# Gate Api 模块 — 网格交易系统

## 文件列表

| 文件 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| [GateWebSocketClientManager](#gatewebsocketclientmanager) | `@Component` | Spring 启动入口，组装组件 + 生命周期 |
| [GateConfig](#gateconfig) | 配置 | Builder 模式：API 密钥、合约、策略参数、环境切换 |
| [GateKlineWebSocketClient](#gateklinewebsocketclient) | WS 连接管理 | 连接/心跳/重连/消息路由 |
| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 保证金安全阀 + 盈亏管理 + 额外反向开仓 |
| [GateTradeExecutor](#gatetradeexecutor) | 异步执行器 | 独立线程池执行 REST 下单，成功/失败双回调 |
| [GateWebSocketClientMain](#gatewebsocketclientmain) | main 入口 | 独立测试启动 |
| [Example.java](#examplejava) | 示例 | Gate SDK 用法参考 |

### wsHandler 子包

| 文件 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| `wsHandler/GateChannelHandler.java` | **接口** | subscribe / unsubscribe / handleMessage / getChannelName |
| `wsHandler/AbstractPrivateChannelHandler.java` | **抽象类** | 私有频道基类：HMAC-SHA512 签名 + 认证请求 |
| `wsHandler/handler/CandlestickChannelHandler.java` | 公开频道 | K 线解析 → `onKline()` |
| `wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java` | 私有频道 | 仓位推送 → `onPositionUpdate()`（传 `Position.ModeEnum`），日志输出全部20个推送字段 |
| `wsHandler/handler/PositionClosesChannelHandler.java` | 私有频道 | 平仓推送 → `onPositionClose()` |

---

## 架构总览

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    GateWebSocketClientManager                    │
│                      (Spring @Component)                         │
│                                                                  │
│  GateConfig.builder()  →  GateGridTradeService  +  WS Client     │
│     │                         │                      │           │
│     │ REST BasePath           │ GateTradeExecutor    │ WS URL    │
│     ▼                         ▼                      ▼           │
│  Gate API (REST)        独立线程池 (async)     Gate WebSocket     │
│                      onSuccess/onFailure双回调  ┌──────────────┐  │
│                                               │Candlestick H  │  │
│                                               │Positions H    │  │
│                                               │PosCloses H    │  │
│                                               └──────────────┘  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

## 数据流

```
WebSocket → GateKlineWebSocketClient.handleMessage → 路由 dispatch
│
├─ futures.pong → cancelPongTimeout
├─ subscribe / unsubscribe / error → log
│
├─ futures.candlesticks (公开)
│   └─ CandlestickChannelHandler
│       └─ gridTradeService.onKline(closePx)
│           ├─ 更新 unrealizedPnl（浮动盈亏）
│           ├─ state=WAITING_KLINE → 异步双开基底仓位
│           └─ state=ACTIVE → processShortGrid/processLongGrid 网格触发
│
├─ futures.positions (私有, HMAC-SHA512)
│   └─ PositionsChannelHandler
│       ├─ 解析 mode → Position.ModeEnum（DUAL_LONG / DUAL_SHORT）
│       ├─ 日志输出全部 20 个推送字段（contract/mode/size/entry_price/.../update_id）
│       └─ gridTradeService.onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)
│           ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价并设止盈
│           │   ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后生成网格队列
│           │   └─ 网格开仓 → 成交后立即设止盈单（plan-close-*-position）
│           └─ 无仓位(size=0): 标记不活跃
│
├─ futures.position_closes (私有, HMAC-SHA512)
│   └─ PositionClosesChannelHandler
│       └─ gridTradeService.onPositionClose(contract, side, pnl)
│           └─ cumulativePnl += pnl → checkStopConditions()
│
└─ 所有下单操作
    └─ GateTradeExecutor (单线程 + 64队列 + CallerRunsPolicy)
        ├─ openLong/Short(qty, onSuccess, onFailure)
        └─ placeTakeProfit → 条件单（plan-close-*-position, REST）
```

