From e9a397babbbfa9cff8a5ed026447d585e739c37f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <15274802129@163.com>
Date: Tue, 12 May 2026 21:47:21 +0800
Subject: [PATCH] refactor(gateApi): 将网格交易策略从限价单改为条件单
---
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java | 575 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------
1 files changed, 483 insertions(+), 92 deletions(-)
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
index eae5b3b..88c397b 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
@@ -5,25 +5,86 @@
import io.gate.gateapi.GateApiException;
import io.gate.gateapi.api.AccountApi;
import io.gate.gateapi.api.FuturesApi;
-import io.gate.gateapi.models.AccountDetail;
-import io.gate.gateapi.models.FuturesAccount;
-import io.gate.gateapi.models.FuturesOrder;
-import io.gate.gateapi.models.FuturesPriceTrigger;
-import io.gate.gateapi.models.Position;
+import io.gate.gateapi.models.*;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
+import java.io.IOException;
import java.math.BigDecimal;
import java.math.RoundingMode;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
+import com.xcong.excoin.modules.gateApi.wsHandler.handler.CandlestickChannelHandler;
+import com.xcong.excoin.modules.gateApi.wsHandler.handler.PositionClosesChannelHandler;
+import com.xcong.excoin.modules.gateApi.wsHandler.handler.PositionsChannelHandler;
+
/**
* Gate 网格交易服务 — 策略核心。
*
- * <h3>策略</h3>
- * 多空双开基底 → 生成价格网格队列 → K线触达网格线 → 开仓+设止盈 → 队列动态转移。
- * 每根 K 线更新 {@code unrealizedPnl}（浮动盈亏），平仓后累加到 {@code cumulativePnl}（已实现盈亏）。
+ * <h3>策略概述</h3>
+ * 多空双开基底 → 生成价格网格队列 → 条件单监控 → 触发成交后队列动态转移。
+ * 每根 K 线更新未实现盈亏（unrealizedPnl），平仓后累加已实现盈亏（cumulativePnl）。
+ *
+ * <h3>核心机制</h3>
+ * <ul>
+ * <li><b>条件开仓单</b>：使用 Gate API {@code FuturesPriceTriggeredOrder}，服务器监控价格，
+ * 达到触发价后以市价 IOC 开仓。相比限价单，条件单仅在触发价到达时才执行，避免提前成交。</li>
+ * <li><b>止盈队列</b>（longTakeProfitQueue / shortTakeProfitQueue）：每次网格触发时，
+ * 将新队列首元素加减 step 作为止盈价加入止盈队列。仓位推送回调中检测到净增张数后，
+ * 从止盈队列头部取出止盈价，创建止盈条件单。</li>
+ * <li><b>条件单 ID 集合</b>（currentLongOrderIds / currentShortOrderIds）：
+ * 用同步列表管理所有活跃的条件单 ID。每次网格触发时，取消对方方向的旧条件单（防止堆积），
+ * 再挂新的条件单。反向条件单的 ID 也存入对应方向集合统一管理。</li>
+ * <li><b>反向条件单</b>：当新网格首元素价格夹在多/空持仓均价之间，
+ * 且反向持仓张数不超过 3 张时，额外挂一张反向条件单并加入对方止盈队列。</li>
+ * </ul>
+ *
+ * <h3>状态机</h3>
+ * <pre>
+ * WAITING_KLINE → (首K线) → 异步双开基底
+ *
+ * 仓位推送(dual_long/dual_short) → 基底成交 → 记录入场价
+ * → 双基底都成交 → 生成队列 + 初始条件单 + 止盈队列 → ACTIVE
+ *
+ * ACTIVE:
+ * ├─ 每根K线 → 更新 unrealizedPnl → 方向判断
+ * │ ├─ closePrice > longPriceQueue[0] → processLongGrid
+ * │ └─ closePrice < shortPriceQueue[0] → processShortGrid
+ * ├─ processShortGrid: 匹配空仓队列 → 队列转移 → 止盈入队 →
+ * │ 取消旧多仓条件单 → 挂新空仓+多仓条件单 → 条件满足挂反向多单
+ * ├─ processLongGrid: 匹配多仓队列 → 队列转移 → 止盈入队 →
+ * │ 取消旧空仓条件单 → 挂新多仓+空仓条件单 → 条件满足挂反向空单
+ * ├─ 仓位推送(净增张数) → 从止盈队列取止盈价 → 创建止盈条件单（plan-close-*-position）
+ * ├─ 平仓推送 → 累加 cumulativePnl
+ * ├─ 保证金安全阀 → 超限跳过挂单，队列照常更新
+ * └─ cumulativePnl ≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss → STOPPED
+ * </pre>
+ *
+ * <h3>队列转移规则</h3>
+ * <ul>
+ * <li><b>空仓队列触发</b>（processShortGrid）：matched 元素从空仓队列移除，
+ * 尾部递减 step 补充新元素；多仓队列以首元素（最小价）递减 step 生成新元素加入。</li>
+ * <li><b>多仓队列触发</b>（processLongGrid）：matched 元素从多仓队列移除，
+ * 尾部递增 step 补充新元素；空仓队列以首元素（最高价）递增 step 生成新元素加入。</li>
+ * <li>队列容量超限时截断尾部，保持固定容量。</li>
+ * </ul>
+ *
+ * <h3>止盈机制</h3>
+ * <ul>
+ * <li>网格触发时，新队列首元素 ± step 作为止盈价加入止盈队列。</li>
+ * <li>仓位推送检测到净增张数时，从止盈队列头部取止盈价创建止盈条件单。</li>
+ * <li>止盈条件单：以触发价监控（price_type=最新价，strategy_type=价格触发），
+ * 到达后以市价 IOC 平仓（reduce_only=true，price="0"）。</li>
+ * <li>止盈队列为空时兜底：entryPrice ± step 作为止盈价。</li>
+ * </ul>
+ *
+ * <h3>反向条件单条件</h3>
+ * <pre>
+ * newFirstPrice > shortEntryPrice AND newFirstPrice < longEntryPrice
+ * AND 反向持仓张数 < 3
+ * </pre>
+ * 满足条件时以 newFirstPrice 为触发价挂反向条件单，同时将 newFirstPrice ± step 加入对方止盈队列。
*
* <h3>未实现盈亏公式（正向合约）</h3>
* <pre>
@@ -34,21 +95,6 @@
* {@link GateConfig.PnLPriceMode#MARK_PRICE 标记价格}（通过 {@link #setMarkPrice(BigDecimal)} 注入）。
