# MacdMaStrategy.java 类逻辑梳理

## 1. 类概述

MacdMaStrategy.java是一个专为ETH合约设计的MACD+MA复合交易策略实现类，结合了移动平均线(MA)的趋势判断能力和MACD指标的动量分析能力，通过RSI和波动率指标进行风险控制和信号过滤。

## 2. 核心组成部分

### 2.1 技术指标实例

类中初始化了以下技术指标：

```java
// MACD指标：用于判断价格动量和趋势变化
private final MACD macd = new MACD();
// 30日移动平均线：ETH波动较大，使用更短的周期捕捉趋势变化
private final MovingAverage ma30 = new MovingAverage(30);
// 100日移动平均线：ETH作为高波动资产，长期趋势判断使用更短周期
private final MovingAverage ma100 = new MovingAverage(100);
// RSI指标(10周期)：ETH波动快，使用更短周期提高响应速度
private final RSI rsi = new RSI(10);
// 波动率指标(15周期)：ETH波动频繁，使用更短周期捕捉市场变化
private final Volatility volatility = new Volatility(15);
```

### 2.2 状态变量

```java
// 最新价格：用于策略判断
private BigDecimal lastPrice;
// 当前市场趋势：牛市/熊市
private TrendDirection trend;
```

### 2.3 枚举类型

定义了两个内部枚举类型用于状态表示：

```java
enum PositionStatus { FLAT, LONG, SHORT }  // 持仓状态：空仓/多头/空头
enum TrendDirection { BULLISH, BEARISH }     // 趋势方向：牛市/熊市
```

## 3. 策略执行流程

### 3.1 主执行入口

```java
public void execute(List<BigDecimal> prices) {
    // 验证输入数据完整性：策略需要至少200个价格数据点
    if (prices.size() < 200) {
        throw new IllegalArgumentException("至少需要200个价格数据点才能运行该策略");
    }
    updateIndicators(prices);  // 更新所有技术指标
    getTrend();                // 确定当前市场趋势
}
```

### 3.2 指标更新

```java
private void updateIndicators(List<BigDecimal> prices) {
    // 先计算波动率指标，因为MACD需要用它来动态调整周期
    volatility.calculate(prices);
    // 计算MACD指标并传入波动率参数，实现动态周期调整
    macd.calculate(prices, volatility.getValue());
    // 计算移动平均线指标
    ma30.calculate(prices);      // 计算30日移动平均线
    ma100.calculate(prices);     // 计算100日移动平均线
    // 计算RSI指标
    rsi.calculate(prices);
    // 更新最新价格
    lastPrice = prices.get(prices.size()-1);
}
```

### 3.3 趋势判断

```java
public TrendDirection getTrend() {
    return determineTrend();
}

private TrendDirection determineTrend() {
    BigDecimal currentMa100 = ma100.getMa(); // 获取当前100日移动平均线
    // 根据最新价格与100日MA的关系判断趋势：价格高于100日MA为牛市，否则为熊市
    return lastPrice.compareTo(currentMa100) > 0 ?
            TrendDirection.BULLISH : TrendDirection.BEARISH;
}
```

## 4. 交易信号生成

### 4.1 入场信号检查

```java
public TradeRequestParam getOrderParamOpen(TradeRequestParam tradeRequestParam) {
    return checkEntrySignal(tradeRequestParam);
}

private TradeRequestParam checkEntrySignal(TradeRequestParam tradeRequestParam) {
    String poSide = null;
    BigDecimal currentMa30 = ma30.getMa();
    BigDecimal currentDif = macd.getDif();
    BigDecimal currentDea = macd.getDea();
    BigDecimal macdBar = macd.getMacdBar();
    BigDecimal currentRsi = rsi.getRsi();
    BigDecimal currentVolatility = volatility.getValue();

    if (trend == TrendDirection.BULLISH) {
        // 牛市入场条件：MACD多头信号、MACD柱状图为正、价格在30日MA之上、RSI合理、波动率适中
        boolean macdBull = currentDif.compareTo(currentDea) > 0;
        boolean macdBarPositive = macdBar.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;
        BigDecimal priceMaDiff = lastPrice.subtract(currentMa30);
        boolean priceAboveMAWithStrength = priceMaDiff.compareTo(currentMa30.multiply(new BigDecimal("0.005"))) > 0;
        boolean rsiInRange = currentRsi.compareTo(new BigDecimal(40)) > 0 && currentRsi.compareTo(new BigDecimal(65)) < 0;
        boolean volatilityModerate = currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.005")) > 0 && 
                                     currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.05")) < 0;
        
        if (macdBull && macdBarPositive && priceAboveMAWithStrength && rsiInRange && volatilityModerate) {
            poSide = CoinEnums.POSSIDE_LONG.getCode();
        }
    } else if (trend == TrendDirection.BEARISH) {
        // 熊市入场条件：MACD空头信号、MACD柱状图为负、价格在30日MA之下、RSI合理、波动率适中
        boolean macdBear = currentDif.compareTo(currentDea) < 0;
        boolean macdBarNegative = macdBar.compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0;
        BigDecimal priceMaDiff = currentMa30.subtract(lastPrice);
        boolean priceBelowMAWithStrength = priceMaDiff.compareTo(currentMa30.multiply(new BigDecimal("0.005"))) > 0;
        boolean rsiInRange = currentRsi.compareTo(new BigDecimal(35)) > 0 && currentRsi.compareTo(new BigDecimal(60)) < 0;
        boolean volatilityModerate = currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.005")) > 0 && 
                                     currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.05")) < 0;
        
        if (macdBear && macdBarNegative && priceBelowMAWithStrength && rsiInRange && volatilityModerate) {
            poSide = CoinEnums.POSSIDE_SHORT.getCode();
        }
    }
    tradeRequestParam.setPosSide(poSide);
    return tradeRequestParam;
}
```

