# Gate Api 模块 — 网格交易系统

## 文件列表

| 文件 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| [GateWebSocketClientManager](#gatewebsocketclientmanager) | `@Component` | Spring 启动入口，组装组件 + 生命周期 |
| [GateConfig](#gateconfig) | 配置 | Builder 模式：API 密钥、合约、策略参数、环境切换 |
| [GateKlineWebSocketClient](#gateklinewebsocketclient) | WS 连接管理 | 连接/心跳/重连/消息路由 |
| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 条件开仓单 + 止盈队列 + 反向条件单 |
| [GateTradeExecutor](#gatetradeexecutor) | 异步执行器 | 独立线程池执行 REST 下单，成功/失败双回调 |
| [GateWebSocketClientMain](#gatewebsocketclientmain) | main 入口 | 独立测试启动 |
| [Example.java](#examplejava) | 示例 | Gate SDK 用法参考 |

### wsHandler 子包

| 文件 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| `wsHandler/GateChannelHandler.java` | **接口** | subscribe / unsubscribe / handleMessage / getChannelName |
| `wsHandler/AbstractPrivateChannelHandler.java` | **抽象类** | 私有频道基类：HMAC-SHA512 签名 + 认证请求 |
| `wsHandler/handler/CandlestickChannelHandler.java` | 公开频道 | K 线解析 → `onKline()` |
| `wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java` | 私有频道 | 仓位推送 → `onPositionUpdate()`（传 `Position.ModeEnum`），日志输出全部20个推送字段 |
| `wsHandler/handler/PositionClosesChannelHandler.java` | 私有频道 | 平仓推送 → `onPositionClose()` |

---

## 架构总览

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    GateWebSocketClientManager                    │
│                      (Spring @Component)                         │
│                                                                  │
│  GateConfig.builder()  →  GateGridTradeService  +  WS Client     │
│     │                         │                      │           │
│     │ REST BasePath           │ GateTradeExecutor    │ WS URL    │
│     ▼                         ▼                      ▼           │
│  Gate API (REST)        独立线程池 (async)     Gate WebSocket     │
│                      onSuccess/onFailure双回调  ┌──────────────┐  │
│                                               │Candlestick H  │  │
│                                               │Positions H    │  │
│                                               │PosCloses H    │  │
│                                               └──────────────┘  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

## 数据流

```
WebSocket → GateKlineWebSocketClient.handleMessage → 路由 dispatch
│
├─ futures.pong → cancelPongTimeout
├─ subscribe / unsubscribe / error → log
│
├─ futures.candlesticks (公开)
│   └─ CandlestickChannelHandler
│       └─ gridTradeService.onKline(closePrice, timestamp)
│           ├─ 更新 unrealizedPnl（浮动盈亏）
│           ├─ state=WAITING_KLINE → 异步双开基底仓位
│           └─ state=ACTIVE → 方向区分: closePrice>longPriceQueue[0]→processLongGrid,
│               closePrice<shortPriceQueue[0]→processShortGrid, 其余跳过（一个K线只触发一个方向）
│
├─ futures.positions (私有, HMAC-SHA512)
│   └─ PositionsChannelHandler
│       ├─ 解析 mode → Position.ModeEnum（DUAL_LONG / DUAL_SHORT）
│       ├─ 日志输出全部 20 个推送字段（contract/mode/size/entry_price/.../update_id）
│       └─ gridTradeService.onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)
│           ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价
│           │   ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后
│           │   │   生成网格队列 + 止盈队列初始化 + 挂初始条件开仓单 → state=ACTIVE
│           │   └─ 非基底（仓位净增） → 按 quantity 为单位计算增量，
│           │       逐个从止盈队列消费止盈价（队列不足时 entryPrice ± step 兜底）
│           └─ 无仓位(size=0): 标记不活跃
│
├─ futures.position_closes (私有, HMAC-SHA512)
│   └─ PositionClosesChannelHandler
│       └─ gridTradeService.onPositionClose(contract, side, pnl)
│           └─ cumulativePnl += pnl → checkStopConditions()
│
└─ 所有下单操作
    └─ GateTradeExecutor (单线程 + 64队列 + CallerRunsPolicy)
        ├─ openLong/openShort → 市价 IOC 开仓（基底双开 + 额外反向开仓）
        ├─ placeConditionalEntryOrder → 条件开仓单（网格触发，服务端监控价格触发后市价 IOC）
        ├─ cancelConditionalOrder → 取消指定条件单
        ├─ placeTakeProfit → 止盈条件单（plan-close-*-position）
        ├─ cancelAllPriceTriggeredOrders → 清除所有条件单（停止时）
        ├─ placeGridLimitOrder → 【遗留】限价 GTC 单（当前策略未使用）
        └─ cancelOrder → 【遗留】取消限价单（当前策略未使用）
```

