From 7903e78b53a98e4ff0670a41476f2d1c16ac19fb Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <15274802129@163.com>
Date: Tue, 06 Jan 2026 09:50:47 +0800
Subject: [PATCH] feat(okxNewPrice): 添加MACD和EMA组合交易策略实现
---
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/OkxKlineWebSocketClient.java | 17 +
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdEmaStrategy.java | 466 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2 files changed, 476 insertions(+), 7 deletions(-)
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/OkxKlineWebSocketClient.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/OkxKlineWebSocketClient.java
index 57521cb..1983e8a 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/OkxKlineWebSocketClient.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/OkxKlineWebSocketClient.java
@@ -10,6 +10,7 @@
import com.xcong.excoin.modules.blackchain.service.DateUtil;
import com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.celue.CaoZuoService;
import com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.TradingStrategy;
+import com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.macdAndMatrategy.MacdEmaStrategy;
import com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.macdAndMatrategy.MacdMaStrategy;
import com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.okxWs.*;
import com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.okxWs.enums.CoinEnums;
@@ -346,7 +347,8 @@
log.info("{}开仓{}:{}",time,closePx,instId);
//调用策略
// 创建策略实例
- MacdMaStrategy strategy = new MacdMaStrategy();
+// MacdMaStrategy strategy = new MacdMaStrategy();
+ MacdEmaStrategy strategy = new MacdEmaStrategy();
// 生成200个1m价格数据点
List<Kline> kline1MinuteData = getKlineDataByInstIdAndBar(instId, "1m");
@@ -355,13 +357,14 @@
.collect(Collectors.toList());
// 生成200个1D价格数据点
- List<Kline> kline1DayData = getKlineDataByInstIdAndBar(instId, "1D");
- List<BigDecimal> historicalPrices1D = kline1DayData.stream()
- .map(Kline::getC)
- .collect(Collectors.toList());
- log.info("1D:{}", JSONUtil.parse( historicalPrices1D));
+// List<Kline> kline1DayData = getKlineDataByInstIdAndBar(instId, "1D");
+// List<BigDecimal> historicalPrices1D = kline1DayData.stream()
+// .map(Kline::getC)
+// .collect(Collectors.toList());
+// log.info("1D:{}", JSONUtil.parse( historicalPrices1D));
// 使用策略分析最新价格数据
- MacdMaStrategy.TradingOrder tradingOrderOpenOpen = strategy.generateTradingOrder(historicalPrices1M,historicalPrices1D,MacdMaStrategy.OperationType.open.name());
+// MacdMaStrategy.TradingOrder tradingOrderOpenOpen = strategy.generateTradingOrder(historicalPrices1M,historicalPrices1D,MacdMaStrategy.OperationType.open.name());
+ MacdEmaStrategy.TradingOrder tradingOrderOpenOpen = strategy.generateTradingOrder(historicalPrices1M, MacdMaStrategy.OperationType.open.name());
if (tradingOrderOpenOpen == null){
return;
}
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdEmaStrategy.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdEmaStrategy.java
new file mode 100644
index 0000000..d6bab5f
--- /dev/null