* 入场价和持仓量由 {@link #onPositionUpdate(String, Position.ModeEnum, BigDecimal, BigDecimal)} 实时更新。
*
- * <h3>状态机</h3>
- * <pre>
- * WAITING_KLINE → (首K线) → 异步双开基底
- *
- * 仓位推送(dual_long/dual_short) → 基底成交 → 记录入场价 → 双基底都成交 → 生成队列 → ACTIVE
- *
- * ACTIVE:
- * ├─ 每根K线 → 更新 unrealizedPnl + processShortGrid + processLongGrid
- * │ ├─ 当前价 < 空仓队列元素 → 匹配 → 开空 + 队列元素转移到多仓队列
- * │ └─ 当前价 > 多仓队列元素 → 匹配 → 开多 + 队列元素转移到空仓队列
- * ├─ 仓位推送(非基底) → 设止盈条件单 entry × (1±gridRate)
- * ├─ 保证金≥初始本金 marginRatioLimit → 跳过开仓，队列照常更新
- * └─ cumulativePnl ≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss → STOPPED
- * </pre>
- *
* @author Administrator
*/
@Slf4j
@@ -58,7 +104,17 @@
WAITING_KLINE, OPENING, ACTIVE, STOPPED
}
+ /**
+ * 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损 — 平多仓（支持部分平仓，size<0）。
+ * 注意：不能用 close-long-position（仅支持全平且双仓需 auto_size），
+ * 必须用 plan-close-long-position 以支持指定张数部分平仓。
+ */
private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "plan-close-long-position";
+ /**
+ * 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损 — 平空仓（支持部分平仓，size>0）。
+ * 注意：不能用 close-short-position（仅支持全平且双仓需 auto_size），
+ * 必须用 plan-close-short-position 以支持指定张数部分平仓。
+ */
private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "plan-close-short-position";
private final GateConfig config;
@@ -72,6 +128,16 @@
private final List<BigDecimal> shortPriceQueue = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());
/** 多仓价格队列，升序排列（小→大），容量 gridQueueSize */
private final List<BigDecimal> longPriceQueue = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());
+
+ /** 多仓止盈队列，升序排列（小→大），仓位推送时消费 */
+ private final List<BigDecimal> longTakeProfitQueue = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());
+ /** 空仓止盈队列，降序排列（大→小），仓位推送时消费 */
+ private final List<BigDecimal> shortTakeProfitQueue = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());
+
+ /** 当前多仓条件单 ID 集合，用于取消旧单 */
+ private final List<String> currentLongOrderIds = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());
+ /** 当前空仓条件单 ID 集合，用于取消旧单 */
+ private final List<String> currentShortOrderIds = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());
/** 基底空头入场价 */
private BigDecimal shortBaseEntryPrice;
@@ -109,6 +175,20 @@
// ---- 初始化 ----
+ /**
+ * 初始化策略环境。
+ *
+ * <h3>执行顺序</h3>
+ * <ol>
+ * <li>获取用户 ID（用于私有频道订阅 payload）</li>
+ * <li>获取账户信息 → 记录初始本金</li>
+ * <li>如需要，切换为双向持仓模式</li>
+ * <li>如需要，调整持仓模式（single/dual）</li>
+ * <li>清除旧的止盈止损条件单</li>
+ * <li>平掉所有已有仓位</li>
+ * <li>设置杠杆倍数</li>
+ * </ol>
+ */
public void init() {
try {
ApiClient detailClient = new ApiClient();
@@ -122,25 +202,40 @@
this.initialPrincipal = new BigDecimal(account.getTotal());
log.info("[Gate] 初始本金: {} USDT", initialPrincipal);
+ futuresApi.cancelPriceTriggeredOrderList(SETTLE, config.getContract());
+ log.info("[Gate] 旧条件单已清除");
+ closeExistingPositions();
+
//设置持仓模式为双向持仓
Boolean inDualMode = account.getInDualMode();
if (!inDualMode) {
- futuresApi.setDualModeCall(SETTLE,true,null);
+ try {
+ futuresApi.setDualModeCall(SETTLE,true,null).execute();
+ } catch (IOException e) {
+ e.printStackTrace();
+ }
}
- if (!config.getPositionMode().equals(account.getPositionMode())) {
- futuresApi.setPositionMode(SETTLE, config.getPositionMode());
+ try {
+ futuresApi.updateDualModePositionLeverageCall(
+ SETTLE, config.getContract(), config.getLeverage(),
+ null, null).execute();
+ } catch (IOException e) {
+ e.printStackTrace();
+ }
+
+ if (!config.getMarginMode().equals(account.getMarginMode())) {
+
+ UpdateDualCompPositionCrossModeRequest updateDualCompPositionCrossModeRequest = new UpdateDualCompPositionCrossModeRequest();
+ updateDualCompPositionCrossModeRequest.setMode(config.getMarginMode());
+ updateDualCompPositionCrossModeRequest.setContract(config.getContract());
+ try {
+ futuresApi.updateDualCompPositionCrossModeCall(SETTLE, updateDualCompPositionCrossModeRequest, null).execute();
