From e9a397babbbfa9cff8a5ed026447d585e739c37f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <15274802129@163.com>
Date: Tue, 12 May 2026 21:47:21 +0800
Subject: [PATCH] refactor(gateApi): 将网格交易策略从限价单改为条件单

---
 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md |  430 +++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------
 1 files changed, 265 insertions(+), 165 deletions(-)

diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
index e3207b4..75ac145 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
@@ -7,7 +7,7 @@
 | [GateWebSocketClientManager](#gatewebsocketclientmanager) | `@Component` | Spring 启动入口，组装组件 + 生命周期 |
 | [GateConfig](#gateconfig) | 配置 | Builder 模式：API 密钥、合约、策略参数、环境切换 |
 | [GateKlineWebSocketClient](#gateklinewebsocketclient) | WS 连接管理 | 连接/心跳/重连/消息路由 |
-| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 保证金安全阀 + 盈亏管理 + 额外反向开仓 |
+| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 条件开仓单 + 止盈队列 + 反向条件单 |
 | [GateTradeExecutor](#gatetradeexecutor) | 异步执行器 | 独立线程池执行 REST 下单，成功/失败双回调 |
 | [GateWebSocketClientMain](#gatewebsocketclientmain) | main 入口 | 独立测试启动 |
 | [Example.java](#examplejava) | 示例 | Gate SDK 用法参考 |
@@ -56,19 +56,22 @@
 │
 ├─ futures.candlesticks (公开)
 │   └─ CandlestickChannelHandler
-│       └─ gridTradeService.onKline(closePx)
+│       └─ gridTradeService.onKline(closePrice, timestamp)
 │           ├─ 更新 unrealizedPnl（浮动盈亏）
 │           ├─ state=WAITING_KLINE → 异步双开基底仓位
-│           └─ state=ACTIVE → processShortGrid/processLongGrid 网格触发
+│           └─ state=ACTIVE → 方向区分: closePrice>longPriceQueue[0]→processLongGrid,
+│               closePrice<shortPriceQueue[0]→processShortGrid, 其余跳过（一个K线只触发一个方向）
 │
 ├─ futures.positions (私有, HMAC-SHA512)
 │   └─ PositionsChannelHandler
 │       ├─ 解析 mode → Position.ModeEnum（DUAL_LONG / DUAL_SHORT）
 │       ├─ 日志输出全部 20 个推送字段（contract/mode/size/entry_price/.../update_id）
 │       └─ gridTradeService.onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)
-│           ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价并设止盈
-│           │   ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后生成网格队列
-│           │   └─ 网格开仓 → 成交后立即设止盈单（plan-close-*-position）
+│           ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价
+│           │   ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后
+│           │   │   生成网格队列 + 止盈队列初始化 + 挂初始条件开仓单 → state=ACTIVE
+│           │   └─ 非基底（仓位净增） → 按 quantity 为单位计算增量，
+│           │       逐个从止盈队列消费止盈价（队列不足时 entryPrice ± step 兜底）
 │           └─ 无仓位(size=0): 标记不活跃
 │
 ├─ futures.position_closes (私有, HMAC-SHA512)
@@ -78,8 +81,13 @@
 │
 └─ 所有下单操作
     └─ GateTradeExecutor (单线程 + 64队列 + CallerRunsPolicy)
-        ├─ openLong/Short(qty, onSuccess, onFailure)
-        └─ placeTakeProfit → 条件单（plan-close-*-position, REST）
+        ├─ openLong/openShort → 市价 IOC 开仓（基底双开 + 额外反向开仓）
+        ├─ placeConditionalEntryOrder → 条件开仓单（网格触发，服务端监控价格触发后市价 IOC）
+        ├─ cancelConditionalOrder → 取消指定条件单
+        ├─ placeTakeProfit → 止盈条件单（plan-close-*-position）
+        ├─ cancelAllPriceTriggeredOrders → 清除所有条件单（停止时）
+        ├─ placeGridLimitOrder → 【遗留】限价 GTC 单（当前策略未使用）
+        └─ cancelOrder → 【遗留】取消限价单（当前策略未使用）
 ```
 
 ### PositionsChannelHandler 完整推送字段（20个）
@@ -138,10 +146,12 @@
      │                    下单异常               ├─ 每根K线: 更新 unrealizedPnl
      │                        │                 ├─ cumPnl ≥ overallTp → STOPPED
      │                        │                 ├─ cumPnl ≤ -maxLoss → STOPPED
-     │                        │                 ├─ 保证金超限 → 跳过开仓，队列照常更新
-     │                        │                 ├─ 网格触发 → 开仓+设止盈+队列转移（以对方队列首元素为种子）
-     │                        │                 ├─ 多>空且价格夹在中间 → 额外反向开仓
-     │                        │                 └─ 转移元素贴近持仓均价 → 跳过（过滤）
+     │                        │                 ├─ 保证金超限 → 跳过挂单，队列照常更新（止盈队列仍更新）
+     │                        │                 ├─ 方向区分 → processShortGrid 或 processLongGrid（二者选一）
+     │                        │                 ├─ 网格触发 → 匹配队列→更新队列→止盈入队→
+     │                        │                 │   取消对方旧条件单→挂新多空条件单→反向条件单
+     │                        │                 └─ 仓位推送(净增张数) → 从止盈队列消费止盈价 →
+     │                        │                     挂止盈条件单（plan-close-*-position）
      ▼                        ▼
    STOPPED  ←──────────────────┘
 ```
@@ -150,126 +160,200 @@
 |------|------|
 | `WAITING_KLINE` | 等待首次K线价格 |
 | `OPENING` | 正在异步开基底多空仓位（已提交到GateTradeExecutor） |
-| `ACTIVE` | 网格队列激活，K线触发网格元素 → 开仓+止盈 |
+| `ACTIVE` | 网格队列激活，K线触发网格 → 挂条件单 → 条件单成交后止盈 |
 | `STOPPED` | 停止（盈利达标 / 亏损超限） |
 
