From e9a397babbbfa9cff8a5ed026447d585e739c37f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <15274802129@163.com>
Date: Tue, 12 May 2026 21:47:21 +0800
Subject: [PATCH] refactor(gateApi): 将网格交易策略从限价单改为条件单
---
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java | 290 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------
1 files changed, 182 insertions(+), 108 deletions(-)
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
index e791e63..88c397b 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
@@ -15,12 +15,76 @@
import java.util.Collections;
import java.util.List;
+import com.xcong.excoin.modules.gateApi.wsHandler.handler.CandlestickChannelHandler;
+import com.xcong.excoin.modules.gateApi.wsHandler.handler.PositionClosesChannelHandler;
+import com.xcong.excoin.modules.gateApi.wsHandler.handler.PositionsChannelHandler;
+
/**
* Gate 网格交易服务 — 策略核心。
*
- * <h3>策略</h3>
- * 多空双开基底 → 生成价格网格队列 → K线触达网格线 → 开仓+设止盈 → 队列动态转移。
- * 每根 K 线更新 {@code unrealizedPnl}（浮动盈亏），平仓后累加到 {@code cumulativePnl}（已实现盈亏）。
+ * <h3>策略概述</h3>
+ * 多空双开基底 → 生成价格网格队列 → 条件单监控 → 触发成交后队列动态转移。
+ * 每根 K 线更新未实现盈亏（unrealizedPnl），平仓后累加已实现盈亏（cumulativePnl）。
+ *
+ * <h3>核心机制</h3>
+ * <ul>
+ * <li><b>条件开仓单</b>：使用 Gate API {@code FuturesPriceTriggeredOrder}，服务器监控价格，
+ * 达到触发价后以市价 IOC 开仓。相比限价单，条件单仅在触发价到达时才执行，避免提前成交。</li>
+ * <li><b>止盈队列</b>（longTakeProfitQueue / shortTakeProfitQueue）：每次网格触发时，
+ * 将新队列首元素加减 step 作为止盈价加入止盈队列。仓位推送回调中检测到净增张数后，
+ * 从止盈队列头部取出止盈价，创建止盈条件单。</li>
+ * <li><b>条件单 ID 集合</b>（currentLongOrderIds / currentShortOrderIds）：
+ * 用同步列表管理所有活跃的条件单 ID。每次网格触发时，取消对方方向的旧条件单（防止堆积），
+ * 再挂新的条件单。反向条件单的 ID 也存入对应方向集合统一管理。</li>
+ * <li><b>反向条件单</b>：当新网格首元素价格夹在多/空持仓均价之间，
+ * 且反向持仓张数不超过 3 张时，额外挂一张反向条件单并加入对方止盈队列。</li>
+ * </ul>
+ *
+ * <h3>状态机</h3>
+ * <pre>
+ * WAITING_KLINE → (首K线) → 异步双开基底
+ *
+ * 仓位推送(dual_long/dual_short) → 基底成交 → 记录入场价
+ * → 双基底都成交 → 生成队列 + 初始条件单 + 止盈队列 → ACTIVE
+ *
+ * ACTIVE:
+ * ├─ 每根K线 → 更新 unrealizedPnl → 方向判断
+ * │ ├─ closePrice > longPriceQueue[0] → processLongGrid
+ * │ └─ closePrice < shortPriceQueue[0] → processShortGrid
+ * ├─ processShortGrid: 匹配空仓队列 → 队列转移 → 止盈入队 →
+ * │ 取消旧多仓条件单 → 挂新空仓+多仓条件单 → 条件满足挂反向多单
+ * ├─ processLongGrid: 匹配多仓队列 → 队列转移 → 止盈入队 →
+ * │ 取消旧空仓条件单 → 挂新多仓+空仓条件单 → 条件满足挂反向空单
+ * ├─ 仓位推送(净增张数) → 从止盈队列取止盈价 → 创建止盈条件单（plan-close-*-position）
+ * ├─ 平仓推送 → 累加 cumulativePnl
+ * ├─ 保证金安全阀 → 超限跳过挂单，队列照常更新
+ * └─ cumulativePnl ≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss → STOPPED
+ * </pre>
+ *
+ * <h3>队列转移规则</h3>
+ * <ul>
+ * <li><b>空仓队列触发</b>（processShortGrid）：matched 元素从空仓队列移除，
+ * 尾部递减 step 补充新元素；多仓队列以首元素（最小价）递减 step 生成新元素加入。</li>
+ * <li><b>多仓队列触发</b>（processLongGrid）：matched 元素从多仓队列移除，
+ * 尾部递增 step 补充新元素；空仓队列以首元素（最高价）递增 step 生成新元素加入。</li>
+ * <li>队列容量超限时截断尾部，保持固定容量。</li>
