From 7ff32aba4d8d763affa76c68260008bd45605f40 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <15274802129@163.com>
Date: Tue, 12 May 2026 17:39:44 +0800
Subject: [PATCH] fix(trade): 修复网格交易逻辑并更新生产配置
---
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md | 268 +++++++++++++++++++++++++++++++----------------------
1 files changed, 155 insertions(+), 113 deletions(-)
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+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
@@ -59,16 +59,18 @@
│ └─ gridTradeService.onKline(closePx)
│ ├─ 更新 unrealizedPnl（浮动盈亏）
│ ├─ state=WAITING_KLINE → 异步双开基底仓位
-│ └─ state=ACTIVE → processShortGrid/processLongGrid 网格触发
+│ └─ state=ACTIVE → 方向区分: closePrice>longPriceQueue[0]→processLongGrid,
+│ closePrice<shortPriceQueue[0]→processShortGrid, 其余跳过（一个K线只触发一个方向）
│
├─ futures.positions (私有, HMAC-SHA512)
│ └─ PositionsChannelHandler
│ ├─ 解析 mode → Position.ModeEnum（DUAL_LONG / DUAL_SHORT）
│ ├─ 日志输出全部 20 个推送字段（contract/mode/size/entry_price/.../update_id）
│ └─ gridTradeService.onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)
-│ ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价并设止盈
-│ │ ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后生成网格队列
-│ │ └─ 网格开仓 → 成交后立即设止盈单（plan-close-*-position）
+│ ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价
+│ │ ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后生成网格队列+挂限价单
+│ │ └─ 网格开仓 → 仓位增加时按 quantity 为单位计算增量，逐个从止盈队列消费止盈价；
+│ │ 止盈队列不足时用 entryPrice ± step 兜底
│ └─ 无仓位(size=0): 标记不活跃
│
├─ futures.position_closes (私有, HMAC-SHA512)
@@ -79,6 +81,8 @@
└─ 所有下单操作
└─ GateTradeExecutor (单线程 + 64队列 + CallerRunsPolicy)
├─ openLong/Short(qty, onSuccess, onFailure)
+ ├─ placeGridLimitOrder(price, size, onSuccess, onFailure) → 限价GTC单
+ ├─ cancelOrder(orderId) → 取消指定挂单
└─ placeTakeProfit → 条件单（plan-close-*-position, REST）
```
@@ -138,10 +142,11 @@
│ 下单异常 ├─ 每根K线: 更新 unrealizedPnl
│ │ ├─ cumPnl ≥ overallTp → STOPPED
│ │ ├─ cumPnl ≤ -maxLoss → STOPPED
- │ │ ├─ 保证金超限 → 跳过开仓，队列照常更新
- │ │ ├─ 网格触发 → 开仓+设止盈+队列转移（以对方队列首元素为种子）
- │ │ ├─ 多>空且价格夹在中间 → 额外反向开仓
- │ │ └─ 转移元素贴近持仓均价 → 跳过（过滤）
+ │ │ ├─ 保证金超限 → 跳过下单，队列照常更新（止盈队列仍更新）
+ │ │ ├─ 方向区分 → processShortGrid 或 processLongGrid（二者选一）
+ │ │ ├─ 网格触发 → 匹配队列→更新队列→止盈队列新增元素→
+ │ │ │ 取消对方旧限价单→挂新多空限价单→额外反向开仓
+ │ │ └─ 多>空且价格夹在中间 → 额外反向开仓
▼ ▼
STOPPED ←──────────────────┘
```
@@ -159,7 +164,7 @@
### 概述
-策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列。每当K线穿破队列元素，就开新仓位并设止盈条件单，同时以对方队列首元素为种子生成新元素加入对方队列。
+策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列和止盈队列。每当K线穿破队列元素，匹配后更新队列、补充止盈队列、挂限价单。仓位推送时从止盈队列消费止盈价并挂止盈条件单。
### 基底开仓
@@ -167,111 +172,130 @@
K线到达 → 双开基底（市价开多 + 市价开空）
→ 成交回调: baseLongOpened=true, longActive=true
→ 成交回调: baseShortOpened=true, shortActive=true
- → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue() → state=ACTIVE
+ → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue() + 止盈队列初始化 + 限价单挂单 → state=ACTIVE
```
+
+### 止盈队列初始化
+
+基底队列生成后，两个止盈队列各填入一个元素：
+
+| 止盈队列 | 初始元素 | 排序 |
+|---------|---------|------|
+| 多仓止盈队列 longTakeProfitQueue | longPriceQueue[0] + step | 升序（小→大） |