### PositionsChannelHandler 完整推送字段（20个）

| 字段 | 类型 | 描述 |
|------|------|------|
| contract | String | 合约名称 |
| mode | String | 持仓模式：dual_long / dual_short |
| size | String/Integer | 合约张数（正=多头，负=空头） |
| entry_price | Float | 开仓均价 |
| cross_leverage_limit | Float | 全仓模式下的杠杆倍数上限 |
| history_pnl | Float | 已平仓的仓位总盈亏 |
| history_point | Float | 已平仓的点卡总盈亏 |
| last_close_pnl | Float | 最近一次平仓的盈亏 |
| leverage | Integer | 杠杆倍数（0=全仓，正数=逐仓） |
| leverage_max | Integer | 当前风险限额下允许的最大杠杆倍数 |
| liq_price | Float | 爆仓价格 |
| maintenance_rate | Float | 当前风险限额下维持保证金比例 |
| margin | Float | 保证金 |
| realised_pnl | Float | 已实现盈亏 |
| realised_point | Float | 点卡已实现盈亏 |
| risk_limit | Integer | 风险限额 |
| time | Integer | 更新 unix 时间戳（秒） |
| time_ms | Integer | 更新 unix 时间戳（毫秒） |
| user | String | 用户 ID |
| update_id | Integer | 消息序列号，每次推送 order 后自增1 |

> 以上 20 个字段在 PositionsChannelHandler.handleMessage() 中通过 SLF4J 日志全部输出。
> 回调给 GateGridTradeService.onPositionUpdate() 的仅有 mode、size、entryPrice 三个核心字段。

---

## GateChannelHandler 接口体系

```
GateChannelHandler (接口)
  ├── CandlestickChannelHandler          (公开频道)
  └── AbstractPrivateChannelHandler      (私有频道基类: HMAC-SHA512)
        ├── PositionsChannelHandler       (解析 mode → Position.ModeEnum，日志输出20个字段)
        └── PositionClosesChannelHandler
```

- **subscribe**: 发送订阅请求。私有Handler自动附加 auth 字段
- **unsubscribe**: 发送取消订阅请求（私有频道也带签名认证）
- **handleMessage**: 解析推送数据并回调GateGridTradeService，返回true表示已处理
- 消息路由: update/all事件 → 遍历channelHandlers → handler内部二次匹配channel名 → 匹配成功回调并停止遍历
- **PositionsChannelHandler 特殊处理**: 推送的 mode 字符串（"dual_long"）通过 `Position.ModeEnum.fromValue()` 转为枚举

---

## 策略状态机

```
WAITING_KLINE ──onKline──→ OPENING ──双基底都成交──→ ACTIVE
     │                        │                         │
     │                    下单异常               ├─ 每根K线: 更新 unrealizedPnl
     │                        │                 ├─ cumPnl ≥ overallTp → STOPPED
     │                        │                 ├─ cumPnl ≤ -maxLoss → STOPPED
     │                        │                 ├─ 保证金超限 → 跳过挂单，队列照常更新（止盈队列仍更新）
     │                        │                 ├─ 方向区分 → processShortGrid 或 processLongGrid（二者选一）
     │                        │                 ├─ 网格触发 → 匹配队列→更新队列→止盈入队→
     │                        │                 │   取消对方旧条件单→挂新多空条件单→反向条件单
     │                        │                 └─ 仓位推送(净增张数) → 从止盈队列消费止盈价 →
     │                        │                     挂止盈条件单（plan-close-*-position）
     ▼                        ▼
   STOPPED  ←──────────────────┘
```

| 状态 | 含义 |
|------|------|
| `WAITING_KLINE` | 等待首次K线价格 |
| `OPENING` | 正在异步开基底多空仓位（已提交到GateTradeExecutor） |
| `ACTIVE` | 网格队列激活，K线触发网格 → 挂条件单 → 条件单成交后止盈 |
| `STOPPED` | 停止（盈利达标 / 亏损超限） |

