From b72f338db8e323b412b794eecc7a0460943b3e4b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <15274802129@163.com>
Date: Sat, 09 May 2026 17:24:12 +0800
Subject: [PATCH] feat(gateApi): 增强网格交易系统功能
---
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java | 93 +++++++++++++++
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md | 181 ++++++++++++++++++++++++-----
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java | 31 ++++
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateTradeExecutor.java | 21 +++
4 files changed, 283 insertions(+), 43 deletions(-)
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
index eae5b3b..f40030d 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
@@ -42,12 +42,35 @@
*
* ACTIVE:
* ├─ 每根K线 → 更新 unrealizedPnl + processShortGrid + processLongGrid
- * │ ├─ 当前价 < 空仓队列元素 → 匹配 → 开空 + 队列元素转移到多仓队列
- * │ └─ 当前价 > 多仓队列元素 → 匹配 → 开多 + 队列元素转移到空仓队列
- * ├─ 仓位推送(非基底) → 设止盈条件单 entry × (1±gridRate)
+ * │ ├─ 当前价 < 空仓队列元素 → 匹配 → 开空 + 以多仓队列首元素为种子生成新元素加入多仓队列
+ * │ └─ 当前价 > 多仓队列元素 → 匹配 → 开多 + 以空仓队列首元素为种子生成新元素加入空仓队列
+ * ├─ 仓位推送(非基底) → 设止盈条件单 entry × (1±gridRate)，使用 plan-close-*-position
* ├─ 保证金≥初始本金 marginRatioLimit → 跳过开仓，队列照常更新
+ * ├─ 额外反向开仓：触发价夹在多/空持仓均价之间且多持仓均价>空持仓均价时，额外反向开仓一次
* └─ cumulativePnl ≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss → STOPPED
* </pre>
+ *
+ * <h3>队列转移规则</h3>
+ * 触发后不再简单复制 matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子，生成新元素：
+ * <ul>
+ * <li>空仓队列触发 → 多仓队列新增：以多仓队列首元素（最小价）为基准，生成递减元素</li>
+ * <li>多仓队列触发 → 空仓队列新增：以空仓队列首元素（最高价）为基准，生成递增元素</li>
+ * </ul>
+ *
+ * <h3>贴近持仓均价过滤</h3>
+ * 转移生成新元素时，若新元素与对应方向持仓均价的差距小于 gridRate，则跳过该元素，
+ * 避免在持仓成本附近生成无效网格线。
+ *
+ * <h3>额外反向开仓条件</h3>
+ * 当触发价在空仓均价和回撤后的多仓均价之间（即多>空且价格夹在中间），额外反向开仓一次：
+ * <ul>
+ * <li>空仓队列触发 → 额外开多：需满足 shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate)</li>
+ * <li>多仓队列触发 → 额外开空：需满足 shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice < longEntryPrice</li>
+ * </ul>
+ *
+ * <h3>止盈条件单</h3>
+ * 使用 Gate API 的 plan-close-long-position / plan-close-short-position（仓位计划止盈止损），
+ * 支持指定张数部分平仓。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立条件单，互不覆盖。
*
* @author Administrator
*/
@@ -58,7 +81,17 @@
WAITING_KLINE, OPENING, ACTIVE, STOPPED
}
+ /**
+ * 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损 — 平多仓（支持部分平仓，size<0）。
+ * 注意：不能用 close-long-position（仅支持全平且双仓需 auto_size），
+ * 必须用 plan-close-long-position 以支持指定张数部分平仓。
+ */
private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "plan-close-long-position";
+ /**
+ * 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损 — 平空仓（支持部分平仓，size>0）。
+ * 注意：不能用 close-short-position（仅支持全平且双仓需 auto_size），
+ * 必须用 plan-close-short-position 以支持指定张数部分平仓。
+ */
private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "plan-close-short-position";
private final GateConfig config;
@@ -351,6 +384,25 @@
log.info("[Gate] 多队列:{}", longPriceQueue);
