From 9ff43c07c9ce3fe76ba4a21e28885097b2b721e3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <15274802129@163.com>
Date: Mon, 05 Jan 2026 14:08:47 +0800
Subject: [PATCH] feat(trading): 优化MACD策略算法适配欧意平台
---
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java | 638 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------
1 files changed, 414 insertions(+), 224 deletions(-)
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java
index b143213..7a80222 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java
@@ -1,267 +1,457 @@
+/**
+ * MACD和MA组合交易策略实现类
+ * 基于15分钟K线数据生成交易信号并确定持仓方向
+ *
+ * 该策略综合考虑了EMA指标、MACD指标、价格突破信号和波动率因素，
+ * 形成了一套完整的开仓、平仓和持仓管理机制。
+ */
package com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.macdAndMatrategy;
-import com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.*;
-import com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.okxWs.enums.CoinEnums;
-import com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.okxWs.enums.OrderParamEnums;
-import com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.okxWs.param.TradeRequestParam;
+import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import java.math.BigDecimal;
import java.util.List;
/**
- * MACD+MA复合交易策略实现类
- *
- * 【策略核心思想】
- * 结合移动平均线(MA)的趋势判断能力和MACD指标的动量分析能力，构建一个兼顾趋势跟踪和入场时机的复合交易策略。
- *
- * 【策略主要特点】
- * 1. **趋势导向**：以长期MA(100日)作为ETH市场趋势的主要判断依据
- * 2. **精确入场**：利用MACD指标的动量变化和短期MA(30日)的支撑/阻力作用确定最佳入场点
- * 3. **风险控制**：通过RSI和波动率指标过滤掉风险较高的交易信号，并设置明确的止损止盈
- * 4. **分层离场**：结合技术指标、移动平均线和风险控制构建多重离场机制
- * 5. **动态调整**：MACD周期根据市场波动率自动调整，适应ETH高波动特性
- *
- * 【核心交易逻辑】
- * 1. **趋势判断**：当前价格高于长期MA(100日)判定为牛市，低于则为熊市
- * 2. **入场条件**：
- * - 牛市：MACD多头信号(DIF>DEA) 且 价格>短期MA(30日) 且 MACD柱状图>0 且 RSI在合理区间
- * - 熊市：MACD空头信号(DIF<DEA) 且 价格<短期MA(30日) 且 MACD柱状图<0 且 RSI在合理区间
- * 3. **离场条件**：
- * - 牛市多头持仓：MACD空头信号(DIF<DEA) 或 价格跌破短期MA 或 触及止损/止盈
- * - 熊市空头持仓：MACD多头信号(DIF>DEA) 或 价格突破短期MA 或 触及止损/止盈
- * 4. **过滤条件**：
- * - 高风险过滤：RSI>65时不追多，RSI<35时不追空
- * - 低波动过滤：波动率<0.5%或>5%时不进行交易
- *
- * 【适用场景】
- * 专为ETH合约设计，适用于ETH高波动、24/7交易的市场环境，适合中短线趋势交易。
- *
- * 【风险提示】
- * 1. 策略需要至少200个价格数据点才能有效运行
- * 2. 在极端市场条件下(如黑天鹅事件)可能会产生较大亏损
- * 3. 建议结合其他风险控制手段(如止损设置)使用
+ * MACD和MA组合交易策略实现
+ * <p>
+ * 该策略利用EMA交叉、MACD指标、价格突破信号和波动率过滤，
+ * 为15分钟K线级别交易提供综合决策支持。
*/
+@Slf4j
public class MacdMaStrategy {
- /**
- * 策略使用的技术指标实例（适配ETH合约特点）
- */
- // MACD指标：用于判断价格动量和趋势变化
- private final MACD macd = new MACD();
- // 30日移动平均线：ETH波动较大，使用更短的周期捕捉趋势变化
- private final MovingAverage ma30 = new MovingAverage(30);
- // 100日移动平均线：ETH作为高波动资产，长期趋势判断使用更短周期
- private final MovingAverage ma100 = new MovingAverage(100);
- // RSI指标(10周期)：ETH波动快，使用更短周期提高响应速度
- private final RSI rsi = new RSI(10);
- // 波动率指标(15周期)：ETH波动频繁，使用更短周期捕捉市场变化
- private final Volatility volatility = new Volatility(15);
- // 最新价格：用于策略判断
- private BigDecimal lastPrice;
- // 当前市场趋势：牛市/熊市
- private TrendDirection trend;
+
+ /** 操作类型枚举 */
+ public enum OperationType {
+ /** 开仓 */
+ open,
+ /** 平仓 */
+ close
