From 7fbfa7a21c9cdf15ae33498669581ed4980819cd Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <15274802129@163.com>
Date: Tue, 19 May 2026 14:42:44 +0800
Subject: [PATCH] ``` fix(gate): 修复网格交易中订单状态更新处理逻辑
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src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java | 112 ++++++++++++++++++++++++--------------------------------
1 files changed, 48 insertions(+), 64 deletions(-)
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
index b1d7814..2f1487b 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
@@ -24,79 +24,63 @@
import com.xcong.excoin.modules.gateApi.wsHandler.handler.PositionsChannelHandler;
/**
- * Gate 网格交易服务 — 策略核心。
+ * 网格交易策略引擎 — 多空对冲网格。
*
- * <h3>策略概述</h3>
- * 多空双开基底 → 生成价格网格队列 → 条件单监控 → 触发成交后队列动态转移。
- * 每根 K 线更新未实现盈亏（unrealizedPnl），平仓后累加已实现盈亏（cumulativePnl）。
+ * <h3>策略原理</h3>
+ * 以空仓基底入场价（shortBaseEntryPrice）为价格基准，向上/向下各生成一个价格网格队列。
+ * 价格触发网格层级时挂条件单，成交后自动挂止盈单。每笔止盈盈利 = step - minTick。
*
- * <h3>核心机制</h3>
- * <ul>
- * <li><b>条件开仓单</b>：使用 Gate API {@code FuturesPriceTriggeredOrder}，服务器监控价格，
- * 达到触发价后以市价 IOC 开仓。相比限价单，条件单仅在触发价到达时才执行，避免提前成交。</li>
- * <li><b>条件单 ID 映射</b>（currentLongOrderIds / currentShortOrderIds）：
- * 用同步 Map 管理所有活跃的条件单（订单ID → 止盈价格）。挂条件单时通过回调存入，
- * 订单成交后通过 {@code futures.orders} 推送匹配止盈价并挂止盈单。</li>
- * <li><b>订单订阅（futures.orders）</b>：订单成交（status=finished, finish_as=filled）时，
- * 通过 {@link #onOrderUpdate(String, String, String)} 从 Map 中取出止盈价，
- * 调用 {@code executor.placeTakeProfit} 创建止盈条件单。</li>
- * <li><b>反向条件单</b>：当新网格首元素价格夹在多/空持仓均价之间，
- * 且反向持仓张数不超过 3 张时，额外挂一张反向市价单，通过订单订阅自动挂止盈。</li>
- * </ul>
- *
- * <h3>状态机</h3>
+ * <h3>完整生命周期</h3>
* <pre>
- * WAITING_KLINE → (首K线) → 异步双开基底
- *
- * 仓位推送(dual_long/dual_short) → 基底成交 → 记录入场价
- * → 双基底都成交 → 生成队列 + 初始条件单 + 止盈队列 → ACTIVE
- *
- * ACTIVE:
- * ├─ 每根K线 → 更新 unrealizedPnl → 方向判断
- * │ ├─ closePrice > longPriceQueue[0] → processLongGrid
- * │ └─ closePrice < shortPriceQueue[0] → processShortGrid
- * ├─ processShortGrid: 匹配空仓队列 → 本队补充 → 挂空仓+多仓条件单（止盈价存入Map）
- * ├─ processLongGrid: 匹配多仓队列 → 本队补充 → 挂多仓+空仓条件单（止盈价存入Map）
- * ├─ 订单推送(futures.orders) → onOrderUpdate → Map 匹配止盈价 → 挂止盈条件单
- * ├─ 仓位推送 → 更新均价/持仓量、仓位减少时处理反向单
- * ├─ 平仓推送 → 累加 cumulativePnl
- * ├─ 保证金安全阀 → 超限跳过挂单，队列照常更新
- * └─ cumulativePnl ≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss → STOPPED
+ * init() → startGrid() → WAITING_KLINE
+ * ↓
+ * onKline(首根K线) → OPENING → 异步市价双开基底（开多+开空）
+ * ↓
+ * onPositionUpdate() → 基底成交 → baseLongOpened && baseShortOpened
+ * ↓
+ * tryGenerateQueues()
+ * ├── generateShortQueue() ← 空仓价格队列（降序，从 shortBaseEntryPrice-step 向下）
+ * ├── generateLongQueue() ← 多仓价格队列（升序，从 shortBaseEntryPrice+step 向上）
+ * ├── updateGridElements() ← 构建 GridElement 列表 + TraderParam + 全局索引