}
+ /**
+ * 空仓网格处理（价格跌破空仓队列中的高价）。
+ *
+ * <h3>匹配规则</h3>
+ * 遍历空仓队列（降序），收集所有大于当前价的元素为 matched。
+ * 队列为降序排列，一旦遇 price ≤ currentPrice 即停止遍历。
+ *
+ * <h3>执行流程</h3>
+ * <ol>
+ * <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回</li>
+ * <li>保证金检查 → 安全则开空一次</li>
+ * <li>额外反向开多：若多仓均价 > 空仓均价 且 当前价夹在中间且远离多仓均价</li>
+ * <li>空仓队列：移除 matched 元素，尾部补充新元素（尾价 × (1 − gridRate) 循环递减）</li>
+ * <li>多仓队列：以多仓队列首元素（最小价）为种子，生成 matched.size() 个递减元素加入</li>
+ * </ol>
+ *
+ * <h3>多仓队列转移过滤</h3>
+ * 新增元素若与多仓持仓均价差距小于 gridRate，则跳过该元素（避免在持仓成本附近生成无效网格线）。
+ */
private void processShortGrid(BigDecimal currentPrice) {
List<BigDecimal> matched = new ArrayList<>();
synchronized (shortPriceQueue) {
@@ -372,6 +424,14 @@
log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过空单开仓");
} else {
executor.openShort(negate(config.getQuantity()), null, null);
+ if (shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
+ && longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
+ && longEntryPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
+ && currentPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
+ && currentPrice.compareTo(longEntryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(config.getGridRate()))) < 0) {
+ executor.openLong(config.getQuantity(), null, null);
+ log.info("[Gate] 触发价在多/空持仓价之间且多>空且远离多仓均价, 额外开多一次, 当前价:{}", currentPrice);
+ }
}
synchronized (shortPriceQueue) {
@@ -408,6 +468,25 @@
}
}
+ /**
+ * 多仓网格处理（价格涨破多仓队列中的低价）。
+ *
+ * <h3>匹配规则</h3>
+ * 遍历多仓队列（升序），收集所有小于当前价的元素为 matched。
+ * 队列为升序排列，一旦遇 price ≥ currentPrice 即停止遍历。
+ *
+ * <h3>执行流程</h3>
+ * <ol>
+ * <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回</li>
+ * <li>保证金检查 → 安全则开多一次</li>
+ * <li>额外反向开空：若多仓均价 > 空仓均价 且 当前价夹在中间且远离空仓均价</li>
+ * <li>多仓队列：移除 matched 元素，尾部补充新元素（尾价 × (1 + gridRate) 循环递增）</li>
+ * <li>空仓队列：以空仓队列首元素（最高价）为种子，生成 matched.size() 个递增元素加入</li>
+ * </ol>
+ *
+ * <h3>空仓队列转移过滤</h3>
+ * 新增元素若与空仓持仓均价差距小于 gridRate，则跳过该元素（避免在持仓成本附近生成无效网格线）。
+ */
private void processLongGrid(BigDecimal currentPrice) {
List<BigDecimal> matched = new ArrayList<>();
synchronized (longPriceQueue) {
@@ -430,6 +509,14 @@
log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过多单开仓");
} else {
executor.openLong(config.getQuantity(), null, null);
+ if (shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
+ && longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
+ && longEntryPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
+ && currentPrice.compareTo(shortEntryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.add(config.getGridRate()))) > 0
+ && currentPrice.compareTo(longEntryPrice) < 0) {
+ executor.openShort(negate(config.getQuantity()), null, null);
+ log.info("[Gate] 触发价在多/空持仓价之间且多>空且远离空仓均价, 额外开空一次, 当前价:{}", currentPrice);
+ }
}
synchronized (longPriceQueue) {
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateTradeExecutor.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateTradeExecutor.java