+ }
+
+ /** 持仓状态枚举 */
+ public enum PositionType {
+ /** 多头开仓 */
+ LONG_BUY,
+ /** 多头平仓 */
+ LONG_SELL,
+ /** 空头开仓 */
+ SHORT_SELL,
+ /** 空头平仓 */
+ SHORT_BUY,
+ /** 空仓 */
+ NONE
+ }
+
+ /** 交易指令类，封装side和posSide的组合 */
+ public static class TradingOrder {
+ private String side; // buy或sell
+ private String posSide; // long或short
+
+ public TradingOrder(String side, String posSide) {
+ this.side = side;
+ this.posSide = posSide;
+ }
+
+ public String getSide() {
+ return side;
+ }
+
+ public String getPosSide() {
+ return posSide;
+ }
+
+ @Override
+ public String toString() {
+ return String.format("TradingOrder{side='%s', posSide='%s'}", side, posSide);
+ }
+ }
+
+ // 策略参数
+ private int shortPeriod; // 短期EMA周期
+ private int longPeriod; // 长期EMA周期
+ private int signalPeriod; // MACD信号线周期
+ private int volatilityPeriod; // 波动率计算周期
+ private int trendPeriod = 200; // 趋势过滤EMA周期（200日）
+ private BigDecimal stopLossRatio; // 止损比例
+ private BigDecimal takeProfitRatio; // 止盈比例
/**
- * 策略执行的主入口方法
+ * 默认构造函数，使用标准MACD参数
+ * 短期周期=12, 长期周期=26, 信号线周期=9, 波动率周期=20
+ * 止损比例=1%, 止盈比例=2%
+ */
+ public MacdMaStrategy() {
+ this(12, 26, 9, 20, new BigDecimal("0.01"), new BigDecimal("0.02"));
+ }
+
+ /**
+ * 自定义参数构造函数，使用默认趋势周期200
*
- * 第一步：更新所有技术指标
- *
- * @param prices 历史价格数据列表
- * @throws IllegalArgumentException 如果价格数据不足200个
+ * @param shortPeriod 短期EMA周期
+ * @param longPeriod 长期EMA周期
+ * @param signalPeriod MACD信号线周期
+ * @param volatilityPeriod 波动率计算周期
+ * @param stopLossRatio 止损比例
+ * @param takeProfitRatio 止盈比例
*/
- public void execute(List<BigDecimal> prices) {
- // 验证输入数据完整性：策略需要至少200个价格数据点
- if (prices.size() < 200) {
- throw new IllegalArgumentException("至少需要200个价格数据点才能运行该策略");
- }
- updateIndicators(prices);
-
- trend = getTrend();
-
+ public MacdMaStrategy(int shortPeriod, int longPeriod, int signalPeriod, int volatilityPeriod,
+ BigDecimal stopLossRatio, BigDecimal takeProfitRatio) {
+ this(shortPeriod, longPeriod, signalPeriod, volatilityPeriod, 200, stopLossRatio, takeProfitRatio);
}
/**
- * 第二步：确定当前市场趋势
- */
- public TrendDirection getTrend(){
- return determineTrend();
- }
-
-
- /**
- * 第三步：检查是否需要跳过当前交易
- */
- public boolean getSkip(){
- return shouldSkipTrade();
- }
-
- /**
- * 第四步：是否允许开仓
- */
- public TradeRequestParam getOrderParamOpen(TradeRequestParam tradeRequestParam){
- return checkEntrySignal(tradeRequestParam);
- }
-
- /**
- * 第五步：是否允许平仓
- */
- public TradeRequestParam getOrderParamClose(TradeRequestParam tradeRequestParam){
- return checkExitSignal(tradeRequestParam);
- }
-
- /**
- * 更新所有技术指标的计算结果
+ * 自定义参数构造函数
*
- * @param prices 历史价格数据列表
+ * @param shortPeriod 短期EMA周期
+ * @param longPeriod 长期EMA周期
+ * @param signalPeriod MACD信号线周期
+ * @param volatilityPeriod 波动率计算周期
+ * @param trendPeriod 趋势过滤EMA周期（200日）
+ * @param stopLossRatio 止损比例
+ * @param takeProfitRatio 止盈比例
*/
- private void updateIndicators(List<BigDecimal> prices) {
- // 先计算波动率指标，因为MACD需要用它来动态调整周期
- volatility.calculate(prices);