### PositionsChannelHandler 完整推送字段（20个）

| 字段 | 类型 | 描述 |
|------|------|------|
| contract | String | 合约名称 |
| mode | String | 持仓模式：dual_long / dual_short |
| size | String/Integer | 合约张数（正=多头，负=空头） |
| entry_price | Float | 开仓均价 |
| cross_leverage_limit | Float | 全仓模式下的杠杆倍数上限 |
| history_pnl | Float | 已平仓的仓位总盈亏 |
| history_point | Float | 已平仓的点卡总盈亏 |
| last_close_pnl | Float | 最近一次平仓的盈亏 |
| leverage | Integer | 杠杆倍数（0=全仓，正数=逐仓） |
| leverage_max | Integer | 当前风险限额下允许的最大杠杆倍数 |
| liq_price | Float | 爆仓价格 |
| maintenance_rate | Float | 当前风险限额下维持保证金比例 |
| margin | Float | 保证金 |
| realised_pnl | Float | 已实现盈亏 |
| realised_point | Float | 点卡已实现盈亏 |
| risk_limit | Integer | 风险限额 |
| time | Integer | 更新 unix 时间戳（秒） |
| time_ms | Integer | 更新 unix 时间戳（毫秒） |
| user | String | 用户 ID |
| update_id | Integer | 消息序列号，每次推送 order 后自增1 |

> 以上 20 个字段在 PositionsChannelHandler.handleMessage() 中通过 SLF4J 日志全部输出。
> 回调给 GateGridTradeService.onPositionUpdate() 的仅有 mode、size、entryPrice 三个核心字段。

---

## GateChannelHandler 接口体系

```
GateChannelHandler (接口)
  ├── CandlestickChannelHandler          (公开频道)
  └── AbstractPrivateChannelHandler      (私有频道基类: HMAC-SHA512)
        ├── PositionsChannelHandler       (解析 mode → Position.ModeEnum，日志输出20个字段)
        └── PositionClosesChannelHandler
```

- **subscribe**: 发送订阅请求。私有Handler自动附加 auth 字段
- **unsubscribe**: 发送取消订阅请求（私有频道也带签名认证）
- **handleMessage**: 解析推送数据并回调GateGridTradeService，返回true表示已处理
- 消息路由: update/all事件 → 遍历channelHandlers → handler内部二次匹配channel名 → 匹配成功回调并停止遍历
- **PositionsChannelHandler 特殊处理**: 推送的 mode 字符串（"dual_long"）通过 `Position.ModeEnum.fromValue()` 转为枚举

---

## 策略状态机

```
WAITING_KLINE ──onKline──→ OPENING ──双基底都成交──→ ACTIVE
     │                        │                         │
     │                    下单异常               ├─ 每根K线: 更新 unrealizedPnl
     │                        │                 ├─ cumPnl ≥ overallTp → STOPPED
     │                        │                 ├─ cumPnl ≤ -maxLoss → STOPPED
     │                        │                 ├─ 保证金超限 → 跳过开仓，队列照常更新
     │                        │                 ├─ 网格触发 → 开仓+设止盈+队列转移（以对方队列首元素为种子）
     │                        │                 ├─ 多>空且价格夹在中间 → 额外反向开仓
     │                        │                 └─ 转移元素贴近持仓均价 → 跳过（过滤）
     ▼                        ▼
   STOPPED  ←──────────────────┘
```

| 状态 | 含义 |
|------|------|
| `WAITING_KLINE` | 等待首次K线价格 |
| `OPENING` | 正在异步开基底多空仓位（已提交到GateTradeExecutor） |
| `ACTIVE` | 网格队列激活，K线触发网格元素 → 开仓+止盈 |
| `STOPPED` | 停止（盈利达标 / 亏损超限） |

---

## 策略核心：网格队列机制

### 概述

策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列。每当K线穿破队列元素，就开新仓位并设止盈条件单，同时以对方队列首元素为种子生成新元素加入对方队列。

### 基底开仓

```
K线到达 → 双开基底（市价开多 + 市价开空）
  → 成交回调: baseLongOpened=true, longActive=true
  → 成交回调: baseShortOpened=true, shortActive=true
  → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue() → state=ACTIVE
```

### 网格队列生成

以空头基底入场价 `shortBaseEntryPrice` 为唯一基准，计算绝对步长 `step = shortBaseEntryPrice × gridRate`（保留1位小数），存入 config。

