From 8bd17219604732859e0df2b5a2882a76f4915813 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <15274802129@163.com>
Date: Sat, 09 May 2026 17:54:25 +0800
Subject: [PATCH] refactor(gateApi): 优化 Gate API 调用和异常处理

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 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md |  200 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------
 1 files changed, 158 insertions(+), 42 deletions(-)

diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
index 1acd8f8..e3207b4 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
@@ -7,7 +7,7 @@
 | [GateWebSocketClientManager](#gatewebsocketclientmanager) | `@Component` | Spring 启动入口，组装组件 + 生命周期 |
 | [GateConfig](#gateconfig) | 配置 | Builder 模式：API 密钥、合约、策略参数、环境切换 |
 | [GateKlineWebSocketClient](#gateklinewebsocketclient) | WS 连接管理 | 连接/心跳/重连/消息路由 |
-| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 保证金安全阀 + 盈亏管理 |
+| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 保证金安全阀 + 盈亏管理 + 额外反向开仓 |
 | [GateTradeExecutor](#gatetradeexecutor) | 异步执行器 | 独立线程池执行 REST 下单，成功/失败双回调 |
 | [GateWebSocketClientMain](#gatewebsocketclientmain) | main 入口 | 独立测试启动 |
 | [Example.java](#examplejava) | 示例 | Gate SDK 用法参考 |
@@ -19,7 +19,7 @@
 | `wsHandler/GateChannelHandler.java` | **接口** | subscribe / unsubscribe / handleMessage / getChannelName |
 | `wsHandler/AbstractPrivateChannelHandler.java` | **抽象类** | 私有频道基类：HMAC-SHA512 签名 + 认证请求 |
 | `wsHandler/handler/CandlestickChannelHandler.java` | 公开频道 | K 线解析 → `onKline()` |
-| `wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java` | 私有频道 | 仓位推送 → `onPositionUpdate()`（传 `Position.ModeEnum`） |
+| `wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java` | 私有频道 | 仓位推送 → `onPositionUpdate()`（传 `Position.ModeEnum`），日志输出全部20个推送字段 |
 | `wsHandler/handler/PositionClosesChannelHandler.java` | 私有频道 | 平仓推送 → `onPositionClose()` |
 
 ---
@@ -64,10 +64,11 @@
 ├─ futures.positions (私有, HMAC-SHA512)
 │   └─ PositionsChannelHandler
 │       ├─ 解析 mode → Position.ModeEnum（DUAL_LONG / DUAL_SHORT）
+│       ├─ 日志输出全部 20 个推送字段（contract/mode/size/entry_price/.../update_id）
 │       └─ gridTradeService.onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)
 │           ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价并设止盈
 │           │   ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后生成网格队列
-│           │   └─ 网格开仓 → 成交后立即设止盈单
+│           │   └─ 网格开仓 → 成交后立即设止盈单（plan-close-*-position）
 │           └─ 无仓位(size=0): 标记不活跃
 │
 ├─ futures.position_closes (私有, HMAC-SHA512)
@@ -78,8 +79,36 @@
 └─ 所有下单操作
     └─ GateTradeExecutor (单线程 + 64队列 + CallerRunsPolicy)
         ├─ openLong/Short(qty, onSuccess, onFailure)
-        └─ placeTakeProfit → 条件单 (REST)
+        └─ placeTakeProfit → 条件单（plan-close-*-position, REST）
 ```
+
+### PositionsChannelHandler 完整推送字段（20个）
+
+| 字段 | 类型 | 描述 |
+|------|------|------|
+| contract | String | 合约名称 |
+| mode | String | 持仓模式：dual_long / dual_short |
+| size | String/Integer | 合约张数（正=多头，负=空头） |
+| entry_price | Float | 开仓均价 |
+| cross_leverage_limit | Float | 全仓模式下的杠杆倍数上限 |