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdEmaStrategy.java
@@ -0,0 +1,466 @@
+/**
+ * MACD和MA组合交易策略实现类
+ * 基于多时间粒度K线数据生成交易信号并确定持仓方向
+ *
+ * 该策略综合考虑了EMA指标、MACD指标、价格突破信号和波动率因素，
+ * 形成了一套完整的开仓、平仓和持仓管理机制。
+ * 支持1分钟(K线)和1分钟(K线)级别的数据输入，数据顺序要求从新到旧排列。
+ */
+package com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.macdAndMatrategy;
+
+import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
+
+import java.math.BigDecimal;
+import java.util.ArrayList;
+import java.util.Collections;
+import java.util.List;
+
+/**
+ * MACD和MA组合交易策略实现
+ * <p>
+ * 该策略利用EMA交叉、MACD指标、价格突破信号和波动率过滤，
+ * 为多时间粒度K线级别交易提供综合决策支持。
+ * <p>
+ * 数据输入要求：
+ * - historicalPrices1M：1分钟K线收盘价列表，顺序从新到旧
+ * - historicalPrices1D：日线K线收盘价列表，顺序从新到旧
+ */
+@Slf4j
+public class MacdEmaStrategy {
+
+ /** 操作类型枚举 */
+ public enum OperationType {
+ /** 开仓 */
+ open,
+ /** 平仓 */
+ close
+ }
+
+ /** 持仓状态枚举 */
+ public enum PositionType {
+ /** 多头开仓 */
+ LONG_BUY,
+ /** 多头平仓 */
+ LONG_SELL,
+ /** 空头开仓 */
+ SHORT_SELL,
+ /** 空头平仓 */
+ SHORT_BUY,
+ /** 空仓 */
+ NONE
+ }
+
+ /** 交易指令类，封装side和posSide的组合 */
+ public static class TradingOrder {
+ private String side; // buy或sell
+ private String posSide; // long或short
+
+ public TradingOrder(String side, String posSide) {
+ this.side = side;
+ this.posSide = posSide;
+ }
+
+ public String getSide() {
+ return side;
+ }
+
+ public String getPosSide() {
+ return posSide;
+ }
+
+ @Override
+ public String toString() {
+ return String.format("TradingOrder{side='%s', posSide='%s'}", side, posSide);
+ }
+ }
+
+ // 策略参数
+ private int shortPeriod; // 短期EMA周期
+ private int longPeriod; // 长期EMA周期
+ private int signalPeriod; // MACD信号线周期
+ private int volatilityPeriod; // 波动率计算周期
+ private int trendPeriod = 200; // 趋势过滤EMA周期（200日）
+ private BigDecimal stopLossRatio; // 止损比例
+ private BigDecimal takeProfitRatio; // 止盈比例
+
+ /**
+ * 默认构造函数，使用标准MACD参数
+ * 短期周期=12, 长期周期=26, 信号线周期=9, 波动率周期=20
+ * 止损比例=1%, 止盈比例=2%
+ */
+ public MacdEmaStrategy() {
+ this(12, 26, 9, 20, new BigDecimal("0.01"), new BigDecimal("0.02"));
+ }
+
+ /**
+ * 自定义参数构造函数，使用默认趋势周期200
+ *
+ * @param shortPeriod 短期EMA周期
+ * @param longPeriod 长期EMA周期
+ * @param signalPeriod MACD信号线周期
+ * @param volatilityPeriod 波动率计算周期
+ * @param stopLossRatio 止损比例
+ * @param takeProfitRatio 止盈比例
+ */
+ public MacdEmaStrategy(int shortPeriod, int longPeriod, int signalPeriod, int volatilityPeriod,
+ BigDecimal stopLossRatio, BigDecimal takeProfitRatio) {
+ this(shortPeriod, longPeriod, signalPeriod, volatilityPeriod, 200, stopLossRatio, takeProfitRatio);
+ }
+
+ /**
+ * 自定义参数构造函数
+ *
+ * @param shortPeriod 短期EMA周期
+ * @param longPeriod 长期EMA周期
+ * @param signalPeriod MACD信号线周期
+ * @param volatilityPeriod 波动率计算周期
+ * @param trendPeriod 趋势过滤EMA周期（200日）
+ * @param stopLossRatio 止损比例
+ * @param takeProfitRatio 止盈比例
+ */
+ public MacdEmaStrategy(int shortPeriod, int longPeriod, int signalPeriod, int volatilityPeriod, int trendPeriod,
+ BigDecimal stopLossRatio, BigDecimal takeProfitRatio) {
+ this.shortPeriod = shortPeriod;
+ this.longPeriod = longPeriod;
+ this.signalPeriod = signalPeriod;
+ this.volatilityPeriod = volatilityPeriod;