+| 空仓止盈队列 shortTakeProfitQueue | shortPriceQueue[0] - step | 降序（大→小） |
+
+### 初始限价单挂单
+
+队列生成后立即用队列首元素挂两个 GTC 限价单：
+
+| 方向 | 价格 | 数量 |
+|------|------|------|
+| 多仓限价单 | longPriceQueue[0] | +quantity |
+| 空仓限价单 | shortPriceQueue[0] | −quantity |
### 网格队列生成
-以基底入场价为基准，按 `gridRate`（百分比步长）生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）：
+以空头基底入场价 `shortBaseEntryPrice` 为唯一基准，计算绝对步长 `step = shortBaseEntryPrice × gridRate`（保留1位小数），存入 config。
+
+两个队列均从 `shortBaseEntryPrice` 出发，按 `step` 绝对偏移生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）：
| 队列 | 计算方式 | 排序 |
|------|---------|------|
-| 空仓队列 shortPriceQueue | 基底空入场价 × (1 − gridRate × i) (i=1..N) | 降序（大→小） |
-| 多仓队列 longPriceQueue | 基底多入场价 × (1 + gridRate × i) (i=1..N) | 升序（小→大） |
+| 空仓队列 shortPriceQueue | 首元素 = shortBaseEntryPrice − step，后续依次 −step (i=0..N-1) | 降序（大→小） |
+| 多仓队列 longPriceQueue | 首元素 = shortBaseEntryPrice + step，后续依次 +step (i=0..N-1) | 升序（小→大） |
### K线触发网格
```
K线到达(ACTIVE状态):
│
-├─ processShortGrid: 当前价 < 空仓队列元素（价格跌破了队列中的高价）
-│ ├─ 匹配: 收集所有 > 当前价的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止）
-│ ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1−gridRate) 循环递减）
-│ ├─ 多仓队列转移:
-│ │ ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子
-│ │ ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed × (1 − gridRate × i)
-│ │ ├─ 贴近过滤: |currentPrice − longEntryPrice| < longEntryPrice × gridRate → 跳过
-│ │ └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize
-│ └─ 下单（队列已更新，避免竞态）:
-│ ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%)
-│ │ ├─ 安全 → openShort 开空单
-│ │ │ └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价 < 当前价 < 多仓均价×(1−gridRate) → openLong 额外开多一次
-│ │ └─ 超限 → 跳过开仓
+├─ closePrice > longPriceQueue[0] → processLongGrid（价格涨超队列首=最小价）
+│ ├─ 匹配: 收集所有 < closePrice 的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止）
+│ ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 + step 循环递增）
+│ ├─ 空仓队列转移:
+│ │ ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子
+│ │ ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed + step × i
+│ │ └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize
+│ ├─ 止盈队列: longTakeProfitQueue.add(新 longPriceQueue[0] + step) → 升序排列
+│ ├─ 下单（队列已更新，避免竞态）:
+│ │ ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%)
+│ │ │ ├─ 安全 → 取消旧空仓限价单(cancelOrder) → 挂新多仓限价单 + 空仓限价单
+│ │ │ └─ 超限 → 跳过下单
+│ └─ 额外反向: closePrice 在多/空均价之间 → openShort
│
-└─ processLongGrid: 当前价 > 多仓队列元素（价格涨超了队列中的低价）
- ├─ 匹配: 收集所有 < 当前价的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止）
- ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1+gridRate) 循环递增）
- ├─ 空仓队列转移:
- │ ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子
- │ ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed × (1 + gridRate × i)
- │ ├─ 贴近过滤: |currentPrice − shortEntryPrice| < shortEntryPrice × gridRate → 跳过
- │ └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize
- └─ 下单（队列已更新，避免竞态）:
- ├─ 保证金检查: 同上
- │ ├─ 安全 → openLong 开多单
- │ │ └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价×(1+gridRate) < 当前价 < 多仓均价 → openShort 额外开空一次
