From eb365b75c8388d1a30a6659f4692b802a3066097 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <15274802129@163.com>
Date: Fri, 30 Oct 2026 17:49:32 +0800
Subject: [PATCH] ``` fix(grid): 修复止损订单张数统计和追单时序竞态问题
---
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java | 161 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------
1 files changed, 123 insertions(+), 38 deletions(-)
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
index 19b3cb0..7305099 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
@@ -155,6 +155,10 @@
private volatile int accumulatedLongLossCount = 0;
/** 空头累计止损次数（始终递增，加仓订单成交后归零） */
private volatile int accumulatedShortLossCount = 0;
+ /** 多头加仓执行次数（每次真正产生额外加仓量 addMultiplier>0 的多仓止损追单 +1，用于加仓停止阈值判断） */
+ private volatile int accumulatedLongAddCount = 0;
+ /** 空头加仓执行次数（每次真正产生额外加仓量 addMultiplier>0 的空仓止损追单 +1，用于加仓停止阈值判断） */
+ private volatile int accumulatedShortAddCount = 0;
/** 最近触发止损的多头网格ID */
private volatile int lastLongStopLossGridId = Integer.MAX_VALUE;
/** 最近触发止损的空头网格ID */
@@ -420,6 +424,8 @@
shortActive = false;
accumulatedLongLossCount = 0;
accumulatedShortLossCount = 0;
+ accumulatedLongAddCount = 0;
+ accumulatedShortAddCount = 0;
lastLongStopLossGridId = Integer.MAX_VALUE;
lastShortStopLossGridId = Integer.MAX_VALUE;
dualStopLossModeActive.set(false);
@@ -1098,7 +1104,7 @@
ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT,
String.valueOf(qty),
profitId -> {
- slElem.addShortStopLossOrderId(profitId);
+ slElem.addShortStopLossOrderId(profitId, qty);
GridElement.refreshIndices();
log.info("[Gate] 对向加仓空仓止损已挂, 开仓gridId:{}, 止损gridId:{}, 数量:{}张, stopLossId:{}",
oppositeGridId, stopLossGridId, qty, profitId);
@@ -1126,7 +1132,7 @@
ORDER_TYPE_CLOSE_LONG,
negate(String.valueOf(qty)),
profitId -> {
- slElem.addLongStopLossOrderId(profitId);
+ slElem.addLongStopLossOrderId(profitId, qty);
GridElement.refreshIndices();
log.info("[Gate] 对向加仓多仓止损已挂, 开仓gridId:{}, 止损gridId:{}, 数量:{}张, stopLossId:{}",
oppositeGridId, stopLossGridId, qty, profitId);
@@ -1320,7 +1326,7 @@
ORDER_TYPE_CLOSE_LONG,
negate(baseQty),
profitId -> {
- longElem.addLongStopLossOrderId(profitId);
+ longElem.addLongStopLossOrderId(profitId, Integer.parseInt(baseQty));
GridElement.refreshIndices();
log.info("[Gate] 自定义多仓止损已挂, 目标价:{}, 匹配gridId:{}, 触发价:{}, stopLossId:{}",
longPrice, longElem.getId(), triggerPrice, profitId);
@@ -1341,7 +1347,7 @@
ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT,
baseQty,
profitId -> {
- shortElem.addShortStopLossOrderId(profitId);
+ shortElem.addShortStopLossOrderId(profitId, Integer.parseInt(baseQty));
GridElement.refreshIndices();
log.info("[Gate] 自定义空仓止损已挂, 目标价:{}, 匹配gridId:{}, 触发价:{}, stopLossId:{}",
shortPrice, shortElem.getId(), triggerPrice, profitId);
@@ -1384,7 +1390,7 @@
ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT,