+ this.trendPeriod = trendPeriod;
+ this.stopLossRatio = stopLossRatio;
+ this.takeProfitRatio = takeProfitRatio;
+ }
+
+ // 主流程方法
+
+ /**
+ * 分析历史价格数据并生成交易指令
+ *
+ * @param historicalPrices 历史价格序列（1分钟K线收盘价），顺序从新到旧
+ * @param operation 操作类型（open/close）
+ * @return 交易指令（包含side和posSide），如果没有交易信号则返回null
+ */
+ public TradingOrder generateTradingOrder(List<BigDecimal> historicalPrices, String operation) {
+ PositionType signal = null;
+
+ if (OperationType.open.name().equals(operation)) {
+ signal = analyzeOpen(historicalPrices);
+ } else if (OperationType.close.name().equals(operation)) {
+ signal = analyzeClose(historicalPrices);
+ }
+
+ // 根据信号生成交易指令
+ return convertSignalToTradingOrder(signal);
+ }
+
+ /**
+ * 分析最新价格数据并生成开仓信号
+ *
+ * @param closePrices 1分钟K线收盘价序列，顺序从新到旧
+ * @return 生成的交易信号（LONG_BUY、SHORT_SELL或NONE）
+ */
+ public PositionType analyzeOpen(List<BigDecimal> closePrices) {
+ // 数据检查：确保有足够的数据点进行计算（需要足够数据计算200日EMA）
+ if (closePrices == null || closePrices.size() < Math.max(34, trendPeriod)) {
+ return PositionType.NONE; // 数据不足，无法生成信号
+ }
+
+ // 计算MACD指标
+ MACDResult macdResult = MACDCalculator.calculateMACD(
+ closePrices, shortPeriod, longPeriod, signalPeriod);
+ log.info("MACD计算结果：{}", macdResult.getMacdData().get(0));
+
+ // 多头开仓条件检查
+ if (isLongEntryCondition(macdResult, closePrices)) {
+ log.info("多头开仓信号，价格：{}", closePrices.get(0));
+ return PositionType.LONG_BUY;
+ }
+
+ // 空头开仓条件检查
+ if (isShortEntryCondition(macdResult, closePrices)) {
+ log.info("空头开仓信号，价格：{}", closePrices.get(0));
+ return PositionType.SHORT_SELL;
+ }
+
+ // 无信号
+ return PositionType.NONE;
+ }
+
+ /**
+ * 分析最新价格数据并生成平仓信号
+ *
+ * @param closePrices 1分钟K线收盘价序列，顺序从新到旧
+ * @return 生成的交易信号（LONG_SELL、SHORT_BUY或NONE）
+ */
+ public PositionType analyzeClose(List<BigDecimal> closePrices) {
+ // 数据检查：确保有足够的数据点进行计算
+ if (closePrices == null || closePrices.size() < Math.max(34, trendPeriod)) {
+ return PositionType.NONE; // 数据不足，无法生成信号
+ }
+
+ // 计算MACD指标
+ MACDResult macdResult = MACDCalculator.calculateMACD(
+ closePrices, shortPeriod, longPeriod, signalPeriod);
+
+ // 最新收盘价
+ BigDecimal latestPrice = closePrices.get(0);
+
+ if (isLongExitCondition(macdResult, latestPrice)) {
+ log.info("多头平仓信号，价格：{}", latestPrice);
+ return PositionType.LONG_SELL;
+ }
+
+ if (isShortExitCondition(macdResult, latestPrice)) {
+ log.info("空头平仓信号，价格：{}", latestPrice);
+ return PositionType.SHORT_BUY;
+ }
+
+ // 无信号
+ return PositionType.NONE;
+ }
+
+ // 信号转换方法
+
+ /**
+ * 将持仓信号转换为交易指令
+ *
+ * @param signal 持仓信号
+ * @return 交易指令，无信号则返回null
+ */
+ private TradingOrder convertSignalToTradingOrder(PositionType signal) {
+ if (signal == null) {
+ return null;
+ }
+
+ switch (signal) {
+ case LONG_BUY:
+ // 开多：买入开多（side 填写 buy； posSide 填写 long ）
+ return new TradingOrder("buy", "long");
+ case LONG_SELL:
+ // 平多：卖出平多（side 填写 sell； posSide 填写 long ）
+ return new TradingOrder("sell", "long");
+ case SHORT_SELL:
+ // 开空：卖出开空（side 填写 sell； posSide 填写 short ）
+ return new TradingOrder("sell", "short");
+ case SHORT_BUY:
+ // 平空：买入平空（side 填写 buy； posSide 填写 short ）
