From e9a397babbbfa9cff8a5ed026447d585e739c37f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <15274802129@163.com>
Date: Tue, 12 May 2026 21:47:21 +0800
Subject: [PATCH] refactor(gateApi): 将网格交易策略从限价单改为条件单

---
 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java                           |  216 ++++++++++++-------
 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateWebSocketClientMain.java                        |    5 
 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateWebSocketClientManager.java                     |    6 
 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md                                    |  318 +++++++++++++++++-----------
 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/CandlestickChannelHandler.java    |    7 
 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateKlineWebSocketClient.java                       |    3 
 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/PositionClosesChannelHandler.java |    6 
 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java      |    6 
 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateConfig.java                                     |   30 ++
 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateTradeExecutor.java                              |   29 ++
 10 files changed, 398 insertions(+), 228 deletions(-)

diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateConfig.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateConfig.java
index 841fa05..094eaab 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateConfig.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateConfig.java
@@ -8,20 +8,27 @@
  * <p>通过 Builder 模式集中管理所有运行参数，避免参数散落在多个文件中。
  * 提供 REST API 和 WebSocket 地址的自动环境切换（测试网/生产网）。
  *
+ * <h3>关键参数</h3>
+ * <ul>
+ *   <li><b>网格参数</b>：gridRate（比例间距）、step（绝对步长 = shortBaseEntryPrice × gridRate，运行时计算）、
+ *       gridQueueSize（队列容量）</li>
+ *   <li><b>止盈止损</b>：overallTp（整体止盈 USDT）、maxLoss（最大亏损 USDT）</li>
+ *   <li><b>风险控制</b>：marginRatioLimit（保证金占比上限，超限跳过开仓）、leverage（杠杆）、
+ *       marginMode（全仓/逐仓）、positionMode（单向/双向）</li>
+ *   <li><b>盈亏计算</b>：contractMultiplier（合约乘数）、unrealizedPnlPriceMode（计价模式：最新价/标记价）</li>
+ * </ul>
+ *
  * <h3>使用示例</h3>
  * <pre>
  *   GateConfig config = GateConfig.builder()
  *       .apiKey("...")
  *       .apiSecret("...")
- *       .contract("XAU_USDT")
+ *       .contract("ETH_USDT")
  *       .leverage("100")
  *       .gridRate(new BigDecimal("0.0035"))
- *       .contractMultiplier("0.001")
+ *       .contractMultiplier("0.01")
  *       .isProduction(false)
  *       .build();
- *
- *   String restUrl = config.getRestBasePath();  // 自动返回测试网或生产网地址
- *   String wsUrl   = config.getWsUrl();
  * </pre>
  *
  * <h3>默认值</h3>
@@ -36,11 +43,18 @@
  */
 public class GateConfig {
 
-    /** 未实现盈亏计价模式 */
+    /**
+     * 未实现盈亏（unrealizedPnl）计价模式。
+     *
+     * <ul>
+     *   <li>{@link #LAST_PRICE} — 按最新成交价计算，变动快、更贴近实际平仓价</li>
+     *   <li>{@link #MARK_PRICE} — 按标记价格计算，变动平稳、过滤市场噪音</li>
+     * </ul>
+     */
     public enum PnLPriceMode {
-        /** 按最新成交价计算 */
+        /** 按最新成交价计算未实现盈亏 */
         LAST_PRICE,
-        /** 按标记价格计算 */
+        /** 按标记价格计算未实现盈亏，需通过 {@link GateGridTradeService#setMarkPrice(BigDecimal)} 注入 */
         MARK_PRICE
     }
 
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
index ebe9149..88c397b 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
@@ -22,9 +22,69 @@
 /**
  * Gate 网格交易服务 — 策略核心。
  *
- * <h3>策略</h3>
- * 多空双开基底 → 生成价格网格队列 → K线触达网格线 → 开仓+设止盈 → 队列动态转移。
- * 每根 K 线更新 {@code unrealizedPnl}（浮动盈亏），平仓后累加到 {@code cumulativePnl}（已实现盈亏）。
+ * <h3>策略概述</h3>
+ * 多空双开基底 → 生成价格网格队列 → 条件单监控 → 触发成交后队列动态转移。
+ * 每根 K 线更新未实现盈亏（unrealizedPnl），平仓后累加已实现盈亏（cumulativePnl）。
+ *
+ * <h3>核心机制</h3>
+ * <ul>
+ *   <li><b>条件开仓单</b>：使用 Gate API {@code FuturesPriceTriggeredOrder}，服务器监控价格，
+ *       达到触发价后以市价 IOC 开仓。相比限价单，条件单仅在触发价到达时才执行，避免提前成交。</li>
+ *   <li><b>止盈队列</b>（longTakeProfitQueue / shortTakeProfitQueue）：每次网格触发时，
+ *       将新队列首元素加减 step 作为止盈价加入止盈队列。仓位推送回调中检测到净增张数后，
+ *       从止盈队列头部取出止盈价，创建止盈条件单。</li>
+ *   <li><b>条件单 ID 集合</b>（currentLongOrderIds / currentShortOrderIds）：
+ *       用同步列表管理所有活跃的条件单 ID。每次网格触发时，取消对方方向的旧条件单（防止堆积），
+ *       再挂新的条件单。反向条件单的 ID 也存入对应方向集合统一管理。</li>
+ *   <li><b>反向条件单</b>：当新网格首元素价格夹在多/空持仓均价之间，
+ *       且反向持仓张数不超过 3 张时，额外挂一张反向条件单并加入对方止盈队列。</li>
+ * </ul>
+ *
+ * <h3>状态机</h3>
+ * <pre>
+ *   WAITING_KLINE → (首K线) → 异步双开基底
+ *
+ *   仓位推送(dual_long/dual_short) → 基底成交 → 记录入场价
+ *     → 双基底都成交 → 生成队列 + 初始条件单 + 止盈队列 → ACTIVE
+ *
+ *   ACTIVE:
+ *     ├─ 每根K线 → 更新 unrealizedPnl → 方向判断
+ *     │    ├─ closePrice > longPriceQueue[0] → processLongGrid
+ *     │    └─ closePrice < shortPriceQueue[0] → processShortGrid
+ *     ├─ processShortGrid: 匹配空仓队列 → 队列转移 → 止盈入队 →
+ *     │    取消旧多仓条件单 → 挂新空仓+多仓条件单 → 条件满足挂反向多单
+ *     ├─ processLongGrid: 匹配多仓队列 → 队列转移 → 止盈入队 →
+ *     │    取消旧空仓条件单 → 挂新多仓+空仓条件单 → 条件满足挂反向空单
+ *     ├─ 仓位推送(净增张数) → 从止盈队列取止盈价 → 创建止盈条件单（plan-close-*-position）
+ *     ├─ 平仓推送 → 累加 cumulativePnl
+ *     ├─ 保证金安全阀 → 超限跳过挂单，队列照常更新
+ *     └─ cumulativePnl ≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss → STOPPED
+ * </pre>
+ *
+ * <h3>队列转移规则</h3>
+ * <ul>
+ *   <li><b>空仓队列触发</b>（processShortGrid）：matched 元素从空仓队列移除，
+ *       尾部递减 step 补充新元素；多仓队列以首元素（最小价）递减 step 生成新元素加入。</li>
+ *   <li><b>多仓队列触发</b>（processLongGrid）：matched 元素从多仓队列移除，
+ *       尾部递增 step 补充新元素；空仓队列以首元素（最高价）递增 step 生成新元素加入。</li>
+ *   <li>队列容量超限时截断尾部，保持固定容量。</li>
+ * </ul>
+ *
+ * <h3>止盈机制</h3>
+ * <ul>
+ *   <li>网格触发时，新队列首元素 ± step 作为止盈价加入止盈队列。</li>
+ *   <li>仓位推送检测到净增张数时，从止盈队列头部取止盈价创建止盈条件单。</li>
+ *   <li>止盈条件单：以触发价监控（price_type=最新价，strategy_type=价格触发），
+ *       到达后以市价 IOC 平仓（reduce_only=true，price="0"）。</li>
+ *   <li>止盈队列为空时兜底：entryPrice ± step 作为止盈价。</li>
+ * </ul>
+ *
+ * <h3>反向条件单条件</h3>
+ * <pre>
+ *   newFirstPrice > shortEntryPrice AND newFirstPrice < longEntryPrice
+ *   AND 反向持仓张数 < 3
+ * </pre>
+ * 满足条件时以 newFirstPrice 为触发价挂反向条件单，同时将 newFirstPrice ± step 加入对方止盈队列。
  *
  * <h3>未实现盈亏公式（正向合约）</h3>
  * <pre>
@@ -34,44 +94,6 @@
  * 计价价格支持切换：{@link GateConfig.PnLPriceMode#LAST_PRICE 最新成交价} 或
  * {@link GateConfig.PnLPriceMode#MARK_PRICE 标记价格}（通过 {@link #setMarkPrice(BigDecimal)} 注入）。
  * 入场价和持仓量由 {@link #onPositionUpdate(String, Position.ModeEnum, BigDecimal, BigDecimal)} 实时更新。
- *
- * <h3>状态机</h3>
- * <pre>
- *   WAITING_KLINE → (首K线) → 异步双开基底
- *
- *   仓位推送(dual_long/dual_short) → 基底成交 → 记录入场价 → 双基底都成交 → 生成队列 → ACTIVE
- *
- *   ACTIVE:
- *     ├─ 每根K线 → 更新 unrealizedPnl + processShortGrid + processLongGrid
- *     │    ├─ 当前价 &lt; 空仓队列元素 → 匹配 → 开空 + 以多仓队列首元素为种子生成新元素加入多仓队列
- *     │    └─ 当前价 &gt; 多仓队列元素 → 匹配 → 开多 + 以空仓队列首元素为种子生成新元素加入空仓队列
- *     ├─ 仓位推送(非基底) → 设止盈条件单 entry × (1±gridRate)，使用 plan-close-*-position
- *     ├─ 保证金≥初始本金 marginRatioLimit → 跳过开仓，队列照常更新
- *     ├─ 额外反向开仓：触发价夹在多/空持仓均价之间且多持仓均价&gt;空持仓均价时，额外反向开仓一次
- *     └─ cumulativePnl ≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss → STOPPED
- * </pre>
- *
- * <h3>队列转移规则</h3>
- * 触发后不再简单复制 matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子，生成新元素：
- * <ul>
- *   <li>空仓队列触发 → 多仓队列新增：以多仓队列首元素（最小价）为基准，生成递减元素</li>
- *   <li>多仓队列触发 → 空仓队列新增：以空仓队列首元素（最高价）为基准，生成递增元素</li>
- * </ul>
- *
- * <h3>贴近持仓均价过滤</h3>
- * 转移生成新元素时，若新元素与对应方向持仓均价的差距小于 gridRate，则跳过该元素，
- * 避免在持仓成本附近生成无效网格线。
- *
- * <h3>额外反向开仓条件</h3>
- * 当触发价在空仓均价和回撤后的多仓均价之间（即多&gt;空且价格夹在中间），额外反向开仓一次：
- * <ul>
- *   <li>空仓队列触发 → 额外开多：需满足 shortEntryPrice &lt; currentPrice &lt; longEntryPrice × (1 − gridRate)</li>
- *   <li>多仓队列触发 → 额外开空：需满足 shortEntryPrice × (1 + gridRate) &lt; currentPrice &lt; longEntryPrice</li>
- * </ul>
- *
- * <h3>止盈条件单</h3>
- * 使用 Gate API 的 plan-close-long-position / plan-close-short-position（仓位计划止盈止损），
- * 支持指定张数部分平仓。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立条件单，互不覆盖。
  *
  * @author Administrator
  */
@@ -502,7 +524,14 @@
 