index cb10f47..4e695c3 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateTradeExecutor.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateTradeExecutor.java
@@ -123,9 +123,16 @@
}
/**
- * 异步创建止盈条件单。
- * <p>使用 Gate 的 PriceTriggeredOrder：服务器监控价格，达到触发价后自动平仓。
- * 每次只平指定张数（size），多次触发的止盈单互不影响。
+ * 异步创建止盈条件单（仓位计划止盈止损）。
+ *
+ * <p>使用 Gate 的 {@code PriceTriggeredOrder} API：服务器监控价格，达到触发价后自动平指定张数。
+ * order_type 使用 {@code plan-close-*-position}（仓位计划止盈止损），
+ * 支持指定 size 部分平仓，多次触发的止盈单互不影响。
+ *
+ * <h3>为何不用 close-*-position</h3>
+ * {@code close-long-position} / {@code close-short-position} 仅支持全部平仓（size=0），
+ * 且双仓模式还需额外设置 {@code auto_size}。网格策略需要指定张数部分平仓，
+ * 因此必须使用 {@code plan-close-long-position} / {@code plan-close-short-position}。
*
* @param triggerPrice 触发价格
* @param rule 触发规则（NUMBER_1: ≥ 触发价，NUMBER_2: ≤ 触发价）
@@ -164,8 +171,16 @@
/**
* 构建 FuturesPriceTriggeredOrder 对象。
+ *
* <p>策略=0（价格触发），price_type=0（最新价），expiration=0（永不过期），
* tif=IOC（立即成交或取消），reduce_only=true（只减仓不开新仓）。
+ *
+ * <h3>size 参数说明</h3>
+ * <ul>
+ * <li>plan-close-long-position：size 为负，表示平多仓多少张</li>
+ * <li>plan-close-short-position：size 为正，表示平空仓多少张</li>
+ * </ul>
+ * 每次只平指定张数，不会全平仓位，多个止盈单可并存且互不影响。
*/
private FuturesPriceTriggeredOrder buildTriggeredOrder(BigDecimal triggerPrice,
FuturesPriceTrigger.RuleEnum rule,
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
index c00b126..e3207b4 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
@@ -7,7 +7,7 @@
| [GateWebSocketClientManager](#gatewebsocketclientmanager) | `@Component` | Spring 启动入口，组装组件 + 生命周期 |
| [GateConfig](#gateconfig) | 配置 | Builder 模式：API 密钥、合约、策略参数、环境切换 |
| [GateKlineWebSocketClient](#gateklinewebsocketclient) | WS 连接管理 | 连接/心跳/重连/消息路由 |
-| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 保证金安全阀 + 盈亏管理 |
+| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 保证金安全阀 + 盈亏管理 + 额外反向开仓 |
| [GateTradeExecutor](#gatetradeexecutor) | 异步执行器 | 独立线程池执行 REST 下单，成功/失败双回调 |
| [GateWebSocketClientMain](#gatewebsocketclientmain) | main 入口 | 独立测试启动 |
| [Example.java](#examplejava) | 示例 | Gate SDK 用法参考 |
@@ -19,7 +19,7 @@
| `wsHandler/GateChannelHandler.java` | **接口** | subscribe / unsubscribe / handleMessage / getChannelName |
| `wsHandler/AbstractPrivateChannelHandler.java` | **抽象类** | 私有频道基类：HMAC-SHA512 签名 + 认证请求 |
| `wsHandler/handler/CandlestickChannelHandler.java` | 公开频道 | K 线解析 → `onKline()` |
-| `wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java` | 私有频道 | 仓位推送 → `onPositionUpdate()`（传 `Position.ModeEnum`） |
+| `wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java` | 私有频道 | 仓位推送 → `onPositionUpdate()`（传 `Position.ModeEnum`），日志输出全部20个推送字段 |
| `wsHandler/handler/PositionClosesChannelHandler.java` | 私有频道 | 平仓推送 → `onPositionClose()` |
---
@@ -64,10 +64,11 @@
├─ futures.positions (私有, HMAC-SHA512)