---

## 策略核心：网格队列 + 条件单 + 止盈队列

### 概述

策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列和止盈队列。每当K线穿破队列元素，匹配后更新队列、补充止盈队列、取消旧条件单并挂新条件单。仓位推送时从止盈队列消费止盈价并挂止盈条件单。

### 条件单设计（核心）

**为什么用条件单而不是限价单？**

限价单 `price=X, tif=GTC` 在价格位于挂单价有利侧时**会立即成交**。例如：
- 多仓队列元素都在市场价之上，挂限价多单会立刻以市价成交
- 空仓队列元素都在市场价之下，挂限价空单会立刻以市价成交

改用 Gate API `FuturesPriceTriggeredOrder`（价格触发条件单），由服务端监控价格，**只有当前价格抵达触发价时才执行**，避免提前成交。

**条件单结构**：
```
FuturesPriceTriggeredOrder
  ├─ trigger: { price=触发价, rule=NUMBER_1(≥) 或 NUMBER_2(≤), expiration=0(永久有效) }
  ├─ initial:  { contract, size(正=开多/负=开空), price="0", tif=IOC, reduce_only=false }
  └─ order_type: strategy_type=NUMBER_0(价格触发), price_type=NUMBER_0(最新价)
```

**执行逻辑**：服务端监控 → 最新价达到触发价 → 以市价 IOC 开仓（price="0" + tif=IOC）。

### 基底开仓

```
K线到达 → 双开基底（市价开多 + 市价开空，IOC）
  → 成交回调: baseLongOpened=true, longActive=true
  → 成交回调: baseShortOpened=true, shortActive=true
  → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue()
    + 止盈队列初始化 + 挂初始条件开仓单 → state=ACTIVE
```

### 止盈队列初始化

基底队列生成后，两个止盈队列各填入一个元素：

| 止盈队列 | 初始元素 | 排序 |
|---------|---------|------|
| 多仓止盈队列 longTakeProfitQueue | longPriceQueue[0] + step | 升序（小→大） |
| 空仓止盈队列 shortTakeProfitQueue | shortPriceQueue[0] - step | 降序（大→小） |

### 初始条件开仓单

队列生成后立即用队列首元素挂两个价格触发条件单：

| 方向 | 触发价 | rule | size | 说明 |
|------|--------|------|------|------|
| 多仓条件单 | longPriceQueue[0] | NUMBER_1 (≥触发价) | +quantity | 价格涨到触发价时开多 |
| 空仓条件单 | shortPriceQueue[0] | NUMBER_2 (≤触发价) | -quantity | 价格跌到触发价时开空 |

### 网格队列生成

以空头基底入场价 `shortBaseEntryPrice` 为唯一基准，计算绝对步长 `step = shortBaseEntryPrice × gridRate`（保留1位小数），存入 config。

两个队列均从 `shortBaseEntryPrice` 出发，按 `step` 绝对偏移生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）：

| 队列 | 计算方式 | 排序 |
|------|---------|------|
| 空仓队列 shortPriceQueue | 首元素 = shortBaseEntryPrice − step，后续依次 −step (i=0..N-1) | 降序（大→小） |
| 多仓队列 longPriceQueue | 首元素 = shortBaseEntryPrice + step，后续依次 +step (i=0..N-1) | 升序（小→大） |