     /**
      * 尝试生成网格队列。双基底（多+空）都成交后才触发：
-     * 生成空仓队列 + 多仓队列 → 状态切换为 ACTIVE。
+     * <ol>
+     *   <li>生成空仓价格队列（降序）和多仓价格队列（升序）</li>
+     *   <li>初始化止盈队列：多仓首元素 + step、空仓首元素 − step</li>
+     *   <li>挂初始多仓条件单（触发价 = 多仓队列首元素，rule=NUMBER_1 ≥触发价时开多）</li>
+     *   <li>挂初始空仓条件单（触发价 = 空仓队列首元素，rule=NUMBER_2 ≤触发价时开空）</li>
+     *   <li>条件单 ID 存入对应 currentXxxOrderIds 集合</li>
+     *   <li>状态切换为 ACTIVE</li>
+     * </ol>
      */
     private void tryGenerateQueues() {
         if (baseLongOpened && baseShortOpened) {
@@ -571,23 +600,28 @@
     }
 
     /**
-     * 空仓网格处理（价格跌破空仓队列中的高价）。
+     * 空仓网格处理（当前价跌破空仓队列元素）。
      *
      * <h3>匹配规则</h3>
-     * 遍历空仓队列（降序），收集所有大于当前价的元素为 matched。
-     * 队列为降序排列，一旦遇 price ≤ currentPrice 即停止遍历。
+     * 遍历空仓队列（降序排列，大→小），收集所有大于当前价的元素为 matched。
+     * 降序排列保证一旦遇到 price ≤ currentPrice 即可停止遍历。
      *
      * <h3>执行流程</h3>
      * <ol>
-     *   <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回</li>
-     *   <li>空仓队列：移除 matched 元素，尾部补充新元素（尾价 − step 循环递减）</li>
-     *   <li>多仓队列：以多仓队列首元素（最小价）为种子，递减 step 生成 matched.size() 个元素加入</li>
-     *   <li>保证金检查 → 安全则开空一次</li>
-     *   <li>额外反向开多：若多仓均价 > 空仓均价 且 当前价夹在中间且远离多仓均价</li>
+     *   <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回，不触发</li>
+     *   <li>空仓队列：移除 matched 元素，从尾部最小值递减 step 补充等量新元素，重新降序排序</li>
+     *   <li>多仓队列：以多仓首元素（最小价）为基准递减 step，生成 matched.size() 个新元素加入，
+     *       升序排序，超限截尾</li>
+     *   <li>空仓止盈队列：加入新空仓首元素 − step，降序排序</li>
+     *   <li>保证金检查 → 不安全则跳过挂单（队列照常更新并返回），安全则继续</li>
+     *   <li>取消所有旧多仓条件单（currentLongOrderIds），清空集合</li>
+     *   <li>挂新空仓条件单（触发价 = 新空仓首元素，rule=NUMBER_2 ≤触发价时开空，size=负）</li>
+     *   <li>挂新多仓条件单（触发价 = 新多仓首元素，rule=NUMBER_1 ≥触发价时开多，size=正）</li>
+     *   <li>反向开多判断：新空仓首元素 > shortEntryPrice 且 < longEntryPrice 且 longPositionSize < 3
+     *       → 挂反向条件多单（触发价 = 新空仓首元素），止盈价 = 首元素 + step 加入多仓止盈队列</li>
      * </ol>
      *
-     * <h3>多仓队列转移过滤</h3>
-     * 新增元素若与多仓持仓均价差距小于 gridRate，则跳过该元素（避免在持仓成本附近生成无效网格线）。
+     * @param currentPrice 当前 K 线收盘价（最新成交价）
      */
     private void processShortGrid(BigDecimal currentPrice) {
         List<BigDecimal> matched = new ArrayList<>();
@@ -636,7 +670,6 @@
         }
 