size,
profitId -> {
- elem.addShortStopLossOrderId(profitId);
+ elem.addShortStopLossOrderId(profitId, Integer.parseInt(size));
GridElement.refreshIndices();
log.info("[Gate] 空仓止损已挂, gridId:{}, 触发价:{}, stopLossId:{}", finalId, triggerPrice, profitId);
}
@@ -1411,7 +1417,7 @@
ORDER_TYPE_CLOSE_LONG,
negate(size),
profitId -> {
- elem.addLongStopLossOrderId(profitId);
+ elem.addLongStopLossOrderId(profitId, Integer.parseInt(size));
GridElement.refreshIndices();
log.info("[Gate] 多仓止损已挂, gridId:{}, 触发价:{}, stopLossId:{}", finalId, triggerPrice, profitId);
}
@@ -1907,6 +1913,75 @@
}
/**
+ * 根据 {@code stopLossCountMode} 计算当前有效的加仓执行次数（与止损次数的统计口径一致）。
+ * <p>加仓执行次数 = 真正产生额外加仓量（addMultiplier > 0）的止损追单累计次数，
+ * 用于加仓停止阈值判断。</p>
+ *
+ * @param isLong {@code true}=多仓方向，{@code false}=空仓方向
+ * @return 有效加仓执行次数
+ */
+ private int getEffectiveAddCount(boolean isLong) {
+ if ("single".equals(config.getStopLossCountMode())) {
+ return isLong ? accumulatedLongAddCount : accumulatedShortAddCount;
+ }
+ // "dual" — 双向总次数
+ return accumulatedLongAddCount + accumulatedShortAddCount;
+ }
+
+ /**
+ * 记录一次加仓执行（用于加仓停止阈值判断）。
+ * <p>仅当本次追单的加仓公式<b>真正产生了额外加仓量</b>（addMultiplier > 0，即 addQty > 0）时计数；
+ * 只挂基础张数的追单不计入。判断依据 {@link #computeAddQty(boolean)} 与
+ * {@link #calculateEntryQuantity(boolean, boolean, int)} 共用同一套计数状态，
+ * 同一处理器内止损次数不变，二者结果一致。</p>
+ *
+ * @param isLong {@code true}=多仓方向，{@code false}=空仓方向
+ */
+ private void recordAddExecution(boolean isLong) {
+ if (computeAddQty(isLong) <= 0) {
+ // 本次未产生额外加仓量（addMultiplier = 0），不计入执行次数
+ return;
+ }
+ if (isLong) {
+ accumulatedLongAddCount++;
+ } else {
+ accumulatedShortAddCount++;
+ }
+ }
+
+ /**
+ * 计算本次追单的额外加仓量（addQty），供 {@link #calculateEntryQuantity(boolean, boolean, int)}
+ * 与 {@link #recordAddExecution(boolean)} 共用，保证「加仓执行」判定与下单计算同源。
+ * <pre>
+ * effectiveCount = max(0, 累计止损次数 - addPositionStartThreshold) ← 启动阈值
+ * divisor = addPositionInterval + 1
+ * addMultiplier = floor(effectiveCount / divisor)
+ * addQty = addMultiplier × addPositionQuantity
+ * </pre>
+ * 加仓停止阈值：加仓执行次数达到 {@code addPositionStopThreshold} 后 addMultiplier 强制归零
+ * （addQty = 0），回到基础张数；0 = 不限制。
+ *
+ * @param isLong {@code true}=多仓方向，{@code false}=空仓方向
+ * @return 额外加仓张数（0 表示本次不加仓）
+ */
+ private int computeAddQty(boolean isLong) {
+ int effectiveCount = getEffectiveStopLossCount(isLong);
+ int startThreshold = config.getAddPositionStartThreshold();
+ if (startThreshold > 0) {
+ effectiveCount = Math.max(0, effectiveCount - startThreshold);
+ }
+ // 加仓停止阈值：按「加仓执行次数」（真正产生额外加仓量的执行）计数，
+ // 已达到停止阈值则加仓量归零，回到基础张数
+ int stopThreshold = config.getAddPositionStopThreshold();
+ boolean addStopped = stopThreshold > 0 && getEffectiveAddCount(isLong) >= stopThreshold;
+ // divisor = interval + 1：interval=0→每次加仓, interval=1→每2次加仓(2,4,6...), interval=3→每4次加仓(4,8,12...)