### K线触发网格

```
K线到达(ACTIVE状态):
│
├─ closePrice > longPriceQueue[0] → processLongGrid（价格涨超队列首=最小价）
│   ├─ 匹配: 收集所有 < closePrice 的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止）
│   ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 + step 循环递增）
│   ├─ 空仓队列转移:
│   │   ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子
│   │   ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed + step × i
│   │   └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize
│   ├─ 止盈队列: longTakeProfitQueue.add(新 longPriceQueue[0] + step) → 升序排列
│   ├─ 下单（队列已更新，避免竞态）:
│   │   ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%)
│   │   │   ├─ 安全 →
│   │   │   │   ├─ 挂新多仓条件单（触发价=新 long[0], rule=NUMBER_1, size=+qty）
│   │   │   │   └─ 空仓条件单守卫: 新 short[0] > shortEntryPrice 时才执行
│   │   │   │       ├─ 取消所有旧空仓条件单（currentShortOrderIds 遍历取消，清空集合）
│   │   │   │       └─ 挂新空仓条件单（触发价=新 short[0], rule=NUMBER_2, size=-qty）
│   │   │   │       └─ 不满足 → 旧空仓条件单保持不动
│   │   │   └─ 超限 → 跳过挂单（队列和止盈队列照常更新）
│   └─ 反向条件单:
│       ├─ 条件: 新 long[0] > shortEntryPrice && 新 long[0] < longEntryPrice && shortPositionSize < 3
│       ├─ 满足 → 挂反向条件空单（触发价=新 long[0], rule=NUMBER_2, size=-qty）
│       └─ 同时: shortTakeProfitQueue.add(触发价 - step)
│
└─ closePrice < shortPriceQueue[0] → processShortGrid（价格跌穿队列首=最高价）
    ├─ 匹配: 收集所有 > closePrice 的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止）
    ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 − step 循环递减）
    ├─ 多仓队列转移:
    │   ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子
    │   ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed − step × i
    │   └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize
    ├─ 止盈队列: shortTakeProfitQueue.add(新 shortPriceQueue[0] − step) → 降序排列
    ├─ 下单（队列已更新，避免竞态）:
    │   ├─ 保证金检查: 同上
    │   │   ├─ 安全 →
    │   │   │   ├─ 挂新空仓条件单（触发价=新 short[0], rule=NUMBER_2, size=-qty）
    │   │   │   └─ 多仓条件单守卫: 新 long[0] < longEntryPrice 时才执行
    │   │   │       ├─ 取消所有旧多仓条件单（currentLongOrderIds 遍历取消，清空集合）
    │   │   │       └─ 挂新多仓条件单（触发价=新 long[0], rule=NUMBER_1, size=+qty）
    │   │   │       └─ 不满足 → 旧多仓条件单保持不动
    │   │   └─ 超限 → 跳过挂单（队列和止盈队列照常更新）
    └─ 反向条件单:
        ├─ 条件: 新 short[0] > shortEntryPrice && 新 short[0] < longEntryPrice && longPositionSize < 3
        ├─ 满足 → 挂反向条件多单（触发价=新 short[0], rule=NUMBER_1, size=+qty）
        └─ 同时: longTakeProfitQueue.add(触发价 + step)

closePrice 既不 > longPriceQueue[0] 也不 < shortPriceQueue[0] → 跳过本次K线
```

> **一个K线只触发一个方向。** 例如 closePrice=2295 时 longPriceQueue[0]=2277.9<2295 → 仅触发 processLongGrid。
> **只取消对方旧条件单。** 触发方向对应的旧条件单大概率已成交，只取消对方未成交的旧条件单。
> **条件单 ID 用 List<String> 管理。** 由于反向条件单也需要被追踪和取消，用同步列表统一管理（`Collections.synchronizedList`）。

### 队列转移规则

触发后**不再简单复制** matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子，按绝对步长 step 生成新元素：

| 触发方向 | 目标队列 | 种子元素 | 生成公式 | 排序 |
|---------|---------|---------|---------|------|
| 空仓触发 → | 多仓队列 | 多仓队列首元素（最小价） | 种子 − step × i | 升序 |
| 多仓触发 → | 空仓队列 | 空仓队列首元素（最高价） | 种子 + step × i | 降序 |

### 反向条件单条件

当新网格首元素价格夹在多/空持仓均价之间，且反向持仓张数不超过3张时，额外挂一张反向条件单：

```
newFirstPrice > shortEntryPrice   // 价格在空仓均价之上
AND newFirstPrice < longEntryPrice // 价格在多仓均价之下  
AND 反向持仓张数 < 3                // 最多同时持有3张反向仓位
```

满足条件时以 newFirstPrice 为触发价挂反向条件单，同时将 newFirstPrice ± step 加入对方止盈队列。

### 条件单 ID 管理

| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| currentLongOrderIds | `List<String>` | 多仓条件单 ID 集合，同步列表 |
| currentShortOrderIds | `List<String>` | 空仓条件单 ID 集合，同步列表 |