+ * </ul>
+ *
+ * <h3>止盈机制</h3>
+ * <ul>
+ * <li>网格触发时，新队列首元素 ± step 作为止盈价加入止盈队列。</li>
+ * <li>仓位推送检测到净增张数时，从止盈队列头部取止盈价创建止盈条件单。</li>
+ * <li>止盈条件单：以触发价监控（price_type=最新价，strategy_type=价格触发），
+ * 到达后以市价 IOC 平仓（reduce_only=true，price="0"）。</li>
+ * <li>止盈队列为空时兜底：entryPrice ± step 作为止盈价。</li>
+ * </ul>
+ *
+ * <h3>反向条件单条件</h3>
+ * <pre>
+ * newFirstPrice > shortEntryPrice AND newFirstPrice < longEntryPrice
+ * AND 反向持仓张数 < 3
+ * </pre>
+ * 满足条件时以 newFirstPrice 为触发价挂反向条件单，同时将 newFirstPrice ± step 加入对方止盈队列。
*
* <h3>未实现盈亏公式（正向合约）</h3>
* <pre>
@@ -30,44 +94,6 @@
* 计价价格支持切换：{@link GateConfig.PnLPriceMode#LAST_PRICE 最新成交价} 或
* {@link GateConfig.PnLPriceMode#MARK_PRICE 标记价格}（通过 {@link #setMarkPrice(BigDecimal)} 注入）。
* 入场价和持仓量由 {@link #onPositionUpdate(String, Position.ModeEnum, BigDecimal, BigDecimal)} 实时更新。
- *
- * <h3>状态机</h3>
- * <pre>
- * WAITING_KLINE → (首K线) → 异步双开基底
- *
- * 仓位推送(dual_long/dual_short) → 基底成交 → 记录入场价 → 双基底都成交 → 生成队列 → ACTIVE
- *
- * ACTIVE:
- * ├─ 每根K线 → 更新 unrealizedPnl + processShortGrid + processLongGrid
- * │ ├─ 当前价 < 空仓队列元素 → 匹配 → 开空 + 以多仓队列首元素为种子生成新元素加入多仓队列
- * │ └─ 当前价 > 多仓队列元素 → 匹配 → 开多 + 以空仓队列首元素为种子生成新元素加入空仓队列
- * ├─ 仓位推送(非基底) → 设止盈条件单 entry × (1±gridRate)，使用 plan-close-*-position
- * ├─ 保证金≥初始本金 marginRatioLimit → 跳过开仓，队列照常更新
- * ├─ 额外反向开仓：触发价夹在多/空持仓均价之间且多持仓均价>空持仓均价时，额外反向开仓一次
- * └─ cumulativePnl ≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss → STOPPED
- * </pre>
- *
- * <h3>队列转移规则</h3>
- * 触发后不再简单复制 matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子，生成新元素：
- * <ul>
- * <li>空仓队列触发 → 多仓队列新增：以多仓队列首元素（最小价）为基准，生成递减元素</li>
- * <li>多仓队列触发 → 空仓队列新增：以空仓队列首元素（最高价）为基准，生成递增元素</li>
- * </ul>
- *
- * <h3>贴近持仓均价过滤</h3>
- * 转移生成新元素时，若新元素与对应方向持仓均价的差距小于 gridRate，则跳过该元素，
- * 避免在持仓成本附近生成无效网格线。
- *
- * <h3>额外反向开仓条件</h3>
- * 当触发价在空仓均价和回撤后的多仓均价之间（即多>空且价格夹在中间），额外反向开仓一次：
- * <ul>
- * <li>空仓队列触发 → 额外开多：需满足 shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate)</li>
- * <li>多仓队列触发 → 额外开空：需满足 shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice < longEntryPrice</li>
- * </ul>
- *
- * <h3>止盈条件单</h3>
- * 使用 Gate API 的 plan-close-long-position / plan-close-short-position（仓位计划止盈止损），
- * 支持指定张数部分平仓。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立条件单，互不覆盖。
*
* @author Administrator
*/
@@ -108,10 +134,10 @@
/** 空仓止盈队列，降序排列（大→小），仓位推送时消费 */
private final List<BigDecimal> shortTakeProfitQueue = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());
- /** 当前多仓限价单 ID，用于取消旧单 */
- private volatile String currentLongOrderId;
- /** 当前空仓限价单 ID，用于取消旧单 */
- private volatile String currentShortOrderId;
+ /** 当前多仓条件单 ID 集合，用于取消旧单 */
+ private final List<String> currentLongOrderIds = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());
+ /** 当前空仓条件单 ID 集合，用于取消旧单 */