- // 计算MACD指标并传入波动率参数，实现动态周期调整
- macd.calculate(prices, volatility.getValue());
- // 计算移动平均线指标
- ma30.calculate(prices); // 计算30日移动平均线
- ma100.calculate(prices); // 计算100日移动平均线
- // 计算RSI指标
- rsi.calculate(prices);
- // 更新最新价格
- lastPrice = prices.get(prices.size()-1);
+ public MacdMaStrategy(int shortPeriod, int longPeriod, int signalPeriod, int volatilityPeriod, int trendPeriod,
+ BigDecimal stopLossRatio, BigDecimal takeProfitRatio) {
+ this.shortPeriod = shortPeriod;
+ this.longPeriod = longPeriod;
+ this.signalPeriod = signalPeriod;
+ this.volatilityPeriod = volatilityPeriod;
+ this.trendPeriod = trendPeriod;
+ this.stopLossRatio = stopLossRatio;
+ this.takeProfitRatio = takeProfitRatio;
}
-
+ // 主流程方法
+
/**
- * 确定当前市场趋势（牛市/熊市）
- *
+ * 分析历史价格数据并生成交易指令
+ *
+ * @param historicalPrices 历史价格序列
+ * @param historical1DayPrices 日线历史价格序列
+ * @param operation 操作类型（open/close）
+ * @return 交易指令（包含side和posSide），如果没有交易信号则返回null
*/
- private TrendDirection determineTrend() {
- BigDecimal currentMa100 = ma100.getMa(); // 获取当前100日移动平均线
- // 根据最新价格与100日MA的关系判断趋势：价格高于100日MA为牛市，否则为熊市
- return lastPrice.compareTo(currentMa100) > 0 ?
- TrendDirection.BULLISH : TrendDirection.BEARISH;
+ public TradingOrder generateTradingOrder(List<BigDecimal> historicalPrices, List<BigDecimal> historical1DayPrices, String operation) {
+ PositionType signal = null;
+
+ if (OperationType.open.name().equals(operation)) {
+ signal = analyzeOpen(historicalPrices, historical1DayPrices);
+ } else if (OperationType.close.name().equals(operation)) {
+ signal = analyzeClose(historicalPrices, historical1DayPrices);
+ }
+
+ // 根据信号生成交易指令
+ return convertSignalToTradingOrder(signal);
}
/**
- * 检查是否需要跳过当前交易
- *
- * @return true表示需要跳过交易，false表示可以进行交易
+ * 分析最新价格数据并生成开仓信号
+ *
+ * @param closePrices 收盘价序列
+ * @param close1DPrices 日线收盘价序列
+ * @return 生成的交易信号（LONG、SHORT或NONE）
*/
- private boolean shouldSkipTrade() {
- // 波动率过滤：当波动率小于1%时，市场活跃度不足，跳过交易
- if (volatility.getValue().compareTo(new BigDecimal("0.01")) < 0) {
- return true;
+ public PositionType analyzeOpen(List<BigDecimal> closePrices, List<BigDecimal> close1DPrices) {
+ // 数据检查：确保有足够的数据点进行计算（需要足够数据计算200日EMA）
+ if (closePrices == null || closePrices.size() < Math.max(34, trendPeriod) ||
+ close1DPrices == null || close1DPrices.size() < Math.max(34, trendPeriod)) {
+ return PositionType.NONE; // 数据不足，无法生成信号
}
- // RSI极端值过滤：
- // 1. 牛市中RSI>65表示超买，避免追高
- // 2. 熊市中RSI<35表示超卖，避免追空
- if (trend == TrendDirection.BULLISH && rsi.getRsi().compareTo(new BigDecimal(65)) > 0) {
- return true;
+ // 计算MACD指标
+ MACDResult macdResult = MACDCalculator.calculateMACD(
+ closePrices, shortPeriod, longPeriod, signalPeriod);
+ log.info("MACD计算结果：{}", macdResult.getMacdData().get(macdResult.getMacdData().size() - 1));
+
+ // 多头开仓条件检查
+ if (isLongEntryCondition(macdResult, closePrices, close1DPrices)) {
+ log.info("多头开仓信号，价格：{}", closePrices.get(closePrices.size() - 1));
+ return PositionType.LONG_BUY;
}