- │ └─ 超限 → 跳过开仓
+└─ closePrice < shortPriceQueue[0] → processShortGrid（价格跌穿队列首=最高价）
+ ├─ 匹配: 收集所有 > closePrice 的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止）
+ ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 − step 循环递减）
+ ├─ 多仓队列转移:
+ │ ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子
+ │ ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed − step × i
+ │ └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize
+ ├─ 止盈队列: shortTakeProfitQueue.add(新 shortPriceQueue[0] − step) → 降序排列
+ ├─ 下单（队列已更新，避免竞态）:
+ │ ├─ 保证金检查: 同上
+ │ │ ├─ 安全 → 取消旧多仓限价单(cancelOrder) → 挂新空仓限价单 + 多仓限价单
+ │ │ └─ 超限 → 跳过下单
+ └─ 额外反向: closePrice 在多/空均价之间 → openLong
+
+closePrice 既不 > longPriceQueue[0] 也不 < shortPriceQueue[0] → 跳过本次K线
```
-### 队列转移规则（新）
+> **一个K线只触发一个方向。** 例如 closePrice=2295 时 longPriceQueue[0]=2277.9<2295 → 仅触发 processLongGrid。
+> **只取消对方旧单。** 触发方向对应的旧限价单大概率已成交，只取消对方未成交的旧限价单。
+> **限价单为 GTC**，挂新单前先取消旧单解决堆积问题。
-触发后**不再简单复制** matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子生成新元素：
+### 队列转移规则
+
+触发后**不再简单复制** matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子，按绝对步长 step 生成新元素：
| 触发方向 | 目标队列 | 种子元素 | 生成公式 | 排序 |
|---------|---------|---------|---------|------|
-| 空仓触发 → | 多仓队列 | 多仓队列首元素（最小价） | 种子 × (1 − gridRate × i) | 升序 |
-| 多仓触发 → | 空仓队列 | 空仓队列首元素（最高价） | 种子 × (1 + gridRate × i) | 降序 |
+| 空仓触发 → | 多仓队列 | 多仓队列首元素（最小价） | 种子 − step × i | 升序 |
+| 多仓触发 → | 空仓队列 | 空仓队列首元素（最高价） | 种子 + step × i | 降序 |
-### 贴近持仓均价过滤（新）
-
-转移生成新元素时，若元素与对应方向持仓均价的差距小于 gridRate，则跳过：
-
-| 目标队列 | 过滤条件 | 含义 |
-|---------|---------|------|
-| 多仓队列 | \|elem − longEntryPrice\| < longEntryPrice × gridRate | 太贴近多仓成本，跳过 |
-| 空仓队列 | \|elem − shortEntryPrice\| < shortEntryPrice × gridRate | 太贴近空仓成本，跳过 |
-
-> 过滤仅在对应方向有持仓时生效（entryPrice > 0），避免在持仓成本附近生成无效网格线。
-
-### 额外反向开仓条件（新）
+### 额外反向开仓条件
当触发价夹在多/空持仓均价之间，且多仓均价大于空仓均价（多>空倒挂）时，额外反向开仓一次：
| 触发方向 | 额外操作 | 条件 |
|---------|---------|------|
-| 空仓队列触发 | 额外开多 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate) |
-| 多仓队列触发 | 额外开空 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice < longEntryPrice |
+| 空仓队列触发 | 额外开多 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice |
+| 多仓队列触发 | 额外开空 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice |
-**条件解释：**
-- `longEntryPrice > shortEntryPrice`：多仓均价高于空仓均价（"倒挂"状态）
-- `shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice`：空仓触发时金额够远离空仓均价
-- `currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate)`：空仓触发时金额够远离多仓均价
-
-> 背后的思路：当"多亏空赚"发生倒挂时，在价格区间中间补一单反方向仓位，利用均值回归获利。
+> 条件统一简化：两个方向共用同一条件 `shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice`，即当前价夹在多仓均价和空仓均价之间。
### 队列转移示意
```
-ETH_USDT, gridRate=0.0035, 空仓均价=2270, 多仓均价=2280, gridQueueSize=4:
+ETH_USDT, gridRate=0.0035, shortBaseEntryPrice=2270, step=2270×0.0035≈7.9, gridQueueSize=4:
初始状态:
- 空仓队列: [2567.1, 2570.0, 2572.5, 2575.0] (降序)
- 多仓队列: [2275.0, 2277.0, 2279.0, 2281.5] (升序)
+ 空仓队列: [2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4] (降序, shortBaseEntryPrice−step 起递减)
+ 多仓队列: [2277.9, 2285.8, 2293.7, 2301.6] (升序, shortBaseEntryPrice+step 起递增)
