From eb365b75c8388d1a30a6659f4692b802a3066097 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <15274802129@163.com>
Date: Fri, 30 Oct 2026 17:49:32 +0800
Subject: [PATCH] ``` fix(grid): 修复止损订单张数统计和追单时序竞态问题
---
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java | 52 ++++++++++++++++++++++++++++++----------------------
1 files changed, 30 insertions(+), 22 deletions(-)
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
index 3292f83..7305099 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
@@ -1104,7 +1104,7 @@
ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT,
String.valueOf(qty),
profitId -> {
- slElem.addShortStopLossOrderId(profitId);
+ slElem.addShortStopLossOrderId(profitId, qty);
GridElement.refreshIndices();
log.info("[Gate] 对向加仓空仓止损已挂, 开仓gridId:{}, 止损gridId:{}, 数量:{}张, stopLossId:{}",
oppositeGridId, stopLossGridId, qty, profitId);
@@ -1132,7 +1132,7 @@
ORDER_TYPE_CLOSE_LONG,
negate(String.valueOf(qty)),
profitId -> {
- slElem.addLongStopLossOrderId(profitId);
+ slElem.addLongStopLossOrderId(profitId, qty);
GridElement.refreshIndices();
log.info("[Gate] 对向加仓多仓止损已挂, 开仓gridId:{}, 止损gridId:{}, 数量:{}张, stopLossId:{}",
oppositeGridId, stopLossGridId, qty, profitId);
@@ -1326,7 +1326,7 @@
ORDER_TYPE_CLOSE_LONG,
negate(baseQty),
profitId -> {
- longElem.addLongStopLossOrderId(profitId);
+ longElem.addLongStopLossOrderId(profitId, Integer.parseInt(baseQty));
GridElement.refreshIndices();
log.info("[Gate] 自定义多仓止损已挂, 目标价:{}, 匹配gridId:{}, 触发价:{}, stopLossId:{}",
longPrice, longElem.getId(), triggerPrice, profitId);
@@ -1347,7 +1347,7 @@
ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT,
baseQty,
profitId -> {
- shortElem.addShortStopLossOrderId(profitId);
+ shortElem.addShortStopLossOrderId(profitId, Integer.parseInt(baseQty));
GridElement.refreshIndices();
log.info("[Gate] 自定义空仓止损已挂, 目标价:{}, 匹配gridId:{}, 触发价:{}, stopLossId:{}",
shortPrice, shortElem.getId(), triggerPrice, profitId);
@@ -1390,7 +1390,7 @@
ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT,
size,
profitId -> {
- elem.addShortStopLossOrderId(profitId);
+ elem.addShortStopLossOrderId(profitId, Integer.parseInt(size));
GridElement.refreshIndices();
log.info("[Gate] 空仓止损已挂, gridId:{}, 触发价:{}, stopLossId:{}", finalId, triggerPrice, profitId);
}
@@ -1417,7 +1417,7 @@
ORDER_TYPE_CLOSE_LONG,
negate(size),
profitId -> {
- elem.addLongStopLossOrderId(profitId);
+ elem.addLongStopLossOrderId(profitId, Integer.parseInt(size));
GridElement.refreshIndices();
log.info("[Gate] 多仓止损已挂, gridId:{}, 触发价:{}, stopLossId:{}", finalId, triggerPrice, profitId);
}
@@ -2006,7 +2006,7 @@
*
* @param isLong {@code true}=多仓方向，{@code false}=空仓方向
* @param respectCurrentPosition {@code true}=按「单边总持仓 ≤ maxPositionPerSide」扣减当前持仓；{@code false}=仅限制单次下单量
- * @param stopLossSize 本次止损单张数（仅止损追单场景传入，用于修正 REST 时序竞态；其余场景传 0）
+ * @param stopLossSize 本次触发网格的全部止损单张数（仅止损追单场景传入，用于修正 REST 持仓时序竞态；其余场景传 0）
* @return 实际下单张数（字符串）
*/
private String calculateEntryQuantity(boolean isLong, boolean respectCurrentPosition, int stopLossSize) {
@@ -2021,7 +2021,7 @@
if (respectCurrentPosition) {
// 止损追单：单边总持仓不得超过 maxPerSide，追单量 = maxPerSide - 当前持仓。
// 止损单刚成交、REST 查询可能仍返回止损前持仓（时序竞态），
- // 减去本次止损单张数得到止损后的真实持仓，避免追单量被错误扣减。
+ // 减去本网格全部止损张数得到止损后的真实持仓，避免追单量被错误扣减。
int currentPos = isLong
? queryPositionSize(Position.ModeEnum.DUAL_LONG)
: queryPositionSize(Position.ModeEnum.DUAL_SHORT);
@@ -2041,6 +2041,8 @@
}
private void handleLongStopLossTriggered(GridElement gridElement, String orderId) {
+ // 本网格全部止损单覆盖张数（含刚触发的这一单），用于追单时修正 REST 持仓的时序竞态
+ int gridStopLossSize = gridElement.getLongStopLossTotalSize();
gridElement.removeLongStopLossOrderId(orderId);
int gridId = gridElement.getId();