│ └─ PositionsChannelHandler
│ ├─ 解析 mode → Position.ModeEnum（DUAL_LONG / DUAL_SHORT）
+│ ├─ 日志输出全部 20 个推送字段（contract/mode/size/entry_price/.../update_id）
│ └─ gridTradeService.onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)
│ ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价并设止盈
│ │ ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后生成网格队列
-│ │ └─ 网格开仓 → 成交后立即设止盈单
+│ │ └─ 网格开仓 → 成交后立即设止盈单（plan-close-*-position）
│ └─ 无仓位(size=0): 标记不活跃
│
├─ futures.position_closes (私有, HMAC-SHA512)
@@ -78,8 +79,36 @@
└─ 所有下单操作
└─ GateTradeExecutor (单线程 + 64队列 + CallerRunsPolicy)
├─ openLong/Short(qty, onSuccess, onFailure)
- └─ placeTakeProfit → 条件单 (REST)
+ └─ placeTakeProfit → 条件单（plan-close-*-position, REST）
```
+
+### PositionsChannelHandler 完整推送字段（20个）
+
+| 字段 | 类型 | 描述 |
+|------|------|------|
+| contract | String | 合约名称 |
+| mode | String | 持仓模式：dual_long / dual_short |
+| size | String/Integer | 合约张数（正=多头，负=空头） |
+| entry_price | Float | 开仓均价 |
+| cross_leverage_limit | Float | 全仓模式下的杠杆倍数上限 |
+| history_pnl | Float | 已平仓的仓位总盈亏 |
+| history_point | Float | 已平仓的点卡总盈亏 |
+| last_close_pnl | Float | 最近一次平仓的盈亏 |
+| leverage | Integer | 杠杆倍数（0=全仓，正数=逐仓） |
+| leverage_max | Integer | 当前风险限额下允许的最大杠杆倍数 |
+| liq_price | Float | 爆仓价格 |
+| maintenance_rate | Float | 当前风险限额下维持保证金比例 |
+| margin | Float | 保证金 |
+| realised_pnl | Float | 已实现盈亏 |
+| realised_point | Float | 点卡已实现盈亏 |
+| risk_limit | Integer | 风险限额 |
+| time | Integer | 更新 unix 时间戳（秒） |
+| time_ms | Integer | 更新 unix 时间戳（毫秒） |
+| user | String | 用户 ID |
+| update_id | Integer | 消息序列号，每次推送 order 后自增1 |
+
+> 以上 20 个字段在 PositionsChannelHandler.handleMessage() 中通过 SLF4J 日志全部输出。
+> 回调给 GateGridTradeService.onPositionUpdate() 的仅有 mode、size、entryPrice 三个核心字段。
---
@@ -89,7 +118,7 @@
GateChannelHandler (接口)
├── CandlestickChannelHandler (公开频道)
└── AbstractPrivateChannelHandler (私有频道基类: HMAC-SHA512)
- ├── PositionsChannelHandler (解析 mode → Position.ModeEnum)
+ ├── PositionsChannelHandler (解析 mode → Position.ModeEnum，日志输出20个字段)
└── PositionClosesChannelHandler
```
@@ -110,7 +139,9 @@
│ │ ├─ cumPnl ≥ overallTp → STOPPED
│ │ ├─ cumPnl ≤ -maxLoss → STOPPED
│ │ ├─ 保证金超限 → 跳过开仓，队列照常更新
- │ │ └─ 网格触发 → 开仓+设止盈+队列转移
+ │ │ ├─ 网格触发 → 开仓+设止盈+队列转移（以对方队列首元素为种子）
+ │ │ ├─ 多>空且价格夹在中间 → 额外反向开仓
+ │ │ └─ 转移元素贴近持仓均价 → 跳过（过滤）
▼ ▼
STOPPED ←──────────────────┘
```
@@ -128,7 +159,7 @@
### 概述
-策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列。每当K线穿破队列元素，就开新仓位并设止盈条件单，同时将穿破的元素转移到反方向队列。
+策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列。每当K线穿破队列元素，就开新仓位并设止盈条件单，同时以对方队列首元素为种子生成新元素加入对方队列。
### 基底开仓
@@ -154,36 +185,91 @@
K线到达(ACTIVE状态):
│
├─ processShortGrid: 当前价 < 空仓队列元素（价格跌破了队列中的高价）
-│ ├─ 匹配: 收集所有 > 当前价的空仓队列元素
+│ ├─ 匹配: 收集所有 > 当前价的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止）
│ ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%)
-│ │ ├─ 安全 → openShort 开空单（成交后仓位推送会自动设止盈）