         BigDecimal newShortFirst = shortPriceQueue.get(0);
-        BigDecimal newLongFirst = longPriceQueue.get(0);
         BigDecimal step = config.getStep();
         BigDecimal stpElem = newShortFirst.subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
         shortTakeProfitQueue.add(stpElem);
@@ -646,20 +679,24 @@
         if (!isMarginSafe()) {
             log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过挂条件单");
         } else {
-            synchronized (currentLongOrderIds) {
-                for (String id : currentLongOrderIds) {
-                    executor.cancelConditionalOrder(id);
-                }
-                currentLongOrderIds.clear();
-            }
             executor.placeConditionalEntryOrder(newShortFirst,
                     FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, negate(config.getQuantity()),
                     orderId -> { currentShortOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 新条件空单, id:{}, trigger:{}", orderId, newShortFirst); },
                     null);
-            executor.placeConditionalEntryOrder(newLongFirst,
-                    FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, config.getQuantity(),
-                    orderId -> { currentLongOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 新条件多单, id:{}, trigger:{}", orderId, newLongFirst); },
-                    null);
+
+            BigDecimal newLongFirst = longPriceQueue.get(0);
+            if (newLongFirst.compareTo(longEntryPrice) < 0) {
+                synchronized (currentLongOrderIds) {
+                    for (String id : currentLongOrderIds) {
+                        executor.cancelConditionalOrder(id);
+                    }
+                    currentLongOrderIds.clear();
+                }
+                executor.placeConditionalEntryOrder(newLongFirst,
+                        FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, config.getQuantity(),
+                        orderId -> { currentLongOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 新条件多单, id:{}, trigger:{}", orderId, newLongFirst); },
+                        null);
+            }
 
             if (newShortFirst.compareTo(shortEntryPrice) > 0
                     && newShortFirst.compareTo(longEntryPrice) < 0
@@ -678,23 +715,30 @@
     }
 
     /**
-     * 多仓网格处理（价格涨破多仓队列中的低价）。
+     * 多仓网格处理（当前价涨破多仓队列元素）。
      *
      * <h3>匹配规则</h3>
-     * 遍历多仓队列（升序），收集所有小于当前价的元素为 matched。
-     * 队列为升序排列，一旦遇 price ≥ currentPrice 即停止遍历。
+     * 遍历多仓队列（升序排列，小→大），收集所有小于当前价的元素为 matched。
+     * 升序排列保证一旦遇到 price ≥ currentPrice 即可停止遍历。
      *
      * <h3>执行流程</h3>
      * <ol>
-     *   <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回</li>
-     *   <li>多仓队列：移除 matched 元素，尾部补充新元素（尾价 + step 循环递增）</li>
-     *   <li>空仓队列：以空仓队列首元素（最高价）为种子，递增 step 生成 matched.size() 个元素加入</li>
-     *   <li>保证金检查 → 安全则开多一次</li>
-     *   <li>额外反向开空：若多仓均价 > 空仓均价 且 当前价夹在中间且远离空仓均价</li>
+     *   <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回，不触发</li>
+     *   <li>多仓队列：移除 matched 元素，从尾部最大值递增 step 补充等量新元素，重新升序排序</li>
+     *   <li>空仓队列：以空仓首元素（最高价）为基准递增 step，生成 matched.size() 个新元素加入，
+     *       降序排序，超限截尾</li>
+     *   <li>多仓止盈队列：加入新多仓首元素 + step，升序排序</li>
+     *   <li>保证金检查 → 不安全则跳过挂单（队列照常更新并返回），安全则继续</li>
+     *   <li>挂新多仓条件单（触发价 = 新多仓首元素，rule=NUMBER_1 ≥触发价时开多，size=正）</li>
+     *   <li>空仓条件单守卫：newShortFirst > shortEntryPrice 时才执行
+     *       → 取消所有旧空仓条件单（currentShortOrderIds） → 清空集合 →
+     *       挂新空仓条件单（触发价 = 新空仓首元素，rule=NUMBER_2 ≤触发价时开空，size=负）；
+     *       不满足时保持旧空仓条件单不变</li>
+     *   <li>反向开空判断：newLongFirst > shortEntryPrice 且 < longEntryPrice 且 shortPositionSize < 3
+     *       → 挂反向条件空单（触发价 = newLongFirst），止盈价 = newLongFirst − step 加入空仓止盈队列</li>
      * </ol>
      *
-     * <h3>空仓队列转移过滤</h3>
-     * 新增元素若与空仓持仓均价差距小于 gridRate，则跳过该元素（避免在持仓成本附近生成无效网格线）。
+     * @param currentPrice 当前 K 线收盘价（最新成交价）
      */
     private void processLongGrid(BigDecimal currentPrice) {
         List<BigDecimal> matched = new ArrayList<>();
@@ -744,7 +788,6 @@
         }
 
         BigDecimal newLongFirst = longPriceQueue.get(0);
-        BigDecimal newShortFirst = shortPriceQueue.get(0);
         BigDecimal step = config.getStep();
         BigDecimal ltpElem = newLongFirst.add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
         longTakeProfitQueue.add(ltpElem);
@@ -754,20 +797,25 @@
         if (!isMarginSafe()) {
             log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过挂条件单");
         } else {
-            synchronized (currentShortOrderIds) {
-                for (String id : currentShortOrderIds) {
-                    executor.cancelConditionalOrder(id);
-                }
-                currentShortOrderIds.clear();
-            }
             executor.placeConditionalEntryOrder(newLongFirst,
                     FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, config.getQuantity(),
                     orderId -> { currentLongOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 新条件多单, id:{}, trigger:{}", orderId, newLongFirst); },
                     null);
-            executor.placeConditionalEntryOrder(newShortFirst,
-                    FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, negate(config.getQuantity()),
-                    orderId -> { currentShortOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 新条件空单, id:{}, trigger:{}", orderId, newShortFirst); },
-                    null);
+
+
+            BigDecimal newShortFirst = shortPriceQueue.get(0);
+            if (newShortFirst.compareTo(shortEntryPrice) > 0){
+                synchronized (currentShortOrderIds) {
+                    for (String id : currentShortOrderIds) {
+                        executor.cancelConditionalOrder(id);
+                    }
+                    currentShortOrderIds.clear();
+                }
+                executor.placeConditionalEntryOrder(newShortFirst,
+                        FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, negate(config.getQuantity()),
+                        orderId -> { currentShortOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 新条件空单, id:{}, trigger:{}", orderId, newShortFirst); },
+                        null);
+            }
 
             if (newLongFirst.compareTo(shortEntryPrice) > 0
                     && newLongFirst.compareTo(longEntryPrice) < 0
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateKlineWebSocketClient.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateKlineWebSocketClient.java
index d4cec97..c3fe3ab 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateKlineWebSocketClient.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateKlineWebSocketClient.java
@@ -85,6 +85,9 @@
         return t;
     });
 
+    /**
+     * @param wsUrl Gate WebSocket 地址（由 {@link GateConfig#getWsUrl()} 提供）
+     */
     public GateKlineWebSocketClient(String wsUrl) {
         this.wsUrl = wsUrl;
     }
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateTradeExecutor.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateTradeExecutor.java
index b759ad8..9f155e6 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateTradeExecutor.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateTradeExecutor.java
@@ -38,19 +38,33 @@
  *
  * <h3>调用链</h3>
  * <pre>
- *   GateGridTradeService.onKline → executor.openLong/openShort (基底双开 + 网格触发)
- *   GateGridTradeService.onPositionUpdate → executor.placeTakeProfit (开仓成交后设止盈)
+ *   // 基底双开
+ *   GateGridTradeService.init → executor.openLong / executor.openShort
+ *
+ *   // 网格条件开仓
+ *   GateGridTradeService.tryGenerateQueues / processShortGrid / processLongGrid
+ *     → executor.placeConditionalEntryOrder（价格触发后市价 IOC 开仓）
+ *     → executor.cancelConditionalOrder（取消对方方向旧条件单）
+ *
+ *   // 止盈
+ *   GateGridTradeService.onPositionUpdate → executor.placeTakeProfit（开仓后设止盈条件单）
+ *
+ *   // 停止
  *   GateGridTradeService.stopGrid → executor.cancelAllPriceTriggeredOrders
  * </pre>
  *
- * @author Administrator
+ * <h3>遗留方法（当前策略未使用）</h3>
+ * {@link #placeGridLimitOrder(BigDecimal, String, Consumer, Runnable)} 和
+ * {@link #cancelOrder(String)} 为旧版限价单策略的遗留方法，保留以备后续使用。
  */
 @Slf4j
 public class GateTradeExecutor {
 
     private static final String SETTLE = "usdt";
 