 ---
 
-## 策略核心：网格队列机制
+## 策略核心：网格队列 + 条件单 + 止盈队列
 
 ### 概述
 
-策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列。每当K线穿破队列元素，就开新仓位并设止盈条件单，同时以对方队列首元素为种子生成新元素加入对方队列。
+策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列和止盈队列。每当K线穿破队列元素，匹配后更新队列、补充止盈队列、取消旧条件单并挂新条件单。仓位推送时从止盈队列消费止盈价并挂止盈条件单。
+
+### 条件单设计（核心）
+
+**为什么用条件单而不是限价单？**
+
+限价单 `price=X, tif=GTC` 在价格位于挂单价有利侧时**会立即成交**。例如：
+- 多仓队列元素都在市场价之上，挂限价多单会立刻以市价成交
+- 空仓队列元素都在市场价之下，挂限价空单会立刻以市价成交
+
+改用 Gate API `FuturesPriceTriggeredOrder`（价格触发条件单），由服务端监控价格，**只有当前价格抵达触发价时才执行**，避免提前成交。
+
+**条件单结构**：
+```
+FuturesPriceTriggeredOrder
+  ├─ trigger: { price=触发价, rule=NUMBER_1(≥) 或 NUMBER_2(≤), expiration=0(永久有效) }
+  ├─ initial:  { contract, size(正=开多/负=开空), price="0", tif=IOC, reduce_only=false }
+  └─ order_type: strategy_type=NUMBER_0(价格触发), price_type=NUMBER_0(最新价)
+```
+
+**执行逻辑**：服务端监控 → 最新价达到触发价 → 以市价 IOC 开仓（price="0" + tif=IOC）。
 
 ### 基底开仓
 
 ```
-K线到达 → 双开基底（市价开多 + 市价开空）
+K线到达 → 双开基底（市价开多 + 市价开空，IOC）
   → 成交回调: baseLongOpened=true, longActive=true
   → 成交回调: baseShortOpened=true, shortActive=true
-  → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue() → state=ACTIVE
+  → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue()
+    + 止盈队列初始化 + 挂初始条件开仓单 → state=ACTIVE
 ```
+
+### 止盈队列初始化
+
+基底队列生成后，两个止盈队列各填入一个元素：
+
+| 止盈队列 | 初始元素 | 排序 |
+|---------|---------|------|
+| 多仓止盈队列 longTakeProfitQueue | longPriceQueue[0] + step | 升序（小→大） |
+| 空仓止盈队列 shortTakeProfitQueue | shortPriceQueue[0] - step | 降序（大→小） |
+
+### 初始条件开仓单
+
+队列生成后立即用队列首元素挂两个价格触发条件单：
+
+| 方向 | 触发价 | rule | size | 说明 |
+|------|--------|------|------|------|
+| 多仓条件单 | longPriceQueue[0] | NUMBER_1 (≥触发价) | +quantity | 价格涨到触发价时开多 |
+| 空仓条件单 | shortPriceQueue[0] | NUMBER_2 (≤触发价) | -quantity | 价格跌到触发价时开空 |
 
 ### 网格队列生成
 
-以基底入场价为基准，按 `gridRate`（百分比步长）生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）：
+以空头基底入场价 `shortBaseEntryPrice` 为唯一基准，计算绝对步长 `step = shortBaseEntryPrice × gridRate`（保留1位小数），存入 config。
+
+两个队列均从 `shortBaseEntryPrice` 出发，按 `step` 绝对偏移生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）：
 
 | 队列 | 计算方式 | 排序 |
 |------|---------|------|
-| 空仓队列 shortPriceQueue | 基底空入场价 × (1 − gridRate × i) (i=1..N) | 降序（大→小） |
-| 多仓队列 longPriceQueue | 基底多入场价 × (1 + gridRate × i) (i=1..N) | 升序（小→大） |
+| 空仓队列 shortPriceQueue | 首元素 = shortBaseEntryPrice − step，后续依次 −step (i=0..N-1) | 降序（大→小） |
+| 多仓队列 longPriceQueue | 首元素 = shortBaseEntryPrice + step，后续依次 +step (i=0..N-1) | 升序（小→大） |
 