@@ -2073,7 +2075,7 @@
// 止损追单：同一网格可有多笔挂单，不判断 isHasLongOrder，直接挂单
BigDecimal triggerPrice = newEntryGrid.getGridPrice();
- String size = calculateEntryQuantity(true, true, Integer.parseInt(config.getQuantity()));
+ String size = calculateEntryQuantity(true, true, gridStopLossSize);
log.info("[Gate] 多仓止损追单 有效次数:{}, 加仓执行:{}, 停止阈值:{}, 基础:{}张 → 实际:{}张, 模式:{}",
getEffectiveStopLossCount(true), getEffectiveAddCount(true), config.getAddPositionStopThreshold(),
config.getBaseQuantity(), size, config.getStopLossCountMode());
@@ -2109,6 +2111,8 @@
}
private void handleShortStopLossTriggered(GridElement gridElement, String orderId) {
+ // 本网格全部止损单覆盖张数（含刚触发的这一单），用于追单时修正 REST 持仓的时序竞态
+ int gridStopLossSize = gridElement.getShortStopLossTotalSize();
gridElement.removeShortStopLossOrderId(orderId);
int gridId = gridElement.getId();
@@ -2139,7 +2143,7 @@
// 止损追单：同一网格可有多笔挂单，不判断 isHasShortOrder，直接挂单
BigDecimal triggerPrice = newEntryGrid.getGridPrice();
- String size = calculateEntryQuantity(false, true, Integer.parseInt(config.getQuantity()));
+ String size = calculateEntryQuantity(false, true, gridStopLossSize);
log.info("[Gate] 空仓止损追单 有效次数:{}, 加仓执行:{}, 停止阈值:{}, 基础:{}张 → 实际:{}张, 模式:{}",
getEffectiveStopLossCount(false), getEffectiveAddCount(false), config.getAddPositionStopThreshold(),
config.getBaseQuantity(), size, config.getStopLossCountMode());
@@ -2394,8 +2398,10 @@
// ========== 止损追单（新逻辑：3 个固定位置，每个位置挂多个 1 张止损单） ==========
/**
- * 多仓止损追单 — 网格数量 = baseQuantity/quantity，从近到远分配。
- * aCount<0跳过, aCount=0→主=2, aCount=1→主=2,辅0=1, aCount>=2→主=aCount,辅依次填1
+ * 多仓止损追单 — 把当前多头持仓<b>全量</b>拆分为多笔止损单，挂在靠近入场的连续网格上。
+ * 网格数 gridCount = baseQuantity / quantity；最近网格挂大部分张数、其余网格各挂 1 笔 quantity 张，
+ * 不足一格的余数单独在更远一网格挂一笔。所有异步挂单完成后通过计数器重置防重入标记；
+ * 期间若有入场单成交则打 pendingStopLossReExtend 待重挂。
*/
private void extendLongStopLoss(int filledQty, int gridId) {
int qty = Integer.parseInt(config.getQuantity());
@@ -2408,9 +2414,9 @@
return;
}
- // [Gate] 止损只针对初始开仓仓位(baseQuantity)，加仓部分只做止盈；
- // 持仓不足一个网格量时也按剩余张数挂一张止损（手动重建场景，避免裸奔）
- int slSize = Math.min(filledQty, baseQty);
+ // [Gate] 止损覆盖全持仓：加仓部分同样受止损保护，不再只保初始仓位。
+ // 取 max 是为了在 REST 时序竞态导致 filledQty 偏小时，至少保住 baseQuantity 的基础仓位
+ int slSize = Math.max(filledQty, baseQty);
int totalOrders = slSize / qty;
int remainder = slSize % qty;
int[] orders = new int[gridCount];
@@ -2471,8 +2477,10 @@
}
/**
- * 空仓止损追单 — 网格数量 = baseQuantity/quantity，从近到远分配。
- * aCount<0跳过, aCount=0→主=2, aCount=1→主=2,辅0=1, aCount>=2→主=aCount,辅依次填1
+ * 空仓止损追单 — 把当前空头持仓<b>全量</b>拆分为多笔止损单，挂在靠近入场的连续网格上。
+ * 网格数 gridCount = baseQuantity / quantity；最近网格挂大部分张数、其余网格各挂 1 笔 quantity 张，
+ * 不足一格的余数单独在更远一网格挂一笔。所有异步挂单完成后通过计数器重置防重入标记；
+ * 期间若有入场单成交则打 pendingStopLossReExtend 待重挂。
*/
private void extendShortStopLoss(int filledQty, int gridId) {
int qty = Integer.parseInt(config.getQuantity());
@@ -2485,9 +2493,9 @@
return;
}
- // [Gate] 止损只针对初始开仓仓位(baseQuantity)，加仓部分只做止盈；
- // 持仓不足一个网格量时也按剩余张数挂一张止损（手动重建场景，避免裸奔）
- int slSize = Math.min(filledQty, baseQty);
+ // [Gate] 止损覆盖全持仓：加仓部分同样受止损保护，不再只保初始仓位。
+ // 取 max 是为了在 REST 时序竞态导致 filledQty 偏小时，至少保住 baseQuantity 的基础仓位
+ int slSize = Math.max(filledQty, baseQty);
int totalOrders = slSize / qty;
int remainder = slSize % qty;
int[] orders = new int[gridCount];
@@ -2619,9 +2627,9 @@
triggerPrice, rule, orderType, size,
profitId -> {
if (isLong) {
- elem.addLongStopLossOrderId(profitId);
+ elem.addLongStopLossOrderId(profitId, Integer.parseInt(qtyStr));
} else {
- elem.addShortStopLossOrderId(profitId);
+ elem.addShortStopLossOrderId(profitId, Integer.parseInt(qtyStr));
}
GridElement.refreshIndices();
log.info("[Gate] {}止损追加, gridId:{}, 触发价:{}, 第{}单, stopLossId:{}",
--
Gitblit v1.9.1