+ } catch (IOException e) {
+ e.printStackTrace();
+ }
}
log.info("[Gate] 持仓模式: {} 余额: {}", config.getPositionMode(), account.getAvailable());
-
- futuresApi.cancelPriceTriggeredOrderList(SETTLE, config.getContract());
- log.info("[Gate] 旧条件单已清除");
-
- closeExistingPositions();
-
- futuresApi.updateDualModePositionLeverageCall(
- SETTLE, config.getContract(), config.getLeverage(),
- config.getMarginMode(), null);
log.info("[Gate] 杠杆: {}x {}", config.getLeverage(), config.getMarginMode());
} catch (GateApiException e) {
log.error("[Gate] 初始化失败, label:{}, msg:{}", e.getErrorLabel(), e.getMessage());
@@ -149,6 +244,19 @@
}
}
+ /**
+ * 平掉当前合约的所有已有仓位。
+ *
+ * <h3>平仓策略</h3>
+ * <ul>
+ * <li>单向持仓：size=相反数，reduceOnly=true，市价 IOC 平仓</li>
+ * <li>双向持仓：size=0，close=false，autoSize=LONG/SHORT，reduceOnly=true，市价 IOC 全平</li>
+ * </ul>
+ *
+ * <h3>注意事项</h3>
+ * 双向持仓模式下必须使用 autoSize 参数，不能直接传负数 size，
+ * 否则 Gate API 会拒绝（双向模式下空头 size 为负是正常的持仓方向）。
+ */
private void closeExistingPositions() {
try {
List<Position> positions = futuresApi.listPositions(SETTLE).execute();
@@ -189,6 +297,10 @@
// ---- 启动/停止 ----
+ /**
+ * 启动网格策略。重置所有状态变量和队列，进入 WAITING_KLINE 等待首根 K 线。
+ * 仅当当前状态为 WAITING_KLINE 或 STOPPED 时才允许启动。
+ */
public void startGrid() {
if (state != StrategyState.WAITING_KLINE && state != StrategyState.STOPPED) {
log.warn("[Gate] 策略已在运行中, state:{}", state);
@@ -208,9 +320,17 @@
shortActive = false;
shortPriceQueue.clear();
longPriceQueue.clear();
+ longTakeProfitQueue.clear();
+ shortTakeProfitQueue.clear();
+ currentLongOrderIds.clear();
+ currentShortOrderIds.clear();
log.info("[Gate] 网格策略已启动");
}
+ /**
+ * 停止网格策略。取消所有条件单 → 关闭交易线程池。
+ * 状态设为 STOPPED，K 线回调将直接返回不再处理。
+ */
public void stopGrid() {
state = StrategyState.STOPPED;
executor.cancelAllPriceTriggeredOrders();
@@ -220,6 +340,24 @@
// ---- K线回调 ----
+ /**
+ * K 线回调入口。由 {@link CandlestickChannelHandler} 在收到 WebSocket K 线推送时调用。
+ *
+ * <h3>处理流程</h3>
+ * <ol>
+ * <li>更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl（浮动盈亏）</li>
+ * <li>STOPPED → 直接返回（仅保留盈亏更新）</li>
+ * <li>WAITING_KLINE → 切换为 OPENING → 异步提交基底双开（开多+开空）</li>
+ * <li>OPENING → 等待仓位推送回调生成队列，此处返回</li>
+ * <li>ACTIVE → 执行 processShortGrid + processLongGrid</li>
+ * </ol>
+ *
+ * <h3>注意</h3>
+ * 基底双开下单提交到 GateTradeExecutor 的独立线程池中异步执行，
+ * 成交状态由 onPositionUpdate 回调驱动，不阻塞 WS 回调线程。
+ *
+ * @param closePrice K 线收盘价（即当前最新成交价）
+ */
public void onKline(BigDecimal closePrice) {
lastKlinePrice = closePrice;
updateUnrealizedPnl();
@@ -242,12 +380,35 @@
if (state != StrategyState.ACTIVE) {
return;
}
- processShortGrid(closePrice);
- processLongGrid(closePrice);
+ if (!longPriceQueue.isEmpty() && closePrice.compareTo(longPriceQueue.get(0)) > 0) {
+ processLongGrid(closePrice);
+ } else if (!shortPriceQueue.isEmpty() && closePrice.compareTo(shortPriceQueue.get(0)) < 0) {
+ processShortGrid(closePrice);
+ }
}
// ---- 仓位推送回调 ----
+ /**
+ * 仓位推送回调。由 {@link PositionsChannelHandler} 在收到 WebSocket 仓位更新时调用。
+ *
+ * <h3>处理逻辑</h3>
+ * <ul>
+ * <li><b>有仓位 (size ≠ 0)</b>：
+ * <ul>
+ * <li>首次开仓（基底）：标记 baseOpened=true，记录基底入场价，双基底都成交后生成网格队列</li>
+ * <li>仓位净增加（size > 之前记录值）：说明网格触发了新开仓 → 取对应方向队列首元素为止盈价，设止盈条件单</li>
+ * <li>仓位减少或不变（止盈平仓后）：仅更新 positionSize，不重复设止盈</li>
+ * </ul>
+ * </li>
+ * <li><b>无仓位 (size = 0)</b>：清空活跃标记和持仓量</li>
+ * </ul>
+ *
+ * @param contract 合约名称
+ * @param mode 持仓模式（DUAL_LONG / DUAL_SHORT）
+ * @param size 持仓张数（多头为正、空头为负）
+ * @param entryPrice 当前持仓加权均价（交易所计算）
+ */
public void onPositionUpdate(String contract, Position.ModeEnum mode, BigDecimal size,
BigDecimal entryPrice) {
if (state == StrategyState.STOPPED || state == StrategyState.WAITING_KLINE) {
@@ -260,17 +421,32 @@
if (hasPosition) {
longActive = true;
longEntryPrice = entryPrice;
- longPositionSize = size;
if (!baseLongOpened) {
+ longPositionSize = size;
longBaseEntryPrice = entryPrice;
baseLongOpened = true;
log.info("[Gate] 基底多成交价: {}", longBaseEntryPrice);
tryGenerateQueues();