 ### K线触发网格
 
 ```
 K线到达(ACTIVE状态):
 │
-├─ processShortGrid: 当前价 < 空仓队列元素（价格跌破了队列中的高价）
-│   ├─ 匹配: 收集所有 > 当前价的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止）
-│   ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%)
-│   │   ├─ 安全 → openShort 开空单
-│   │   │   └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价 < 当前价 < 多仓均价×(1−gridRate) → openLong 额外开多一次
-│   │   └─ 超限 → 跳过开仓，队列照常更新
-│   ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1−gridRate) 循环递减）
-│   └─ 多仓队列转移:
-│       ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子
-│       ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed × (1 − gridRate × i)
-│       ├─ 贴近过滤: |elem − longEntryPrice| < longEntryPrice × gridRate → 跳过
-│       └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize
+├─ closePrice > longPriceQueue[0] → processLongGrid（价格涨超队列首=最小价）
+│   ├─ 匹配: 收集所有 < closePrice 的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止）
+│   ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 + step 循环递增）
+│   ├─ 空仓队列转移:
+│   │   ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子
+│   │   ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed + step × i
+│   │   └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize
+│   ├─ 止盈队列: longTakeProfitQueue.add(新 longPriceQueue[0] + step) → 升序排列
+│   ├─ 下单（队列已更新，避免竞态）:
+│   │   ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%)
+│   │   │   ├─ 安全 →
+│   │   │   │   ├─ 挂新多仓条件单（触发价=新 long[0], rule=NUMBER_1, size=+qty）
+│   │   │   │   └─ 空仓条件单守卫: 新 short[0] > shortEntryPrice 时才执行
+│   │   │   │       ├─ 取消所有旧空仓条件单（currentShortOrderIds 遍历取消，清空集合）
+│   │   │   │       └─ 挂新空仓条件单（触发价=新 short[0], rule=NUMBER_2, size=-qty）
+│   │   │   │       └─ 不满足 → 旧空仓条件单保持不动
+│   │   │   └─ 超限 → 跳过挂单（队列和止盈队列照常更新）
+│   └─ 反向条件单:
+│       ├─ 条件: 新 long[0] > shortEntryPrice && 新 long[0] < longEntryPrice && shortPositionSize < 3
+│       ├─ 满足 → 挂反向条件空单（触发价=新 long[0], rule=NUMBER_2, size=-qty）
+│       └─ 同时: shortTakeProfitQueue.add(触发价 - step)
 │
-└─ processLongGrid: 当前价 > 多仓队列元素（价格涨超了队列中的低价）
-    ├─ 匹配: 收集所有 < 当前价的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止）
-    ├─ 保证金检查: 同上
-    │   ├─ 安全 → openLong 开多单
-    │   │   └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价×(1+gridRate) < 当前价 < 多仓均价 → openShort 额外开空一次
-    │   └─ 超限 → 跳过开仓
-    ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1+gridRate) 循环递增）
-    └─ 空仓队列转移:
-        ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子
-        ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed × (1 + gridRate × i)
-        ├─ 贴近过滤: |elem − shortEntryPrice| < shortEntryPrice × gridRate → 跳过
-        └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize
+└─ closePrice < shortPriceQueue[0] → processShortGrid（价格跌穿队列首=最高价）
+    ├─ 匹配: 收集所有 > closePrice 的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止）
+    ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 − step 循环递减）
+    ├─ 多仓队列转移:
+    │   ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子
+    │   ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed − step × i
+    │   └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize
+    ├─ 止盈队列: shortTakeProfitQueue.add(新 shortPriceQueue[0] − step) → 降序排列
+    ├─ 下单（队列已更新，避免竞态）:
+    │   ├─ 保证金检查: 同上
+    │   │   ├─ 安全 →
+    │   │   │   ├─ 挂新空仓条件单（触发价=新 short[0], rule=NUMBER_2, size=-qty）
+    │   │   │   └─ 多仓条件单守卫: 新 long[0] < longEntryPrice 时才执行
+    │   │   │       ├─ 取消所有旧多仓条件单（currentLongOrderIds 遍历取消，清空集合）
+    │   │   │       └─ 挂新多仓条件单（触发价=新 long[0], rule=NUMBER_1, size=+qty）
+    │   │   │       └─ 不满足 → 旧多仓条件单保持不动
+    │   │   └─ 超限 → 跳过挂单（队列和止盈队列照常更新）
+    └─ 反向条件单:
+        ├─ 条件: 新 short[0] > shortEntryPrice && 新 short[0] < longEntryPrice && longPositionSize < 3
+        ├─ 满足 → 挂反向条件多单（触发价=新 short[0], rule=NUMBER_1, size=+qty）
+        └─ 同时: longTakeProfitQueue.add(触发价 + step)
+
+closePrice 既不 > longPriceQueue[0] 也不 < shortPriceQueue[0] → 跳过本次K线
 ```
 