+| history_pnl | Float | 已平仓的仓位总盈亏 |
+| history_point | Float | 已平仓的点卡总盈亏 |
+| last_close_pnl | Float | 最近一次平仓的盈亏 |
+| leverage | Integer | 杠杆倍数（0=全仓，正数=逐仓） |
+| leverage_max | Integer | 当前风险限额下允许的最大杠杆倍数 |
+| liq_price | Float | 爆仓价格 |
+| maintenance_rate | Float | 当前风险限额下维持保证金比例 |
+| margin | Float | 保证金 |
+| realised_pnl | Float | 已实现盈亏 |
+| realised_point | Float | 点卡已实现盈亏 |
+| risk_limit | Integer | 风险限额 |
+| time | Integer | 更新 unix 时间戳（秒） |
+| time_ms | Integer | 更新 unix 时间戳（毫秒） |
+| user | String | 用户 ID |
+| update_id | Integer | 消息序列号，每次推送 order 后自增1 |
+
+> 以上 20 个字段在 PositionsChannelHandler.handleMessage() 中通过 SLF4J 日志全部输出。
+> 回调给 GateGridTradeService.onPositionUpdate() 的仅有 mode、size、entryPrice 三个核心字段。
 
 ---
 
@@ -89,7 +118,7 @@
 GateChannelHandler (接口)
   ├── CandlestickChannelHandler          (公开频道)
   └── AbstractPrivateChannelHandler      (私有频道基类: HMAC-SHA512)
-        ├── PositionsChannelHandler       (解析 mode → Position.ModeEnum)
+        ├── PositionsChannelHandler       (解析 mode → Position.ModeEnum，日志输出20个字段)
         └── PositionClosesChannelHandler
 ```
 
@@ -110,7 +139,9 @@
      │                        │                 ├─ cumPnl ≥ overallTp → STOPPED
      │                        │                 ├─ cumPnl ≤ -maxLoss → STOPPED
      │                        │                 ├─ 保证金超限 → 跳过开仓，队列照常更新
-     │                        │                 └─ 网格触发 → 开仓+设止盈+队列转移
+     │                        │                 ├─ 网格触发 → 开仓+设止盈+队列转移（以对方队列首元素为种子）
+     │                        │                 ├─ 多>空且价格夹在中间 → 额外反向开仓
+     │                        │                 └─ 转移元素贴近持仓均价 → 跳过（过滤）
      ▼                        ▼
    STOPPED  ←──────────────────┘
 ```
@@ -128,7 +159,7 @@
 
 ### 概述
 
-策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列。每当K线穿破队列元素，就开新仓位并设止盈条件单，同时将穿破的元素转移到反方向队列。
+策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列。每当K线穿破队列元素，就开新仓位并设止盈条件单，同时以对方队列首元素为种子生成新元素加入对方队列。
 
 ### 基底开仓
 
@@ -141,12 +172,12 @@
 
 ### 网格队列生成
 
-以基底入场价为基准，按 `gridRate` 步长生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）：
+以基底入场价为基准，按 `gridRate`（百分比步长）生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）：
 
 | 队列 | 计算方式 | 排序 |
 |------|---------|------|
-| 空仓队列 shortPriceQueue | 基底空入场价 - gridRate × i (i=1..N) | 降序（大→小） |
-| 多仓队列 longPriceQueue | 基底多入场价 + gridRate × i (i=1..N) | 升序（小→大） |
+| 空仓队列 shortPriceQueue | 基底空入场价 × (1 − gridRate × i) (i=1..N) | 降序（大→小） |
+| 多仓队列 longPriceQueue | 基底多入场价 × (1 + gridRate × i) (i=1..N) | 升序（小→大） |
 
 ### K线触发网格
 
@@ -154,34 +185,91 @@
 K线到达(ACTIVE状态):
 │
 ├─ processShortGrid: 当前价 < 空仓队列元素（价格跌破了队列中的高价）
-│   ├─ 匹配: 收集所有 > 当前价的空仓队列元素
+│   ├─ 匹配: 收集所有 > 当前价的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止）
 │   ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%)
-│   │   ├─ 安全 → openShort 开空单（成交后仓位推送会自动设止盈）
+│   │   ├─ 安全 → openShort 开空单
+│   │   │   └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价 < 当前价 < 多仓均价×(1−gridRate) → openLong 额外开多一次
 │   │   └─ 超限 → 跳过开仓，队列照常更新
-│   ├─ 空仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（按步长递减）
-│   └─ 多仓队列: 接收匹配元素，升序排列，截断到 gridQueueSize