+ private final List<String> currentShortOrderIds = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());
/** 基底空头入场价 */
private BigDecimal shortBaseEntryPrice;
@@ -296,8 +322,8 @@
longPriceQueue.clear();
longTakeProfitQueue.clear();
shortTakeProfitQueue.clear();
- currentLongOrderId = null;
- currentShortOrderId = null;
+ currentLongOrderIds.clear();
+ currentShortOrderIds.clear();
log.info("[Gate] 网格策略已启动");
}
@@ -498,7 +524,14 @@
/**
* 尝试生成网格队列。双基底（多+空）都成交后才触发：
- * 生成空仓队列 + 多仓队列 → 状态切换为 ACTIVE。
+ * <ol>
+ * <li>生成空仓价格队列（降序）和多仓价格队列（升序）</li>
+ * <li>初始化止盈队列：多仓首元素 + step、空仓首元素 − step</li>
+ * <li>挂初始多仓条件单（触发价 = 多仓队列首元素，rule=NUMBER_1 ≥触发价时开多）</li>
+ * <li>挂初始空仓条件单（触发价 = 空仓队列首元素，rule=NUMBER_2 ≤触发价时开空）</li>
+ * <li>条件单 ID 存入对应 currentXxxOrderIds 集合</li>
+ * <li>状态切换为 ACTIVE</li>
+ * </ol>
*/
private void tryGenerateQueues() {
if (baseLongOpened && baseShortOpened) {
@@ -513,11 +546,13 @@
log.info("[Gate] 多止盈队列:{}", longTakeProfitQueue);
log.info("[Gate] 空止盈队列:{}", shortTakeProfitQueue);
- executor.placeGridLimitOrder(longPriceQueue.get(0), config.getQuantity(),
- orderId -> { currentLongOrderId = orderId; log.info("[Gate] 初始限价多单已挂, id:{}", orderId); },
+ executor.placeConditionalEntryOrder(longPriceQueue.get(0),
+ FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, config.getQuantity(),
+ orderId -> { currentLongOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 初始条件多单已挂, id:{}, trigger:{}", orderId, longPriceQueue.get(0)); },
null);
- executor.placeGridLimitOrder(shortPriceQueue.get(0), negate(config.getQuantity()),
- orderId -> { currentShortOrderId = orderId; log.info("[Gate] 初始限价空单已挂, id:{}", orderId); },
+ executor.placeConditionalEntryOrder(shortPriceQueue.get(0),
+ FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, negate(config.getQuantity()),
+ orderId -> { currentShortOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 初始条件空单已挂, id:{}, trigger:{}", orderId, shortPriceQueue.get(0)); },
null);
state = StrategyState.ACTIVE;
@@ -565,23 +600,28 @@
}
/**
- * 空仓网格处理（价格跌破空仓队列中的高价）。
+ * 空仓网格处理（当前价跌破空仓队列元素）。
*
* <h3>匹配规则</h3>
- * 遍历空仓队列（降序），收集所有大于当前价的元素为 matched。
- * 队列为降序排列，一旦遇 price ≤ currentPrice 即停止遍历。
+ * 遍历空仓队列（降序排列，大→小），收集所有大于当前价的元素为 matched。
+ * 降序排列保证一旦遇到 price ≤ currentPrice 即可停止遍历。
*
* <h3>执行流程</h3>
* <ol>
- * <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回</li>
- * <li>空仓队列：移除 matched 元素，尾部补充新元素（尾价 − step 循环递减）</li>
- * <li>多仓队列：以多仓队列首元素（最小价）为种子，递减 step 生成 matched.size() 个元素加入</li>
- * <li>保证金检查 → 安全则开空一次</li>
- * <li>额外反向开多：若多仓均价 > 空仓均价 且 当前价夹在中间且远离多仓均价</li>
+ * <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回，不触发</li>
+ * <li>空仓队列：移除 matched 元素，从尾部最小值递减 step 补充等量新元素，重新降序排序</li>
+ * <li>多仓队列：以多仓首元素（最小价）为基准递减 step，生成 matched.size() 个新元素加入，
+ * 升序排序，超限截尾</li>