+ } else if (size.compareTo(longPositionSize) > 0) {
+ BigDecimal unitQty = new BigDecimal(config.getQuantity());
+ long prevUnits = longPositionSize.divide(unitQty, 0, RoundingMode.DOWN).longValue();
+ longPositionSize = size;
+ long nowUnits = size.divide(unitQty, 0, RoundingMode.DOWN).longValue();
+ long newUnits = nowUnits - prevUnits;
+ for (int i = 0; i < newUnits; i++) {
+ BigDecimal tpPrice;
+ if (!longTakeProfitQueue.isEmpty()) {
+ tpPrice = longTakeProfitQueue.remove(0);
+ } else {
+ tpPrice = longEntryPrice.add(config.getStep()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
+ log.warn("[Gate] 多止盈队列为空, 兜底止盈价:{}", tpPrice);
+ }
+ executor.placeTakeProfit(tpPrice,
+ FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, ORDER_TYPE_CLOSE_LONG, negate(config.getQuantity()));
+ log.info("[Gate] 多单止盈已设, tp:{}, size:{}", tpPrice, negate(config.getQuantity()));
+ }
} else {
- BigDecimal tpPrice = entryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.add(config.getGridRate())).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
- executor.placeTakeProfit(tpPrice,
- FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, ORDER_TYPE_CLOSE_LONG, negate(config.getQuantity()));
- log.info("[Gate] 多单止盈已设, entry:{}, tp:{}, size:{}", entryPrice, tpPrice, negate(config.getQuantity()));
+ longPositionSize = size;
}
} else {
longActive = false;
@@ -280,17 +456,33 @@
if (hasPosition) {
shortActive = true;
shortEntryPrice = entryPrice;
- shortPositionSize = size.abs();
if (!baseShortOpened) {
+ shortPositionSize = size.abs();
shortBaseEntryPrice = entryPrice;
baseShortOpened = true;
log.info("[Gate] 基底空成交价: {}", shortBaseEntryPrice);
tryGenerateQueues();
+ } else if (size.abs().compareTo(shortPositionSize) > 0) {
+ BigDecimal unitQty = new BigDecimal(config.getQuantity());
+ long prevUnits = shortPositionSize.divide(unitQty, 0, RoundingMode.DOWN).longValue();
+ BigDecimal nowAbsSize = size.abs();
+ shortPositionSize = nowAbsSize;
+ long nowUnits = nowAbsSize.divide(unitQty, 0, RoundingMode.DOWN).longValue();
+ long newUnits = nowUnits - prevUnits;
+ for (int i = 0; i < newUnits; i++) {
+ BigDecimal tpPrice;
+ if (!shortTakeProfitQueue.isEmpty()) {
+ tpPrice = shortTakeProfitQueue.remove(0);
+ } else {
+ tpPrice = shortEntryPrice.subtract(config.getStep()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
+ log.warn("[Gate] 空止盈队列为空, 兜底止盈价:{}", tpPrice);
+ }
+ executor.placeTakeProfit(tpPrice,
+ FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT, config.getQuantity());
+ log.info("[Gate] 空单止盈已设, tp:{}, size:{}", tpPrice, config.getQuantity());
+ }
} else {
- BigDecimal tpPrice = entryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(config.getGridRate())).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
- executor.placeTakeProfit(tpPrice,
- FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT, config.getQuantity());
- log.info("[Gate] 空单止盈已设, entry:{}, tp:{}, size:{}", entryPrice, tpPrice, config.getQuantity());
+ shortPositionSize = size.abs();
}
} else {
shortActive = false;
@@ -301,6 +493,17 @@
// ---- 平仓推送回调 ----
+ /**
+ * 平仓推送回调。由 {@link PositionClosesChannelHandler} 在收到平仓推送时调用。
+ *
+ * <h3>累加规则</h3>
+ * cumulativePnl += pnl。止盈平仓时 pnl > 0，止损平仓时 pnl < 0。
+ * 累加后检查停止条件：≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss。
+ *
+ * @param contract 合约名称
+ * @param side 平仓方向（"long" / "short"）
+ * @param pnl 本次平仓的盈亏金额
+ */
public void onPositionClose(String contract, String side, BigDecimal pnl) {
if (state == StrategyState.STOPPED) {
return;
@@ -319,38 +522,107 @@
// ---- 网格队列处理 ----
+ /**
+ * 尝试生成网格队列。双基底（多+空）都成交后才触发：
+ * <ol>
+ * <li>生成空仓价格队列（降序）和多仓价格队列（升序）</li>
+ * <li>初始化止盈队列：多仓首元素 + step、空仓首元素 − step</li>
+ * <li>挂初始多仓条件单（触发价 = 多仓队列首元素，rule=NUMBER_1 ≥触发价时开多）</li>
+ * <li>挂初始空仓条件单（触发价 = 空仓队列首元素，rule=NUMBER_2 ≤触发价时开空）</li>
+ * <li>条件单 ID 存入对应 currentXxxOrderIds 集合</li>
+ * <li>状态切换为 ACTIVE</li>
+ * </ol>
+ */