+ int interval = config.getAddPositionInterval();
+ int divisor = interval + 1;
+ int addMultiplier = (!addStopped && interval >= 0) ? effectiveCount / divisor : 0;
+ return addMultiplier * config.getAddPositionQuantity();
+ }
+
+ /**
* 根据加仓配置计算入场/追单时的实际下单量。
* <p>公式：</p>
* <pre>
@@ -1922,27 +1997,23 @@
* <li>{@code respectCurrentPosition=true}：{@code upperLimit = maxPositionPerSide - 当前持仓}
* （止损追单，保证单边总持仓 ≤ maxPositionPerSide）</li>
* </ul>
+ * <p>加仓停止阈值 {@code addPositionStopThreshold}：</p>
+ * <ul>
+ * <li>{@code 0} = 不限制；</li>
+ * <li>{@code > 0} 时按「加仓执行次数」（真正产生额外加仓量 addMultiplier > 0 的执行）计数，
+ * 达到该次数后不再追加加仓量 {@code addQty}，下单量回到 {@code baseQuantity}。</li>
+ * </ul>
*
* @param isLong {@code true}=多仓方向，{@code false}=空仓方向
* @param respectCurrentPosition {@code true}=按「单边总持仓 ≤ maxPositionPerSide」扣减当前持仓；{@code false}=仅限制单次下单量
- * @param stopLossSize 本次止损单张数（仅止损追单场景传入，用于修正 REST 时序竞态；其余场景传 0）
+ * @param stopLossSize 本次触发网格的全部止损单张数（仅止损追单场景传入，用于修正 REST 持仓时序竞态；其余场景传 0）
* @return 实际下单张数（字符串）
*/
private String calculateEntryQuantity(boolean isLong, boolean respectCurrentPosition, int stopLossSize) {
int baseQty = Integer.parseInt(config.getBaseQuantity());
- int interval = config.getAddPositionInterval();
- int addQtyPerUnit = config.getAddPositionQuantity();
int maxPerSide = config.getMaxPositionPerSide();
-
- int effectiveCount = getEffectiveStopLossCount(isLong);
- int startThreshold = config.getAddPositionStartThreshold();
- if (startThreshold > 0) {
- effectiveCount = Math.max(0, effectiveCount - startThreshold);
- }
- // divisor = interval + 1：interval=0→每次加仓, interval=1→每2次加仓(2,4,6...), interval=3→每4次加仓(4,8,12...)
- int divisor = interval + 1;
- int addMultiplier = interval >= 0 ? effectiveCount / divisor : 0;
- int addQty = addMultiplier * addQtyPerUnit;
+ // 额外加仓量由 computeAddQty 统一计算（含启动/停止阈值与间隔公式）
+ int addQty = computeAddQty(isLong);
int totalQty = baseQty + addQty;
if (maxPerSide > 0) {
@@ -1950,7 +2021,7 @@
if (respectCurrentPosition) {
// 止损追单：单边总持仓不得超过 maxPerSide，追单量 = maxPerSide - 当前持仓。
// 止损单刚成交、REST 查询可能仍返回止损前持仓（时序竞态），
- // 减去本次止损单张数得到止损后的真实持仓，避免追单量被错误扣减。
+ // 减去本网格全部止损张数得到止损后的真实持仓，避免追单量被错误扣减。
int currentPos = isLong
? queryPositionSize(Position.ModeEnum.DUAL_LONG)
: queryPositionSize(Position.ModeEnum.DUAL_SHORT);
@@ -1970,6 +2041,8 @@
}
private void handleLongStopLossTriggered(GridElement gridElement, String orderId) {
+ // 本网格全部止损单覆盖张数（含刚触发的这一单），用于追单时修正 REST 持仓的时序竞态
+ int gridStopLossSize = gridElement.getLongStopLossTotalSize();
