* WAITING_KLINE → (首K线) → 异步双开基底 * * 仓位推送(dual_long/dual_short) → 基底成交 → 记录入场价 * → 双基底都成交 → 生成队列 + 初始条件单 + 止盈队列 → ACTIVE * * ACTIVE: * ├─ 每根K线 → 更新 unrealizedPnl → 方向判断 * │ ├─ closePrice > longPriceQueue[0] → processLongGrid * │ └─ closePrice < shortPriceQueue[0] → processShortGrid * ├─ processShortGrid: 匹配空仓队列 → 队列转移 → 止盈入队 → * │ 取消旧多仓条件单 → 挂新空仓+多仓条件单 → 条件满足挂反向多单 * ├─ processLongGrid: 匹配多仓队列 → 队列转移 → 止盈入队 → * │ 取消旧空仓条件单 → 挂新多仓+空仓条件单 → 条件满足挂反向空单 * ├─ 仓位推送(净增张数) → 从止盈队列取止盈价 → 创建止盈条件单（plan-close-*-position） * ├─ 平仓推送 → 累加 cumulativePnl * ├─ 保证金安全阀 → 超限跳过挂单，队列照常更新 * └─ cumulativePnl ≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss → STOPPED ** *
* newFirstPrice > shortEntryPrice AND newFirstPrice < longEntryPrice * AND 反向持仓张数 < 3 ** 满足条件时以 newFirstPrice 为触发价挂反向条件单，同时将 newFirstPrice ± step 加入对方止盈队列。 * *
* 多仓: 持仓量 × 合约乘数 × (计价价格 − 开仓均价) * 空仓: 持仓量 × 合约乘数 × (开仓均价 − 计价价格) ** 计价价格支持切换：{@link GateConfig.PnLPriceMode#LAST_PRICE 最新成交价} 或 * {@link GateConfig.PnLPriceMode#MARK_PRICE 标记价格}（通过 {@link #setMarkPrice(BigDecimal)} 注入）。 * 入场价和持仓量由 {@link #onPositionUpdate(String, Position.ModeEnum, BigDecimal, BigDecimal)} 实时更新。 * * @author Administrator */ @Slf4j public class GateGridTradeService { public enum StrategyState { WAITING_KLINE, OPENING, ACTIVE, STOPPED } /** * 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损 — 平多仓（支持部分平仓，size<0）。 * 注意：不能用 close-long-position（仅支持全平且双仓需 auto_size）， * 必须用 plan-close-long-position 以支持指定张数部分平仓。 */ private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "plan-close-long-position"; /** * 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损 — 平空仓（支持部分平仓，size>0）。 * 注意：不能用 close-short-position（仅支持全平且双仓需 auto_size）， * 必须用 plan-close-short-position 以支持指定张数部分平仓。 */ private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "plan-close-short-position"; private final GateConfig config; private final GateTradeExecutor executor; private final FuturesApi futuresApi; private static final String SETTLE = "usdt"; private volatile StrategyState state = StrategyState.WAITING_KLINE; /** 空仓价格队列，降序排列（大→小），容量 gridQueueSize */ private final List
实时查询当前保证金占用额（positionInitialMargin），计算其占初始本金的比例。 * 比例 ≥ marginRatioLimit（默认 20%）时拒绝开仓，但仍照常更新队列。 * *
查询失败时默认放行（返回 true），避免因 REST API 异常导致策略完全停滞。 * * @return true=安全可开仓 / false=保证金超限跳过开仓 */ private boolean isMarginSafe() { try { FuturesAccount account = futuresApi.listFuturesAccounts(SETTLE); BigDecimal margin = new BigDecimal(account.getPositionInitialMargin()); BigDecimal ratio = margin.divide(initialPrincipal, 4, RoundingMode.HALF_UP); log.debug("[Gate] 保证金比例: {}/{}={}", margin, initialPrincipal, ratio); return ratio.compareTo(config.getMarginRatioLimit()) < 0; } catch (Exception e) { log.warn("[Gate] 查保证金失败，默认放行", e); return true; } } // ---- 工具 ---- /** * 取反字符串数字。如 "1" → "-1"，"-2" → "2"。 * 用于开空单时将正数张数转为负数。 */ private String negate(String qty) { return qty.startsWith("-") ? qty.substring(1) : "-" + qty; } /** * 根据持仓和当前价格计算未实现盈亏。 * *
* 多仓: 持仓量 × 合约乘数 × (计价价格 − 开仓均价)
* 空仓: 持仓量 × 合约乘数 × (开仓均价 − 计价价格)
*
* 计价价格由 {@link GateConfig.PnLPriceMode} 决定：LAST_PRICE 用最新成交价，MARK_PRICE 用标记价格。
*/
private void updateUnrealizedPnl() {
BigDecimal price = resolvePnlPrice();
if (price == null || price.compareTo(BigDecimal.ZERO) == 0) {
return;
}
BigDecimal multiplier = config.getContractMultiplier();
BigDecimal longPnl = BigDecimal.ZERO;
BigDecimal shortPnl = BigDecimal.ZERO;
if (longPositionSize.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0 && longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0) {
longPnl = longPositionSize.multiply(multiplier).multiply(price.subtract(longEntryPrice));
}
if (shortPositionSize.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0 && shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0) {
shortPnl = shortPositionSize.multiply(multiplier).multiply(shortEntryPrice.subtract(price));
}
unrealizedPnl = longPnl.add(shortPnl);
log.info("[Gate] 未实现盈亏: {}", unrealizedPnl);
}
/**
* 根据配置的 PnLPriceMode 返回计价价格。
* MARK_PRICE 模式优先使用标记价格（外部注入），未注入时回退到最新成交价。
*
* @return 计价价格，可能为 null
*/
private BigDecimal resolvePnlPrice() {
if (config.getUnrealizedPnlPriceMode() == GateConfig.PnLPriceMode.MARK_PRICE
&& markPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0) {
return markPrice;
}
return lastKlinePrice;
}
/** @return 最新 K 线价格（每次 onKline 更新） */
public BigDecimal getLastKlinePrice() { return lastKlinePrice; }
/** 设置标记价格（外部注入，MARK_PRICE 模式时用于盈亏计算） */
public void setMarkPrice(BigDecimal markPrice) { this.markPrice = markPrice; }
/** @return 策略是否处于活跃状态（非 STOPPED 且非 WAITING_KLINE） */
public boolean isStrategyActive() { return state != StrategyState.STOPPED && state != StrategyState.WAITING_KLINE; }
/** @return 累计已实现盈亏（平仓推送驱动累加） */
public BigDecimal getCumulativePnl() { return cumulativePnl; }
/** @return 当前未实现盈亏（每根 K 线实时计算） */
public BigDecimal getUnrealizedPnl() { return unrealizedPnl; }
/** @return Gate 用户 ID（用于私有频道订阅 payload） */
public Long getUserId() { return userId; }
/** @return 当前策略状态 */
public StrategyState getState() { return state; }
}