From c270dd43ad17bfc2f51f6ebb4f4143e912b9673a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <15274802129@163.com>
Date: Sat, 09 May 2026 15:51:47 +0800
Subject: [PATCH] fix(gateApi): 修正网格交易费率配置
---
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md | 277 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------
1 files changed, 216 insertions(+), 61 deletions(-)
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
index c58d0d0..c00b126 100644
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+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
@@ -7,8 +7,8 @@
| [GateWebSocketClientManager](#gatewebsocketclientmanager) | `@Component` | Spring 启动入口，组装组件 + 生命周期 |
| [GateConfig](#gateconfig) | 配置 | Builder 模式：API 密钥、合约、策略参数、环境切换 |
| [GateKlineWebSocketClient](#gateklinewebsocketclient) | WS 连接管理 | 连接/心跳/重连/消息路由 |
-| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格策略状态机 + 盈亏管理 |
-| [GateTradeExecutor](#gatetradeexecutor) | 异步执行器 | 独立线程池执行 REST 下单，不阻塞 WS 回调线程 |
+| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 保证金安全阀 + 盈亏管理 |
+| [GateTradeExecutor](#gatetradeexecutor) | 异步执行器 | 独立线程池执行 REST 下单，成功/失败双回调 |
| [GateWebSocketClientMain](#gatewebsocketclientmain) | main 入口 | 独立测试启动 |
| [Example.java](#examplejava) | 示例 | Gate SDK 用法参考 |
@@ -19,7 +19,7 @@
| `wsHandler/GateChannelHandler.java` | **接口** | subscribe / unsubscribe / handleMessage / getChannelName |
| `wsHandler/AbstractPrivateChannelHandler.java` | **抽象类** | 私有频道基类：HMAC-SHA512 签名 + 认证请求 |
| `wsHandler/handler/CandlestickChannelHandler.java` | 公开频道 | K 线解析 → `onKline()` |
-| `wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java` | 私有频道 | 仓位推送 → `onPositionUpdate()` |
+| `wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java` | 私有频道 | 仓位推送 → `onPositionUpdate()`（传 `Position.ModeEnum`） |
| `wsHandler/handler/PositionClosesChannelHandler.java` | 私有频道 | 平仓推送 → `onPositionClose()` |
---
@@ -36,7 +36,7 @@
│ │ REST BasePath │ GateTradeExecutor │ WS URL │
│ ▼ ▼ ▼ │
│ Gate API (REST) 独立线程池 (async) Gate WebSocket │
-│ ┌──────────────┐ │
+│ onSuccess/onFailure双回调 ┌──────────────┐ │
│ │Candlestick H │ │
│ │Positions H │ │
│ │PosCloses H │ │
@@ -57,23 +57,27 @@
├─ futures.candlesticks (公开)
│ └─ CandlestickChannelHandler
│ └─ gridTradeService.onKline(closePx)
-│ ├─ state=WAITING_KLINE → 异步双开 + 止盈单
-│ └─ 后续 → 仅缓存 lastKlinePrice
+│ ├─ 更新 unrealizedPnl（浮动盈亏）
+│ ├─ state=WAITING_KLINE → 异步双开基底仓位
+│ └─ state=ACTIVE → processShortGrid/processLongGrid 网格触发
│
├─ futures.positions (私有, HMAC-SHA512)
│ └─ PositionsChannelHandler
-│ └─ gridTradeService.onPositionUpdate(mode, size, entryPrice)
-│ ├─ size=0 && longActive → tryReopenLong()
-│ └─ size=0 && shortActive → tryReopenShort()
+│ ├─ 解析 mode → Position.ModeEnum（DUAL_LONG / DUAL_SHORT）
+│ └─ gridTradeService.onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)
+│ ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价并设止盈
+│ │ ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后生成网格队列
+│ │ └─ 网格开仓 → 成交后立即设止盈单
+│ └─ 无仓位(size=0): 标记不活跃
│
├─ futures.position_closes (私有, HMAC-SHA512)
│ └─ PositionClosesChannelHandler
-│ └─ gridTradeService.onPositionClose(side, pnl)
+│ └─ gridTradeService.onPositionClose(contract, side, pnl)