+ return new TradingOrder("buy", "short");
+ default:
+ // 无信号
+ return null;
+ }
+ }
+
+ // 开仓条件检查方法
+
+ /**
+ * 多头开仓条件检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @param closePrices 1分钟K线收盘价序列，顺序从新到旧
+ * @return 是否满足多头开仓条件
+ */
+ private boolean isLongEntryCondition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices) {
+ // 1. 计算200日EMA（趋势过滤）
+ // 复制并反转日线数据，确保从旧到新计算EMA
+ List<BigDecimal> reversed1DPrices = new ArrayList<>(closePrices);
+ Collections.reverse(reversed1DPrices);
+ List<BigDecimal> trendEma = EMACalculator.calculateEMA(reversed1DPrices, trendPeriod, true);
+ BigDecimal latestTrendEma = trendEma.get(trendEma.size() - 1);
+ BigDecimal latestPrice = closePrices.get(0);
+ log.info( "200日EMA：{}, 最新价格：{}", latestTrendEma, latestPrice);
+
+ // 2. 价格必须位于200日EMA上方（多头趋势确认）
+ boolean isAboveTrend = latestPrice.compareTo(latestTrendEma) > 0;
+
+ // 3. MACD金叉检查
+ boolean isGoldenCross = isGoldenCross(macdResult);
+
+ // 4. MACD柱状线由负转正（动量转变）
+ boolean isMacdHistTurningPositive = isMacdHistTurningPositive(macdResult);
+
+ // 5. 底背离检查（增强多头信号可靠性）
+ boolean isBottomDivergence = MACDCalculator.isBottomDivergence(closePrices, macdResult);
+
+ log.info("多头信号检查, 价格位于200日EMA上方: {}, 金叉: {}, MACD柱状线由负转正: {}, 底背离: {}",
+ isAboveTrend, isGoldenCross, isMacdHistTurningPositive, isBottomDivergence);
+
+ // 多头开仓条件：趋势向上 + 金叉 + (柱状线转强或底背离)
+ return isAboveTrend && isGoldenCross && (isMacdHistTurningPositive || isBottomDivergence);
+ }
+
+ /**
+ * 空头开仓条件检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @param closePrices 1分钟K线收盘价序列，顺序从新到旧
+ * @return 是否满足空头开仓条件
+ */
+ private boolean isShortEntryCondition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices) {
+ // 1. 计算200日EMA（趋势过滤）
+ // 复制并反转日线数据，确保从旧到新计算EMA
+ List<BigDecimal> reversed1DPrices = new ArrayList<>(closePrices);
+ Collections.reverse(reversed1DPrices);
+ List<BigDecimal> trendEma = EMACalculator.calculateEMA(reversed1DPrices, trendPeriod, true);
+ BigDecimal latestTrendEma = trendEma.get(trendEma.size() - 1);
+ BigDecimal latestPrice = closePrices.get(0);
+
+ log.info( "200日EMA：{}, 最新价格：{}", latestTrendEma, latestPrice);
+
+ // 2. 价格必须位于200日EMA下方（空头趋势确认）
+ boolean isBelowTrend = latestPrice.compareTo(latestTrendEma) < 0;
+
+ // 3. MACD死叉检查
+ boolean isDeathCross = isDeathCross(macdResult);
+
+ // 4. MACD柱状线由正转负（动量转变）
+ boolean isMacdHistTurningNegative = isMacdHistTurningNegative(macdResult);
+
+ // 5. 顶背离检查（增强空头信号可靠性）
+ boolean isTopDivergence = MACDCalculator.isTopDivergence(closePrices, macdResult);
+
+ log.info("空头信号检查, 价格位于200日EMA下方: {}, 死叉: {}, MACD柱状线由正转负: {}, 顶背离: {}",
+ isBelowTrend, isDeathCross, isMacdHistTurningNegative, isTopDivergence);
+
+ // 空头开仓条件：趋势向下 + 死叉 + (柱状线转弱或顶背离)
+ return isBelowTrend && isDeathCross && (isMacdHistTurningNegative || isTopDivergence);
+ }
+
+ // 平仓条件检查方法
+
+ /**
+ * 多头平仓条件检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @param currentPrice 当前价格
+ * @return 是否满足多头平仓条件
+ */
+ private boolean isLongExitCondition(MACDResult macdResult, BigDecimal currentPrice) {
+ // 多头平仓条件：MACD柱状线动量减弱（由正转弱）
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() >= 2) {