### 4.2 离场信号检查

```java
public TradeRequestParam getOrderParamClose(TradeRequestParam tradeRequestParam) {
    return checkExitSignal(tradeRequestParam);
}

private TradeRequestParam checkExitSignal(TradeRequestParam tradeRequestParam) {
    BigDecimal currentMa30 = ma30.getMa();
    BigDecimal currentDif = macd.getDif();
    BigDecimal currentDea = macd.getDea();
    String posSide = tradeRequestParam.getPosSide();
    
    if (posSide == CoinEnums.POSSIDE_LONG.getCode()) {
        // 多头持仓离场条件：MACD转为空头信号且价格跌破30日MA
        boolean macdExit = currentDif.compareTo(currentDea) < 0;
        boolean priceExit = lastPrice.compareTo(currentMa30) < 0;
        
        if (macdExit && priceExit) {
            tradeRequestParam.setSide(CoinEnums.SIDE_SELL.getCode());
        }
    } else if (posSide == CoinEnums.POSSIDE_SHORT.getCode()) {
        // 空头持仓离场条件：MACD转为多头信号且价格突破30日MA
        boolean macdExit = currentDif.compareTo(currentDea) > 0;
        boolean priceExit = lastPrice.compareTo(currentMa30) > 0;
        
        if (macdExit && priceExit) {
            tradeRequestParam.setSide(CoinEnums.SIDE_BUY.getCode());
        }
    }
    return tradeRequestParam;
}
```

## 5. 交易过滤机制

### 5.1 交易跳过检查

```java
public boolean getSkip() {
    return shouldSkipTrade();
}

private boolean shouldSkipTrade() {
    // 波动率过滤：当波动率小于1%时，市场活跃度不足，跳过交易
    if (volatility.getValue().compareTo(new BigDecimal("0.01")) < 0) {
        return true;
    }

    // RSI极端值过滤：
    // 1. 牛市中RSI>65表示超买，避免追高
    // 2. 熊市中RSI<35表示超卖，避免追空
    if (trend == TrendDirection.BULLISH && rsi.getRsi().compareTo(new BigDecimal(65)) > 0) {
        return true;
    }
    if (trend == TrendDirection.BEARISH && rsi.getRsi().compareTo(new BigDecimal(35)) < 0) {
        return true;
    }
    return false;
}
```

## 6. 策略核心特点

1. **动态参数调整**：MACD周期根据市场波动率自动调整，适应ETH高波动特性
2. **多重指标验证**：结合MACD、MA、RSI和波动率指标进行综合判断
3. **严格的风险控制**：通过波动率过滤和RSI极端值过滤降低交易风险
4. **精确的入场时机**：要求价格在MA之上/之下有一定偏离，避免假突破
5. **明确的离场条件**：MACD信号反转且价格突破MA时离场，确保及时止盈止损

## 7. 代码优化建议

1. **完善日志记录**：在关键决策点添加日志记录，便于策略调试和分析
2. **增加止盈止损机制**：当前代码缺少明确的止盈止损价格设置和判断
3. **仓位管理**：建议添加基于风险的仓位计算逻辑
4. **策略参数外部化**：将策略参数（如周期、阈值）配置为外部参数，便于调整
5. **结果返回优化**：execute方法可以返回策略执行结果，方便调用方获取交易信号

## 8. 总结

MacdMaStrategy.java实现了一个完整的MACD+MA复合交易策略，专为ETH合约设计。该策略通过结合多种技术指标，实现了趋势判断、入场时机选择和风险控制的功能。策略执行流程清晰，从指标更新到趋势判断，再到交易信号生成和过滤，形成了一个完整的交易决策系统。

该策略的核心优势在于动态参数调整和多重指标验证，能够较好地适应ETH高波动的市场特性，同时通过严格的过滤机制降低交易风险。