+│   ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1−gridRate) 循环递减）
+│   └─ 多仓队列转移:
+│       ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子
+│       ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed × (1 − gridRate × i)
+│       ├─ 贴近过滤: |elem − longEntryPrice| < longEntryPrice × gridRate → 跳过
+│       └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize
 │
 └─ processLongGrid: 当前价 > 多仓队列元素（价格涨超了队列中的低价）
-    ├─ 匹配: 收集所有 < 当前价的多仓队列元素
+    ├─ 匹配: 收集所有 < 当前价的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止）
     ├─ 保证金检查: 同上
     │   ├─ 安全 → openLong 开多单
+    │   │   └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价×(1+gridRate) < 当前价 < 多仓均价 → openShort 额外开空一次
     │   └─ 超限 → 跳过开仓
-    ├─ 多仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（按步长递增）
-    └─ 空仓队列: 接收匹配元素，降序排列，截断到 gridQueueSize
+    ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1+gridRate) 循环递增）
+    └─ 空仓队列转移:
+        ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子
+        ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed × (1 + gridRate × i)
+        ├─ 贴近过滤: |elem − shortEntryPrice| < shortEntryPrice × gridRate → 跳过
+        └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize
 ```
+
+### 队列转移规则（新）
+
+触发后**不再简单复制** matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子生成新元素：
+
+| 触发方向 | 目标队列 | 种子元素 | 生成公式 | 排序 |
+|---------|---------|---------|---------|------|
+| 空仓触发 → | 多仓队列 | 多仓队列首元素（最小价） | 种子 × (1 − gridRate × i) | 升序 |
+| 多仓触发 → | 空仓队列 | 空仓队列首元素（最高价） | 种子 × (1 + gridRate × i) | 降序 |
+
+### 贴近持仓均价过滤（新）
+
+转移生成新元素时，若元素与对应方向持仓均价的差距小于 gridRate，则跳过：
+
+| 目标队列 | 过滤条件 | 含义 |
+|---------|---------|------|
+| 多仓队列 | \|elem − longEntryPrice\| < longEntryPrice × gridRate | 太贴近多仓成本，跳过 |
+| 空仓队列 | \|elem − shortEntryPrice\| < shortEntryPrice × gridRate | 太贴近空仓成本，跳过 |
+
+> 过滤仅在对应方向有持仓时生效（entryPrice > 0），避免在持仓成本附近生成无效网格线。
+
+### 额外反向开仓条件（新）
+
+当触发价夹在多/空持仓均价之间，且多仓均价大于空仓均价（多>空倒挂）时，额外反向开仓一次：
+
+| 触发方向 | 额外操作 | 条件 |
+|---------|---------|------|
+| 空仓队列触发 | 额外开多 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate) |
+| 多仓队列触发 | 额外开空 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice < longEntryPrice |
+
+**条件解释：**
+- `longEntryPrice > shortEntryPrice`：多仓均价高于空仓均价（"倒挂"状态）
+- `shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice`：空仓触发时金额够远离空仓均价
+- `currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate)`：空仓触发时金额够远离多仓均价
+
+> 背后的思路：当"多亏空赚"发生倒挂时，在价格区间中间补一单反方向仓位，利用均值回归获利。
 
 ### 队列转移示意
 
 ```
-初始状态:
-  空仓队列: [100, 99, 98, 97]  (降序)
-  多仓队列: [102, 103, 104, 105] (升序)
+ETH_USDT, gridRate=0.0035, 空仓均价=2270, 多仓均价=2280, gridQueueSize=4:
 
-价格跌到 98.5 → processShortGrid 触发:
-  匹配: [100, 99]（都 > 98.5）
+初始状态:
+  空仓队列: [2567.1, 2570.0, 2572.5, 2575.0]  (降序)
+  多仓队列: [2275.0, 2277.0, 2279.0, 2281.5]  (升序)
+
+价格跌到 2571 → processShortGrid 触发:
+  匹配: [2575.0, 2572.5]（都 > 2571）
   
-  空仓队列: 移除[100,99] → [98,97] → 补充[96,95] → [98,97,96,95]
-  多仓队列: 接收[100,99] → [100,99,102,103,104,105] → 截断到4 → [102,103,104,105]
+  空仓队列: 移除[2575.0,2572.5] → [2570.0,2567.1] → 补充递减 → [2570.0,2567.1,2560.0,2552.0]
+  多仓队列转移:
