动量变化
- BigDecimal currentDif = macd.getDif();
- BigDecimal currentDea = macd.getDea();
-
- if (position == PositionStatus.LONG) {
- // 多头持仓离场条件：
- // 1. MACD转为空头信号(DIF<DEA)
- // 2. 价格跌破30日MA
- // 3. 价格触及止损价格
- // 4. 价格触及止盈价格
- boolean macdExit = currentDif.compareTo(currentDea) < 0;
- boolean priceExit = lastPrice.compareTo(currentMa30) < 0;
- boolean stopLossExit = lastPrice.compareTo(stopLossPrice) <= 0;
- boolean takeProfitExit = lastPrice.compareTo(takeProfitPrice) >= 0;
-
- if (macdExit || priceExit || stopLossExit || takeProfitExit) {
- if (stopLossExit) {
- System.out.println("触发止损 - ");
- } else if (takeProfitExit) {
- System.out.println("触发止盈 - ");
- }
- exitPosition();
- }
- } else {
- // 空头持仓离场条件：
- // 1. MACD转为多头信号(DIF>DEA)
- // 2. 价格突破30日MA
- // 3. 价格触及止损价格
- // 4. 价格触及止盈价格
- boolean macdExit = currentDif.compareTo(currentDea) > 0;
- boolean priceExit = lastPrice.compareTo(currentMa30) > 0;
- boolean stopLossExit = lastPrice.compareTo(stopLossPrice) >= 0;
- boolean takeProfitExit = lastPrice.compareTo(takeProfitPrice) <= 0;
-
- if (macdExit || priceExit || stopLossExit || takeProfitExit) {
- if (stopLossExit) {
- System.out.println("触发止损 - ");
- } else if (takeProfitExit) {
- System.out.println("触发止盈 - ");
- }
- exitPosition();
- }
- }
- }
-
- /**
- * 计算基于风险的仓位大小
+ * 空头平仓条件检查
*
- * @return 计算得到的仓位大小（ETH数量）
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @param currentPrice 当前价格
+ * @return 是否满足空头平仓条件
*/
- private BigDecimal calculatePositionSize() {
- // 计算每次交易可承受的最大风险金额
- BigDecimal maxRiskAmount = accountBalance.multiply(riskPerTrade);
- // 计算单合约风险金额（价格波动 * 数量）
- BigDecimal priceRisk = entryPrice.subtract(stopLossPrice).abs();
- // 计算基础仓位大小（不考虑杠杆）
- BigDecimal basePositionSize = maxRiskAmount.divide(priceRisk, 6, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
- // 应用杠杆计算实际仓位大小
- BigDecimal leveragedPositionSize = basePositionSize.multiply(new BigDecimal(leverage))
- .setScale(4, BigDecimal.ROUND_DOWN);
- return leveragedPositionSize;
- }
-
- /**
- * 执行开多仓操作
- */
- private void enterLong() {
- position = PositionStatus.LONG; // 更新持仓状态为多头
- entryPrice = lastPrice; // 记录入场价格
- // 多头止损价格 = 入场价格 * (1 - 止损比例)
- stopLossPrice = entryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(stopLossRatio))
- .setScale(2, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
- // 多头止盈价格 = 入场价格 * (1 + 止盈比例)
- takeProfitPrice = entryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.add(takeProfitRatio))
- .setScale(2, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
-
- // 计算仓位大小
- positionSize = calculatePositionSize();
- // 计算已用保证金（不考虑手续费）
- usedMargin = positionSize.multiply(entryPrice).divide(new BigDecimal(leverage), 2, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
-
- // 实际交易中，这里会执行买入操作
- System.out.println("开多仓 @ " + lastPrice + ", 止损价格: " + stopLossPrice + ", 止盈价格: " + takeProfitPrice);
- System.out.println("仓位大小: " + positionSize + " ETH, 已用保证金: " + usedMargin + " USD, 账户余额: " + accountBalance + " USD");
- }
-
- /**
- * 执行开空仓操作
- */
- private void enterShort() {
- position = PositionStatus.SHORT; // 更新持仓状态为空头
- entryPrice = lastPrice; // 记录入场价格
- // 空头止损价格 = 入场价格 * (1 + 止损比例)
- stopLossPrice = entryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.add(stopLossRatio))
- .setScale(2, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
- // 空头止盈价格 = 入场价格 * (1 - 止盈比例)
- takeProfitPrice = entryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(takeProfitRatio))
- .setScale(2, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
-
- // 计算仓位大小
- positionSize = calculatePositionSize();
- // 计算已用保证金（不考虑手续费）
- usedMargin = positionSize.multiply(entryPrice).divide(new BigDecimal(leverage), 2, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
-
- // 实际交易中，这里会执行卖出操作
- System.out.println("开空仓 @ " + lastPrice + ", 止损价格: " + stopLossPrice + ", 止盈价格: " + takeProfitPrice);
- System.out.println("仓位大小: " + positionSize + " ETH, 已用保证金: " + usedMargin + " USD, 账户余额: " + accountBalance + " USD");
- }
-
- /**
- * 执行平仓操作
- */
- private void exitPosition() {
- // 计算交易盈亏
- BigDecimal profitLoss;
- if (position == PositionStatus.LONG) {
- // 多头盈亏 = (平仓价格 - 入场价格) * 持仓数量
- profitLoss = lastPrice.subtract(entryPrice).multiply(positionSize);
- } else {
- // 空头盈亏 = (入场价格 - 平仓价格) * 持仓数量
- profitLoss = entryPrice.subtract(lastPrice).multiply(positionSize);
+ private boolean isShortExitCondition(MACDResult macdResult, BigDecimal currentPrice) {
+ // 1. MACD柱状线由负转正（动量转变）
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() >= 2) {
+ PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
+ PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
+
+ boolean momentumShift = previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) <= 0 &&
+ latest.getMacdHist().abs().compareTo(previous.getMacdHist().abs()) < 0;
+ if (momentumShift) {
+ return true;
+ }
}
- // 更新账户余额