+    /** Gate U 本位合约 REST API */
     private final FuturesApi futuresApi;
+    /** 合约名称（如 ETH_USDT） */
     private final String contract;
 
     /** 交易线程池：单线程 + 有界队列 + 背压策略 */
@@ -210,7 +224,10 @@
     }
 
     /**
-     * 异步挂限价单（GTC），用于网格限价开仓。
+     * <b>遗留方法 — 当前条件单策略未使用</b>
+     *
+     * <p>异步挂限价单（GTC），用于旧版网格限价开仓。当前策略改用
+     * {@link #placeConditionalEntryOrder(BigDecimal, FuturesPriceTrigger.RuleEnum, String, Consumer, Runnable)}。
      *
      * @param price     限价价格
      * @param size      下单张数（正=多 / 负=空）
@@ -241,7 +258,9 @@
     }
 
     /**
-     * 异步取消指定订单。
+     * <b>遗留方法 — 当前条件单策略未使用</b>
+     *
+     * <p>异步取消指定限价单。当前策略改用 {@link #cancelConditionalOrder(String)}。
      *
      * @param orderId 订单 ID，为 null 时跳过
      */
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateWebSocketClientMain.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateWebSocketClientMain.java
index 21c81cf..6725789 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateWebSocketClientMain.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateWebSocketClientMain.java
@@ -10,6 +10,11 @@
  * @author Administrator
  */
 public class GateWebSocketClientMain {
+    /**
+     * 独立启动入口：加载 Spring 上下文 → 获取管理器 Bean → 长时间运行 → 销毁。
+     *
+     * @param args 命令行参数（未使用）
+     */
     public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
         ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
         GateWebSocketClientManager manager = context.getBean(GateWebSocketClientManager.class);
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateWebSocketClientManager.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateWebSocketClientManager.java
index c154490..f9c2c35 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateWebSocketClientManager.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateWebSocketClientManager.java
@@ -119,6 +119,12 @@
         log.info("[管理器] 销毁完成");
     }
 
+    /**
+     * @return WebSocket 连接管理器实例
+     */
     public GateKlineWebSocketClient getKlineWebSocketClient() { return wsClient; }
+    /**
+     * @return 网格交易策略服务实例
+     */
     public GateGridTradeService getGridTradeService() { return gridTradeService; }
 }
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
index f3b4128..75ac145 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
@@ -7,7 +7,7 @@
 | [GateWebSocketClientManager](#gatewebsocketclientmanager) | `@Component` | Spring 启动入口，组装组件 + 生命周期 |
 | [GateConfig](#gateconfig) | 配置 | Builder 模式：API 密钥、合约、策略参数、环境切换 |
 | [GateKlineWebSocketClient](#gateklinewebsocketclient) | WS 连接管理 | 连接/心跳/重连/消息路由 |
-| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 保证金安全阀 + 盈亏管理 + 额外反向开仓 |
+| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 条件开仓单 + 止盈队列 + 反向条件单 |
 | [GateTradeExecutor](#gatetradeexecutor) | 异步执行器 | 独立线程池执行 REST 下单，成功/失败双回调 |
 | [GateWebSocketClientMain](#gatewebsocketclientmain) | main 入口 | 独立测试启动 |
 | [Example.java](#examplejava) | 示例 | Gate SDK 用法参考 |
@@ -56,7 +56,7 @@
 │
 ├─ futures.candlesticks (公开)
 │   └─ CandlestickChannelHandler
-│       └─ gridTradeService.onKline(closePx)
+│       └─ gridTradeService.onKline(closePrice, timestamp)
 │           ├─ 更新 unrealizedPnl（浮动盈亏）
 │           ├─ state=WAITING_KLINE → 异步双开基底仓位
 │           └─ state=ACTIVE → 方向区分: closePrice>longPriceQueue[0]→processLongGrid,
@@ -68,9 +68,10 @@
 │       ├─ 日志输出全部 20 个推送字段（contract/mode/size/entry_price/.../update_id）
 │       └─ gridTradeService.onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)
 │           ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价
-│           │   ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后生成网格队列+挂限价单
-│           │   └─ 网格开仓 → 仓位增加时按 quantity 为单位计算增量，逐个从止盈队列消费止盈价；
-│           │       止盈队列不足时用 entryPrice ± step 兜底
+│           │   ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后
+│           │   │   生成网格队列 + 止盈队列初始化 + 挂初始条件开仓单 → state=ACTIVE
+│           │   └─ 非基底（仓位净增） → 按 quantity 为单位计算增量，
+│           │       逐个从止盈队列消费止盈价（队列不足时 entryPrice ± step 兜底）
 │           └─ 无仓位(size=0): 标记不活跃
 │
 ├─ futures.position_closes (私有, HMAC-SHA512)
@@ -80,10 +81,13 @@
 │
 └─ 所有下单操作
     └─ GateTradeExecutor (单线程 + 64队列 + CallerRunsPolicy)
-        ├─ openLong/Short(qty, onSuccess, onFailure)
-        ├─ placeGridLimitOrder(price, size, onSuccess, onFailure) → 限价GTC单
-        ├─ cancelOrder(orderId) → 取消指定挂单
-        └─ placeTakeProfit → 条件单（plan-close-*-position, REST）
+        ├─ openLong/openShort → 市价 IOC 开仓（基底双开 + 额外反向开仓）
+        ├─ placeConditionalEntryOrder → 条件开仓单（网格触发，服务端监控价格触发后市价 IOC）
+        ├─ cancelConditionalOrder → 取消指定条件单
+        ├─ placeTakeProfit → 止盈条件单（plan-close-*-position）
+        ├─ cancelAllPriceTriggeredOrders → 清除所有条件单（停止时）
+        ├─ placeGridLimitOrder → 【遗留】限价 GTC 单（当前策略未使用）
+        └─ cancelOrder → 【遗留】取消限价单（当前策略未使用）
 ```
 
 ### PositionsChannelHandler 完整推送字段（20个）
@@ -142,11 +146,12 @@
      │                    下单异常               ├─ 每根K线: 更新 unrealizedPnl
      │                        │                 ├─ cumPnl ≥ overallTp → STOPPED
      │                        │                 ├─ cumPnl ≤ -maxLoss → STOPPED
-     │                        │                 ├─ 保证金超限 → 跳过下单，队列照常更新（止盈队列仍更新）
+     │                        │                 ├─ 保证金超限 → 跳过挂单，队列照常更新（止盈队列仍更新）
      │                        │                 ├─ 方向区分 → processShortGrid 或 processLongGrid（二者选一）
-     │                        │                 ├─ 网格触发 → 匹配队列→更新队列→止盈队列新增元素→
-     │                        │                 │   取消对方旧限价单→挂新多空限价单→额外反向开仓
-     │                        │                 └─ 多>空且价格夹在中间 → 额外反向开仓
+     │                        │                 ├─ 网格触发 → 匹配队列→更新队列→止盈入队→
+     │                        │                 │   取消对方旧条件单→挂新多空条件单→反向条件单
+     │                        │                 └─ 仓位推送(净增张数) → 从止盈队列消费止盈价 →
+     │                        │                     挂止盈条件单（plan-close-*-position）
      ▼                        ▼
    STOPPED  ←──────────────────┘
 ```
@@ -155,24 +160,45 @@
 |------|------|
 | `WAITING_KLINE` | 等待首次K线价格 |
 | `OPENING` | 正在异步开基底多空仓位（已提交到GateTradeExecutor） |
-| `ACTIVE` | 网格队列激活，K线触发网格元素 → 开仓+止盈 |
+| `ACTIVE` | 网格队列激活，K线触发网格 → 挂条件单 → 条件单成交后止盈 |
 | `STOPPED` | 停止（盈利达标 / 亏损超限） |
 