private void tryGenerateQueues() {
if (baseLongOpened && baseShortOpened) {
generateShortQueue();
generateLongQueue();
+
+ BigDecimal step = config.getStep();
+ BigDecimal longTp = longPriceQueue.get(0).add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
+ BigDecimal shortTp = shortPriceQueue.get(0).subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
+ longTakeProfitQueue.add(longTp);
+ shortTakeProfitQueue.add(shortTp);
+ log.info("[Gate] 多止盈队列:{}", longTakeProfitQueue);
+ log.info("[Gate] 空止盈队列:{}", shortTakeProfitQueue);
+
+ executor.placeConditionalEntryOrder(longPriceQueue.get(0),
+ FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, config.getQuantity(),
+ orderId -> { currentLongOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 初始条件多单已挂, id:{}, trigger:{}", orderId, longPriceQueue.get(0)); },
+ null);
+ executor.placeConditionalEntryOrder(shortPriceQueue.get(0),
+ FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, negate(config.getQuantity()),
+ orderId -> { currentShortOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 初始条件空单已挂, id:{}, trigger:{}", orderId, shortPriceQueue.get(0)); },
+ null);
+
state = StrategyState.ACTIVE;
- log.info("[Gate] 网格队列已生成, 空队首:{} → 尾:{}, 多队首:{} → 尾:{}, 已激活",
+ log.info("[Gate] 网格队列已生成, 空队首:{} → 尾:{}, 多队首:{} → 尾:{}, step:{}, 已激活",
shortPriceQueue.get(0), shortPriceQueue.get(shortPriceQueue.size() - 1),
- longPriceQueue.get(0), longPriceQueue.get(longPriceQueue.size() - 1));
+ longPriceQueue.get(0), longPriceQueue.get(longPriceQueue.size() - 1),
+ step);
}
}
+ /**
+ * 生成空仓价格队列。
+ * 以 shortBaseEntryPrice × gridRate 作为绝对步长 step，存到 config。
+ * 第1个元素 = shortBaseEntryPrice − step，后续依次递减 step，共 gridQueueSize 个。
+ * 队列降序排列（大→小），方便 processShortGrid 中从头遍历。
+ */
private void generateShortQueue() {
shortPriceQueue.clear();
- BigDecimal step = config.getGridRate();
- for (int i = 1; i <= config.getGridQueueSize(); i++) {
- shortPriceQueue.add(shortBaseEntryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(step.multiply(BigDecimal.valueOf(i)))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP));
+ BigDecimal step = shortBaseEntryPrice.multiply(config.getGridRate()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
+ config.setStep(step);
+ BigDecimal elem = shortBaseEntryPrice.subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
+ for (int i = 0; i < config.getGridQueueSize(); i++) {
+ shortPriceQueue.add(elem);
+ elem = elem.subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
}
shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));
- //输出队列：shortPriceQueue;
log.info("[Gate] 空队列:{}", shortPriceQueue);
}
+ /**
+ * 生成多仓价格队列。
+ * 以 shortBaseEntryPrice + step 为首元素，后续依次递增 step，共 gridQueueSize 个。
+ * 队列升序排列（小→大），方便 processLongGrid 中从头遍历。
+ */
private void generateLongQueue() {
longPriceQueue.clear();
- BigDecimal step = config.getGridRate();
- for (int i = 1; i <= config.getGridQueueSize(); i++) {
- longPriceQueue.add(longBaseEntryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.add(step.multiply(BigDecimal.valueOf(i)))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP));
+ BigDecimal step = config.getStep();
+ BigDecimal elem = shortBaseEntryPrice.add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
+ for (int i = 0; i < config.getGridQueueSize(); i++) {
+ longPriceQueue.add(elem);
+ elem = elem.add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
}
longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo);
log.info("[Gate] 多队列:{}", longPriceQueue);
}
+ /**
+ * 空仓网格处理（当前价跌破空仓队列元素）。
+ *
+ * <h3>匹配规则</h3>
+ * 遍历空仓队列（降序排列，大→小），收集所有大于当前价的元素为 matched。
+ * 降序排列保证一旦遇到 price ≤ currentPrice 即可停止遍历。
+ *
+ * <h3>执行流程</h3>
+ * <ol>
+ * <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回，不触发</li>
+ * <li>空仓队列：移除 matched 元素，从尾部最小值递减 step 补充等量新元素，重新降序排序</li>
+ * <li>多仓队列：以多仓首元素（最小价）为基准递减 step，生成 matched.size() 个新元素加入，
+ * 升序排序，超限截尾</li>
+ * <li>空仓止盈队列：加入新空仓首元素 − step，降序排序</li>