│ └─ cumulativePnl += pnl → checkStopConditions()
│
└─ 所有下单操作
└─ GateTradeExecutor (单线程 + 64队列 + CallerRunsPolicy)
- ├─ openLong/openShort → 市价单 (REST)
+ ├─ openLong/Short(qty, onSuccess, onFailure)
└─ placeTakeProfit → 条件单 (REST)
```
@@ -85,7 +89,7 @@
GateChannelHandler (接口)
├── CandlestickChannelHandler (公开频道)
└── AbstractPrivateChannelHandler (私有频道基类: HMAC-SHA512)
- ├── PositionsChannelHandler
+ ├── PositionsChannelHandler (解析 mode → Position.ModeEnum)
└── PositionClosesChannelHandler
```
@@ -93,73 +97,152 @@
- **unsubscribe**: 发送取消订阅请求（私有频道也带签名认证）
- **handleMessage**: 解析推送数据并回调GateGridTradeService，返回true表示已处理
- 消息路由: update/all事件 → 遍历channelHandlers → handler内部二次匹配channel名 → 匹配成功回调并停止遍历
+- **PositionsChannelHandler 特殊处理**: 推送的 mode 字符串（"dual_long"）通过 `Position.ModeEnum.fromValue()` 转为枚举
---
## 策略状态机
```
-WAITING_KLINE ──onKline──→ OPENING ──双开成功──→ ACTIVE
- │ │ │
- │ 双开失败 ├─ size=0 → REOPENING_L/S → ACTIVE
- │ ├─ 补仓失败 retry → 仍失败 → STOPPED
- │ └─ cumulativePnl≥TP 或 ≤-maxLoss → STOPPED
- ▼
- STOPPED ←─────────────────────────────────────────┘
+WAITING_KLINE ──onKline──→ OPENING ──双基底都成交──→ ACTIVE
+ │ │ │
+ │ 下单异常 ├─ 每根K线: 更新 unrealizedPnl
+ │ │ ├─ cumPnl ≥ overallTp → STOPPED
+ │ │ ├─ cumPnl ≤ -maxLoss → STOPPED
+ │ │ ├─ 保证金超限 → 跳过开仓，队列照常更新
+ │ │ └─ 网格触发 → 开仓+设止盈+队列转移
+ ▼ ▼
+ STOPPED ←──────────────────┘
```
| 状态 | 含义 |
|------|------|
| `WAITING_KLINE` | 等待首次K线价格 |
-| `OPENING` | 正在异步双开（开多+开空已提交到GateTradeExecutor） |
-| `ACTIVE` | 网格运行中，等待止盈触发 |
-| `REOPENING_LONG` | 正在补开多头 |
-| `REOPENING_SHORT` | 正在补开空头 |
-| `STOPPED` | 停止（盈利达标 / 亏损超限 / 异常退出） |
+| `OPENING` | 正在异步开基底多空仓位（已提交到GateTradeExecutor） |
+| `ACTIVE` | 网格队列激活，K线触发网格元素 → 开仓+止盈 |
+| `STOPPED` | 停止（盈利达标 / 亏损超限） |
+
+---
+
+## 策略核心：网格队列机制
+
+### 概述
+
+策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列。每当K线穿破队列元素，就开新仓位并设止盈条件单，同时将穿破的元素转移到反方向队列。
+
+### 基底开仓
+
+```
+K线到达 → 双开基底（市价开多 + 市价开空）
+ → 成交回调: baseLongOpened=true, longActive=true
+ → 成交回调: baseShortOpened=true, shortActive=true
+ → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue() → state=ACTIVE
+```
+
+### 网格队列生成
+
+以基底入场价为基准，按 `gridRate`（百分比步长）生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）：
+
+| 队列 | 计算方式 | 排序 |
+|------|---------|------|
+| 空仓队列 shortPriceQueue | 基底空入场价 × (1 − gridRate × i) (i=1..N) | 降序（大→小） |
+| 多仓队列 longPriceQueue | 基底多入场价 × (1 + gridRate × i) (i=1..N) | 升序（小→大） |
+
+### K线触发网格
+
+```
+K线到达(ACTIVE状态):
+│
+├─ processShortGrid: 当前价 < 空仓队列元素（价格跌破了队列中的高价）
+│ ├─ 匹配: 收集所有 > 当前价的空仓队列元素
+│ ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%)
+│ │ ├─ 安全 → openShort 开空单（成交后仓位推送会自动设止盈）
+│ │ └─ 超限 → 跳过开仓，队列照常更新
+│ ├─ 空仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（尾价 × (1 − gridRate)）
+│ └─ 多仓队列: 接收匹配元素，升序排列，截断到 gridQueueSize
+│
+└─ processLongGrid: 当前价 > 多仓队列元素（价格涨超了队列中的低价）
+ ├─ 匹配: 收集所有 < 当前价的多仓队列元素
+ ├─ 保证金检查: 同上
+ │ ├─ 安全 → openLong 开多单
+ │ └─ 超限 → 跳过开仓
+ ├─ 多仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（尾价 × (1 + gridRate)）
+ └─ 空仓队列: 接收匹配元素，降序排列，截断到 gridQueueSize
+```
+
+### 队列转移示意
+
+```
+ETH_USDT, gridRate=0.0035, 基底空入场价=2275, 基底多入场价=2275:
+
+初始状态:
+ 空仓队列: [2267.1, 2270.0, 2272.5, 2275.0] (降序，base×0.9965, base×0.993...)