 ---
 
-## 策略核心：网格队列机制
+## 策略核心：网格队列 + 条件单 + 止盈队列
 
 ### 概述
 
-策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列和止盈队列。每当K线穿破队列元素，匹配后更新队列、补充止盈队列、挂限价单。仓位推送时从止盈队列消费止盈价并挂止盈条件单。
+策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列和止盈队列。每当K线穿破队列元素，匹配后更新队列、补充止盈队列、取消旧条件单并挂新条件单。仓位推送时从止盈队列消费止盈价并挂止盈条件单。
+
+### 条件单设计（核心）
+
+**为什么用条件单而不是限价单？**
+
+限价单 `price=X, tif=GTC` 在价格位于挂单价有利侧时**会立即成交**。例如：
+- 多仓队列元素都在市场价之上，挂限价多单会立刻以市价成交
+- 空仓队列元素都在市场价之下，挂限价空单会立刻以市价成交
+
+改用 Gate API `FuturesPriceTriggeredOrder`（价格触发条件单），由服务端监控价格，**只有当前价格抵达触发价时才执行**，避免提前成交。
+
+**条件单结构**：
+```
+FuturesPriceTriggeredOrder
+  ├─ trigger: { price=触发价, rule=NUMBER_1(≥) 或 NUMBER_2(≤), expiration=0(永久有效) }
+  ├─ initial:  { contract, size(正=开多/负=开空), price="0", tif=IOC, reduce_only=false }
+  └─ order_type: strategy_type=NUMBER_0(价格触发), price_type=NUMBER_0(最新价)
+```
+
+**执行逻辑**：服务端监控 → 最新价达到触发价 → 以市价 IOC 开仓（price="0" + tif=IOC）。
 
 ### 基底开仓
 
 ```
-K线到达 → 双开基底（市价开多 + 市价开空）
+K线到达 → 双开基底（市价开多 + 市价开空，IOC）
   → 成交回调: baseLongOpened=true, longActive=true
   → 成交回调: baseShortOpened=true, shortActive=true
-  → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue() + 止盈队列初始化 + 限价单挂单 → state=ACTIVE
+  → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue()
+    + 止盈队列初始化 + 挂初始条件开仓单 → state=ACTIVE
 ```
 
 ### 止盈队列初始化
@@ -184,14 +210,14 @@
 | 多仓止盈队列 longTakeProfitQueue | longPriceQueue[0] + step | 升序（小→大） |
 | 空仓止盈队列 shortTakeProfitQueue | shortPriceQueue[0] - step | 降序（大→小） |
 
-### 初始限价单挂单
+### 初始条件开仓单
 
-队列生成后立即用队列首元素挂两个 GTC 限价单：
+队列生成后立即用队列首元素挂两个价格触发条件单：
 
-| 方向 | 价格 | 数量 |
-|------|------|------|
-| 多仓限价单 | longPriceQueue[0] | +quantity |
-| 空仓限价单 | shortPriceQueue[0] | −quantity |
+| 方向 | 触发价 | rule | size | 说明 |
+|------|--------|------|------|------|
+| 多仓条件单 | longPriceQueue[0] | NUMBER_1 (≥触发价) | +quantity | 价格涨到触发价时开多 |
+| 空仓条件单 | shortPriceQueue[0] | NUMBER_2 (≤触发价) | -quantity | 价格跌到触发价时开空 |
 
 ### 网格队列生成
 
@@ -219,9 +245,17 @@
 │   ├─ 止盈队列: longTakeProfitQueue.add(新 longPriceQueue[0] + step) → 升序排列
 │   ├─ 下单（队列已更新，避免竞态）:
 │   │   ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%)
-│   │   │   ├─ 安全 → 取消旧空仓限价单(cancelOrder) → 挂新多仓限价单 + 空仓限价单
-│   │   │   └─ 超限 → 跳过下单
-│   └─ 额外反向: closePrice 在多/空均价之间 → openShort
+│   │   │   ├─ 安全 →
+│   │   │   │   ├─ 挂新多仓条件单（触发价=新 long[0], rule=NUMBER_1, size=+qty）
+│   │   │   │   └─ 空仓条件单守卫: 新 short[0] > shortEntryPrice 时才执行
+│   │   │   │       ├─ 取消所有旧空仓条件单（currentShortOrderIds 遍历取消，清空集合）
+│   │   │   │       └─ 挂新空仓条件单（触发价=新 short[0], rule=NUMBER_2, size=-qty）
+│   │   │   │       └─ 不满足 → 旧空仓条件单保持不动
+│   │   │   └─ 超限 → 跳过挂单（队列和止盈队列照常更新）
+│   └─ 反向条件单:
+│       ├─ 条件: 新 long[0] > shortEntryPrice && 新 long[0] < longEntryPrice && shortPositionSize < 3
+│       ├─ 满足 → 挂反向条件空单（触发价=新 long[0], rule=NUMBER_2, size=-qty）
+│       └─ 同时: shortTakeProfitQueue.add(触发价 - step)
 │
 └─ closePrice < shortPriceQueue[0] → processShortGrid（价格跌穿队列首=最高价）
     ├─ 匹配: 收集所有 > closePrice 的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止）
@@ -233,16 +267,24 @@
     ├─ 止盈队列: shortTakeProfitQueue.add(新 shortPriceQueue[0] − step) → 降序排列
     ├─ 下单（队列已更新，避免竞态）:
     │   ├─ 保证金检查: 同上
-    │   │   ├─ 安全 → 取消旧多仓限价单(cancelOrder) → 挂新空仓限价单 + 多仓限价单
-    │   │   └─ 超限 → 跳过下单
-    └─ 额外反向: closePrice 在多/空均价之间 → openLong
+    │   │   ├─ 安全 →
+    │   │   │   ├─ 挂新空仓条件单（触发价=新 short[0], rule=NUMBER_2, size=-qty）
+    │   │   │   └─ 多仓条件单守卫: 新 long[0] < longEntryPrice 时才执行
+    │   │   │       ├─ 取消所有旧多仓条件单（currentLongOrderIds 遍历取消，清空集合）
+    │   │   │       └─ 挂新多仓条件单（触发价=新 long[0], rule=NUMBER_1, size=+qty）
+    │   │   │       └─ 不满足 → 旧多仓条件单保持不动
+    │   │   └─ 超限 → 跳过挂单（队列和止盈队列照常更新）
+    └─ 反向条件单:
+        ├─ 条件: 新 short[0] > shortEntryPrice && 新 short[0] < longEntryPrice && longPositionSize < 3
+        ├─ 满足 → 挂反向条件多单（触发价=新 short[0], rule=NUMBER_1, size=+qty）
+        └─ 同时: longTakeProfitQueue.add(触发价 + step)
 