+ * <li>保证金检查 → 不安全则跳过挂单（队列照常更新并返回），安全则继续</li>
+ * <li>取消所有旧多仓条件单（currentLongOrderIds），清空集合</li>
+ * <li>挂新空仓条件单（触发价 = 新空仓首元素，rule=NUMBER_2 ≤触发价时开空，size=负）</li>
+ * <li>挂新多仓条件单（触发价 = 新多仓首元素，rule=NUMBER_1 ≥触发价时开多，size=正）</li>
+ * <li>反向开多判断：新空仓首元素 > shortEntryPrice 且 < longEntryPrice 且 longPositionSize < 3
+ * → 挂反向条件多单（触发价 = 新空仓首元素），止盈价 = 首元素 + step 加入多仓止盈队列</li>
+ * </ol>
+ *
+ * @param currentPrice 当前 K 线收盘价（最新成交价）
+ */
private void processShortGrid(BigDecimal currentPrice) {
List<BigDecimal> matched = new ArrayList<>();
synchronized (shortPriceQueue) {
@@ -368,46 +640,106 @@
return;
}
log.info("[Gate] 空仓队列触发, 匹配{}个元素, 当前价:{}", matched.size(), currentPrice);
- if (!isMarginSafe()) {
- log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过空单开仓");
- } else {
- executor.openShort(negate(config.getQuantity()), null, null);
- }
synchronized (shortPriceQueue) {
shortPriceQueue.removeAll(matched);
BigDecimal min = shortPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(matched.size() - 1) : shortPriceQueue.get(shortPriceQueue.size() - 1);
- BigDecimal step = config.getGridRate();
+ BigDecimal gridStep = config.getStep();
for (int i = 0; i < matched.size(); i++) {
- min = min.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(step)).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
+ min = min.subtract(gridStep).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
shortPriceQueue.add(min);
+ log.info("[Gate] 空队列增加:{}", min);
}
- shortPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo);
-
+ shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));
log.info("[Gate] 现空队列:{}", shortPriceQueue);
}
synchronized (longPriceQueue) {
BigDecimal first = longPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(matched.size() - 1) : longPriceQueue.get(0);
- BigDecimal step = config.getGridRate();
- int added = 0;
+ BigDecimal gridStep = config.getStep();
for (int i = 1; i <= matched.size(); i++) {
- BigDecimal elem = first.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(step.multiply(BigDecimal.valueOf(i)))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
- if (longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
- && elem.subtract(longEntryPrice).abs().compareTo(longEntryPrice.multiply(step)) < 0) {
- continue;
- }
+ BigDecimal elem = first.subtract(gridStep.multiply(BigDecimal.valueOf(i))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
longPriceQueue.add(elem);
- added++;
+ log.info("[Gate] 多队列增加:{}", elem);
}
longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo);
while (longPriceQueue.size() > config.getGridQueueSize()) {
longPriceQueue.remove(longPriceQueue.size() - 1);
}
- log.info("[Gate] 现多队列:{}, 跳过{}个(贴近多仓均价)", longPriceQueue, matched.size() - added);
+ log.info("[Gate] 现多队列:{}", longPriceQueue);
}
+
+ BigDecimal newShortFirst = shortPriceQueue.get(0);
+ BigDecimal step = config.getStep();
+ BigDecimal stpElem = newShortFirst.subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
+ shortTakeProfitQueue.add(stpElem);
+ shortTakeProfitQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));
+ log.info("[Gate] 空止盈队列增加:{}, 现止盈队列:{}", stpElem, shortTakeProfitQueue);
+
+ if (!isMarginSafe()) {
+ log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过挂条件单");
+ } else {
+ executor.placeConditionalEntryOrder(newShortFirst,
+ FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, negate(config.getQuantity()),
+ orderId -> { currentShortOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 新条件空单, id:{}, trigger:{}", orderId, newShortFirst); },
+ null);
+
+ BigDecimal newLongFirst = longPriceQueue.get(0);
+ if (newLongFirst.compareTo(longEntryPrice) < 0) {
+ synchronized (currentLongOrderIds) {
+ for (String id : currentLongOrderIds) {
+ executor.cancelConditionalOrder(id);
+ }
+ currentLongOrderIds.clear();
+ }
+ executor.placeConditionalEntryOrder(newLongFirst,
+ FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, config.getQuantity(),
+ orderId -> { currentLongOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 新条件多单, id:{}, trigger:{}", orderId, newLongFirst); },
+ null);
+ }
+
+ if (newShortFirst.compareTo(shortEntryPrice) > 0
+ && newShortFirst.compareTo(longEntryPrice) < 0
+ && longPositionSize.compareTo(new BigDecimal("3")) < 0) {
+ BigDecimal reverseLongTp = newShortFirst.add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
+ longTakeProfitQueue.add(reverseLongTp);
+ longTakeProfitQueue.sort(BigDecimal::compareTo);
+ executor.placeConditionalEntryOrder(newShortFirst,
+ FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, config.getQuantity(),
+ orderId -> { currentLongOrderIds.add(orderId); },
+ null);
+ log.info("[Gate] 反向条件多单已挂, trigger:{}, size:{}, 止盈:{}", newShortFirst, config.getQuantity(), reverseLongTp);
+ }
+ }
+
}
+ /**
+ * 多仓网格处理（当前价涨破多仓队列元素）。
+ *
+ * <h3>匹配规则</h3>
+ * 遍历多仓队列（升序排列，小→大），收集所有小于当前价的元素为 matched。
+ * 升序排列保证一旦遇到 price ≥ currentPrice 即可停止遍历。
+ *
+ * <h3>执行流程</h3>
+ * <ol>
+ * <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回，不触发</li>
+ * <li>多仓队列：移除 matched 元素，从尾部最大值递增 step 补充等量新元素，重新升序排序</li>
+ * <li>空仓队列：以空仓首元素（最高价）为基准递增 step，生成 matched.size() 个新元素加入，
+ * 降序排序，超限截尾</li>
+ * <li>多仓止盈队列：加入新多仓首元素 + step，升序排序</li>
+ * <li>保证金检查 → 不安全则跳过挂单（队列照常更新并返回），安全则继续</li>
+ * <li>挂新多仓条件单（触发价 = 新多仓首元素，rule=NUMBER_1 ≥触发价时开多，size=正）</li>
+ * <li>空仓条件单守卫：newShortFirst > shortEntryPrice 时才执行
+ * → 取消所有旧空仓条件单（currentShortOrderIds） → 清空集合 →
+ * 挂新空仓条件单（触发价 = 新空仓首元素，rule=NUMBER_2 ≤触发价时开空，size=负）；
+ * 不满足时保持旧空仓条件单不变</li>
+ * <li>反向开空判断：newLongFirst > shortEntryPrice 且 < longEntryPrice 且 shortPositionSize < 3
+ * → 挂反向条件空单（触发价 = newLongFirst），止盈价 = newLongFirst − step 加入空仓止盈队列</li>
+ * </ol>
+ *
+ * @param currentPrice 当前 K 线收盘价（最新成交价）
+ */
private void processLongGrid(BigDecimal currentPrice) {
List<BigDecimal> matched = new ArrayList<>();
synchronized (longPriceQueue) {
@@ -421,53 +753,98 @@
}
log.info("[Gate] 原多队列:{}", longPriceQueue);
if (matched.isEmpty()) {
- log.info("[Gate] 多仓队列未触发, 当前价:{}", currentPrice);
+ log.info("[Gate] 多仓队列未触发, 当前价:{}", currentPrice);
return;
}
log.info("[Gate] 多仓队列触发, 匹配{}个元素, 当前价:{}", matched.size(), currentPrice);
- if (!isMarginSafe()) {
- log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过多单开仓");
- } else {
- executor.openLong(config.getQuantity(), null, null);
- }
synchronized (longPriceQueue) {
longPriceQueue.removeAll(matched);
BigDecimal max = longPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(matched.size() - 1) : longPriceQueue.get(longPriceQueue.size() - 1);
- BigDecimal step = config.getGridRate();
+ BigDecimal gridStep = config.getStep();
for (int i = 0; i < matched.size(); i++) {
- max = max.multiply(BigDecimal.ONE.add(step)).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
+ max = max.add(gridStep).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
longPriceQueue.add(max);
+ log.info("[Gate] 多队列增加:{}", max);
}
longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo);
-
log.info("[Gate] 现多队列:{}", longPriceQueue);
}
synchronized (shortPriceQueue) {
BigDecimal first = shortPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(0) : shortPriceQueue.get(0);
- BigDecimal step = config.getGridRate();
- int added = 0;
+ BigDecimal gridStep = config.getStep();
for (int i = 1; i <= matched.size(); i++) {
- BigDecimal elem = first.multiply(BigDecimal.ONE.add(step.multiply(BigDecimal.valueOf(i)))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
- if (shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
- && elem.subtract(shortEntryPrice).abs().compareTo(shortEntryPrice.multiply(step)) < 0) {
- continue;
- }
+ BigDecimal elem = first.add(gridStep.multiply(BigDecimal.valueOf(i))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
shortPriceQueue.add(elem);
- added++;
+ log.info("[Gate] 空队列增加:{}", elem);
}
shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));