- if (trend == TrendDirection.BEARISH && rsi.getRsi().compareTo(new BigDecimal(35)) < 0) {
- return true;
+
+ // 空头开仓条件检查
+ if (isShortEntryCondition(macdResult, closePrices, close1DPrices)) {
+ log.info("空头开仓信号，价格：{}", closePrices.get(closePrices.size() - 1));
+ return PositionType.SHORT_SELL;
+ }
+
+ // 无信号
+ return PositionType.NONE;
+ }
+
+ /**
+ * 分析最新价格数据并生成平仓信号
+ *
+ * @param closePrices 收盘价序列
+ * @param close1DPrices 日线收盘价序列
+ * @return 生成的交易信号（LONG_SELL、SHORT_BUY或NONE）
+ */
+ public PositionType analyzeClose(List<BigDecimal> closePrices, List<BigDecimal> close1DPrices) {
+ // 数据检查：确保有足够的数据点进行计算
+ if (closePrices == null || closePrices.size() < Math.max(34, trendPeriod) ||
+ close1DPrices == null || close1DPrices.size() < Math.max(34, trendPeriod)) {
+ return PositionType.NONE; // 数据不足，无法生成信号
+ }
+
+ // 计算MACD指标
+ MACDResult macdResult = MACDCalculator.calculateMACD(
+ closePrices, shortPeriod, longPeriod, signalPeriod);
+
+ // 最新收盘价
+ BigDecimal latestPrice = closePrices.get(closePrices.size() - 1);
+
+ if (isLongExitCondition(macdResult, latestPrice)) {
+ log.info("多头平仓信号，价格：{}", latestPrice);
+ return PositionType.LONG_SELL;
+ }
+
+ if (isShortExitCondition(macdResult, latestPrice)) {
+ log.info("空头平仓信号，价格：{}", latestPrice);
+ return PositionType.SHORT_BUY;
+ }
+
+ // 无信号
+ return PositionType.NONE;
+ }
+
+ // 信号转换方法
+
+ /**
+ * 将持仓信号转换为交易指令
+ *
+ * @param signal 持仓信号
+ * @return 交易指令，无信号则返回null
+ */
+ private TradingOrder convertSignalToTradingOrder(PositionType signal) {
+ if (signal == null) {
+ return null;
+ }
+
+ switch (signal) {
+ case LONG_BUY:
+ // 开多：买入开多（side 填写 buy； posSide 填写 long ）
+ return new TradingOrder("buy", "long");
+ case LONG_SELL:
+ // 平多：卖出平多（side 填写 sell； posSide 填写 long ）
+ return new TradingOrder("sell", "long");
+ case SHORT_SELL:
+ // 开空：卖出开空（side 填写 sell； posSide 填写 short ）
+ return new TradingOrder("sell", "short");
+ case SHORT_BUY:
+ // 平空：买入平空（side 填写 buy； posSide 填写 short ）
+ return new TradingOrder("buy", "short");
+ default:
+ // 无信号
+ return null;
+ }
+ }
+
+ // 开仓条件检查方法
+
+ /**
+ * 多头开仓条件检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @param closePrices 收盘价序列
+ * @param close1DPrices 日线收盘价序列
+ * @return 是否满足多头开仓条件
+ */
+ private boolean isLongEntryCondition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices, List<BigDecimal> close1DPrices) {
+ // 1. 计算200日EMA（趋势过滤）
+ List<BigDecimal> trendEma = EMACalculator.calculateEMA(close1DPrices, trendPeriod, true);
+ BigDecimal latestTrendEma = trendEma.get(trendEma.size() - 1);
+ BigDecimal latestPrice = closePrices.get(closePrices.size() - 1);
+
+ // 2. 价格必须位于200日EMA上方（多头趋势确认）
+ boolean isAboveTrend = latestPrice.compareTo(latestTrendEma) > 0;
+
+ // 3. MACD金叉检查
+ boolean isGoldenCross = isGoldenCross(macdResult);
+
+ // 4. MACD柱状线由负转正（动量转变）
+ boolean isMacdHistTurningPositive = isMacdHistTurningPositive(macdResult);
+
+ // 5. 底背离检查（增强多头信号可靠性）
+ boolean isBottomDivergence = MACDCalculator.isBottomDivergence(closePrices, macdResult);