+ PriceData latest = macdData.get(0); // 最新数据
+ PriceData previous = macdData.get(1); // 前一个数据
+
+ // 柱状线由正转弱：前一根为正，当前绝对值减小
+ boolean momentumWeakening = previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) >= 0 &&
+ latest.getMacdHist().abs().compareTo(previous.getMacdHist().abs()) < 0;
+
+ return momentumWeakening;
+ }
+ return false;
+ }
+
+ /**
+ * 空头平仓条件检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @param currentPrice 当前价格
+ * @return 是否满足空头平仓条件
+ */
+ private boolean isShortExitCondition(MACDResult macdResult, BigDecimal currentPrice) {
+ // 空头平仓条件：MACD柱状线动量减弱（由负转弱）
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() >= 2) {
+ PriceData latest = macdData.get(0); // 最新数据
+ PriceData previous = macdData.get(1); // 前一个数据
+
+ // 柱状线由负转弱：前一根为负，当前绝对值减小
+ boolean momentumWeakening = previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) <= 0 &&
+ latest.getMacdHist().abs().compareTo(previous.getMacdHist().abs()) < 0;
+
+ return momentumWeakening;
+ }
+
+ return false;
+ }
+
+ // MACD信号辅助方法
+
+ /**
+ * 简单金叉判断
+ * <p>
+ * 条件：DIF线从下往上穿过DEA线
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return 是否形成金叉
+ */
+ private boolean isGoldenCross(MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() < 2) {
+ return false;
+ }
+
+ PriceData latest = macdData.get(0);
+ PriceData previous = macdData.get(1);
+
+ // 金叉判断：DIF从下往上穿过DEA
+ return previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) < 0 &&
+ latest.getDif().compareTo(latest.getDea()) > 0;
+ }
+
+ /**
+ * 简单死叉判断
+ * <p>
+ * 条件：DIF线从上往下穿过DEA线
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return 是否形成死叉
+ */
+ private boolean isDeathCross(MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() < 2) {
+ return false;
+ }
+
+ PriceData latest = macdData.get(0);
+ PriceData previous = macdData.get(1);
+
+ // 死叉判断：DIF从上往下穿过DEA
+ return previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) > 0 &&
+ latest.getDif().compareTo(latest.getDea()) < 0;
+ }
+
+ /**
+ * MACD柱状线由负转正判断
+ * <p>
+ * 条件：前一根柱状线为负，当前柱状线为正
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return 是否由负转正
+ */
+ private boolean isMacdHistTurningPositive(MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() < 2) {
+ return false;
+ }
+
+ PriceData latest = macdData.get(0); // 最新数据
+ PriceData previous = macdData.get(1); // 前一个数据
+
+ // 柱状线由负转正：前一根为负，当前为正
+ return previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) <= 0 &&
+ latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;
+ }
+
+ /**
+ * MACD柱状线由正转负判断
+ * <p>
+ * 条件：前一根柱状线为正，当前柱状线为负
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return 是否由正转负
+ */
+ private boolean isMacdHistTurningNegative(MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() < 2) {
+ return false;
+ }
+
+ PriceData latest = macdData.get(0); // 最新数据
+ PriceData previous = macdData.get(1); // 前一个数据
+
+ // 柱状线由正转负：前一根为正，当前为负
+ return previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) >= 0 &&
+ latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0;
+ }
+
+}
\ No newline at end of file
--
Gitblit v1.9.1