+    种子=多仓首元素 2275.0
+    生成: 2275.0×(1−0.0035×1)≈2267.0, 2275.0×(1−0.0035×2)≈2259.0
+    贴近过滤: |2267−2280|=13 > 2280×0.0035=7.98 → 通过
+              |2259−2280|=21 > 7.98 → 通过
+    多仓队列: [2259.0, 2267.0, 2275.0, 2277.0] → 截断到4 → [2267.0, 2275.0, 2277.0]
+  
+  当前价 2571 对比: 空仓均价=2270, 多仓均价=2280
+    多>空 成立，但 2270 < 2571 < 2280×(1−0.0035)=2272 ? 否
+    → 不触发额外开多
 ```
 
 ---
@@ -228,12 +316,19 @@
 每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → processShortGrid + processLongGrid
 
 仓位推送（每次开仓成交后自动触发）:
-  → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单 entryPrice × (1+gridRate)
-  → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单 entryPrice × (1-gridRate)
+  → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单：止盈价=entryPrice×(1+gridRate)，
+      使用 plan-close-long-position，平仓张数=-quantity（负=平多）
+  → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单：止盈价=entryPrice×(1−gridRate)，
+      使用 plan-close-short-position，平仓张数=+quantity（正=平空）
+
+额外反向开仓（多>空倒挂时）:
+  → 空仓队列触发 + 条件满足 → 额外开多一次
+  → 多仓队列触发 + 条件满足 → 额外开空一次
 ```
 
 > 止盈由 Gate 服务端条件单自动执行。服务端监控价格，达到触发价后自动平仓。
-> 平仓后仓位变为0，盈亏通过 position_closes 频道推送到 cumulativePnl。
+> 每次网格触发开仓 quantity 张，只在该批张数上设止盈，与之前已设的止盈单互不影响。
+> 平仓后仓位减少 quantity 张，盈亏通过 position_closes 频道推送到 cumulativePnl。
 
 ### 阶段 4：停止
 
@@ -290,9 +385,18 @@
 |------|------|
 | `openLong(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开多，双回调 |
 | `openShort(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开空，双回调 |
-| `placeTakeProfit(trigger, rule, type, auto)` | 异步条件单。已存在则清除旧单重试 |
+| `placeTakeProfit(trigger, rule, type, size)` | 异步止盈条件单（plan-close-*-position）。size 为显式平仓张数（正=平空，负=平多），多次调用互不影响 |
 | `cancelAllPriceTriggeredOrders()` | 清除所有条件单 |
 | `shutdown()` | 等待10秒，超时强制关闭 |
+
+### 止盈条件单 order_type 说明
+
+| order_type | 用途 | size 语义 |
+|-----------|------|----------|
+| `plan-close-long-position` | 部分/全部平多仓 | size<0 表示平多仓张数 |
+| `plan-close-short-position` | 部分/全部平空仓 | size>0 表示平空仓张数 |
+
+> **为何不用 close-*-position**：`close-long-position` 和 `close-short-position` 仅支持全部平仓（size=0），且双仓模式还需设置 `auto_size`。网格策略需要指定张数部分平仓，因此必须使用 `plan-close-*-position`。
 
 ---
 
@@ -304,10 +408,9 @@
 
 **关键常量**:
 ```java
-private static final String AUTO_SIZE_LONG = "close_long";
-private static final String AUTO_SIZE_SHORT = "close_short";
-private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "close-long-position";
-private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "close-short-position";
+// 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损，支持指定张数部分平仓
+private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "plan-close-long-position";
+private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "plan-close-short-position";
 ```
 
 **核心数据结构**:
@@ -316,10 +419,10 @@
 |------|------|------|
 | shortPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize |
 | longPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize |
-| shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价 |
-| longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价 |
-| shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送更新） |