-### 队列转移规则（新）
+> **一个K线只触发一个方向。** 例如 closePrice=2295 时 longPriceQueue[0]=2277.9<2295 → 仅触发 processLongGrid。
+> **只取消对方旧条件单。** 触发方向对应的旧条件单大概率已成交，只取消对方未成交的旧条件单。
+> **条件单 ID 用 List<String> 管理。** 由于反向条件单也需要被追踪和取消，用同步列表统一管理（`Collections.synchronizedList`）。
 
-触发后**不再简单复制** matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子生成新元素：
+### 队列转移规则
+
+触发后**不再简单复制** matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子，按绝对步长 step 生成新元素：
 
 | 触发方向 | 目标队列 | 种子元素 | 生成公式 | 排序 |
 |---------|---------|---------|---------|------|
-| 空仓触发 → | 多仓队列 | 多仓队列首元素（最小价） | 种子 × (1 − gridRate × i) | 升序 |
-| 多仓触发 → | 空仓队列 | 空仓队列首元素（最高价） | 种子 × (1 + gridRate × i) | 降序 |
+| 空仓触发 → | 多仓队列 | 多仓队列首元素（最小价） | 种子 − step × i | 升序 |
+| 多仓触发 → | 空仓队列 | 空仓队列首元素（最高价） | 种子 + step × i | 降序 |
 
-### 贴近持仓均价过滤（新）
+### 反向条件单条件
 
-转移生成新元素时，若元素与对应方向持仓均价的差距小于 gridRate，则跳过：
+当新网格首元素价格夹在多/空持仓均价之间，且反向持仓张数不超过3张时，额外挂一张反向条件单：
 
-| 目标队列 | 过滤条件 | 含义 |
-|---------|---------|------|
-| 多仓队列 | \|elem − longEntryPrice\| < longEntryPrice × gridRate | 太贴近多仓成本，跳过 |
-| 空仓队列 | \|elem − shortEntryPrice\| < shortEntryPrice × gridRate | 太贴近空仓成本，跳过 |
+```
+newFirstPrice > shortEntryPrice   // 价格在空仓均价之上
+AND newFirstPrice < longEntryPrice // 价格在多仓均价之下  
+AND 反向持仓张数 < 3                // 最多同时持有3张反向仓位
+```
 
-> 过滤仅在对应方向有持仓时生效（entryPrice > 0），避免在持仓成本附近生成无效网格线。
+满足条件时以 newFirstPrice 为触发价挂反向条件单，同时将 newFirstPrice ± step 加入对方止盈队列。
 
-### 额外反向开仓条件（新）
+### 条件单 ID 管理
 
-当触发价夹在多/空持仓均价之间，且多仓均价大于空仓均价（多>空倒挂）时，额外反向开仓一次：
+| 字段 | 类型 | 说明 |
+|------|------|------|
+| currentLongOrderIds | `List<String>` | 多仓条件单 ID 集合，同步列表 |
+| currentShortOrderIds | `List<String>` | 空仓条件单 ID 集合，同步列表 |
 
-| 触发方向 | 额外操作 | 条件 |
-|---------|---------|------|
-| 空仓队列触发 | 额外开多 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate) |
-| 多仓队列触发 | 额外开空 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice < longEntryPrice |
-
-**条件解释：**
-- `longEntryPrice > shortEntryPrice`：多仓均价高于空仓均价（"倒挂"状态）
-- `shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice`：空仓触发时金额够远离空仓均价
-- `currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate)`：空仓触发时金额够远离多仓均价
-
-> 背后的思路：当"多亏空赚"发生倒挂时，在价格区间中间补一单反方向仓位，利用均值回归获利。
+每次网格触发时：
+1. 遍历对方方向的 `currentXxxOrderIds`，逐个调用 `cancelConditionalOrder` 取消
+2. 清空集合
+3. 挂新条件单，将新 ID 加入对应集合
+4. 如有反向条件单，其 ID 也加入对应方向集合
 