 closePrice 既不 > longPriceQueue[0] 也不 < shortPriceQueue[0] → 跳过本次K线
 ```
 
 > **一个K线只触发一个方向。** 例如 closePrice=2295 时 longPriceQueue[0]=2277.9<2295 → 仅触发 processLongGrid。
-> **只取消对方旧单。** 触发方向对应的旧限价单大概率已成交，只取消对方未成交的旧限价单。
-> **限价单为 GTC**，挂新单前先取消旧单解决堆积问题。
+> **只取消对方旧条件单。** 触发方向对应的旧条件单大概率已成交，只取消对方未成交的旧条件单。
+> **条件单 ID 用 List<String> 管理。** 由于反向条件单也需要被追踪和取消，用同步列表统一管理（`Collections.synchronizedList`）。
 
 ### 队列转移规则
 
@@ -253,16 +295,30 @@
 | 空仓触发 → | 多仓队列 | 多仓队列首元素（最小价） | 种子 − step × i | 升序 |
 | 多仓触发 → | 空仓队列 | 空仓队列首元素（最高价） | 种子 + step × i | 降序 |
 
-### 额外反向开仓条件
+### 反向条件单条件
 
-当触发价夹在多/空持仓均价之间，且多仓均价大于空仓均价（多>空倒挂）时，额外反向开仓一次：
+当新网格首元素价格夹在多/空持仓均价之间，且反向持仓张数不超过3张时，额外挂一张反向条件单：
 
-| 触发方向 | 额外操作 | 条件 |
-|---------|---------|------|
-| 空仓队列触发 | 额外开多 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice |
-| 多仓队列触发 | 额外开空 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice |
+```
+newFirstPrice > shortEntryPrice   // 价格在空仓均价之上
+AND newFirstPrice < longEntryPrice // 价格在多仓均价之下  
+AND 反向持仓张数 < 3                // 最多同时持有3张反向仓位
+```
 
-> 条件统一简化：两个方向共用同一条件 `shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice`，即当前价夹在多仓均价和空仓均价之间。
+满足条件时以 newFirstPrice 为触发价挂反向条件单，同时将 newFirstPrice ± step 加入对方止盈队列。
+
+### 条件单 ID 管理
+
+| 字段 | 类型 | 说明 |
+|------|------|------|
+| currentLongOrderIds | `List<String>` | 多仓条件单 ID 集合，同步列表 |
+| currentShortOrderIds | `List<String>` | 空仓条件单 ID 集合，同步列表 |
+
+每次网格触发时：
+1. 遍历对方方向的 `currentXxxOrderIds`，逐个调用 `cancelConditionalOrder` 取消
+2. 清空集合
+3. 挂新条件单，将新 ID 加入对应集合
+4. 如有反向条件单，其 ID 也加入对应方向集合
 
 ### 队列转移示意
 
@@ -274,6 +330,7 @@
   多仓队列: [2277.9, 2285.8, 2293.7, 2301.6]  (升序, shortBaseEntryPrice+step 起递增)
   多止盈队列: [2285.8]  (longPriceQueue[0]+step)
   空止盈队列: [2254.2]  (shortPriceQueue[0]−step)
+  初始条件单: 多仓触发价=2277.9, 空仓触发价=2262.1
 
 价格涨到 2290 → processLongGrid 触发:
   匹配: [2277.9, 2285.8]（都 < 2290）
@@ -290,12 +347,13 @@
   止盈队列: longTakeProfitQueue.add(2293.7+7.9) = 2301.6
     → [2285.8, 2301.6]  (升序)
 
-  挂单: 取消旧空仓限价单 → 挂新多单(2293.7) + 新空单(2277.9)
+  取消旧空仓条件单（currentShortOrderIds） → 挂新多仓条件单(触发价=2293.7) + 新空仓条件单(触发价=2277.9)
 
-仓位推送（多单 2277.9 成交）:
+仓位推送（多单 2277.9 成交 → 条件单触发开仓）:
   long size: 1→2，增量1
   消费止盈队列: longTakeProfitQueue.remove(0) = 2285.8
-  挂止盈单: tp=2285.8, size=1, plan-close-long-position
+  挂止盈单: triggerPrice=2285.8, rule=NUMBER_1, order_type=plan-close-long-position, size=-1
+  止盈单执行: price="0", tif=IOC (触发后市价平仓)
 ```
 
 ---
@@ -322,18 +380,18 @@
   → gridTradeService.startGrid() → state=WAITING_KLINE
 ```
 
-### 阶段 2：基底开仓 → 生成网格队列 → 挂限价单
+### 阶段 2：基底开仓 → 生成网格队列 → 挂条件单
 
 ```
 K线推送 → onKline(closePrice) → state=OPENING
   → executor.openLong(qty, onSuccess, onFailure)
     → 成交 → 仓位推送: DUAL_LONG, size>0, entryPrice=X
       → baseLongOpened=true, longBaseEntryPrice=X
-      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+止盈队列+挂限价单 → state=ACTIVE
+      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+止盈队列+挂初始条件单 → state=ACTIVE
   → executor.openShort(-qty, onSuccess, onFailure)
     → 成交 → 仓位推送: DUAL_SHORT, size<0, entryPrice=Y
       → baseShortOpened=true, shortBaseEntryPrice=Y
-      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+止盈队列+挂限价单 → state=ACTIVE
+      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+止盈队列+挂初始条件单 → state=ACTIVE
 ```
 
 ### 阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格 + 止盈队列消费
@@ -341,26 +399,23 @@
 ```
 每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → 方向区分（一个K线只触发一个方向）
 
-仓位推送（每次开仓成交后自动触发）:
-  → DUAL_LONG, size>0, 非基底:
-      按 quantity 为单位计算仓位增量(newUnits)，逐个消费止盈队列:
-        for each newUnit:
-          tpPrice = longTakeProfitQueue.remove(0) 或 (止盈队列为空时) longEntryPrice + step 兜底
-          executor.placeTakeProfit(tpPrice, NUMBER_1, plan-close-long-position, -quantity)
-  → DUAL_SHORT, size<0, 非基底:
-      同上方式消费空仓止盈队列:
-        for each newUnit:
-          tpPrice = shortTakeProfitQueue.remove(0) 或 shortEntryPrice - step 兜底
-          executor.placeTakeProfit(tpPrice, NUMBER_2, plan-close-short-position, quantity)
+processShortGrid / processLongGrid:
+  → 匹配 → 队列转移 → 止盈入队 → 保证金检查
+  → 取消对方方向旧条件单(遍历 currentXxxOrderIds)
+  → 挂新多空条件单（FuturesPriceTriggeredOrder, price="0"+IOC）
+  → 条件满足时挂反向条件单 + 对方止盈入队
 
-K线触发网格后:
-  → processLongGrid: 限价多单成交后，仓位推送触发止盈队列消费
-  → processShortGrid: 限价空单成交后，仓位推送触发止盈队列消费
+条件单被触发成交后 → 仓位推送:
+  → 检测净增张数(newUnits = (currentSize - lastSize) / quantity)
+  → 逐个消费止盈队列:
+      tpPrice = takeProfitQueue.remove(0)（空时兜底: entryPrice ± step）
+      executor.placeTakeProfit(tpPrice, rule, plan-close-*-position, ±quantity)
+  → 止盈条件单: triggerPrice=止盈价, price="0", tif=IOC, reduce_only=true
 