两个队列均从 `shortBaseEntryPrice` 出发，按 `step` 绝对偏移生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）：

| 队列 | 计算方式 | 排序 |
|------|---------|------|
| 空仓队列 shortPriceQueue | 首元素 = shortBaseEntryPrice − step，后续依次 −step (i=0..N-1) | 降序（大→小） |
| 多仓队列 longPriceQueue | 首元素 = shortBaseEntryPrice + step，后续依次 +step (i=0..N-1) | 升序（小→大） |

### K线触发网格

```
K线到达(ACTIVE状态):
│
├─ processShortGrid: 当前价 < 空仓队列元素（价格跌破了队列中的高价）
│   ├─ 匹配: 收集所有 > 当前价的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止）
│   ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 − step 循环递减）
│   ├─ 多仓队列转移:
│   │   ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子
│   │   ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed − step × i
│   │   ├─ 贴近过滤: |currentPrice − longEntryPrice| < longEntryPrice × gridRate → 跳过
│   │   └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize
│   └─ 下单（队列已更新，避免竞态）:
│       ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%)
│       │   ├─ 安全 → openShort 开空单
│       │   │   └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价 < 当前价 < 多仓均价×(1−gridRate) → openLong 额外开多一次
│       │   └─ 超限 → 跳过开仓
│
└─ processLongGrid: 当前价 > 多仓队列元素（价格涨超了队列中的低价）
    ├─ 匹配: 收集所有 < 当前价的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止）
    ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 + step 循环递增）
    ├─ 空仓队列转移:
    │   ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子
    │   ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed + step × i
    │   ├─ 贴近过滤: |currentPrice − shortEntryPrice| < shortEntryPrice × gridRate → 跳过
    │   └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize
    └─ 下单（队列已更新，避免竞态）:
        ├─ 保证金检查: 同上
        │   ├─ 安全 → openLong 开多单
        │   │   └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价×(1+gridRate) < 当前价 < 多仓均价 → openShort 额外开空一次
        │   └─ 超限 → 跳过开仓
```

### 队列转移规则（新）

触发后**不再简单复制** matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子，按绝对步长 step 生成新元素：

| 触发方向 | 目标队列 | 种子元素 | 生成公式 | 排序 |
|---------|---------|---------|---------|------|
| 空仓触发 → | 多仓队列 | 多仓队列首元素（最小价） | 种子 − step × i | 升序 |
| 多仓触发 → | 空仓队列 | 空仓队列首元素（最高价） | 种子 + step × i | 降序 |

### 贴近持仓均价过滤（新）

转移生成新元素时，若元素与对应方向持仓均价的差距小于 gridRate，则跳过：

| 目标队列 | 过滤条件 | 含义 |
|---------|---------|------|
| 多仓队列 | \|elem − longEntryPrice\| < longEntryPrice × gridRate | 太贴近多仓成本，跳过 |
| 空仓队列 | \|elem − shortEntryPrice\| < shortEntryPrice × gridRate | 太贴近空仓成本，跳过 |

> 过滤仅在对应方向有持仓时生效（entryPrice > 0），避免在持仓成本附近生成无效网格线。

### 额外反向开仓条件（新）

当触发价夹在多/空持仓均价之间，且多仓均价大于空仓均价（多>空倒挂）时，额外反向开仓一次：

| 触发方向 | 额外操作 | 条件 |
|---------|---------|------|
| 空仓队列触发 | 额外开多 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate) |
| 多仓队列触发 | 额外开空 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice < longEntryPrice |

**条件解释：**
- `longEntryPrice > shortEntryPrice`：多仓均价高于空仓均价（"倒挂"状态）
- `shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice`：空仓触发时金额够远离空仓均价
- `currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate)`：空仓触发时金额够远离多仓均价