+ * ├── 挂基座止盈单（ID=0 的 long/short takeProfit）
+ * └── 挂初始条件单（up=-1 多单, down=1 空单）
+ * ↓
+ * state = ACTIVE（每根K线反复执行以下循环）
+ * ↓
+ * onKline() → processLongGrid() + processShortGrid()
+ * ├── 匹配队列元素 → 队列补偿 → 保证金检查
+ * ├── 首元素方向：挂条件开仓单 → 订单ID + GridElement状态同步
+ * └── 反向守卫：在 downGrid 位置挂对向单（价格区间+trigger方向校验）
+ * ↓
+ * onOrderUpdate() ← futures.orders / futures.autoorders 推送
+ * ├── 匹配止盈单ID → 清空止盈状态（已成交）
+ * └── 匹配挂单ID → 挂止盈条件单 → 止盈ID + GridElement状态同步
+ * ↓
+ * onPositionClose() → cumulativePnl 累加
+ * ├── ≥ overallTp → STOPPED
+ * └── ≤ -maxLoss → STOPPED
* </pre>
*
- * <h3>队列转移规则</h3>
- * <ul>
- * <li><b>空仓队列触发</b>（processShortGrid）：matched 元素从空仓队列移除，
- * 尾部递减 step 补充新元素；多仓队列以首元素（最小价）递减 step 生成新元素加入。</li>
- * <li><b>多仓队列触发</b>（processLongGrid）：matched 元素从多仓队列移除，
- * 尾部递增 step 补充新元素；空仓队列以首元素（最高价）递增 step 生成新元素加入。</li>
- * <li>队列容量超限时截断尾部，保持固定容量。</li>
- * </ul>
- *
- * <h3>止盈机制</h3>
- * <ul>
- * <li>网格触发时，挂条件单的回调中将订单 ID 和止盈价存入 currentLongOrderIds / currentShortOrderIds Map。</li>
- * <li>条件单成交后，{@code futures.orders} 推送触发 {@link #onOrderUpdate}，
- * 通过订单 ID 取出止盈价，创建止盈条件单（plan-close-*-position）。</li>
- * <li>止盈条件单：以触发价监控（price_type=最新价，strategy_type=价格触发），
- * 到达后以市价 IOC 平仓（reduce_only=true，price="0"）。</li>
- * </ul>
- *
- * <h3>反向条件单条件</h3>
+ * <h3>仓位线动态调整</h3>
* <pre>
- * newFirstPrice > shortEntryPrice AND newFirstPrice < longEntryPrice
- * AND 反向持仓张数 < 3
+ * onPositionUpdate() 中仓位均价变化后：
+ * longEntryPrice ↑ → 取消 高于 longEntryPrice 的空仓挂单（避免逆势空单）
+ * shortEntryPrice ↓ → 取消 低于 shortEntryPrice 的多仓挂单（避免逆势多单）
* </pre>
- * 满足条件时以 newFirstPrice ± step 为止盈价直接挂市价单，通过订单订阅自动挂止盈。
*
- * <h3>未实现盈亏公式（正向合约）</h3>
+ * <h3>关键公式</h3>
* <pre>
- * 多仓: 持仓量 × 合约乘数 × (计价价格 − 开仓均价)
- * 空仓: 持仓量 × 合约乘数 × (开仓均价 − 计价价格)
+ * step = shortBaseEntryPrice × gridRate ← 网格绝对步长
+ * minTick = 10^(-priceScale) ← 交易所最小价格单位
+ * 多止盈 = gridPrice + (step - minTick) ← 多仓止盈价
+ * 空止盈 = gridPrice - (step - minTick) ← 空仓止盈价
+ * 单笔盈利 = (step - minTick) × contractMultiplier × quantity ← USDT
* </pre>
- * 计价价格支持切换：{@link GateConfig.PnLPriceMode#LAST_PRICE 最新成交价} 或
- * {@link GateConfig.PnLPriceMode#MARK_PRICE 标记价格}（通过 {@link #setMarkPrice(BigDecimal)} 注入）。
- * 入场价和持仓量由 {@link #onPositionUpdate(String, Position.ModeEnum, BigDecimal, BigDecimal)} 实时更新。
+ *
+ * <h3>线程模型</h3>
+ * 所有 WS 回调（onKline/onPositionUpdate/onOrderUpdate 等）在 WS 回调线程中串行执行。
+ * 下单/撤单操作提交到 GateTradeExecutor 的单线程池异步执行，避免阻塞 WS 线程。
+ * stopGrid() 会将 state 设为 STOPPED，后续所有 WS 回调直接返回不再处理。
*
* @author Administrator
*/
@@ -461,7 +445,7 @@
List<GridElement> allLongOrders = GridElement.findAllLongOrders(shortEntryPrice);
if (CollUtil.isNotEmpty(allLongOrders)){
for (GridElement e : allLongOrders) {
- executor.cancelOrder(e.getShortOrderId());
+ executor.cancelOrder(e.getLongOrderId());
}
}
}
--
Gitblit v1.9.1