 ### 队列转移示意
 
 ```
-ETH_USDT, gridRate=0.0035, 空仓均价=2270, 多仓均价=2280, gridQueueSize=4:
+ETH_USDT, gridRate=0.0035, shortBaseEntryPrice=2270, step=2270×0.0035≈7.9, gridQueueSize=4:
 
 初始状态:
-  空仓队列: [2567.1, 2570.0, 2572.5, 2575.0]  (降序)
-  多仓队列: [2275.0, 2277.0, 2279.0, 2281.5]  (升序)
+  空仓队列: [2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4]  (降序, shortBaseEntryPrice−step 起递减)
+  多仓队列: [2277.9, 2285.8, 2293.7, 2301.6]  (升序, shortBaseEntryPrice+step 起递增)
+  多止盈队列: [2285.8]  (longPriceQueue[0]+step)
+  空止盈队列: [2254.2]  (shortPriceQueue[0]−step)
+  初始条件单: 多仓触发价=2277.9, 空仓触发价=2262.1
 
-价格跌到 2571 → processShortGrid 触发:
-  匹配: [2575.0, 2572.5]（都 > 2571）
-  
-  空仓队列: 移除[2575.0,2572.5] → [2570.0,2567.1] → 补充递减 → [2570.0,2567.1,2560.0,2552.0]
-  多仓队列转移:
-    种子=多仓首元素 2275.0
-    生成: 2275.0×(1−0.0035×1)≈2267.0, 2275.0×(1−0.0035×2)≈2259.0
-    贴近过滤: |2267−2280|=13 > 2280×0.0035=7.98 → 通过
-              |2259−2280|=21 > 7.98 → 通过
-    多仓队列: [2259.0, 2267.0, 2275.0, 2277.0] → 截断到4 → [2267.0, 2275.0, 2277.0]
-  
-  当前价 2571 对比: 空仓均价=2270, 多仓均价=2280
-    多>空 成立，但 2270 < 2571 < 2280×(1−0.0035)=2272 ? 否
-    → 不触发额外开多
+价格涨到 2290 → processLongGrid 触发:
+  匹配: [2277.9, 2285.8]（都 < 2290）
+
+  多仓队列: 移除[2277.9,2285.8] → [2293.7,2301.6]
+    补充: max=2301.6 → 2301.6+7.9=2309.5 → 2309.5+7.9=2317.4
+    → [2293.7, 2301.6, 2309.5, 2317.4]
+
+  空仓队列转移:
+    种子=空仓首元素 2262.1
+    生成: 2262.1+7.9=2270.0, 2262.1+7.9×2=2277.9
+    空仓队列: [2262.1, 2270.0, 2277.9, 2254.2, 2246.3, 2238.4] → 截断到4 → [2277.9, 2270.0, 2262.1, 2254.2]
+
+  止盈队列: longTakeProfitQueue.add(2293.7+7.9) = 2301.6
+    → [2285.8, 2301.6]  (升序)
+
+  取消旧空仓条件单（currentShortOrderIds） → 挂新多仓条件单(触发价=2293.7) + 新空仓条件单(触发价=2277.9)
+
+仓位推送（多单 2277.9 成交 → 条件单触发开仓）:
+  long size: 1→2，增量1
+  消费止盈队列: longTakeProfitQueue.remove(0) = 2285.8
+  挂止盈单: triggerPrice=2285.8, rule=NUMBER_1, order_type=plan-close-long-position, size=-1
+  止盈单执行: price="0", tif=IOC (触发后市价平仓)
 ```
 
 ---
@@ -296,39 +380,43 @@
   → gridTradeService.startGrid() → state=WAITING_KLINE
 ```
 
-### 阶段 2：首次开仓 → 生成网格队列
+### 阶段 2：基底开仓 → 生成网格队列 → 挂条件单
 
 ```
 K线推送 → onKline(closePrice) → state=OPENING
   → executor.openLong(qty, onSuccess, onFailure)
     → 成交 → 仓位推送: DUAL_LONG, size>0, entryPrice=X
       → baseLongOpened=true, longBaseEntryPrice=X
-      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE
+      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+止盈队列+挂初始条件单 → state=ACTIVE
   → executor.openShort(-qty, onSuccess, onFailure)
     → 成交 → 仓位推送: DUAL_SHORT, size<0, entryPrice=Y
       → baseShortOpened=true, shortBaseEntryPrice=Y
-      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE
+      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+止盈队列+挂初始条件单 → state=ACTIVE
 ```
 
-### 阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格
+### 阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格 + 止盈队列消费
 
 ```
-每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → processShortGrid + processLongGrid
+每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → 方向区分（一个K线只触发一个方向）
 
-仓位推送（每次开仓成交后自动触发）:
-  → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单：止盈价=entryPrice×(1+gridRate)，
-      使用 plan-close-long-position，平仓张数=-quantity（负=平多）
-  → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单：止盈价=entryPrice×(1−gridRate)，
-      使用 plan-close-short-position，平仓张数=+quantity（正=平空）
+processShortGrid / processLongGrid:
+  → 匹配 → 队列转移 → 止盈入队 → 保证金检查
+  → 取消对方方向旧条件单(遍历 currentXxxOrderIds)
+  → 挂新多空条件单（FuturesPriceTriggeredOrder, price="0"+IOC）
+  → 条件满足时挂反向条件单 + 对方止盈入队
 