gridElement.removeLongStopLossOrderId(orderId);
int gridId = gridElement.getId();
@@ -2002,15 +2075,18 @@
// 止损追单：同一网格可有多笔挂单，不判断 isHasLongOrder，直接挂单
BigDecimal triggerPrice = newEntryGrid.getGridPrice();
- String size = calculateEntryQuantity(true, true, Integer.parseInt(config.getQuantity()));
- log.info("[Gate] 多仓止损追单 有效次数:{}, 基础:{}张 → 实际:{}张, 模式:{}",
- getEffectiveStopLossCount(true), config.getBaseQuantity(), size, config.getStopLossCountMode());
+ String size = calculateEntryQuantity(true, true, gridStopLossSize);
+ log.info("[Gate] 多仓止损追单 有效次数:{}, 加仓执行:{}, 停止阈值:{}, 基础:{}张 → 实际:{}张, 模式:{}",
+ getEffectiveStopLossCount(true), getEffectiveAddCount(true), config.getAddPositionStopThreshold(),
+ config.getBaseQuantity(), size, config.getStopLossCountMode());
if (Integer.parseInt(size) <= 0) {
log.warn("[Gate] 多仓止损追单 当前持仓已达单边上限({}), 跳过挂单", config.getMaxPositionPerSide());
} else {
newEntryGrid.getLongTraderParam().setQuantity(size);
placeEntryOrderWithPreFlag(newEntryGrid, true, triggerPrice,
FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, size);
+ // 记录加仓执行次数：仅当本次真正产生了额外加仓量（addMultiplier > 0）时计数
+ recordAddExecution(true);
}
// 取消 gridId+2 位置的所有多单
@@ -2035,6 +2111,8 @@
}
private void handleShortStopLossTriggered(GridElement gridElement, String orderId) {
+ // 本网格全部止损单覆盖张数（含刚触发的这一单），用于追单时修正 REST 持仓的时序竞态
+ int gridStopLossSize = gridElement.getShortStopLossTotalSize();
gridElement.removeShortStopLossOrderId(orderId);
int gridId = gridElement.getId();
@@ -2065,15 +2143,18 @@
// 止损追单：同一网格可有多笔挂单，不判断 isHasShortOrder，直接挂单
BigDecimal triggerPrice = newEntryGrid.getGridPrice();
- String size = calculateEntryQuantity(false, true, Integer.parseInt(config.getQuantity()));
- log.info("[Gate] 空仓止损追单 有效次数:{}, 基础:{}张 → 实际:{}张, 模式:{}",
- getEffectiveStopLossCount(false), config.getBaseQuantity(), size, config.getStopLossCountMode());
+ String size = calculateEntryQuantity(false, true, gridStopLossSize);
+ log.info("[Gate] 空仓止损追单 有效次数:{}, 加仓执行:{}, 停止阈值:{}, 基础:{}张 → 实际:{}张, 模式:{}",
+ getEffectiveStopLossCount(false), getEffectiveAddCount(false), config.getAddPositionStopThreshold(),
+ config.getBaseQuantity(), size, config.getStopLossCountMode());
if (Integer.parseInt(size) <= 0) {
log.warn("[Gate] 空仓止损追单 当前持仓已达单边上限({}), 跳过挂单", config.getMaxPositionPerSide());
} else {
newEntryGrid.getShortTraderParam().setQuantity(size);
placeEntryOrderWithPreFlag(newEntryGrid, false, triggerPrice,
FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, negate(size));
+ // 记录加仓执行次数：仅当本次真正产生了额外加仓量（addMultiplier > 0）时计数
+ recordAddExecution(false);
}
// 取消 gridId-2 位置的所有空单
@@ -2317,8 +2398,10 @@
// ========== 止损追单（新逻辑：3 个固定位置，每个位置挂多个 1 张止损单） ==========
/**
- * 多仓止损追单 — 网格数量 = baseQuantity/quantity，从近到远分配。
- * aCount<0跳过, aCount=0→主=2, aCount=1→主=2,辅0=1, aCount>=2→主=aCount,辅依次填1
+ * 多仓止损追单 — 把当前多头持仓<b>全量</b>拆分为多笔止损单，挂在靠近入场的连续网格上。
+ * 网格数 gridCount = baseQuantity / quantity；最近网格挂大部分张数、其余网格各挂 1 笔 quantity 张，
+ * 不足一格的余数单独在更远一网格挂一笔。所有异步挂单完成后通过计数器重置防重入标记；
+ * 期间若有入场单成交则打 pendingStopLossReExtend 待重挂。
*/
private void extendLongStopLoss(int filledQty, int gridId) {
int qty = Integer.parseInt(config.getQuantity());
@@ -2331,9 +2414,9 @@
return;
}
- // [Gate] 止损只针对初始开仓仓位(baseQuantity)，加仓部分只做止盈；
- // 持仓不足一个网格量时也按剩余张数挂一张止损（手动重建场景，避免裸奔）
- int slSize = Math.min(filledQty, baseQty);
+ // [Gate] 止损覆盖全持仓：加仓部分同样受止损保护，不再只保初始仓位。
+ // 取 max 是为了在 REST 时序竞态导致 filledQty 偏小时，至少保住 baseQuantity 的基础仓位
+ int slSize = Math.max(filledQty, baseQty);
int totalOrders = slSize / qty;
int remainder = slSize % qty;
int[] orders = new int[gridCount];
@@ -2394,8 +2477,10 @@
}
/**
- * 空仓止损追单 — 网格数量 = baseQuantity/quantity，从近到远分配。
- * aCount<0跳过, aCount=0→主=2, aCount=1→主=2,辅0=1, aCount>=2→主=aCount,辅依次填1
+ * 空仓止损追单 — 把当前空头持仓<b>全量</b>拆分为多笔止损单，挂在靠近入场的连续网格上。
+ * 网格数 gridCount = baseQuantity / quantity；最近网格挂大部分张数、其余网格各挂 1 笔 quantity 张，
+ * 不足一格的余数单独在更远一网格挂一笔。所有异步挂单完成后通过计数器重置防重入标记；
+ * 期间若有入场单成交则打 pendingStopLossReExtend 待重挂。
*/
private void extendShortStopLoss(int filledQty, int gridId) {
int qty = Integer.parseInt(config.getQuantity());
@@ -2408,9 +2493,9 @@
return;
}
- // [Gate] 止损只针对初始开仓仓位(baseQuantity)，加仓部分只做止盈；
- // 持仓不足一个网格量时也按剩余张数挂一张止损（手动重建场景，避免裸奔）
- int slSize = Math.min(filledQty, baseQty);
+ // [Gate] 止损覆盖全持仓：加仓部分同样受止损保护，不再只保初始仓位。
+ // 取 max 是为了在 REST 时序竞态导致 filledQty 偏小时，至少保住 baseQuantity 的基础仓位
+ int slSize = Math.max(filledQty, baseQty);
int totalOrders = slSize / qty;
int remainder = slSize % qty;
int[] orders = new int[gridCount];
@@ -2542,9 +2627,9 @@
triggerPrice, rule, orderType, size,
profitId -> {
if (isLong) {
- elem.addLongStopLossOrderId(profitId);
+ elem.addLongStopLossOrderId(profitId, Integer.parseInt(qtyStr));
} else {
- elem.addShortStopLossOrderId(profitId);
+ elem.addShortStopLossOrderId(profitId, Integer.parseInt(qtyStr));
}
GridElement.refreshIndices();
log.info("[Gate] {}止损追加, gridId:{}, 触发价:{}, 第{}单, stopLossId:{}",
--
Gitblit v1.9.1