+ 多仓队列: [2275.0, 2277.5, 2280.0, 2282.5] (升序，base×1.0035, base×1.007...)
+
+价格跌到 2271 → processShortGrid 触发:
+ 匹配: [2275.0, 2272.5]（都 > 2271）
+
+ 空仓队列: 移除[2275.0,2272.5] → [2270.0,2267.1] → 补充[2267.1×0.9965≈2259.1, 2259.1×0.9965≈2251.2] → [2270.0,2267.1,2259.1,2251.2]
+ 多仓队列: 接收[2275.0,2272.5] → 合并后截断到4 → [2272.5,2275.0,2277.5,2280.0]
+```
---
## 策略时序
-### 阶段 1：启动
+### 阶段 1：启动与初始化
```
Spring @PostConstruct
→ GateConfig.builder()...build()
→ GateGridTradeService(config)
- → init(): 查ID → 查账户切持仓 → 清旧条件单 → 设杠杆
+ → init():
+ 1. 查用户ID（用于私有频道订阅）
+ 2. 查账户 → 记录初始本金 initialPrincipal → 如需要切持仓模式
+ 3. 清除旧止盈止损条件单
+ 4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓（reduce_only, IOC）
+ - 单向持仓: size=相反数平仓
+ - 双向持仓: size=0, close=false, autoSize=LONG/SHORT
+ 5. 设杠杆
→ GateKlineWebSocketClient(config.getWsUrl())
→ addChannelHandler x3 → init() → connect()
→ onOpen: handlers依次subscribe → sendPing
→ gridTradeService.startGrid() → state=WAITING_KLINE
```
-### 阶段 2：首次开仓
+### 阶段 2：首次开仓 → 生成网格队列
```
K线推送 → onKline(closePrice) → state=OPENING
- → GateTradeExecutor.openLong → 市价开多 → onSuccess: longActive=true, 下TP单
- → GateTradeExecutor.openShort → 市价开空 → onSuccess: shortActive=true, 下TP单
- → 双开均完成 → state=ACTIVE
+ → executor.openLong(qty, onSuccess, onFailure)
+ → 成交 → 仓位推送: DUAL_LONG, size>0, entryPrice=X
+ → baseLongOpened=true, longBaseEntryPrice=X
+ → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE
+ → executor.openShort(-qty, onSuccess, onFailure)
+ → 成交 → 仓位推送: DUAL_SHORT, size<0, entryPrice=Y
+ → baseShortOpened=true, shortBaseEntryPrice=Y
+ → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE
```
-### 阶段 3：止盈触发 → 补仓
+### 阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格
```
-仓位推送: dual_long, size=0 → longActive且无仓位 → tryReopenLong
- → GateTradeExecutor.openLong → 市价补多 → onSuccess: 下新TP单
+每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → processShortGrid + processLongGrid
-仓位推送: dual_short, size=0 → shortActive且无仓位 → tryReopenShort
- → GateTradeExecutor.openShort → 市价补空 → onSuccess: 下新TP单
+仓位推送（每次开仓成交后自动触发）:
+ → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单：止盈价=entryPrice×(1+gridRate)，平仓张数=quantity（负=平多）
+ → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单：止盈价=entryPrice×(1−gridRate)，平仓张数=quantity（正=平空）
```
-> 止盈由 Gate 服务端条件单自动执行。只补被平掉的单方向，另一方不受影响。
+> 止盈由 Gate 服务端条件单自动执行。服务端监控价格，达到触发价后自动平仓。
+> 每次网格触发开仓 quantity 张，只在该批张数上设止盈，与之前已设的止盈单互不影响。
+> 平仓后仓位减少 quantity 张，盈亏通过 position_closes 频道推送到 cumulativePnl。
### 阶段 4：停止
```
-平仓推送: pnl=+0.6 → cumulativePnl=0.6 ≥ overallTp → state=STOPPED
-平仓推送: pnl=-8.0 → cumulativePnl=-8.0 ≤ -maxLoss → state=STOPPED
+平仓推送: pnl=+0.6 → cumulativePnl=0.6 ≥ overallTp(0.5) → state=STOPPED
+平仓推送: pnl=-8.0 → cumulativePnl=-8.0 ≤ -maxLoss(7.5) → state=STOPPED
```
---
@@ -184,23 +267,33 @@
| overallTp | 0.5 USDT | 整体止盈 |
| maxLoss | 7.5 USDT | 最大亏损 |
| quantity | 1 | 下单张数 |
-| reopenMaxRetries | 3 | 补仓重试次数 |
+| reopenMaxRetries | 3 | 补仓最大重试次数（当前版本未使用） |
+| gridQueueSize | 50 | 网格价格队列容量 |