-额外反向开仓（多>空倒挂时）:
-  → 空仓队列触发 + 条件满足 → 额外开多一次
-  → 多仓队列触发 + 条件满足 → 额外开空一次
+条件单被触发成交后 → 仓位推送:
+  → 检测净增张数(newUnits = (currentSize - lastSize) / quantity)
+  → 逐个消费止盈队列:
+      tpPrice = takeProfitQueue.remove(0)（空时兜底: entryPrice ± step）
+      executor.placeTakeProfit(tpPrice, rule, plan-close-*-position, ±quantity)
+  → 止盈条件单: triggerPrice=止盈价, price="0", tif=IOC, reduce_only=true
+
+额外反向开仓（市价 IOC）:
+  → 统一条件: newFirst > shortEntryPrice && newFirst < longEntryPrice && 反向张数 < 3
+  → 空仓触发 → 挂反向多仓条件单（触发价=新 short[0]）
+  → 多仓触发 → 挂反向空仓条件单（触发价=新 long[0]）
 ```
-
-> 止盈由 Gate 服务端条件单自动执行。服务端监控价格，达到触发价后自动平仓。
-> 每次网格触发开仓 quantity 张，只在该批张数上设止盈，与之前已设的止盈单互不影响。
-> 平仓后仓位减少 quantity 张，盈亏通过 position_closes 频道推送到 cumulativePnl。
 
 ### 阶段 4：停止
 
@@ -355,7 +443,8 @@
 | leverage | 10 | 倍数 |
 | marginMode | cross | 全仓 |
 | positionMode | dual | 双向持仓 |
-| gridRate | 0.0035 | 网格间距 0.35% |
+| gridRate | 0.0035 | 网格间距比率 0.35% |
+| step | 运行时计算 | 网格绝对步长 = shortBaseEntryPrice × gridRate（保留1位小数） |
 | overallTp | 0.5 USDT | 整体止盈 |
 | maxLoss | 7.5 USDT | 最大亏损 |
 | quantity | 1 | 下单张数 |
@@ -377,19 +466,30 @@
 - allowCoreThreadTimeOut: 60s 空闲后线程回收
 
 **回调设计**:
-- 每个下单方法接受 `onSuccess` 和 `onFailure` 两个 `Runnable`
-- REST 调用成功 → 执行 `onSuccess`（标记基底已开等）
+- `openLong`/`openShort`/`placeTakeProfit`/`placeConditionalEntryOrder` 接受 `onSuccess` 和 `onFailure` 两个 `Consumer<String>`
+- REST 调用成功 → 执行 `onSuccess`（标记基底已开、记录 orderId 等）
 - REST 调用失败 → 执行 `onFailure`（当前版本多为 null，依赖 position 推送修正）
+
+### 核心方法
 
 | 方法 | 说明 |
 |------|------|
 | `openLong(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开多，双回调 |
 | `openShort(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开空，双回调 |
-| `placeTakeProfit(trigger, rule, type, size)` | 异步止盈条件单（plan-close-*-position）。size 为显式平仓张数（正=平空，负=平多），多次调用互不影响 |
+| `placeConditionalEntryOrder(triggerPrice, rule, size, onSuccess, onFailure)` | 异步**条件开仓单**。triggerPrice=监控价，rule 决定触发方向，size 正=开多/负=开空。触发后 price="0" + IOC 市价成交 |
+| `cancelConditionalOrder(orderId)` | 异步取消指定条件单（orderId 为 null 时跳过） |
+| `placeTakeProfit(trigger, rule, orderType, size)` | 异步**止盈条件单**（plan-close-*-position）。triggerPrice=止盈触发价，触发后 price="0" + IOC 市价平仓，reduce_only=true |
 | `cancelAllPriceTriggeredOrders()` | 清除所有条件单 |
 | `shutdown()` | 等待10秒，超时强制关闭 |
 
-### 止盈条件单 order_type 说明
+### 遗留方法（当前策略未使用）
+
+| 方法 | 说明 |
+|------|------|
+| `placeGridLimitOrder(price, size, onSuccess, onFailure)` | 旧版限价 GTC 单，已被条件单替代 |
+| `cancelOrder(orderId)` | 旧版取消限价单，已被 cancelConditionalOrder 替代 |
+
+### 条件单 order_type 说明
 
 | order_type | 用途 | size 语义 |
 |-----------|------|----------|
@@ -397,6 +497,24 @@
 | `plan-close-short-position` | 部分/全部平空仓 | size>0 表示平空仓张数 |
 
 > **为何不用 close-*-position**：`close-long-position` 和 `close-short-position` 仅支持全部平仓（size=0），且双仓模式还需设置 `auto_size`。网格策略需要指定张数部分平仓，因此必须使用 `plan-close-*-position`。
+
+### 条件单构建 (buildTriggeredOrder)
+
+`FuturesPriceTriggeredOrder` 结构：
+
+| 组件 | 字段 | 开仓单值 | 止盈单值 |
+|------|------|---------|---------|
+| trigger | price | 触发价 | 止盈价 |
+| trigger | rule | NUMBER_1(≥) 或 NUMBER_2(≤) | 同左 |
+| trigger | strategy_type | 0 (价格触发) | 0 (价格触发) |
+| trigger | price_type | 0 (最新价) | 0 (最新价) |
+| trigger | expiration | 0 (永久有效) | 0 (永久有效) |
+| initial | contract | 合约名 | 合约名 |
+| initial | size | +qty(开多)/-qty(开空) | -qty(平多)/+qty(平空) |
+| initial | price | "0" (市价) | "0" (市价) |