> 背后的思路：当"多亏空赚"发生倒挂时，在价格区间中间补一单反方向仓位，利用均值回归获利。

### 队列转移示意

```
ETH_USDT, gridRate=0.0035, shortBaseEntryPrice=2270, step=2270×0.0035≈7.9, gridQueueSize=4:

初始状态:
  空仓队列: [2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4]  (降序, shortBaseEntryPrice−step 起递减)
  多仓队列: [2277.9, 2285.8, 2293.7, 2301.6]  (升序, shortBaseEntryPrice+step 起递增)

价格涨到 2290 → processLongGrid 触发:
  匹配: [2277.9, 2285.8]（都 < 2290）

  多仓队列: 移除[2277.9,2285.8] → [2293.7,2301.6]
    补充: max=2301.6 → 2301.6+7.9=2309.5 → 2309.5+7.9=2317.4
    → [2293.7, 2301.6, 2309.5, 2317.4]

  空仓队列转移:
    种子=空仓首元素 2262.1
    生成: 2262.1+7.9=2270.0, 2262.1+7.9×2=2277.9
    贴近过滤(shortEntryPrice=2270):
      |2270.0−2270|=0.0 < 2270×0.0035=7.9 → 跳过
      |2277.9−2270|=7.9 ≥ 7.9 → 通过
    空仓队列: [2277.9, 2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4] → 截断到4 → [2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4]（2277.9被移除...）

  注：当空仓队列已满时，新元素可能因排序+截断被丢弃。缩小 gridRate 可增加步长密度。
```

---

## 策略时序

### 阶段 1：启动与初始化

```
Spring @PostConstruct
  → GateConfig.builder()...build()
  → GateGridTradeService(config)
    → init():
      1. 查用户ID（用于私有频道订阅）
      2. 查账户 → 记录初始本金 initialPrincipal → 如需要切持仓模式
      3. 清除旧止盈止损条件单
      4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓（reduce_only, IOC）
         - 单向持仓: size=相反数平仓
         - 双向持仓: size=0, close=false, autoSize=LONG/SHORT
      5. 设杠杆
  → GateKlineWebSocketClient(config.getWsUrl())
    → addChannelHandler x3 → init() → connect()
      → onOpen: handlers依次subscribe → sendPing
  → gridTradeService.startGrid() → state=WAITING_KLINE
```

### 阶段 2：首次开仓 → 生成网格队列

```
K线推送 → onKline(closePrice) → state=OPENING
  → executor.openLong(qty, onSuccess, onFailure)
    → 成交 → 仓位推送: DUAL_LONG, size>0, entryPrice=X
      → baseLongOpened=true, longBaseEntryPrice=X
      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE
  → executor.openShort(-qty, onSuccess, onFailure)
    → 成交 → 仓位推送: DUAL_SHORT, size<0, entryPrice=Y
      → baseShortOpened=true, shortBaseEntryPrice=Y
      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE
```

### 阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格

```
每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → processShortGrid + processLongGrid

仓位推送（每次开仓成交后自动触发）:
  → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单：止盈价=longPriceQueue[0]（多仓队列首元素），
      使用 plan-close-long-position，平仓张数=-quantity（负=平多），rule=NUMBER_1(≥)
  → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单：止盈价=shortPriceQueue[0]（空仓队列首元素），
      使用 plan-close-short-position，平仓张数=+quantity（正=平空），rule=NUMBER_2(≤)

额外反向开仓（多>空倒挂时）:
  → 空仓队列触发 + 条件满足 → 额外开多一次
  → 多仓队列触发 + 条件满足 → 额外开空一次
```

> 止盈由 Gate 服务端条件单自动执行。服务端监控价格，达到触发价后自动平仓。
> 每次网格触发开仓 quantity 张，只在该批张数上设止盈，与之前已设的止盈单互不影响。
> 平仓后仓位减少 quantity 张，盈亏通过 position_closes 频道推送到 cumulativePnl。

### 阶段 4：停止

```
平仓推送: pnl=+0.6 → cumulativePnl=0.6 ≥ overallTp(0.5) → state=STOPPED
平仓推送: pnl=-8.0 → cumulativePnl=-8.0 ≤ -maxLoss(7.5) → state=STOPPED
```