每次网格触发时：
1. 遍历对方方向的 `currentXxxOrderIds`，逐个调用 `cancelConditionalOrder` 取消
2. 清空集合
3. 挂新条件单，将新 ID 加入对应集合
4. 如有反向条件单，其 ID 也加入对应方向集合

### 队列转移示意

```
ETH_USDT, gridRate=0.0035, shortBaseEntryPrice=2270, step=2270×0.0035≈7.9, gridQueueSize=4:

初始状态:
  空仓队列: [2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4]  (降序, shortBaseEntryPrice−step 起递减)
  多仓队列: [2277.9, 2285.8, 2293.7, 2301.6]  (升序, shortBaseEntryPrice+step 起递增)
  多止盈队列: [2285.8]  (longPriceQueue[0]+step)
  空止盈队列: [2254.2]  (shortPriceQueue[0]−step)
  初始条件单: 多仓触发价=2277.9, 空仓触发价=2262.1

价格涨到 2290 → processLongGrid 触发:
  匹配: [2277.9, 2285.8]（都 < 2290）

  多仓队列: 移除[2277.9,2285.8] → [2293.7,2301.6]
    补充: max=2301.6 → 2301.6+7.9=2309.5 → 2309.5+7.9=2317.4
    → [2293.7, 2301.6, 2309.5, 2317.4]

  空仓队列转移:
    种子=空仓首元素 2262.1
    生成: 2262.1+7.9=2270.0, 2262.1+7.9×2=2277.9
    空仓队列: [2262.1, 2270.0, 2277.9, 2254.2, 2246.3, 2238.4] → 截断到4 → [2277.9, 2270.0, 2262.1, 2254.2]

  止盈队列: longTakeProfitQueue.add(2293.7+7.9) = 2301.6
    → [2285.8, 2301.6]  (升序)

  取消旧空仓条件单（currentShortOrderIds） → 挂新多仓条件单(触发价=2293.7) + 新空仓条件单(触发价=2277.9)

仓位推送（多单 2277.9 成交 → 条件单触发开仓）:
  long size: 1→2，增量1
  消费止盈队列: longTakeProfitQueue.remove(0) = 2285.8
  挂止盈单: triggerPrice=2285.8, rule=NUMBER_1, order_type=plan-close-long-position, size=-1
  止盈单执行: price="0", tif=IOC (触发后市价平仓)
```

---

## 策略时序

### 阶段 1：启动与初始化

```
Spring @PostConstruct
  → GateConfig.builder()...build()
  → GateGridTradeService(config)
    → init():
      1. 查用户ID（用于私有频道订阅）
      2. 查账户 → 记录初始本金 initialPrincipal → 如需要切持仓模式
      3. 清除旧止盈止损条件单
      4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓（reduce_only, IOC）
         - 单向持仓: size=相反数平仓
         - 双向持仓: size=0, close=false, autoSize=LONG/SHORT
      5. 设杠杆
  → GateKlineWebSocketClient(config.getWsUrl())
    → addChannelHandler x3 → init() → connect()
      → onOpen: handlers依次subscribe → sendPing
  → gridTradeService.startGrid() → state=WAITING_KLINE
```

### 阶段 2：基底开仓 → 生成网格队列 → 挂条件单

```
K线推送 → onKline(closePrice) → state=OPENING
  → executor.openLong(qty, onSuccess, onFailure)
    → 成交 → 仓位推送: DUAL_LONG, size>0, entryPrice=X
      → baseLongOpened=true, longBaseEntryPrice=X
      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+止盈队列+挂初始条件单 → state=ACTIVE
  → executor.openShort(-qty, onSuccess, onFailure)
    → 成交 → 仓位推送: DUAL_SHORT, size<0, entryPrice=Y
      → baseShortOpened=true, shortBaseEntryPrice=Y
      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+止盈队列+挂初始条件单 → state=ACTIVE
```