+│ │ ├─ 安全 → openShort 开空单
+│ │ │ └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价 < 当前价 < 多仓均价×(1−gridRate) → openLong 额外开多一次
│ │ └─ 超限 → 跳过开仓，队列照常更新
-│ ├─ 空仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（尾价 × (1 − gridRate)）
-│ └─ 多仓队列: 接收匹配元素，升序排列，截断到 gridQueueSize
+│ ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1−gridRate) 循环递减）
+│ └─ 多仓队列转移:
+│ ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子
+│ ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed × (1 − gridRate × i)
+│ ├─ 贴近过滤: |elem − longEntryPrice| < longEntryPrice × gridRate → 跳过
+│ └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize
│
└─ processLongGrid: 当前价 > 多仓队列元素（价格涨超了队列中的低价）
- ├─ 匹配: 收集所有 < 当前价的多仓队列元素
+ ├─ 匹配: 收集所有 < 当前价的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止）
├─ 保证金检查: 同上
│ ├─ 安全 → openLong 开多单
+ │ │ └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价×(1+gridRate) < 当前价 < 多仓均价 → openShort 额外开空一次
│ └─ 超限 → 跳过开仓
- ├─ 多仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（尾价 × (1 + gridRate)）
- └─ 空仓队列: 接收匹配元素，降序排列，截断到 gridQueueSize
+ ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1+gridRate) 循环递增）
+ └─ 空仓队列转移:
+ ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子
+ ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed × (1 + gridRate × i)
+ ├─ 贴近过滤: |elem − shortEntryPrice| < shortEntryPrice × gridRate → 跳过
+ └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize
```
+
+### 队列转移规则（新）
+
+触发后**不再简单复制** matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子生成新元素：
+
+| 触发方向 | 目标队列 | 种子元素 | 生成公式 | 排序 |
+|---------|---------|---------|---------|------|
+| 空仓触发 → | 多仓队列 | 多仓队列首元素（最小价） | 种子 × (1 − gridRate × i) | 升序 |
+| 多仓触发 → | 空仓队列 | 空仓队列首元素（最高价） | 种子 × (1 + gridRate × i) | 降序 |
+
+### 贴近持仓均价过滤（新）
+
+转移生成新元素时，若元素与对应方向持仓均价的差距小于 gridRate，则跳过：
+
+| 目标队列 | 过滤条件 | 含义 |
+|---------|---------|------|
+| 多仓队列 | \|elem − longEntryPrice\| < longEntryPrice × gridRate | 太贴近多仓成本，跳过 |
+| 空仓队列 | \|elem − shortEntryPrice\| < shortEntryPrice × gridRate | 太贴近空仓成本，跳过 |
+
+> 过滤仅在对应方向有持仓时生效（entryPrice > 0），避免在持仓成本附近生成无效网格线。
+
+### 额外反向开仓条件（新）
+
+当触发价夹在多/空持仓均价之间，且多仓均价大于空仓均价（多>空倒挂）时，额外反向开仓一次：
+
+| 触发方向 | 额外操作 | 条件 |
+|---------|---------|------|
+| 空仓队列触发 | 额外开多 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate) |
+| 多仓队列触发 | 额外开空 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice < longEntryPrice |
+
+**条件解释：**
+- `longEntryPrice > shortEntryPrice`：多仓均价高于空仓均价（"倒挂"状态）
+- `shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice`：空仓触发时金额够远离空仓均价
+- `currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate)`：空仓触发时金额够远离多仓均价
+
+> 背后的思路：当"多亏空赚"发生倒挂时，在价格区间中间补一单反方向仓位，利用均值回归获利。
### 队列转移示意
```
-ETH_USDT, gridRate=0.0035, 基底空入场价=2275, 基底多入场价=2275:
+ETH_USDT, gridRate=0.0035, 空仓均价=2270, 多仓均价=2280, gridQueueSize=4:
初始状态:
- 空仓队列: [2267.1, 2270.0, 2272.5, 2275.0] (降序，base×0.9965, base×0.993...)