+| initial | tif | IOC | IOC |
+| initial | reduce_only | false | true |
+| order_type | plan-close-long-position 或 plan-close-short-position | 止盈时才设置 | 止盈时才设置 |
 
 ---
 
@@ -417,37 +535,45 @@
 
 | 字段 | 类型 | 说明 |
 |------|------|------|
-| shortPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize |
-| longPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize |
-| shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
-| longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
-| shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
-| longEntryPrice | BigDecimal | 当前多仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
-| shortPositionSize | BigDecimal | 当前空仓持仓量（绝对值） |
-| longPositionSize | BigDecimal | 当前多仓持仓量 |
-| baseLongOpened | boolean | 基底多头是否已开 |
-| baseShortOpened | boolean | 基底空头是否已开 |
-| longActive / shortActive | boolean | 多/空方向是否持有仓位 |
-| cumulativePnl | BigDecimal | 累计已实现盈亏（平仓推送驱动） |
-| unrealizedPnl | BigDecimal | 未实现盈亏（每根K线更新，浮动盈亏） |
-| markPrice | BigDecimal | 标记价格（外部注入，MARK_PRICE 模式使用） |
-| initialPrincipal | BigDecimal | 初始本金（启动时账户总资产） |
+| shortPriceQueue | `List<BigDecimal>` | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize |
+| longPriceQueue | `List<BigDecimal>` | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize |
+| longTakeProfitQueue | `List<BigDecimal>` | 多仓止盈队列，升序（小→大），仓位推送时消费 |
+| shortTakeProfitQueue | `List<BigDecimal>` | 空仓止盈队列，降序（大→小），仓位推送时消费 |
+| currentLongOrderIds | `List<String>` | 当前多仓条件单 ID 集合（同步列表，含反向单） |
+| currentShortOrderIds | `List<String>` | 当前空仓条件单 ID 集合（同步列表，含反向单） |
+| shortBaseEntryPrice | `BigDecimal` | 基底空头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
+| longBaseEntryPrice | `BigDecimal` | 基底多头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
+| shortEntryPrice | `BigDecimal` | 当前空仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
+| longEntryPrice | `BigDecimal` | 当前多仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
+| shortPositionSize | `BigDecimal` | 当前空仓持仓量（绝对值） |
+| longPositionSize | `BigDecimal` | 当前多仓持仓量 |
+| baseLongOpened | `boolean` | 基底多头是否已开 |
+| baseShortOpened | `boolean` | 基底空头是否已开 |
+| longActive / shortActive | `boolean` | 多/空方向是否持有仓位 |
+| cumulativePnl | `BigDecimal` | 累计已实现盈亏（平仓推送驱动） |
+| unrealizedPnl | `BigDecimal` | 未实现盈亏（每根K线更新，浮动盈亏） |
+| markPrice | `BigDecimal` | 标记价格（外部注入，MARK_PRICE 模式使用） |
+| initialPrincipal | `BigDecimal` | 初始本金（启动时账户总资产） |
 
 **回调方法**:
-- `onKline(closePrice)`: 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时驱动 processShortGrid+processLongGrid
-- `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 基底：首次成交记录入场价、生成队列；非基底：按 quantity 张数创建独立止盈条件单（plan-close-*-position）。无仓位时清空持仓量并标记不活跃
-- `onPositionClose(contract, side, pnl)`: 累加已实现盈亏，检查停止条件
+
+| 方法 | 触发源 | 逻辑 |
+|------|--------|------|
+| `onKline(closePrice, timestamp)` | CandlestickChannelHandler | 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开 → ACTIVE 时方向区分，一个K线只触发一个方向 |
+| `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)` | PositionsChannelHandler | 记录入场价和持仓量 → 基底首次成交记录入场价 + tryGenerateQueues → 非基底仓位净增时从止盈队列消费止盈价挂止盈条件单 |
+| `onPositionClose(contract, side, pnl)` | PositionClosesChannelHandler | 累加已实现盈亏 → 检查停止条件 |
 
 **processShortGrid / processLongGrid 核心逻辑**:
 
-| 步骤 | processShortGrid | processLongGrid |