### 阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格 + 止盈队列消费

```
每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → 方向区分（一个K线只触发一个方向）

processShortGrid / processLongGrid:
  → 匹配 → 队列转移 → 止盈入队 → 保证金检查
  → 取消对方方向旧条件单(遍历 currentXxxOrderIds)
  → 挂新多空条件单（FuturesPriceTriggeredOrder, price="0"+IOC）
  → 条件满足时挂反向条件单 + 对方止盈入队

条件单被触发成交后 → 仓位推送:
  → 检测净增张数(newUnits = (currentSize - lastSize) / quantity)
  → 逐个消费止盈队列:
      tpPrice = takeProfitQueue.remove(0)（空时兜底: entryPrice ± step）
      executor.placeTakeProfit(tpPrice, rule, plan-close-*-position, ±quantity)
  → 止盈条件单: triggerPrice=止盈价, price="0", tif=IOC, reduce_only=true

额外反向开仓（市价 IOC）:
  → 统一条件: newFirst > shortEntryPrice && newFirst < longEntryPrice && 反向张数 < 3
  → 空仓触发 → 挂反向多仓条件单（触发价=新 short[0]）
  → 多仓触发 → 挂反向空仓条件单（触发价=新 long[0]）
```

### 阶段 4：停止

```
平仓推送: pnl=+0.6 → cumulativePnl=0.6 ≥ overallTp(0.5) → state=STOPPED
平仓推送: pnl=-8.0 → cumulativePnl=-8.0 ≤ -maxLoss(7.5) → state=STOPPED
```

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## GateConfig

**角色**: 统一配置中心。Builder模式管理所有参数，提供 REST/WS URL 环境自动切换。

**核心方法**:
- `getRestBasePath()`: isProduction ? 生产网 : 测试网
- `getWsUrl()`: 同上

**配置项**（含默认值）:

| 参数 | 默认值 | 说明 |
|------|--------|------|
| contract | BTC_USDT | 合约 |
| leverage | 10 | 倍数 |
| marginMode | cross | 全仓 |
| positionMode | dual | 双向持仓 |
| gridRate | 0.0035 | 网格间距比率 0.35% |
| step | 运行时计算 | 网格绝对步长 = shortBaseEntryPrice × gridRate（保留1位小数） |
| overallTp | 0.5 USDT | 整体止盈 |
| maxLoss | 7.5 USDT | 最大亏损 |
| quantity | 1 | 下单张数 |
| reopenMaxRetries | 3 | 补仓最大重试次数（当前版本未使用） |
| gridQueueSize | 50 | 网格价格队列容量 |
| marginRatioLimit | 0.2 | 保证金占初始本金比例上限（20%），超限跳过开仓 |
| contractMultiplier | 0.001 | 合约乘数（单张合约代表的基础资产数量） |
| unrealizedPnlPriceMode | LAST_PRICE | 未实现盈亏计价模式：LAST_PRICE / MARK_PRICE |

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## GateTradeExecutor

**角色**: 独立线程池执行 REST API 下单。采用成功/失败双回调模式。

**线程模型**:
- `ThreadPoolExecutor(1, 1, 60s, LinkedBlockingQueue(64), CallerRunsPolicy)`
- 单线程保序 + 有界队列防堆积 + CallerRuns背压
- allowCoreThreadTimeOut: 60s 空闲后线程回收

**回调设计**:
- `openLong`/`openShort`/`placeTakeProfit`/`placeConditionalEntryOrder` 接受 `onSuccess` 和 `onFailure` 两个 `Consumer<String>`
- REST 调用成功 → 执行 `onSuccess`（标记基底已开、记录 orderId 等）
- REST 调用失败 → 执行 `onFailure`（当前版本多为 null，依赖 position 推送修正）

### 核心方法

| 方法 | 说明 |
|------|------|
| `openLong(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开多，双回调 |
| `openShort(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开空，双回调 |
| `placeConditionalEntryOrder(triggerPrice, rule, size, onSuccess, onFailure)` | 异步**条件开仓单**。triggerPrice=监控价，rule 决定触发方向，size 正=开多/负=开空。触发后 price="0" + IOC 市价成交 |
| `cancelConditionalOrder(orderId)` | 异步取消指定条件单（orderId 为 null 时跳过） |
| `placeTakeProfit(trigger, rule, orderType, size)` | 异步**止盈条件单**（plan-close-*-position）。triggerPrice=止盈触发价，触发后 price="0" + IOC 市价平仓，reduce_only=true |
| `cancelAllPriceTriggeredOrders()` | 清除所有条件单 |
| `shutdown()` | 等待10秒，超时强制关闭 |