-额外反向开仓（多>空倒挂时）:
-  → 统一条件: shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice
-  → 空仓触发 → 额外开多(openLong)
-  → 多仓触发 → 额外开空(openShort)
+额外反向开仓（市价 IOC）:
+  → 统一条件: newFirst > shortEntryPrice && newFirst < longEntryPrice && 反向张数 < 3
+  → 空仓触发 → 挂反向多仓条件单（触发价=新 short[0]）
+  → 多仓触发 → 挂反向空仓条件单（触发价=新 long[0]）
 ```
 
 ### 阶段 4：停止
@@ -388,8 +443,8 @@
 | leverage | 10 | 倍数 |
 | marginMode | cross | 全仓 |
 | positionMode | dual | 双向持仓 |
-| gridRate | 0.0035 | 网格间距比率 0.35%（用于过滤阈值计算） |
-| step | 运行时计算 | 网格绝对步长 = shortBaseEntryPrice × gridRate（队列元素生成用） |
+| gridRate | 0.0035 | 网格间距比率 0.35% |
+| step | 运行时计算 | 网格绝对步长 = shortBaseEntryPrice × gridRate（保留1位小数） |
 | overallTp | 0.5 USDT | 整体止盈 |
 | maxLoss | 7.5 USDT | 最大亏损 |
 | quantity | 1 | 下单张数 |
@@ -411,22 +466,30 @@
 - allowCoreThreadTimeOut: 60s 空闲后线程回收
 
 **回调设计**:
-- `openLong`/`openShort`/`placeTakeProfit` 接受 `onSuccess` 和 `onFailure` 两个 `Runnable`
-- `placeGridLimitOrder` 的 `onSuccess` 为 `Consumer<String>`（接收 orderId）
+- `openLong`/`openShort`/`placeTakeProfit`/`placeConditionalEntryOrder` 接受 `onSuccess` 和 `onFailure` 两个 `Consumer<String>`
 - REST 调用成功 → 执行 `onSuccess`（标记基底已开、记录 orderId 等）
 - REST 调用失败 → 执行 `onFailure`（当前版本多为 null，依赖 position 推送修正）
+
+### 核心方法
 
 | 方法 | 说明 |
 |------|------|
 | `openLong(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开多，双回调 |
 | `openShort(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开空，双回调 |
-| `placeGridLimitOrder(price, size, onSuccess, onFailure)` | 异步 GTC 限价单（网格开仓用），onSuccess 接收 orderId |
-| `cancelOrder(orderId)` | 异步取消指定挂单（orderId 为 null 时跳过） |
-| `placeTakeProfit(trigger, rule, type, size)` | 异步止盈条件单（plan-close-*-position）。size 为显式平仓张数（正=平空，负=平多），多次调用互不影响 |
+| `placeConditionalEntryOrder(triggerPrice, rule, size, onSuccess, onFailure)` | 异步**条件开仓单**。triggerPrice=监控价，rule 决定触发方向，size 正=开多/负=开空。触发后 price="0" + IOC 市价成交 |
+| `cancelConditionalOrder(orderId)` | 异步取消指定条件单（orderId 为 null 时跳过） |
+| `placeTakeProfit(trigger, rule, orderType, size)` | 异步**止盈条件单**（plan-close-*-position）。triggerPrice=止盈触发价，触发后 price="0" + IOC 市价平仓，reduce_only=true |
 | `cancelAllPriceTriggeredOrders()` | 清除所有条件单 |
 | `shutdown()` | 等待10秒，超时强制关闭 |
 
-### 止盈条件单 order_type 说明
+### 遗留方法（当前策略未使用）
+
+| 方法 | 说明 |
+|------|------|
+| `placeGridLimitOrder(price, size, onSuccess, onFailure)` | 旧版限价 GTC 单，已被条件单替代 |
+| `cancelOrder(orderId)` | 旧版取消限价单，已被 cancelConditionalOrder 替代 |
+
+### 条件单 order_type 说明
 
 | order_type | 用途 | size 语义 |
 |-----------|------|----------|
@@ -434,6 +497,24 @@
 | `plan-close-short-position` | 部分/全部平空仓 | size>0 表示平空仓张数 |
 
 > **为何不用 close-*-position**：`close-long-position` 和 `close-short-position` 仅支持全部平仓（size=0），且双仓模式还需设置 `auto_size`。网格策略需要指定张数部分平仓，因此必须使用 `plan-close-*-position`。
+
+### 条件单构建 (buildTriggeredOrder)
+
+`FuturesPriceTriggeredOrder` 结构：
+
+| 组件 | 字段 | 开仓单值 | 止盈单值 |
+|------|------|---------|---------|
+| trigger | price | 触发价 | 止盈价 |
+| trigger | rule | NUMBER_1(≥) 或 NUMBER_2(≤) | 同左 |
+| trigger | strategy_type | 0 (价格触发) | 0 (价格触发) |
+| trigger | price_type | 0 (最新价) | 0 (最新价) |
+| trigger | expiration | 0 (永久有效) | 0 (永久有效) |
+| initial | contract | 合约名 | 合约名 |
+| initial | size | +qty(开多)/-qty(开空) | -qty(平多)/+qty(平空) |
+| initial | price | "0" (市价) | "0" (市价) |
+| initial | tif | IOC | IOC |
+| initial | reduce_only | false | true |
+| order_type | plan-close-long-position 或 plan-close-short-position | 止盈时才设置 | 止盈时才设置 |
 
 ---
 
@@ -454,41 +535,45 @@
 
 | 字段 | 类型 | 说明 |
 |------|------|------|
-| shortPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize |
-| longPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize |
-| longTakeProfitQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓止盈队列，升序（小→大），仓位推送时消费 |
-| shortTakeProfitQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓止盈队列，降序（大→小），仓位推送时消费 |
-| currentLongOrderId | String | 当前多仓限价单 ID（用于取消旧单） |
-| currentShortOrderId | String | 当前空仓限价单 ID（用于取消旧单） |
-| shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
-| longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
-| shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
-| longEntryPrice | BigDecimal | 当前多仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
-| shortPositionSize | BigDecimal | 当前空仓持仓量（绝对值） |
-| longPositionSize | BigDecimal | 当前多仓持仓量 |
-| baseLongOpened | boolean | 基底多头是否已开 |
-| baseShortOpened | boolean | 基底空头是否已开 |
-| longActive / shortActive | boolean | 多/空方向是否持有仓位 |
-| cumulativePnl | BigDecimal | 累计已实现盈亏（平仓推送驱动） |
-| unrealizedPnl | BigDecimal | 未实现盈亏（每根K线更新，浮动盈亏） |
-| markPrice | BigDecimal | 标记价格（外部注入，MARK_PRICE 模式使用） |
-| initialPrincipal | BigDecimal | 初始本金（启动时账户总资产） |
+| shortPriceQueue | `List<BigDecimal>` | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize |
+| longPriceQueue | `List<BigDecimal>` | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize |
+| longTakeProfitQueue | `List<BigDecimal>` | 多仓止盈队列，升序（小→大），仓位推送时消费 |
+| shortTakeProfitQueue | `List<BigDecimal>` | 空仓止盈队列，降序（大→小），仓位推送时消费 |
+| currentLongOrderIds | `List<String>` | 当前多仓条件单 ID 集合（同步列表，含反向单） |
+| currentShortOrderIds | `List<String>` | 当前空仓条件单 ID 集合（同步列表，含反向单） |
+| shortBaseEntryPrice | `BigDecimal` | 基底空头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
+| longBaseEntryPrice | `BigDecimal` | 基底多头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
+| shortEntryPrice | `BigDecimal` | 当前空仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
+| longEntryPrice | `BigDecimal` | 当前多仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
+| shortPositionSize | `BigDecimal` | 当前空仓持仓量（绝对值） |
+| longPositionSize | `BigDecimal` | 当前多仓持仓量 |
+| baseLongOpened | `boolean` | 基底多头是否已开 |
+| baseShortOpened | `boolean` | 基底空头是否已开 |
+| longActive / shortActive | `boolean` | 多/空方向是否持有仓位 |
+| cumulativePnl | `BigDecimal` | 累计已实现盈亏（平仓推送驱动） |
+| unrealizedPnl | `BigDecimal` | 未实现盈亏（每根K线更新，浮动盈亏） |
+| markPrice | `BigDecimal` | 标记价格（外部注入，MARK_PRICE 模式使用） |
+| initialPrincipal | `BigDecimal` | 初始本金（启动时账户总资产） |
 
 **回调方法**:
-- `onKline(closePrice)`: 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时方向区分（closePrice>longPriceQueue[0]→processLongGrid，closePrice<shortPriceQueue[0]→processShortGrid，其余跳过）
-- `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 基底：首次成交记录入场价、生成队列+止盈队列+挂限价单；非基底（仓位增加）：按 quantity 为单位计算增量，逐个从止盈队列消费止盈价（队列不足时 entryPrice ± step 兜底），每批挂独立止盈条件单。无仓位时清空持仓量并标记不活跃
-- `onPositionClose(contract, side, pnl)`: 累加已实现盈亏，检查停止条件
+
+| 方法 | 触发源 | 逻辑 |
+|------|--------|------|