+ * <li>空仓止盈队列：加入新空仓首元素 − step，降序排序</li>
+ * <li>保证金检查 → 不安全则跳过挂单（队列照常更新并返回），安全则继续</li>
+ * <li>取消所有旧多仓条件单（currentLongOrderIds），清空集合</li>
+ * <li>挂新空仓条件单（触发价 = 新空仓首元素，rule=NUMBER_2 ≤触发价时开空，size=负）</li>
+ * <li>挂新多仓条件单（触发价 = 新多仓首元素，rule=NUMBER_1 ≥触发价时开多，size=正）</li>
+ * <li>反向开多判断：新空仓首元素 > shortEntryPrice 且 < longEntryPrice 且 longPositionSize < 3
+ * → 挂反向条件多单（触发价 = 新空仓首元素），止盈价 = 首元素 + step 加入多仓止盈队列</li>
* </ol>
*
- * <h3>多仓队列转移过滤</h3>
- * 新增元素若与多仓持仓均价差距小于 gridRate，则跳过该元素（避免在持仓成本附近生成无效网格线）。
+ * @param currentPrice 当前 K 线收盘价（最新成交价）
*/
private void processShortGrid(BigDecimal currentPrice) {
List<BigDecimal> matched = new ArrayList<>();
@@ -630,7 +670,6 @@
}
BigDecimal newShortFirst = shortPriceQueue.get(0);
- BigDecimal newLongFirst = longPriceQueue.get(0);
BigDecimal step = config.getStep();
BigDecimal stpElem = newShortFirst.subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
shortTakeProfitQueue.add(stpElem);
@@ -638,47 +677,68 @@
log.info("[Gate] 空止盈队列增加:{}, 现止盈队列:{}", stpElem, shortTakeProfitQueue);
if (!isMarginSafe()) {
- log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过挂限价单");
+ log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过挂条件单");
} else {
- String oldLongId = currentLongOrderId;
- executor.cancelOrder(oldLongId);
- executor.placeGridLimitOrder(newShortFirst, negate(config.getQuantity()),
- orderId -> { currentShortOrderId = orderId; log.info("[Gate] 新限价空单, id:{}, price:{}", orderId, newShortFirst); },
+ executor.placeConditionalEntryOrder(newShortFirst,
+ FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, negate(config.getQuantity()),
+ orderId -> { currentShortOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 新条件空单, id:{}, trigger:{}", orderId, newShortFirst); },
null);
- executor.placeGridLimitOrder(newLongFirst, config.getQuantity(),
- orderId -> { currentLongOrderId = orderId; log.info("[Gate] 新限价多单, id:{}, price:{}", orderId, newLongFirst); },
- null);
+
+ BigDecimal newLongFirst = longPriceQueue.get(0);
+ if (newLongFirst.compareTo(longEntryPrice) < 0) {
+ synchronized (currentLongOrderIds) {
+ for (String id : currentLongOrderIds) {
+ executor.cancelConditionalOrder(id);
+ }
+ currentLongOrderIds.clear();
+ }
+ executor.placeConditionalEntryOrder(newLongFirst,
+ FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, config.getQuantity(),
+ orderId -> { currentLongOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 新条件多单, id:{}, trigger:{}", orderId, newLongFirst); },
+ null);
+ }
+
+ if (newShortFirst.compareTo(shortEntryPrice) > 0
+ && newShortFirst.compareTo(longEntryPrice) < 0
+ && longPositionSize.compareTo(new BigDecimal("3")) < 0) {
+ BigDecimal reverseLongTp = newShortFirst.add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