- 多仓队列: [2275.0, 2277.5, 2280.0, 2282.5] (升序，base×1.0035, base×1.007...)
+ 空仓队列: [2567.1, 2570.0, 2572.5, 2575.0] (降序)
+ 多仓队列: [2275.0, 2277.0, 2279.0, 2281.5] (升序)
-价格跌到 2271 → processShortGrid 触发:
- 匹配: [2275.0, 2272.5]（都 > 2271）
+价格跌到 2571 → processShortGrid 触发:
+ 匹配: [2575.0, 2572.5]（都 > 2571）
- 空仓队列: 移除[2275.0,2272.5] → [2270.0,2267.1] → 补充[2267.1×0.9965≈2259.1, 2259.1×0.9965≈2251.2] → [2270.0,2267.1,2259.1,2251.2]
- 多仓队列: 接收[2275.0,2272.5] → 合并后截断到4 → [2272.5,2275.0,2277.5,2280.0]
+ 空仓队列: 移除[2575.0,2572.5] → [2570.0,2567.1] → 补充递减 → [2570.0,2567.1,2560.0,2552.0]
+ 多仓队列转移:
+ 种子=多仓首元素 2275.0
+ 生成: 2275.0×(1−0.0035×1)≈2267.0, 2275.0×(1−0.0035×2)≈2259.0
+ 贴近过滤: |2267−2280|=13 > 2280×0.0035=7.98 → 通过
+ |2259−2280|=21 > 7.98 → 通过
+ 多仓队列: [2259.0, 2267.0, 2275.0, 2277.0] → 截断到4 → [2267.0, 2275.0, 2277.0]
+
+ 当前价 2571 对比: 空仓均价=2270, 多仓均价=2280
+ 多>空 成立，但 2270 < 2571 < 2280×(1−0.0035)=2272 ? 否
+ → 不触发额外开多
```
---
@@ -230,8 +316,14 @@
每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → processShortGrid + processLongGrid
仓位推送（每次开仓成交后自动触发）:
- → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单：止盈价=entryPrice×(1+gridRate)，平仓张数=quantity（负=平多）
- → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单：止盈价=entryPrice×(1−gridRate)，平仓张数=quantity（正=平空）
+ → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单：止盈价=entryPrice×(1+gridRate)，
+ 使用 plan-close-long-position，平仓张数=-quantity（负=平多）
+ → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单：止盈价=entryPrice×(1−gridRate)，
+ 使用 plan-close-short-position，平仓张数=+quantity（正=平空）
+
+额外反向开仓（多>空倒挂时）:
+ → 空仓队列触发 + 条件满足 → 额外开多一次
+ → 多仓队列触发 + 条件满足 → 额外开空一次
```
> 止盈由 Gate 服务端条件单自动执行。服务端监控价格，达到触发价后自动平仓。
@@ -293,9 +385,18 @@
|------|------|
| `openLong(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开多，双回调 |
| `openShort(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开空，双回调 |
-| `placeTakeProfit(trigger, rule, type, size)` | 异步止盈条件单。size 为显式平仓张数（正=平空，负=平多），多次调用互不影响 |
+| `placeTakeProfit(trigger, rule, type, size)` | 异步止盈条件单（plan-close-*-position）。size 为显式平仓张数（正=平空，负=平多），多次调用互不影响 |
| `cancelAllPriceTriggeredOrders()` | 清除所有条件单 |
| `shutdown()` | 等待10秒，超时强制关闭 |
+
+### 止盈条件单 order_type 说明
+
+| order_type | 用途 | size 语义 |
+|-----------|------|----------|
+| `plan-close-long-position` | 部分/全部平多仓 | size<0 表示平多仓张数 |
+| `plan-close-short-position` | 部分/全部平空仓 | size>0 表示平空仓张数 |
+
+> **为何不用 close-*-position**：`close-long-position` 和 `close-short-position` 仅支持全部平仓（size=0），且双仓模式还需设置 `auto_size`。网格策略需要指定张数部分平仓，因此必须使用 `plan-close-*-position`。
---
@@ -307,8 +408,9 @@
**关键常量**:
```java
-private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "close-long-position";