+
+ log.info("多头信号检查, 价格位于200日EMA上方: {}, 金叉: {}, MACD柱状线由负转正: {}, 底背离: {}",
+ isAboveTrend, isGoldenCross, isMacdHistTurningPositive, isBottomDivergence);
+
+ // 多头开仓条件：趋势向上 + 金叉 + (柱状线转强或底背离)
+ return isAboveTrend && isGoldenCross && (isMacdHistTurningPositive || isBottomDivergence);
+ }
+
+ /**
+ * 空头开仓条件检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @param closePrices 收盘价序列
+ * @param close1DPrices 日线收盘价序列
+ * @return 是否满足空头开仓条件
+ */
+ private boolean isShortEntryCondition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices, List<BigDecimal> close1DPrices) {
+ // 1. 计算200日EMA（趋势过滤）
+ List<BigDecimal> trendEma = EMACalculator.calculateEMA(close1DPrices, trendPeriod, true);
+ BigDecimal latestTrendEma = trendEma.get(trendEma.size() - 1);
+ BigDecimal latestPrice = closePrices.get(closePrices.size() - 1);
+
+ // 2. 价格必须位于200日EMA下方（空头趋势确认）
+ boolean isBelowTrend = latestPrice.compareTo(latestTrendEma) < 0;
+
+ // 3. MACD死叉检查
+ boolean isDeathCross = isDeathCross(macdResult);
+
+ // 4. MACD柱状线由正转负（动量转变）
+ boolean isMacdHistTurningNegative = isMacdHistTurningNegative(macdResult);
+
+ // 5. 顶背离检查（增强空头信号可靠性）
+ boolean isTopDivergence = MACDCalculator.isTopDivergence(closePrices, macdResult);
+
+ log.info("空头信号检查, 价格位于200日EMA下方: {}, 死叉: {}, MACD柱状线由正转负: {}, 顶背离: {}",
+ isBelowTrend, isDeathCross, isMacdHistTurningNegative, isTopDivergence);
+
+ // 空头开仓条件：趋势向下 + 死叉 + (柱状线转弱或顶背离)
+ return isBelowTrend && isDeathCross && (isMacdHistTurningNegative || isTopDivergence);
+ }
+
+ // 平仓条件检查方法
+
+ /**
+ * 多头平仓条件检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @param currentPrice 当前价格
+ * @return 是否满足多头平仓条件
+ */
+ private boolean isLongExitCondition(MACDResult macdResult, BigDecimal currentPrice) {
+ // 多头平仓条件：MACD柱状线动量减弱（由正转弱）
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() >= 2) {
+ PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
+ PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
+
+ // 柱状线由正转弱：前一根为正，当前绝对值减小
+ boolean momentumWeakening = previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) >= 0 &&
+ latest.getMacdHist().abs().compareTo(previous.getMacdHist().abs()) < 0;
+
+ return momentumWeakening;
}
return false;
}
-
+
/**
- * 检查是否满足入场信号条件
+ * 空头平仓条件检查
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @param currentPrice 当前价格
+ * @return 是否满足空头平仓条件
*/
- private TradeRequestParam checkEntrySignal(TradeRequestParam tradeRequestParam) {
- String poSide = null;
- String side = null;
- BigDecimal currentMa30 = ma30.getMa(); // 获取当前30日移动平均线
-
- // 获取MACD的最新值用于判断动量方向
- BigDecimal currentDif = macd.getDif();
- BigDecimal currentDea = macd.getDea();
- BigDecimal macdBar = macd.getMacdBar(); // 获取MACD柱状图值
+ private boolean isShortExitCondition(MACDResult macdResult, BigDecimal currentPrice) {
+ // 空头平仓条件：MACD柱状线动量减弱（由负转弱）
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() >= 2) {
+ PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
+ PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
+
+ // 柱状线由负转弱：前一根为负，当前绝对值减小
+ boolean momentumWeakening = previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) <= 0 &&
+ latest.getMacdHist().abs().compareTo(previous.getMacdHist().abs()) < 0;
+
+ return momentumWeakening;
+ }
- // 获取RSI的最新值
- BigDecimal currentRsi = rsi.getRsi();
- // 获取波动率的最新值
- BigDecimal currentVolatility = volatility.getValue();
-
- // 根据市场趋势判断入场条件
- if (trend == TrendDirection.BULLISH) {
- // 牛市入场条件增强：
- // 1. MACD多头信号(DIF>DEA)
- // 2. MACD柱状图为正（确认多头力量）
- // 3. 价格在30日MA之上且有一定偏离（避免假突破）
- // 4. RSI处于合理区间(40-65)，避免在超买区域入场
- // 5. 波动率适中(>0.5%且<5%)，避免极端波动环境
- boolean macdBull = currentDif.compareTo(currentDea) > 0;
- boolean macdBarPositive = macdBar.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;
- BigDecimal priceMaDiff = lastPrice.subtract(currentMa30);
- boolean priceAboveMAWithStrength = priceMaDiff.compareTo(currentMa30.multiply(new BigDecimal("0.005"))) > 0;
- boolean rsiInRange = currentRsi.compareTo(new BigDecimal(40)) > 0 && currentRsi.compareTo(new BigDecimal(65)) < 0;
- boolean volatilityModerate = currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.005")) > 0 &&
- currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.05")) < 0;
-
- if (macdBull && macdBarPositive && priceAboveMAWithStrength && rsiInRange && volatilityModerate) {
- poSide = CoinEnums.POSSIDE_LONG.getCode();
- side = CoinEnums.SIDE_BUY.getCode();
- }
- } else if (trend == TrendDirection.BEARISH){
- // 熊市入场条件增强：
- // 1. MACD空头信号(DIF<DEA)
- // 2. MACD柱状图为负（确认空头力量）
- // 3. 价格在30日MA之下且有一定偏离（避免假突破）
- // 4. RSI处于合理区间(35-60)，避免在超卖区域入场
- // 5. 波动率适中(>0.5%且<5%)，避免极端波动环境
- boolean macdBear = currentDif.compareTo(currentDea) < 0;
- boolean macdBarNegative = macdBar.compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0;
- BigDecimal priceMaDiff = currentMa30.subtract(lastPrice);
- boolean priceBelowMAWithStrength = priceMaDiff.compareTo(currentMa30.multiply(new BigDecimal("0.005"))) > 0;
- boolean rsiInRange = currentRsi.compareTo(new BigDecimal(35)) > 0 && currentRsi.compareTo(new BigDecimal(60)) < 0;
- boolean volatilityModerate = currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.005")) > 0 &&
- currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.05")) < 0;
-
- if (macdBear && macdBarNegative && priceBelowMAWithStrength && rsiInRange && volatilityModerate) {
- poSide = CoinEnums.POSSIDE_SHORT.getCode();
- side = CoinEnums.SIDE_SELL.getCode();
- }
- }
- tradeRequestParam.setPosSide(poSide);
- tradeRequestParam.setSide(side);
- return tradeRequestParam;
+ return false;
}
+ // MACD信号辅助方法
+
/**
- * 检查是否满足离场信号条件
+ * 简单金叉判断
+ * <p>
+ * 条件：DIF线从下往上穿过DEA线
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return 是否形成金叉
*/
- private TradeRequestParam checkExitSignal(TradeRequestParam tradeRequestParam) {
- BigDecimal currentMa30 = ma30.getMa(); // 获取当前30日移动平均线
-
- // 获取MACD的最新值用于判断动量变化