- accountBalance = accountBalance.add(profitLoss).setScale(2, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
+ return false;
+ }
+
+ /**
+ * MACD金叉且柱状线扩张检查
+ * <p>
+ * 条件：
+ * 1. DIF线从下往上穿过DEA线（金叉）
+ * 2. MACD柱状线绝对值增大且为正值（动量增强）
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return 是否形成MACD金叉或柱状线扩张
+ */
+ private boolean isMacdGoldenCrossAndExpanding(MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() < 3) {
+ return false;
+ }
+
+ PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
+ PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
+ PriceData prevPrev = macdData.get(macdData.size() - 3);
- // 实际交易中，这里会执行平仓操作
- System.out.println("平仓 @ " + lastPrice + ", 盈亏: " + profitLoss.setScale(2, BigDecimal.ROUND_HALF_UP) + " USD");
- System.out.println("最新账户余额: " + accountBalance + " USD");
+ // 金叉判断：DIF从下往上穿过DEA
+ boolean isGoldenCross = prevPrev.getDif().compareTo(prevPrev.getDea()) <= 0 &&
+ previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) > 0;
+
+ boolean isUp = latest.getDif().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0 && latest.getDea().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;
- // 重置持仓状态
- position = PositionStatus.FLAT;
- positionSize = BigDecimal.ZERO;
- usedMargin = BigDecimal.ZERO;
+ // 柱状线扩张判断：连续正值且绝对值增大
+ boolean isExpanding = latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0 &&
+ previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0 &&
+ previous.getMacdHist().abs().compareTo(latest.getMacdHist().abs()) < 0;
+
+ // 金叉或柱状线扩张任一满足即可
+ return isGoldenCross && isExpanding && isUp;
+ }
+
+ /**
+ * MACD柱状线扩张检查
+ * <p>
+ * 条件：当前MACD柱状线绝对值大于前一根
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return MACD柱状线是否扩张
+ */
+ private boolean isExpanding(MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() < 2) {
+ return false;
+ }
+
+ PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
+ PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
+
+ // MACD柱状线扩张：当前绝对值大于前一根
+ return latest.getMacdHist().abs().compareTo(previous.getMacdHist().abs()) > 0;
}
- // 枚举定义
- enum PositionStatus { FLAT, LONG, SHORT }
- enum TrendDirection { BULLISH, BEARISH }
-}
+ /**
+ * MACD死叉且柱状线收缩检查
+ * <p>
+ * 条件：
+ * 1. DIF线从上往下穿过DEA线（死叉）
+ * 2. MACD柱状线绝对值减小且为负值（动量减弱）
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return 是否形成MACD死叉或柱状线收缩
+ */
+ private boolean isMacdDeathCrossAndContracting(MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() < 3) {
+ return false;
+ }
+ PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
+ PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
+ PriceData prevPrev = macdData.get(macdData.size() - 3);
+
+ // 死叉判断：DIF从上往下穿过DEA
+ boolean isDeathCross = prevPrev.getDif().compareTo(prevPrev.getDea()) >= 0 &&
+ previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) < 0;
+
+ boolean isDown = latest.getDif().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0 && latest.getDea().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0;
+
+ // 优化后的死叉柱状线条件：空头趋势中，死叉应伴随柱状线扩张（绝对值增大）
+ boolean isExpanding = latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0 &&
+ previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0 &&
+ previous.getMacdHist().abs().compareTo(latest.getMacdHist().abs()) < 0;
+
+ // 死叉或柱状线收缩任一满足即可
+ return isDeathCross && isExpanding && isDown;
+ }
+
+ /**
+ * MACD柱状线收缩检查
+ * <p>
+ * 条件：前一根MACD柱状线绝对值大于当前
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return MACD柱状线是否收缩
+ */
+ private boolean isContracting(MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() < 2) {
+ return false;
+ }
+
+ PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
+ PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
+
+ // MACD柱状线收缩：前一根绝对值大于当前
+ return previous.getMacdHist().abs().compareTo(latest.getMacdHist().abs()) > 0;
+ }
+
+ /**
+ * 检查MACD柱状线是否为正值
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return MACD柱状线是否为正值
+ */
+ private boolean isMacdPositive(MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.isEmpty()) {
+ return false;
+ }
+ return macdData.get(macdData.size() - 1).getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;
+ }
+
+ /**
+ * 检查MACD柱状线是否为负值
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return MACD柱状线是否为负值
+ */
+ private boolean isMacdNegative(MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.isEmpty()) {
+ return false;
+ }
+ return macdData.get(macdData.size() - 1).getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0;
+ }
+
+ /**
+ * 波动率过滤检查
+ *
+ * @param volatility 当前波动率
+ * @return 波动率是否在0.5%~5%范围内
+ */
+ private boolean isVolatilityInRange(BigDecimal volatility) {
+ BigDecimal minVolatility = new BigDecimal("0.1"); // 降低最小波动率阈值
+ BigDecimal maxVolatility = new BigDecimal("5.0");
+
+ return volatility.compareTo(minVolatility) >= 0 &&
+ volatility.compareTo(maxVolatility) <= 0;
+ }
+
+}
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