### 遗留方法（当前策略未使用）

| 方法 | 说明 |
|------|------|
| `placeGridLimitOrder(price, size, onSuccess, onFailure)` | 旧版限价 GTC 单，已被条件单替代 |
| `cancelOrder(orderId)` | 旧版取消限价单，已被 cancelConditionalOrder 替代 |

### 条件单 order_type 说明

| order_type | 用途 | size 语义 |
|-----------|------|----------|
| `plan-close-long-position` | 部分/全部平多仓 | size<0 表示平多仓张数 |
| `plan-close-short-position` | 部分/全部平空仓 | size>0 表示平空仓张数 |

> **为何不用 close-*-position**：`close-long-position` 和 `close-short-position` 仅支持全部平仓（size=0），且双仓模式还需设置 `auto_size`。网格策略需要指定张数部分平仓，因此必须使用 `plan-close-*-position`。

### 条件单构建 (buildTriggeredOrder)

`FuturesPriceTriggeredOrder` 结构：

| 组件 | 字段 | 开仓单值 | 止盈单值 |
|------|------|---------|---------|
| trigger | price | 触发价 | 止盈价 |
| trigger | rule | NUMBER_1(≥) 或 NUMBER_2(≤) | 同左 |
| trigger | strategy_type | 0 (价格触发) | 0 (价格触发) |
| trigger | price_type | 0 (最新价) | 0 (最新价) |
| trigger | expiration | 0 (永久有效) | 0 (永久有效) |
| initial | contract | 合约名 | 合约名 |
| initial | size | +qty(开多)/-qty(开空) | -qty(平多)/+qty(平空) |
| initial | price | "0" (市价) | "0" (市价) |
| initial | tif | IOC | IOC |
| initial | reduce_only | false | true |
| order_type | plan-close-long-position 或 plan-close-short-position | 止盈时才设置 | 止盈时才设置 |

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## GateGridTradeService

**角色**: 策略核心，管理网格队列状态和执行下单。

**状态**: `StrategyState` enum: `WAITING_KLINE` / `OPENING` / `ACTIVE` / `STOPPED`

**关键常量**:
```java
// 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损，支持指定张数部分平仓
private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "plan-close-long-position";
private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "plan-close-short-position";
```

**核心数据结构**:

| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| shortPriceQueue | `List<BigDecimal>` | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize |
| longPriceQueue | `List<BigDecimal>` | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize |
| longTakeProfitQueue | `List<BigDecimal>` | 多仓止盈队列，升序（小→大），仓位推送时消费 |
| shortTakeProfitQueue | `List<BigDecimal>` | 空仓止盈队列，降序（大→小），仓位推送时消费 |
| currentLongOrderIds | `List<String>` | 当前多仓条件单 ID 集合（同步列表，含反向单） |
| currentShortOrderIds | `List<String>` | 当前空仓条件单 ID 集合（同步列表，含反向单） |
| shortBaseEntryPrice | `BigDecimal` | 基底空头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
| longBaseEntryPrice | `BigDecimal` | 基底多头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
| shortEntryPrice | `BigDecimal` | 当前空仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
| longEntryPrice | `BigDecimal` | 当前多仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
| shortPositionSize | `BigDecimal` | 当前空仓持仓量（绝对值） |
| longPositionSize | `BigDecimal` | 当前多仓持仓量 |
| baseLongOpened | `boolean` | 基底多头是否已开 |
| baseShortOpened | `boolean` | 基底空头是否已开 |
| longActive / shortActive | `boolean` | 多/空方向是否持有仓位 |
| cumulativePnl | `BigDecimal` | 累计已实现盈亏（平仓推送驱动） |
| unrealizedPnl | `BigDecimal` | 未实现盈亏（每根K线更新，浮动盈亏） |
| markPrice | `BigDecimal` | 标记价格（外部注入，MARK_PRICE 模式使用） |
| initialPrincipal | `BigDecimal` | 初始本金（启动时账户总资产） |