- BigDecimal currentDif = macd.getDif();
- BigDecimal currentDea = macd.getDea();
- String posSide = tradeRequestParam.getPosSide();
- if (posSide == CoinEnums.POSSIDE_LONG.getCode()) {
- // 多头持仓离场条件：
- // 1. MACD转为空头信号(DIF<DEA)
- // 2. 价格跌破30日MA
- boolean macdExit = currentDif.compareTo(currentDea) < 0;
- boolean priceExit = lastPrice.compareTo(currentMa30) < 0;
-
- if (macdExit && priceExit) {
- tradeRequestParam.setSide(CoinEnums.SIDE_SELL.getCode());
- }
- } else if (posSide == CoinEnums.POSSIDE_SHORT.getCode()){
- // 空头持仓离场条件：
- // 1. MACD转为多头信号(DIF>DEA)
- // 2. 价格突破30日MA
- boolean macdExit = currentDif.compareTo(currentDea) > 0;
- boolean priceExit = lastPrice.compareTo(currentMa30) > 0;
-
- if (macdExit && priceExit) {
- tradeRequestParam.setSide(CoinEnums.SIDE_BUY.getCode());
- }
+ private boolean isGoldenCross(MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() < 2) {
+ return false;
}
- return tradeRequestParam;
+
+ PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
+ PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
+
+ // 金叉判断：DIF从下往上穿过DEA
+ return previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) <= 0 &&
+ latest.getDif().compareTo(latest.getDea()) > 0;
+ }
+
+ /**
+ * 简单死叉判断
+ * <p>
+ * 条件：DIF线从上往下穿过DEA线
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return 是否形成死叉
+ */
+ private boolean isDeathCross(MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() < 2) {
+ return false;
+ }
+
+ PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
+ PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
+
+ // 死叉判断：DIF从上往下穿过DEA
+ return previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) >= 0 &&
+ latest.getDif().compareTo(latest.getDea()) < 0;
+ }
+
+ /**
+ * MACD柱状线由负转正判断
+ * <p>
+ * 条件：前一根柱状线为负，当前柱状线为正
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return 是否由负转正
+ */
+ private boolean isMacdHistTurningPositive(MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() < 2) {
+ return false;
+ }
+
+ PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
+ PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
+
+ // 柱状线由负转正：前一根为负，当前为正
+ return previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) <= 0 &&
+ latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;
+ }
+
+ /**
+ * MACD柱状线由正转负判断
+ * <p>
+ * 条件：前一根柱状线为正，当前柱状线为负
+ *
+ * @param macdResult MACD计算结果
+ * @return 是否由正转负
+ */
+ private boolean isMacdHistTurningNegative(MACDResult macdResult) {
+ List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
+ if (macdData.size() < 2) {
+ return false;
+ }
+
+ PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
+ PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
+
+ // 柱状线由正转负：前一根为正，当前为负
+ return previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) >= 0 &&
+ latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0;
}
-
- // 枚举定义
- enum PositionStatus { FLAT, LONG, SHORT }
- enum TrendDirection { BULLISH, BEARISH }
}
-
--
Gitblit v1.9.1