---

## GateConfig

**角色**: 统一配置中心。Builder模式管理所有参数，提供 REST/WS URL 环境自动切换。

**核心方法**:
- `getRestBasePath()`: isProduction ? 生产网 : 测试网
- `getWsUrl()`: 同上

**配置项**（含默认值）:

| 参数 | 默认值 | 说明 |
|------|--------|------|
| contract | BTC_USDT | 合约 |
| leverage | 10 | 倍数 |
| marginMode | cross | 全仓 |
| positionMode | dual | 双向持仓 |
| gridRate | 0.0035 | 网格间距比率 0.35%（用于过滤阈值计算） |
| step | 运行时计算 | 网格绝对步长 = shortBaseEntryPrice × gridRate（队列元素生成用） |
| overallTp | 0.5 USDT | 整体止盈 |
| maxLoss | 7.5 USDT | 最大亏损 |
| quantity | 1 | 下单张数 |
| reopenMaxRetries | 3 | 补仓最大重试次数（当前版本未使用） |
| gridQueueSize | 50 | 网格价格队列容量 |
| marginRatioLimit | 0.2 | 保证金占初始本金比例上限（20%），超限跳过开仓 |
| contractMultiplier | 0.001 | 合约乘数（单张合约代表的基础资产数量） |
| unrealizedPnlPriceMode | LAST_PRICE | 未实现盈亏计价模式：LAST_PRICE / MARK_PRICE |

---

## GateTradeExecutor

**角色**: 独立线程池执行 REST API 下单。采用成功/失败双回调模式。

**线程模型**:
- `ThreadPoolExecutor(1, 1, 60s, LinkedBlockingQueue(64), CallerRunsPolicy)`
- 单线程保序 + 有界队列防堆积 + CallerRuns背压
- allowCoreThreadTimeOut: 60s 空闲后线程回收

**回调设计**:
- 每个下单方法接受 `onSuccess` 和 `onFailure` 两个 `Runnable`
- REST 调用成功 → 执行 `onSuccess`（标记基底已开等）
- REST 调用失败 → 执行 `onFailure`（当前版本多为 null，依赖 position 推送修正）

| 方法 | 说明 |
|------|------|
| `openLong(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开多，双回调 |
| `openShort(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开空，双回调 |
| `placeTakeProfit(trigger, rule, type, size)` | 异步止盈条件单（plan-close-*-position）。size 为显式平仓张数（正=平空，负=平多），多次调用互不影响 |
| `cancelAllPriceTriggeredOrders()` | 清除所有条件单 |
| `shutdown()` | 等待10秒，超时强制关闭 |

### 止盈条件单 order_type 说明

| order_type | 用途 | size 语义 |
|-----------|------|----------|
| `plan-close-long-position` | 部分/全部平多仓 | size<0 表示平多仓张数 |
| `plan-close-short-position` | 部分/全部平空仓 | size>0 表示平空仓张数 |

> **为何不用 close-*-position**：`close-long-position` 和 `close-short-position` 仅支持全部平仓（size=0），且双仓模式还需设置 `auto_size`。网格策略需要指定张数部分平仓，因此必须使用 `plan-close-*-position`。

---

## GateGridTradeService

**角色**: 策略核心，管理网格队列状态和执行下单。

**状态**: `StrategyState` enum: `WAITING_KLINE` / `OPENING` / `ACTIVE` / `STOPPED`

**关键常量**:
```java
// 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损，支持指定张数部分平仓
private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "plan-close-long-position";
private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "plan-close-short-position";
```

**核心数据结构**:

| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| shortPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize |
| longPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize |
| shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
| longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
| shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
| longEntryPrice | BigDecimal | 当前多仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
| shortPositionSize | BigDecimal | 当前空仓持仓量（绝对值） |
| longPositionSize | BigDecimal | 当前多仓持仓量 |
| baseLongOpened | boolean | 基底多头是否已开 |
| baseShortOpened | boolean | 基底空头是否已开 |
| longActive / shortActive | boolean | 多/空方向是否持有仓位 |
| cumulativePnl | BigDecimal | 累计已实现盈亏（平仓推送驱动） |
| unrealizedPnl | BigDecimal | 未实现盈亏（每根K线更新，浮动盈亏） |
| markPrice | BigDecimal | 标记价格（外部注入，MARK_PRICE 模式使用） |
| initialPrincipal | BigDecimal | 初始本金（启动时账户总资产） |