+ 多止盈队列: [2285.8] (longPriceQueue[0]+step)
+ 空止盈队列: [2254.2] (shortPriceQueue[0]−step)
-价格跌到 2571 → processShortGrid 触发:
- 匹配: [2575.0, 2572.5]（都 > 2571）
-
- 空仓队列: 移除[2575.0,2572.5] → [2570.0,2567.1] → 补充递减 → [2570.0,2567.1,2560.0,2552.0]
- 多仓队列转移:
- 种子=多仓首元素 2275.0
- 生成: 2275.0×(1−0.0035×1)≈2267.0, 2275.0×(1−0.0035×2)≈2259.0
- 贴近过滤: |2267−2280|=13 > 2280×0.0035=7.98 → 通过
- |2259−2280|=21 > 7.98 → 通过
- 多仓队列: [2259.0, 2267.0, 2275.0, 2277.0] → 截断到4 → [2267.0, 2275.0, 2277.0]
-
- 当前价 2571 对比: 空仓均价=2270, 多仓均价=2280
- 多>空 成立，但 2270 < 2571 < 2280×(1−0.0035)=2272 ? 否
- → 不触发额外开多
+价格涨到 2290 → processLongGrid 触发:
+ 匹配: [2277.9, 2285.8]（都 < 2290）
+
+ 多仓队列: 移除[2277.9,2285.8] → [2293.7,2301.6]
+ 补充: max=2301.6 → 2301.6+7.9=2309.5 → 2309.5+7.9=2317.4
+ → [2293.7, 2301.6, 2309.5, 2317.4]
+
+ 空仓队列转移:
+ 种子=空仓首元素 2262.1
+ 生成: 2262.1+7.9=2270.0, 2262.1+7.9×2=2277.9
+ 空仓队列: [2262.1, 2270.0, 2277.9, 2254.2, 2246.3, 2238.4] → 截断到4 → [2277.9, 2270.0, 2262.1, 2254.2]
+
+ 止盈队列: longTakeProfitQueue.add(2293.7+7.9) = 2301.6
+ → [2285.8, 2301.6] (升序)
+
+ 挂单: 取消旧空仓限价单 → 挂新多单(2293.7) + 新空单(2277.9)
+
+仓位推送（多单 2277.9 成交）:
+ long size: 1→2，增量1
+ 消费止盈队列: longTakeProfitQueue.remove(0) = 2285.8
+ 挂止盈单: tp=2285.8, size=1, plan-close-long-position
```
---
@@ -298,39 +322,46 @@
→ gridTradeService.startGrid() → state=WAITING_KLINE
```
-### 阶段 2：首次开仓 → 生成网格队列
+### 阶段 2：基底开仓 → 生成网格队列 → 挂限价单
```
K线推送 → onKline(closePrice) → state=OPENING
→ executor.openLong(qty, onSuccess, onFailure)
→ 成交 → 仓位推送: DUAL_LONG, size>0, entryPrice=X
→ baseLongOpened=true, longBaseEntryPrice=X
- → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE
+ → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+止盈队列+挂限价单 → state=ACTIVE
→ executor.openShort(-qty, onSuccess, onFailure)
→ 成交 → 仓位推送: DUAL_SHORT, size<0, entryPrice=Y
→ baseShortOpened=true, shortBaseEntryPrice=Y
- → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE
+ → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+止盈队列+挂限价单 → state=ACTIVE
```
-### 阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格
+### 阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格 + 止盈队列消费
```
-每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → processShortGrid + processLongGrid
+每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → 方向区分（一个K线只触发一个方向）
仓位推送（每次开仓成交后自动触发）:
- → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单：止盈价=longPriceQueue[0]（多仓队列首元素），
- 使用 plan-close-long-position，平仓张数=-quantity（负=平多），rule=NUMBER_1(≥)
- → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单：止盈价=shortPriceQueue[0]（空仓队列首元素），
- 使用 plan-close-short-position，平仓张数=+quantity（正=平空），rule=NUMBER_2(≤)
+ → DUAL_LONG, size>0, 非基底:
+ 按 quantity 为单位计算仓位增量(newUnits)，逐个消费止盈队列:
+ for each newUnit:
+ tpPrice = longTakeProfitQueue.remove(0) 或 (止盈队列为空时) longEntryPrice + step 兜底
+ executor.placeTakeProfit(tpPrice, NUMBER_1, plan-close-long-position, -quantity)
+ → DUAL_SHORT, size<0, 非基底:
+ 同上方式消费空仓止盈队列:
+ for each newUnit:
+ tpPrice = shortTakeProfitQueue.remove(0) 或 shortEntryPrice - step 兜底
+ executor.placeTakeProfit(tpPrice, NUMBER_2, plan-close-short-position, quantity)