-private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "close-short-position";
+// 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损，支持指定张数部分平仓
+private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "plan-close-long-position";
+private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "plan-close-short-position";
```
**核心数据结构**:
@@ -317,10 +419,10 @@
|------|------|------|
| shortPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize |
| longPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize |
-| shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价 |
-| longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价 |
-| shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送更新） |
-| longEntryPrice | BigDecimal | 当前多仓入场价（推送更新） |
+| shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
+| longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
+| shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
+| longEntryPrice | BigDecimal | 当前多仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
| shortPositionSize | BigDecimal | 当前空仓持仓量（绝对值） |
| longPositionSize | BigDecimal | 当前多仓持仓量 |
| baseLongOpened | boolean | 基底多头是否已开 |
@@ -333,8 +435,19 @@
**回调方法**:
- `onKline(closePrice)`: 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时驱动 processShortGrid+processLongGrid
-- `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 基底：首次成交记录入场价、生成队列；非基底：按 quantity 张数创建独立止盈条件单。无仓位时清空持仓量并标记不活跃
+- `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 基底：首次成交记录入场价、生成队列；非基底：按 quantity 张数创建独立止盈条件单（plan-close-*-position）。无仓位时清空持仓量并标记不活跃
- `onPositionClose(contract, side, pnl)`: 累加已实现盈亏，检查停止条件
+
+**processShortGrid / processLongGrid 核心逻辑**:
+
+| 步骤 | processShortGrid | processLongGrid |
+|------|-----------------|-----------------|
+| 匹配 | 收集 shortPriceQueue 中 > currentPrice 的元素 | 收集 longPriceQueue 中 < currentPrice 的元素 |
+| 主开仓 | 保证金安全 → openShort | 保证金安全 → openLong |
+| 额外反向 | 条件满足 → openLong | 条件满足 → openShort |
+| 本队补充 | 尾价 × (1−gridRate) 循环递减 | 尾价 × (1+gridRate) 循环递增 |
+| 对方转移 | 以多仓首元素为种子，递减生成 | 以空仓首元素为种子，递增生成 |
+| 贴近过滤 | 新增与 longEntryPrice 太近 → 跳过 | 新增与 shortEntryPrice 太近 → 跳过 |
**未实现盈亏计算** (`updateUnrealizedPnl()`):
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| 方向 | 公式 | order_type | size（平仓张数） | rule |
|------|------|------------|-----------|------|
-| 多头 TP | entry × (1+gridRate) | `close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) |
-| 空头 TP | entry × (1−gridRate) | `close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) |
+| 多头 TP | entry × (1+gridRate) | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) |
+| 空头 TP | entry × (1−gridRate) | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) |