+ longTakeProfitQueue.add(reverseLongTp);
+ longTakeProfitQueue.sort(BigDecimal::compareTo);
+ executor.placeConditionalEntryOrder(newShortFirst,
+ FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, config.getQuantity(),
+ orderId -> { currentLongOrderIds.add(orderId); },
+ null);
+ log.info("[Gate] 反向条件多单已挂, trigger:{}, size:{}, 止盈:{}", newShortFirst, config.getQuantity(), reverseLongTp);
+ }
}
- if (isMarginSafe()
- && shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
- && longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
- && longEntryPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
- && currentPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
- && currentPrice.compareTo(longEntryPrice) < 0) {
- executor.openLong(config.getQuantity(), null, null);
- log.info("[Gate] 额外反向开多, 当前价:{} 在[{},{}]之间", currentPrice, shortEntryPrice, longEntryPrice);
- }
}
/**
- * 多仓网格处理（价格涨破多仓队列中的低价）。
+ * 多仓网格处理（当前价涨破多仓队列元素）。
*
* <h3>匹配规则</h3>
- * 遍历多仓队列（升序），收集所有小于当前价的元素为 matched。
- * 队列为升序排列，一旦遇 price ≥ currentPrice 即停止遍历。
+ * 遍历多仓队列（升序排列，小→大），收集所有小于当前价的元素为 matched。
+ * 升序排列保证一旦遇到 price ≥ currentPrice 即可停止遍历。
*
* <h3>执行流程</h3>
* <ol>
- * <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回</li>
- * <li>多仓队列：移除 matched 元素，尾部补充新元素（尾价 + step 循环递增）</li>
- * <li>空仓队列：以空仓队列首元素（最高价）为种子，递增 step 生成 matched.size() 个元素加入</li>
- * <li>保证金检查 → 安全则开多一次</li>
- * <li>额外反向开空：若多仓均价 > 空仓均价 且 当前价夹在中间且远离空仓均价</li>
+ * <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回，不触发</li>
+ * <li>多仓队列：移除 matched 元素，从尾部最大值递增 step 补充等量新元素，重新升序排序</li>
+ * <li>空仓队列：以空仓首元素（最高价）为基准递增 step，生成 matched.size() 个新元素加入，
+ * 降序排序，超限截尾</li>
+ * <li>多仓止盈队列：加入新多仓首元素 + step，升序排序</li>
+ * <li>保证金检查 → 不安全则跳过挂单（队列照常更新并返回），安全则继续</li>
+ * <li>挂新多仓条件单（触发价 = 新多仓首元素，rule=NUMBER_1 ≥触发价时开多，size=正）</li>
+ * <li>空仓条件单守卫：newShortFirst > shortEntryPrice 时才执行
+ * → 取消所有旧空仓条件单（currentShortOrderIds） → 清空集合 →
+ * 挂新空仓条件单（触发价 = 新空仓首元素，rule=NUMBER_2 ≤触发价时开空，size=负）；
+ * 不满足时保持旧空仓条件单不变</li>
+ * <li>反向开空判断：newLongFirst > shortEntryPrice 且 < longEntryPrice 且 shortPositionSize < 3
+ * → 挂反向条件空单（触发价 = newLongFirst），止盈价 = newLongFirst − step 加入空仓止盈队列</li>
* </ol>
*
- * <h3>空仓队列转移过滤</h3>
- * 新增元素若与空仓持仓均价差距小于 gridRate，则跳过该元素（避免在持仓成本附近生成无效网格线）。
+ * @param currentPrice 当前 K 线收盘价（最新成交价）
*/
private void processLongGrid(BigDecimal currentPrice) {
List<BigDecimal> matched = new ArrayList<>();
@@ -728,7 +788,6 @@
}
BigDecimal newLongFirst = longPriceQueue.get(0);
- BigDecimal newShortFirst = shortPriceQueue.get(0);
BigDecimal step = config.getStep();
BigDecimal ltpElem = newLongFirst.add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
longTakeProfitQueue.add(ltpElem);
@@ -736,27 +795,42 @@
log.info("[Gate] 多止盈队列增加:{}, 现止盈队列:{}", ltpElem, longTakeProfitQueue);