+
+K线触发网格后:
+ → processLongGrid: 限价多单成交后，仓位推送触发止盈队列消费
+ → processShortGrid: 限价空单成交后，仓位推送触发止盈队列消费
额外反向开仓（多>空倒挂时）:
- → 空仓队列触发 + 条件满足 → 额外开多一次
- → 多仓队列触发 + 条件满足 → 额外开空一次
+ → 统一条件: shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice
+ → 空仓触发 → 额外开多(openLong)
+ → 多仓触发 → 额外开空(openShort)
```
-
-> 止盈由 Gate 服务端条件单自动执行。服务端监控价格，达到触发价后自动平仓。
-> 每次网格触发开仓 quantity 张，只在该批张数上设止盈，与之前已设的止盈单互不影响。
-> 平仓后仓位减少 quantity 张，盈亏通过 position_closes 频道推送到 cumulativePnl。
### 阶段 4：停止
@@ -357,7 +388,8 @@
| leverage | 10 | 倍数 |
| marginMode | cross | 全仓 |
| positionMode | dual | 双向持仓 |
-| gridRate | 0.0035 | 网格间距 0.35% |
+| gridRate | 0.0035 | 网格间距比率 0.35%（用于过滤阈值计算） |
+| step | 运行时计算 | 网格绝对步长 = shortBaseEntryPrice × gridRate（队列元素生成用） |
| overallTp | 0.5 USDT | 整体止盈 |
| maxLoss | 7.5 USDT | 最大亏损 |
| quantity | 1 | 下单张数 |
@@ -379,14 +411,17 @@
- allowCoreThreadTimeOut: 60s 空闲后线程回收
**回调设计**:
-- 每个下单方法接受 `onSuccess` 和 `onFailure` 两个 `Runnable`
-- REST 调用成功 → 执行 `onSuccess`（标记基底已开等）
+- `openLong`/`openShort`/`placeTakeProfit` 接受 `onSuccess` 和 `onFailure` 两个 `Runnable`
+- `placeGridLimitOrder` 的 `onSuccess` 为 `Consumer<String>`（接收 orderId）
+- REST 调用成功 → 执行 `onSuccess`（标记基底已开、记录 orderId 等）
- REST 调用失败 → 执行 `onFailure`（当前版本多为 null，依赖 position 推送修正）
| 方法 | 说明 |
|------|------|
| `openLong(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开多，双回调 |
| `openShort(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开空，双回调 |
+| `placeGridLimitOrder(price, size, onSuccess, onFailure)` | 异步 GTC 限价单（网格开仓用），onSuccess 接收 orderId |
+| `cancelOrder(orderId)` | 异步取消指定挂单（orderId 为 null 时跳过） |
| `placeTakeProfit(trigger, rule, type, size)` | 异步止盈条件单（plan-close-*-position）。size 为显式平仓张数（正=平空，负=平多），多次调用互不影响 |
| `cancelAllPriceTriggeredOrders()` | 清除所有条件单 |
| `shutdown()` | 等待10秒，超时强制关闭 |
@@ -421,6 +456,10 @@
|------|------|------|
| shortPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize |
| longPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize |
+| longTakeProfitQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓止盈队列，升序（小→大），仓位推送时消费 |
+| shortTakeProfitQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓止盈队列，降序（大→小），仓位推送时消费 |
+| currentLongOrderId | String | 当前多仓限价单 ID（用于取消旧单） |
+| currentShortOrderId | String | 当前空仓限价单 ID（用于取消旧单） |
| shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
| longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
| shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
@@ -436,8 +475,8 @@
| initialPrincipal | BigDecimal | 初始本金（启动时账户总资产） |
**回调方法**:
-- `onKline(closePrice)`: 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时驱动 processShortGrid+processLongGrid
-- `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 基底：首次成交记录入场价、生成队列；非基底：按 quantity 张数创建独立止盈条件单（plan-close-*-position）。无仓位时清空持仓量并标记不活跃
+- `onKline(closePrice)`: 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时方向区分（closePrice>longPriceQueue[0]→processLongGrid，closePrice<shortPriceQueue[0]→processShortGrid，其余跳过）