> 止盈单使用显式张数而非 autoSize。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立的条件单，多个止盈单之间互不覆盖。
@@ -377,7 +490,7 @@
| 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始本金和保证金 |
| 清除条件单 | `DELETE /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()` | |
| 市价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=0, tif=IOC |
-| 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0, size=显式张数（非autoSize），多次调用互不冲突 |
+| 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0, order_type=plan-close-*-position, size=显式张数，多次调用互不冲突 |
**初始化顺序** (`init()`):
```
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java
index d55452d..4b6bf50 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java
@@ -10,15 +10,40 @@
import java.math.BigDecimal;
/**
- * 仓位频道处理器。
+ * 仓位频道处理器（futures.positions）。
*
* <h3>数据用途</h3>
* 监控仓位数量（size）和入场价（entry_price）。
* 有仓位时（size.abs > 0）：标记方向活跃，记录入场价 → 基底首次成交记录基底入场价并等待生成网格队列，
* 非基底成交立即设止盈条件单。无仓位时（size=0）：标记方向不活跃。
*
- * <h3>推送字段</h3>
- * contract, mode（dual_long / dual_short）, size（正=多头，负=空头），entry_price
+ * <h3>完整推送字段（共20个，日志全部输出）</h3>
+ * <table>
+ * <tr><th>字段</th><th>类型</th><th>描述</th></tr>
+ * <tr><td>contract</td><td>String</td><td>合约名称</td></tr>
+ * <tr><td>mode</td><td>String</td><td>持仓模式：dual_long / dual_short</td></tr>
+ * <tr><td>size</td><td>String/Integer</td><td>合约张数（正=多头，负=空头）</td></tr>
+ * <tr><td>entry_price</td><td>Float</td><td>开仓均价</td></tr>
+ * <tr><td>cross_leverage_limit</td><td>Float</td><td>全仓模式下的杠杆倍数上限</td></tr>
+ * <tr><td>history_pnl</td><td>Float</td><td>已平仓的仓位总盈亏</td></tr>
+ * <tr><td>history_point</td><td>Float</td><td>已平仓的点卡总盈亏</td></tr>
+ * <tr><td>last_close_pnl</td><td>Float</td><td>最近一次平仓的盈亏</td></tr>
+ * <tr><td>leverage</td><td>Integer</td><td>杠杆倍数（0=全仓，正数=逐仓）</td></tr>
+ * <tr><td>leverage_max</td><td>Integer</td><td>当前风险限额下允许的最大杠杆倍数</td></tr>
+ * <tr><td>liq_price</td><td>Float</td><td>爆仓价格</td></tr>
+ * <tr><td>maintenance_rate</td><td>Float</td><td>当前风险限额下维持保证金比例</td></tr>
+ * <tr><td>margin</td><td>Float</td><td>保证金</td></tr>
+ * <tr><td>realised_pnl</td><td>Float</td><td>已实现盈亏</td></tr>
+ * <tr><td>realised_point</td><td>Float</td><td>点卡已实现盈亏</td></tr>
+ * <tr><td>risk_limit</td><td>Integer</td><td>风险限额</td></tr>
+ * <tr><td>time</td><td>Integer</td><td>更新 unix 时间戳（秒）</td></tr>
+ * <tr><td>time_ms</td><td>Integer</td><td>更新 unix 时间戳（毫秒）</td></tr>
+ * <tr><td>user</td><td>String</td><td>用户 ID</td></tr>
+ * <tr><td>update_id</td><td>Integer</td><td>消息序列号，每次推送 order 后自增1</td></tr>
+ * </table>
+ *
+ * <h3>回调数据（传给 GateGridTradeService）</h3>
+ * mode (Position.ModeEnum), size (BigDecimal), entry_price (BigDecimal)
*
* <h3>注意</h3>
* 双向持仓模式下空头 size 为负数，使用 {@code size.abs()} 判断是否有仓位。
--
Gitblit v1.9.1