-|------|-----------------|-----------------|
+| 步骤 | processShortGrid（空仓触发） | processLongGrid（多仓触发） |
+|------|---------------------------|---------------------------|
 | 匹配 | 收集 shortPriceQueue 中 > currentPrice 的元素 | 收集 longPriceQueue 中 < currentPrice 的元素 |
-| 主开仓 | 保证金安全 → openShort | 保证金安全 → openLong |
-| 额外反向 | 条件满足 → openLong | 条件满足 → openShort |
-| 本队补充 | 尾价 × (1−gridRate) 循环递减 | 尾价 × (1+gridRate) 循环递增 |
-| 对方转移 | 以多仓首元素为种子，递减生成 | 以空仓首元素为种子，递增生成 |
-| 贴近过滤 | 新增与 longEntryPrice 太近 → 跳过 | 新增与 shortEntryPrice 太近 → 跳过 |
+| 本队补充 | 尾价 − step 循环递减 × matched.size() 次 | 尾价 + step 循环递增 × matched.size() 次 |
+| 对方转移 | 以多仓首元素为种子，递减 step × i | 以空仓首元素为种子，递增 step × i |
+| 止盈队列 | shortTakeProfitQueue.add(新 short[0] − step)，降序 | longTakeProfitQueue.add(新 long[0] + step)，升序 |
+| 取消旧单 | 遍历 currentLongOrderIds，逐个 cancelConditionalOrder | 遍历 currentShortOrderIds，逐个 cancelConditionalOrder |
+| 挂新条件单 | 空仓条件单(触发价=新 short[0]) + 多仓条件单(触发价=新 long[0]) | 多仓条件单(触发价=新 long[0]) + 空仓条件单(触发价=新 short[0]) |
+| 反向条件单 | 新 short[0] 在[shortEntryPrice, longEntryPrice]间且 longPositionSize<3 → 反向多单 | 新 long[0] 在[shortEntryPrice, longEntryPrice]间且 shortPositionSize<3 → 反向空单 |
 
 **未实现盈亏计算** (`updateUnrealizedPnl()`):
 
@@ -471,12 +597,13 @@
 
 **止盈计算**:
 
-| 方向 | 公式 | order_type | size（平仓张数） | rule |
-|------|------|------------|-----------|------|
-| 多头 TP | entry × (1+gridRate) | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) |
-| 空头 TP | entry × (1−gridRate) | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) |
+| 方向 | 止盈价来源 | 兜底价 | order_type | rule |
+|------|-----------|--------|------------|------|
+| 多头 TP | longTakeProfitQueue.remove(0) | longEntryPrice + step | `plan-close-long-position` | NUMBER_1(≥触发价) |
+| 空头 TP | shortTakeProfitQueue.remove(0) | shortEntryPrice − step | `plan-close-short-position` | NUMBER_2(≤触发价) |
 
-> 止盈单使用显式张数而非 autoSize。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立的条件单，多个止盈单之间互不覆盖。
+> 止盈价从止盈队列消费。止盈队列由 K线触发时新增元素（新 queue[0] ± step），仓位推送时按每批 quantity 张数逐个消费。
+> 止盈队列空时兜底用当前入场价 ± step。每批挂独立止盈条件单，互不覆盖。
 
 **REST API 调用**:
 
@@ -487,31 +614,4 @@
 | 查仓位 | `GET /futures/usdt/positions` | `FuturesApi.listPositions()` | 遍历所有仓位，按合约过滤 |
 | 市价平仓 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | reduce_only, IOC。双向: size=0+close=false+autoSize |
 | 设杠杆 | `POST /futures/usdt/dual_comp/positions/{contract}/leverage` | `FuturesApi.updateDualModePositionLeverageCall()` | 双向模式专用 |
-| 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始本金和保证金 |
-| 清除条件单 | `DELETE /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()` | |
-| 市价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=0, tif=IOC |
-| 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0, order_type=plan-close-*-position, size=显式张数，多次调用互不冲突 |
-
-**初始化顺序** (`init()`):
-```
-1. 获取用户 ID
-2. 查账户 → 记录初始本金 → 如需要切持仓模式
-3. 清除旧的止盈止损条件单
-4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓
-   - 单向持仓(single): size=相反数, reduce_only=true
-   - 双向持仓(dual): size=0, close=false, autoSize=LONG/SHORT, reduce_only=true
-5. 设杠杆
-6. 打印账户余额
-```
-
----
-
-## GateWebSocketClientMain
-
-独立 `main()` 方法入口，通过 Spring XML 上下文启动，运行后手动关闭。
-
----
-
-## Example.java
-
-Gate SDK 使用示例，展示 `FuturesApi` 的基本用法。仅作参考。
+| 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始
\ No newline at end of file

--
Gitblit v1.9.1