**回调方法**:
- `onKline(closePrice)`: 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时驱动 processShortGrid+processLongGrid
- `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 基底：首次成交记录入场价、生成队列；非基底：按 quantity 张数创建独立止盈条件单（plan-close-*-position）。无仓位时清空持仓量并标记不活跃
- `onPositionClose(contract, side, pnl)`: 累加已实现盈亏，检查停止条件

**processShortGrid / processLongGrid 核心逻辑**:

| 步骤 | processShortGrid | processLongGrid |
|------|-----------------|-----------------|
| 匹配 | 收集 shortPriceQueue 中 > currentPrice 的元素 | 收集 longPriceQueue 中 < currentPrice 的元素 |
| 本队补充 | 尾价 − step 循环递减 | 尾价 + step 循环递增 |
| 对方转移 | 以多仓首元素为种子，递减 step | 以空仓首元素为种子，递增 step |
| 贴近过滤 | 新增与 longEntryPrice 太近 → 跳过 | 新增与 shortEntryPrice 太近 → 跳过 |

**未实现盈亏计算** (`updateUnrealizedPnl()`):

正向合约公式（含合约乘数）：

| 方向 | 公式 |
|------|------|
| 多仓 | 持仓量 × contractMultiplier × (计价价格 − 开仓均价) |
| 空仓 | 持仓量（绝对值）× contractMultiplier × (开仓均价 − 计价价格) |

计价价格由 `unrealizedPnlPriceMode` 决定：
- `LAST_PRICE`：使用最新成交价（`lastKlinePrice`，每根 K 线更新）
- `MARK_PRICE`：使用标记价格（通过 `setMarkPrice()` 外部注入，如未注入则回退到最新成交价）

入场价和持仓量由 `onPositionUpdate` 实时推送更新。

**保证金安全阀** (`isMarginSafe()`):
- 实时查询 `positionInitialMargin / initialPrincipal`
- 比例 ≥ marginRatioLimit（默认20%）→ 跳过开仓，队列照常更新
- REST 查询失败 → 默认放行（避免因查询异常阻塞策略）

**止盈计算**:

| 方向 | 公式 | order_type | size（平仓张数） | rule |
|------|------|------------|-----------|------|
| 多头 TP | longPriceQueue[0]（多仓队列首元素） | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) |
| 空头 TP | shortPriceQueue[0]（空仓队列首元素） | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) |

> 止盈价取自对应方向队列的首元素（多仓队列升序首=最小价，空仓队列降序首=最高价）。止盈单使用显式张数而非 autoSize。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立的条件单，多个止盈单之间互不覆盖。

**REST API 调用**:

| 操作 | API | 方法 | 说明 |
|------|-----|------|------|
| 获取用户ID | `GET /account/detail` | `AccountApi.getAccountDetail()` | |
| 切持仓模式 | `POST /futures/usdt/set_position_mode` | `FuturesApi.setPositionMode()` | |
| 查仓位 | `GET /futures/usdt/positions` | `FuturesApi.listPositions()` | 遍历所有仓位，按合约过滤 |
| 市价平仓 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | reduce_only, IOC。双向: size=0+close=false+autoSize |
| 设杠杆 | `POST /futures/usdt/dual_comp/positions/{contract}/leverage` | `FuturesApi.updateDualModePositionLeverageCall()` | 双向模式专用 |
| 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始本金和保证金 |
| 清除条件单 | `DELETE /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()` | |
| 市价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=0, tif=IOC |
| 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0, order_type=plan-close-*-position, size=显式张数，多次调用互不冲突 |

**初始化顺序** (`init()`):
```
1. 获取用户 ID
2. 查账户 → 记录初始本金 → 如需要切持仓模式
3. 清除旧的止盈止损条件单
4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓
   - 单向持仓(single): size=相反数, reduce_only=true
   - 双向持仓(dual): size=0, close=false, autoSize=LONG/SHORT, reduce_only=true
5. 设杠杆
6. 打印账户余额
```

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## GateWebSocketClientMain

独立 `main()` 方法入口，通过 Spring XML 上下文启动，运行后手动关闭。

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## Example.java

Gate SDK 使用示例，展示 `FuturesApi` 的基本用法。仅作参考。