+- `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 基底：首次成交记录入场价、生成队列+止盈队列+挂限价单；非基底（仓位增加）：按 quantity 为单位计算增量，逐个从止盈队列消费止盈价（队列不足时 entryPrice ± step 兜底），每批挂独立止盈条件单。无仓位时清空持仓量并标记不活跃
- `onPositionClose(contract, side, pnl)`: 累加已实现盈亏，检查停止条件
**processShortGrid / processLongGrid 核心逻辑**:
@@ -445,11 +484,11 @@
| 步骤 | processShortGrid | processLongGrid |
|------|-----------------|-----------------|
| 匹配 | 收集 shortPriceQueue 中 > currentPrice 的元素 | 收集 longPriceQueue 中 < currentPrice 的元素 |
-| 主开仓 | 保证金安全 → openShort | 保证金安全 → openLong |
-| 额外反向 | 条件满足 → openLong | 条件满足 → openShort |
-| 本队补充 | 尾价 × (1−gridRate) 循环递减 | 尾价 × (1+gridRate) 循环递增 |
-| 对方转移 | 以多仓首元素为种子，递减生成 | 以空仓首元素为种子，递增生成 |
-| 贴近过滤 | 新增与 longEntryPrice 太近 → 跳过 | 新增与 shortEntryPrice 太近 → 跳过 |
+| 本队补充 | 尾价 − step 循环递减 × matched.size() 次 | 尾价 + step 循环递增 × matched.size() 次 |
+| 对方转移 | 以多仓首元素为种子，递减 step × i | 以空仓首元素为种子，递增 step × i |
+| 止盈队列 | shortTakeProfitQueue.add(新 short[0] − step)，降序 | longTakeProfitQueue.add(新 long[0] + step)，升序 |
+| 下单 | 取消旧多仓限价单 → 挂新空单(新 short[0]) + 新多单(新 long[0]) | 取消旧空仓限价单 → 挂新多单(新 long[0]) + 新空单(新 short[0]) |
+| 额外反向 | closePrice在[空均价,多均价]间 且 多>空 → openLong | closePrice在[空均价,多均价]间 且 多>空 → openShort |
**未实现盈亏计算** (`updateUnrealizedPnl()`):
@@ -475,10 +514,11 @@
| 方向 | 公式 | order_type | size（平仓张数） | rule |
|------|------|------------|-----------|------|
-| 多头 TP | longPriceQueue[0]（多仓队列首元素） | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) |
-| 空头 TP | shortPriceQueue[0]（空仓队列首元素） | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) |
+| 多头 TP | longTakeProfitQueue.remove(0)，空时兜底 longEntryPrice + step | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) |
+| 空头 TP | shortTakeProfitQueue.remove(0)，空时兜底 shortEntryPrice − step | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) |
-> 止盈价取自对应方向队列的首元素（多仓队列升序首=最小价，空仓队列降序首=最高价）。止盈单使用显式张数而非 autoSize。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立的条件单，多个止盈单之间互不覆盖。
+> 止盈价从止盈队列消费。止盈队列由 K线触发时新增元素（新 queue[0] ± step），仓位推送时按每批 quantity 张数逐个消费。
+> 止盈队列空时兜底用当前入场价 ± step。每批挂独立止盈条件单，互不覆盖。
**REST API 调用**:
@@ -492,6 +532,8 @@
| 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始本金和保证金 |
| 清除条件单 | `DELETE /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()` | |
| 市价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=0, tif=IOC |
+| 限价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=具体价, tif=GTC（网格开仓用） |
+| 取消订单 | `DELETE /futures/usdt/orders/{order_id}` | `FuturesApi.cancelFuturesOrder()` | 取消指定挂单 |
| 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0, order_type=plan-close-*-position, size=显式张数，多次调用互不冲突 |
**初始化顺序** (`init()`):
@@ -499,11 +541,11 @@
1. 获取用户 ID
2. 查账户 → 记录初始本金 → 如需要切持仓模式
3. 清除旧的止盈止损条件单
-4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓
- - 单向持仓(single): size=相反数, reduce_only=true
- - 双向持仓(dual): size=0, close=false, autoSize=LONG/SHORT, reduce_only=true
-5. 设杠杆
-6. 打印账户余额
+4. 设多/空方向杠杆
+5. 重置策略状态 + 清空队列 + 清空止盈队列 + 清除 orderId
+6. 等待 K 线回调 → 双开基底（市价开多+市价开空，IOC）
+7. 双基底成交 → 生成网格队列 + 止盈队列初始化 + 挂限价多单+空单(GTC) → state=ACTIVE
+8. 异常回退: 10s 内任一基底未成交 → state=STOPPED
```
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Gitblit v1.9.1