+| marginRatioLimit | 0.2 | 保证金占初始本金比例上限（20%），超限跳过开仓 |
+| contractMultiplier | 0.001 | 合约乘数（单张合约代表的基础资产数量） |
+| unrealizedPnlPriceMode | LAST_PRICE | 未实现盈亏计价模式：LAST_PRICE / MARK_PRICE |
---
## GateTradeExecutor
-**角色**: 独立线程池执行 REST API 下单，解决 WebSocket 回调线程阻塞问题。
+**角色**: 独立线程池执行 REST API 下单。采用成功/失败双回调模式。
**线程模型**:
- `ThreadPoolExecutor(1, 1, 60s, LinkedBlockingQueue(64), CallerRunsPolicy)`
- 单线程保序 + 有界队列防堆积 + CallerRuns背压
+- allowCoreThreadTimeOut: 60s 空闲后线程回收
+
+**回调设计**:
+- 每个下单方法接受 `onSuccess` 和 `onFailure` 两个 `Runnable`
+- REST 调用成功 → 执行 `onSuccess`（标记基底已开等）
+- REST 调用失败 → 执行 `onFailure`（当前版本多为 null，依赖 position 推送修正）
| 方法 | 说明 |
|------|------|
-| `openLong(qty, onSuccess)` | 异步 IOC 市价开多，成功回调 |
-| `openShort(qty, onSuccess)` | 异步 IOC 市价开空 |
-| `placeTakeProfit(trigger, rule, type, auto)` | 异步条件单。已存在则清除旧单重试 |
+| `openLong(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开多，双回调 |
+| `openShort(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开空，双回调 |
+| `placeTakeProfit(trigger, rule, type, size)` | 异步止盈条件单。size 为显式平仓张数（正=平空，负=平多），多次调用互不影响 |
| `cancelAllPriceTriggeredOrders()` | 清除所有条件单 |
| `shutdown()` | 等待10秒，超时强制关闭 |
@@ -208,33 +301,95 @@
## GateGridTradeService
-**角色**: 策略核心，使用 Gate SDK 管理状态和执行下单。
+**角色**: 策略核心，管理网格队列状态和执行下单。
-**状态**: StrategyState enum + longActive/shortActive boolean
+**状态**: `StrategyState` enum: `WAITING_KLINE` / `OPENING` / `ACTIVE` / `STOPPED`
+
+**关键常量**:
+```java
+private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "close-long-position";
+private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "close-short-position";
+```
+
+**核心数据结构**:
+
+| 字段 | 类型 | 说明 |
+|------|------|------|
+| shortPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize |
+| longPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize |
+| shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价 |
+| longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价 |
+| shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送更新） |
+| longEntryPrice | BigDecimal | 当前多仓入场价（推送更新） |
+| shortPositionSize | BigDecimal | 当前空仓持仓量（绝对值） |
+| longPositionSize | BigDecimal | 当前多仓持仓量 |
+| baseLongOpened | boolean | 基底多头是否已开 |
+| baseShortOpened | boolean | 基底空头是否已开 |
+| longActive / shortActive | boolean | 多/空方向是否持有仓位 |
+| cumulativePnl | BigDecimal | 累计已实现盈亏（平仓推送驱动） |
+| unrealizedPnl | BigDecimal | 未实现盈亏（每根K线更新，浮动盈亏） |
+| markPrice | BigDecimal | 标记价格（外部注入，MARK_PRICE 模式使用） |
+| initialPrincipal | BigDecimal | 初始本金（启动时账户总资产） |
**回调方法**:
-- `onKline(closePrice)`: 缓存价格，WAITING_KLINE状态下首次触发双开
-- `onPositionUpdate(mode, size, entryPrice)`: size=0且方向活跃 → 补仓
-- `onPositionClose(side, pnl)`: 累加盈亏，检查停止条件
+- `onKline(closePrice)`: 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时驱动 processShortGrid+processLongGrid
+- `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 基底：首次成交记录入场价、生成队列；非基底：按 quantity 张数创建独立止盈条件单。无仓位时清空持仓量并标记不活跃
+- `onPositionClose(contract, side, pnl)`: 累加已实现盈亏，检查停止条件
+
+**未实现盈亏计算** (`updateUnrealizedPnl()`):