+| `onKline(closePrice, timestamp)` | CandlestickChannelHandler | 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开 → ACTIVE 时方向区分，一个K线只触发一个方向 |
+| `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)` | PositionsChannelHandler | 记录入场价和持仓量 → 基底首次成交记录入场价 + tryGenerateQueues → 非基底仓位净增时从止盈队列消费止盈价挂止盈条件单 |
+| `onPositionClose(contract, side, pnl)` | PositionClosesChannelHandler | 累加已实现盈亏 → 检查停止条件 |
 
 **processShortGrid / processLongGrid 核心逻辑**:
 
-| 步骤 | processShortGrid | processLongGrid |
-|------|-----------------|-----------------|
+| 步骤 | processShortGrid（空仓触发） | processLongGrid（多仓触发） |
+|------|---------------------------|---------------------------|
 | 匹配 | 收集 shortPriceQueue 中 > currentPrice 的元素 | 收集 longPriceQueue 中 < currentPrice 的元素 |
 | 本队补充 | 尾价 − step 循环递减 × matched.size() 次 | 尾价 + step 循环递增 × matched.size() 次 |
 | 对方转移 | 以多仓首元素为种子，递减 step × i | 以空仓首元素为种子，递增 step × i |
 | 止盈队列 | shortTakeProfitQueue.add(新 short[0] − step)，降序 | longTakeProfitQueue.add(新 long[0] + step)，升序 |
-| 下单 | 取消旧多仓限价单 → 挂新空单(新 short[0]) + 新多单(新 long[0]) | 取消旧空仓限价单 → 挂新多单(新 long[0]) + 新空单(新 short[0]) |
-| 额外反向 | closePrice在[空均价,多均价]间 且 多>空 → openLong | closePrice在[空均价,多均价]间 且 多>空 → openShort |
+| 取消旧单 | 遍历 currentLongOrderIds，逐个 cancelConditionalOrder | 遍历 currentShortOrderIds，逐个 cancelConditionalOrder |
+| 挂新条件单 | 空仓条件单(触发价=新 short[0]) + 多仓条件单(触发价=新 long[0]) | 多仓条件单(触发价=新 long[0]) + 空仓条件单(触发价=新 short[0]) |
+| 反向条件单 | 新 short[0] 在[shortEntryPrice, longEntryPrice]间且 longPositionSize<3 → 反向多单 | 新 long[0] 在[shortEntryPrice, longEntryPrice]间且 shortPositionSize<3 → 反向空单 |
 
 **未实现盈亏计算** (`updateUnrealizedPnl()`):
 
@@ -512,10 +597,10 @@
 
 **止盈计算**:
 
-| 方向 | 公式 | order_type | size（平仓张数） | rule |
-|------|------|------------|-----------|------|
-| 多头 TP | longTakeProfitQueue.remove(0)，空时兜底 longEntryPrice + step | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) |
-| 空头 TP | shortTakeProfitQueue.remove(0)，空时兜底 shortEntryPrice − step | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) |
+| 方向 | 止盈价来源 | 兜底价 | order_type | rule |
+|------|-----------|--------|------------|------|
+| 多头 TP | longTakeProfitQueue.remove(0) | longEntryPrice + step | `plan-close-long-position` | NUMBER_1(≥触发价) |
+| 空头 TP | shortTakeProfitQueue.remove(0) | shortEntryPrice − step | `plan-close-short-position` | NUMBER_2(≤触发价) |
 
 > 止盈价从止盈队列消费。止盈队列由 K线触发时新增元素（新 queue[0] ± step），仓位推送时按每批 quantity 张数逐个消费。
 > 止盈队列空时兜底用当前入场价 ± step。每批挂独立止盈条件单，互不覆盖。
@@ -529,33 +614,4 @@
 | 查仓位 | `GET /futures/usdt/positions` | `FuturesApi.listPositions()` | 遍历所有仓位，按合约过滤 |
 | 市价平仓 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | reduce_only, IOC。双向: size=0+close=false+autoSize |
 | 设杠杆 | `POST /futures/usdt/dual_comp/positions/{contract}/leverage` | `FuturesApi.updateDualModePositionLeverageCall()` | 双向模式专用 |
-| 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始本金和保证金 |
-| 清除条件单 | `DELETE /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()` | |
-| 市价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=0, tif=IOC |
-| 限价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=具体价, tif=GTC（网格开仓用） |
-| 取消订单 | `DELETE /futures/usdt/orders/{order_id}` | `FuturesApi.cancelFuturesOrder()` | 取消指定挂单 |
-| 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0, order_type=plan-close-*-position, size=显式张数，多次调用互不冲突 |
-
-**初始化顺序** (`init()`):
-```
-1. 获取用户 ID
-2. 查账户 → 记录初始本金 → 如需要切持仓模式
-3. 清除旧的止盈止损条件单
-4. 设多/空方向杠杆
-5. 重置策略状态 + 清空队列 + 清空止盈队列 + 清除 orderId
-6. 等待 K 线回调 → 双开基底（市价开多+市价开空，IOC）
-7. 双基底成交 → 生成网格队列 + 止盈队列初始化 + 挂限价多单+空单(GTC) → state=ACTIVE
-8. 异常回退: 10s 内任一基底未成交 → state=STOPPED
-```
-
----
-
-## GateWebSocketClientMain
-
-独立 `main()` 方法入口，通过 Spring XML 上下文启动，运行后手动关闭。
-
----
-
-## Example.java
-
-Gate SDK 使用示例，展示 `FuturesApi` 的基本用法。仅作参考。
+| 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始
\ No newline at end of file
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/CandlestickChannelHandler.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/CandlestickChannelHandler.java
index bac9ef9..e05520a 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/CandlestickChannelHandler.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/CandlestickChannelHandler.java
@@ -33,11 +33,18 @@
 public class CandlestickChannelHandler implements GateChannelHandler {
 
     private static final String CHANNEL_NAME = "futures.candlesticks";
+    /** K 线周期，固定 1 分钟 */
     private static final String INTERVAL = "1m";
 
+    /** 合约名称 */
     private final String contract;
+    /** 网格交易服务，接收 K 线回调 */
     private final GateGridTradeService gridTradeService;
 
+    /**
+      * @param contract         合约名称（如 ETH_USDT）
+      * @param gridTradeService 网格交易策略服务实例
+      */
     public CandlestickChannelHandler(String contract, GateGridTradeService gridTradeService) {
         this.contract = contract;
         this.gridTradeService = gridTradeService;
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/PositionClosesChannelHandler.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/PositionClosesChannelHandler.java
index 3ca98ff..ef61db7 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/PositionClosesChannelHandler.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/PositionClosesChannelHandler.java
@@ -29,6 +29,12 @@
 
     private static final String CHANNEL_NAME = "futures.position_closes";
 
+    /**
+     * @param apiKey           Gate API v4 密钥，用于签名认证
+     * @param apiSecret        Gate API v4 签名密钥
+     * @param contract         合约名称（如 ETH_USDT）
+     * @param gridTradeService 网格交易策略服务实例
+     */
     public PositionClosesChannelHandler(String apiKey, String apiSecret,
                                          String contract,
                                          GateGridTradeService gridTradeService) {
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java
index 4b6bf50..8f99d4a 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java
@@ -57,6 +57,12 @@
 
     private static final String CHANNEL_NAME = "futures.positions";
 
+    /**
+     * @param apiKey           Gate API v4 密钥，用于签名认证
+     * @param apiSecret        Gate API v4 签名密钥
+     * @param contract         合约名称（如 ETH_USDT）
+     * @param gridTradeService 网格交易策略服务实例
+     */
     public PositionsChannelHandler(String apiKey, String apiSecret,
                                     String contract,
                                     GateGridTradeService gridTradeService) {

--
Gitblit v1.9.1