while (shortPriceQueue.size() > config.getGridQueueSize()) {
shortPriceQueue.remove(shortPriceQueue.size() - 1);
}
- log.info("[Gate] 现空队列:{}, 跳过{}个(贴近空仓均价)", shortPriceQueue, matched.size() - added);
+ log.info("[Gate] 现空队列:{}", shortPriceQueue);
}
+
+ BigDecimal newLongFirst = longPriceQueue.get(0);
+ BigDecimal step = config.getStep();
+ BigDecimal ltpElem = newLongFirst.add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
+ longTakeProfitQueue.add(ltpElem);
+ longTakeProfitQueue.sort(BigDecimal::compareTo);
+ log.info("[Gate] 多止盈队列增加:{}, 现止盈队列:{}", ltpElem, longTakeProfitQueue);
+
+ if (!isMarginSafe()) {
+ log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过挂条件单");
+ } else {
+ executor.placeConditionalEntryOrder(newLongFirst,
+ FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, config.getQuantity(),
+ orderId -> { currentLongOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 新条件多单, id:{}, trigger:{}", orderId, newLongFirst); },
+ null);
+
+
+ BigDecimal newShortFirst = shortPriceQueue.get(0);
+ if (newShortFirst.compareTo(shortEntryPrice) > 0){
+ synchronized (currentShortOrderIds) {
+ for (String id : currentShortOrderIds) {
+ executor.cancelConditionalOrder(id);
+ }
+ currentShortOrderIds.clear();
+ }
+ executor.placeConditionalEntryOrder(newShortFirst,
+ FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, negate(config.getQuantity()),
+ orderId -> { currentShortOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 新条件空单, id:{}, trigger:{}", orderId, newShortFirst); },
+ null);
+ }
+
+ if (newLongFirst.compareTo(shortEntryPrice) > 0
+ && newLongFirst.compareTo(longEntryPrice) < 0
+ && shortPositionSize.compareTo(new BigDecimal("3")) < 0) {
+ BigDecimal reverseShortTp = newLongFirst.subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
+ shortTakeProfitQueue.add(reverseShortTp);
+ shortTakeProfitQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));
+ executor.placeConditionalEntryOrder(newLongFirst,
+ FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, negate(config.getQuantity()),
+ orderId -> { currentShortOrderIds.add(orderId); },
+ null);
+ log.info("[Gate] 反向条件空单已挂, trigger:{}, size:{}, 止盈:{}", newLongFirst, negate(config.getQuantity()), reverseShortTp);
+ }
+ }
+
}
// ---- 保证金安全阀 ----
+ /**
+ * 保证金安全阀检查。
+ *
+ * <p>实时查询当前保证金占用额（positionInitialMargin），计算其占初始本金的比例。
+ * 比例 ≥ marginRatioLimit（默认 20%）时拒绝开仓，但仍照常更新队列。
+ *
+ * <p>查询失败时默认放行（返回 true），避免因 REST API 异常导致策略完全停滞。
+ *
+ * @return true=安全可开仓 / false=保证金超限跳过开仓
+ */
private boolean isMarginSafe() {
try {
FuturesAccount account = futuresApi.listFuturesAccounts(SETTLE);
@@ -483,6 +860,10 @@
// ---- 工具 ----
+ /**
+ * 取反字符串数字。如 "1" → "-1"，"-2" → "2"。
+ * 用于开空单时将正数张数转为负数。
+ */
private String negate(String qty) {
return qty.startsWith("-") ? qty.substring(1) : "-" + qty;
}
@@ -518,6 +899,9 @@
/**
* 根据配置的 PnLPriceMode 返回计价价格。
+ * MARK_PRICE 模式优先使用标记价格（外部注入），未注入时回退到最新成交价。
+ *
+ * @return 计价价格，可能为 null
*/
private BigDecimal resolvePnlPrice() {
if (config.getUnrealizedPnlPriceMode() == GateConfig.PnLPriceMode.MARK_PRICE
@@ -527,11 +911,18 @@
return lastKlinePrice;
}
+ /** @return 最新 K 线价格（每次 onKline 更新） */
public BigDecimal getLastKlinePrice() { return lastKlinePrice; }
+ /** 设置标记价格（外部注入，MARK_PRICE 模式时用于盈亏计算） */
public void setMarkPrice(BigDecimal markPrice) { this.markPrice = markPrice; }
+ /** @return 策略是否处于活跃状态（非 STOPPED 且非 WAITING_KLINE） */
public boolean isStrategyActive() { return state != StrategyState.STOPPED && state != StrategyState.WAITING_KLINE; }
+ /** @return 累计已实现盈亏（平仓推送驱动累加） */
public BigDecimal getCumulativePnl() { return cumulativePnl; }
+ /** @return 当前未实现盈亏（每根 K 线实时计算） */
public BigDecimal getUnrealizedPnl() { return unrealizedPnl; }
+ /** @return Gate 用户 ID（用于私有频道订阅 payload） */
public Long getUserId() { return userId; }
+ /** @return 当前策略状态 */
public StrategyState getState() { return state; }
}
--
Gitblit v1.9.1