-| longEntryPrice | BigDecimal | 当前多仓入场价（推送更新） |
+| shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
+| longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
+| shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
+| longEntryPrice | BigDecimal | 当前多仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
 | shortPositionSize | BigDecimal | 当前空仓持仓量（绝对值） |
 | longPositionSize | BigDecimal | 当前多仓持仓量 |
 | baseLongOpened | boolean | 基底多头是否已开 |
@@ -332,8 +435,19 @@
 
 **回调方法**:
 - `onKline(closePrice)`: 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时驱动 processShortGrid+processLongGrid
-- `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 有仓位时标记活跃+设止盈，无仓位时清空持仓量并标记不活跃
+- `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 基底：首次成交记录入场价、生成队列；非基底：按 quantity 张数创建独立止盈条件单（plan-close-*-position）。无仓位时清空持仓量并标记不活跃
 - `onPositionClose(contract, side, pnl)`: 累加已实现盈亏，检查停止条件
+
+**processShortGrid / processLongGrid 核心逻辑**:
+
+| 步骤 | processShortGrid | processLongGrid |
+|------|-----------------|-----------------|
+| 匹配 | 收集 shortPriceQueue 中 > currentPrice 的元素 | 收集 longPriceQueue 中 < currentPrice 的元素 |
+| 主开仓 | 保证金安全 → openShort | 保证金安全 → openLong |
+| 额外反向 | 条件满足 → openLong | 条件满足 → openShort |
+| 本队补充 | 尾价 × (1−gridRate) 循环递减 | 尾价 × (1+gridRate) 循环递增 |
+| 对方转移 | 以多仓首元素为种子，递减生成 | 以空仓首元素为种子，递增生成 |
+| 贴近过滤 | 新增与 longEntryPrice 太近 → 跳过 | 新增与 shortEntryPrice 太近 → 跳过 |
 
 **未实现盈亏计算** (`updateUnrealizedPnl()`):
 
@@ -357,10 +471,12 @@
 
 **止盈计算**:
 
-| 方向 | 公式 | order_type | auto_size | rule |
+| 方向 | 公式 | order_type | size（平仓张数） | rule |
 |------|------|------------|-----------|------|
-| 多头 TP | entry × (1+gridRate) | `close-long-position` | `close_long` | NUMBER_1(≥触发价) |
-| 空头 TP | entry × (1-gridRate) | `close-short-position` | `close_short` | NUMBER_2(≤触发价) |
+| 多头 TP | entry × (1+gridRate) | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) |
+| 空头 TP | entry × (1−gridRate) | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) |
+
+> 止盈单使用显式张数而非 autoSize。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立的条件单，多个止盈单之间互不覆盖。
 
 **REST API 调用**:
 
@@ -370,11 +486,11 @@
 | 切持仓模式 | `POST /futures/usdt/set_position_mode` | `FuturesApi.setPositionMode()` | |
 | 查仓位 | `GET /futures/usdt/positions` | `FuturesApi.listPositions()` | 遍历所有仓位，按合约过滤 |
 | 市价平仓 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | reduce_only, IOC。双向: size=0+close=false+autoSize |
-| 设杠杆 | `POST /futures/usdt/positions/{contract}/leverage` | `FuturesApi.updateContractPositionLeverageCall()` | |
+| 设杠杆 | `POST /futures/usdt/dual_comp/positions/{contract}/leverage` | `FuturesApi.updateDualModePositionLeverageCall()` | 双向模式专用 |
 | 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始本金和保证金 |
 | 清除条件单 | `DELETE /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()` | |
 | 市价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=0, tif=IOC |
-| 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0 |
+| 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0, order_type=plan-close-*-position, size=显式张数，多次调用互不冲突 |
 
 **初始化顺序** (`init()`):
 ```

--
Gitblit v1.9.1