**回调方法**:

| 方法 | 触发源 | 逻辑 |
|------|--------|------|
| `onKline(closePrice, timestamp)` | CandlestickChannelHandler | 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开 → ACTIVE 时方向区分，一个K线只触发一个方向 |
| `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)` | PositionsChannelHandler | 记录入场价和持仓量 → 基底首次成交记录入场价 + tryGenerateQueues → 非基底仓位净增时从止盈队列消费止盈价挂止盈条件单 |
| `onPositionClose(contract, side, pnl)` | PositionClosesChannelHandler | 累加已实现盈亏 → 检查停止条件 |

**processShortGrid / processLongGrid 核心逻辑**:

| 步骤 | processShortGrid（空仓触发） | processLongGrid（多仓触发） |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 匹配 | 收集 shortPriceQueue 中 > currentPrice 的元素 | 收集 longPriceQueue 中 < currentPrice 的元素 |
| 本队补充 | 尾价 − step 循环递减 × matched.size() 次 | 尾价 + step 循环递增 × matched.size() 次 |
| 对方转移 | 以多仓首元素为种子，递减 step × i | 以空仓首元素为种子，递增 step × i |
| 止盈队列 | shortTakeProfitQueue.add(新 short[0] − step)，降序 | longTakeProfitQueue.add(新 long[0] + step)，升序 |
| 取消旧单 | 遍历 currentLongOrderIds，逐个 cancelConditionalOrder | 遍历 currentShortOrderIds，逐个 cancelConditionalOrder |
| 挂新条件单 | 空仓条件单(触发价=新 short[0]) + 多仓条件单(触发价=新 long[0]) | 多仓条件单(触发价=新 long[0]) + 空仓条件单(触发价=新 short[0]) |
| 反向条件单 | 新 short[0] 在[shortEntryPrice, longEntryPrice]间且 longPositionSize<3 → 反向多单 | 新 long[0] 在[shortEntryPrice, longEntryPrice]间且 shortPositionSize<3 → 反向空单 |

**未实现盈亏计算** (`updateUnrealizedPnl()`):

正向合约公式（含合约乘数）：

| 方向 | 公式 |
|------|------|
| 多仓 | 持仓量 × contractMultiplier × (计价价格 − 开仓均价) |
| 空仓 | 持仓量（绝对值）× contractMultiplier × (开仓均价 − 计价价格) |

计价价格由 `unrealizedPnlPriceMode` 决定：
- `LAST_PRICE`：使用最新成交价（`lastKlinePrice`，每根 K 线更新）
- `MARK_PRICE`：使用标记价格（通过 `setMarkPrice()` 外部注入，如未注入则回退到最新成交价）

入场价和持仓量由 `onPositionUpdate` 实时推送更新。

**保证金安全阀** (`isMarginSafe()`):
- 实时查询 `positionInitialMargin / initialPrincipal`
- 比例 ≥ marginRatioLimit（默认20%）→ 跳过开仓，队列照常更新
- REST 查询失败 → 默认放行（避免因查询异常阻塞策略）

**止盈计算**:

| 方向 | 止盈价来源 | 兜底价 | order_type | rule |
|------|-----------|--------|------------|------|
| 多头 TP | longTakeProfitQueue.remove(0) | longEntryPrice + step | `plan-close-long-position` | NUMBER_1(≥触发价) |
| 空头 TP | shortTakeProfitQueue.remove(0) | shortEntryPrice − step | `plan-close-short-position` | NUMBER_2(≤触发价) |

> 止盈价从止盈队列消费。止盈队列由 K线触发时新增元素（新 queue[0] ± step），仓位推送时按每批 quantity 张数逐个消费。
> 止盈队列空时兜底用当前入场价 ± step。每批挂独立止盈条件单，互不覆盖。

**REST API 调用**:

| 操作 | API | 方法 | 说明 |
|------|-----|------|------|
| 获取用户ID | `GET /account/detail` | `AccountApi.getAccountDetail()` | |
| 切持仓模式 | `POST /futures/usdt/set_position_mode` | `FuturesApi.setPositionMode()` | |
| 查仓位 | `GET /futures/usdt/positions` | `FuturesApi.listPositions()` | 遍历所有仓位，按合约过滤 |
| 市价平仓 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | reduce_only, IOC。双向: size=0+close=false+autoSize |
| 设杠杆 | `POST /futures/usdt/dual_comp/positions/{contract}/leverage` | `FuturesApi.updateDualModePositionLeverageCall()` | 双向模式专用 |
| 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始