+
+正向合约公式（含合约乘数）：
+
+| 方向 | 公式 |
+|------|------|
+| 多仓 | 持仓量 × contractMultiplier × (计价价格 − 开仓均价) |
+| 空仓 | 持仓量（绝对值）× contractMultiplier × (开仓均价 − 计价价格) |
+
+计价价格由 `unrealizedPnlPriceMode` 决定：
+- `LAST_PRICE`：使用最新成交价（`lastKlinePrice`，每根 K 线更新）
+- `MARK_PRICE`：使用标记价格（通过 `setMarkPrice()` 外部注入，如未注入则回退到最新成交价）
+
+入场价和持仓量由 `onPositionUpdate` 实时推送更新。
+
+**保证金安全阀** (`isMarginSafe()`):
+- 实时查询 `positionInitialMargin / initialPrincipal`
+- 比例 ≥ marginRatioLimit（默认20%）→ 跳过开仓，队列照常更新
+- REST 查询失败 → 默认放行（避免因查询异常阻塞策略）
**止盈计算**:
-| 方向 | 公式 | order_type | auto_size |
-|------|------|------------|-----------|
-| 多头 TP | entry × (1+gridRate) | `close-long-position` | `close_long` |
-| 空头 TP | entry × (1-gridRate) | `close-short-position` | `close_short` |
+| 方向 | 公式 | order_type | size（平仓张数） | rule |
+|------|------|------------|-----------|------|
+| 多头 TP | entry × (1+gridRate) | `close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) |
+| 空头 TP | entry × (1−gridRate) | `close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) |
+
+> 止盈单使用显式张数而非 autoSize。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立的条件单，多个止盈单之间互不覆盖。
**REST API 调用**:
-| 操作 | API | 方法 |
-|------|-----|------|
-| 获取用户ID | `GET /account/detail` | `AccountApi.getAccountDetail()` |
-| 切持仓模式 | `POST /futures/usdt/set_position_mode` | `FuturesApi.setPositionMode()` |
-| 设杠杆 | `POST /futures/usdt/positions/{contract}/leverage` | `FuturesApi.updateContractPositionLeverageCall()` |
-| 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` |
-| 清除条件单 | `DELETE /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()` |
-| 市价单 | `POST /futures/usdt/orders` (price=0, IOC) | `FuturesApi.createFuturesOrder()` |
-| 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` |
+| 操作 | API | 方法 | 说明 |
+|------|-----|------|------|
+| 获取用户ID | `GET /account/detail` | `AccountApi.getAccountDetail()` | |
+| 切持仓模式 | `POST /futures/usdt/set_position_mode` | `FuturesApi.setPositionMode()` | |
+| 查仓位 | `GET /futures/usdt/positions` | `FuturesApi.listPositions()` | 遍历所有仓位，按合约过滤 |
+| 市价平仓 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | reduce_only, IOC。双向: size=0+close=false+autoSize |
+| 设杠杆 | `POST /futures/usdt/dual_comp/positions/{contract}/leverage` | `FuturesApi.updateDualModePositionLeverageCall()` | 双向模式专用 |
+| 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始本金和保证金 |
+| 清除条件单 | `DELETE /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()` | |
+| 市价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=0, tif=IOC |
+| 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0, size=显式张数（非autoSize），多次调用互不冲突 |
+
+**初始化顺序** (`init()`):
+```
+1. 获取用户 ID
+2. 查账户 → 记录初始本金 → 如需要切持仓模式
+3. 清除旧的止盈止损条件单
+4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓
+ - 单向持仓(single): size=相反数, reduce_only=true
+ - 双向持仓(dual): size=0, close=false, autoSize=LONG/SHORT, reduce_only=true
+5. 设杠杆
+6. 打印账户余额
+```
---
--
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