if (!isMarginSafe()) {
- log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过挂限价单");
+ log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过挂条件单");
} else {
- String oldShortId = currentShortOrderId;
- executor.cancelOrder(oldShortId);
- executor.placeGridLimitOrder(newLongFirst, config.getQuantity(),
- orderId -> { currentLongOrderId = orderId; log.info("[Gate] 新限价多单, id:{}, price:{}", orderId, newLongFirst); },
+ executor.placeConditionalEntryOrder(newLongFirst,
+ FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, config.getQuantity(),
+ orderId -> { currentLongOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 新条件多单, id:{}, trigger:{}", orderId, newLongFirst); },
null);
- executor.placeGridLimitOrder(newShortFirst, negate(config.getQuantity()),
- orderId -> { currentShortOrderId = orderId; log.info("[Gate] 新限价空单, id:{}, price:{}", orderId, newShortFirst); },
- null);
+
+
+ BigDecimal newShortFirst = shortPriceQueue.get(0);
+ if (newShortFirst.compareTo(shortEntryPrice) > 0){
+ synchronized (currentShortOrderIds) {
+ for (String id : currentShortOrderIds) {
+ executor.cancelConditionalOrder(id);
+ }
+ currentShortOrderIds.clear();
+ }
+ executor.placeConditionalEntryOrder(newShortFirst,
+ FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, negate(config.getQuantity()),
+ orderId -> { currentShortOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 新条件空单, id:{}, trigger:{}", orderId, newShortFirst); },
+ null);
+ }
+
+ if (newLongFirst.compareTo(shortEntryPrice) > 0
+ && newLongFirst.compareTo(longEntryPrice) < 0
+ && shortPositionSize.compareTo(new BigDecimal("3")) < 0) {
+ BigDecimal reverseShortTp = newLongFirst.subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
+ shortTakeProfitQueue.add(reverseShortTp);
+ shortTakeProfitQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));
+ executor.placeConditionalEntryOrder(newLongFirst,
+ FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, negate(config.getQuantity()),
+ orderId -> { currentShortOrderIds.add(orderId); },
+ null);
+ log.info("[Gate] 反向条件空单已挂, trigger:{}, size:{}, 止盈:{}", newLongFirst, negate(config.getQuantity()), reverseShortTp);
+ }
}
- if (isMarginSafe()
- && shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
- && longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
- && longEntryPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
- && currentPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
- && currentPrice.compareTo(longEntryPrice) < 0) {
- executor.openShort(negate(config.getQuantity()), null, null);
- log.info("[Gate] 额外反向开空, 当前价:{} 在[{},{}]之间", currentPrice, shortEntryPrice, longEntryPrice);
- }
}
// ---- 保证金安全阀 ----
--
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